Сообщений в теме: 5823

[Француз]

Не угадаешь когда пора брать на отскок. Лось надеюсь не большой вышел ?
Меня сегодня в долларе на бабки поставили Взял на максимуме дня ... так получилось.

[Next]

славненько отшортили, купил на закрытии чуток в ожидании отскока, цель 1,5% роста взять.

[Next]

Круто залили в пятницу. Если сегодня повторим, то обновление лоев заказан...

[Urwald]

Продал стредл в пятницу 135 по 5100 путы и колы. Точка безубытка соответственно 125 и 145. При переходе на другой страйк например 130 продать уже 130 стредл можно с неким коэффициентом и растянуть безубыток до 120 и т.д. То есть 15000 п безболезненно и не особо го задействовано.

На 140 страйке продал двойное количество (по отношению к 135) по 4300 путы и колы. Безубыток 128-147, нормальная прибыль 132-143. При подходе к 135 удвою продажи 135 стредлов. Пока буду накапливать объем позиции, за 10 дней до экспирации и позднее фиксироваться (при цене на путы и колы 3300 и ниже).

Сообщение отредактировал Urwald: 21 июля 2012 - 17:20

[Miklе]

У тебя есть своя превосходная торговая система. Следуй ее сигналам, а книжки оставь ... зрение побереги

превосходная система или нет можно понять тока на длительном таймфреме )
т.е. время это главный параметр, и он кстати абсолютно дирекшнл, т.е. направленный сторго в одну сторону !!!
кто этого не учитывает, тот проиграет )

[Француз]

Про каждую первую- поняла..Сорри,потревожила мЭтров..Пойду учить матчасть..

У тебя есть своя превосходная торговая система. Следуй ее сигналам, а книжки оставь ... зрение побереги

[YUBA]

вот я темнота не прочел ни одной, тащу тейк за верхней границей пока не тронет, вот почему еще не в первой в сотне форбс, оказывается в книжках это осуждают

Люди, которые много читают, отвыкают самостоятельно мыслить (с).

[покупашка]

После открытия позиции приемлемо с каждым новым баром уменьшать размер стопа и/или тейка. "Морковкой" будет попытка увеличения этих параметров, что осуждается в каждой первой книжке по трейдингу.

вот я темнота не прочел ни одной, тащу тейк за верхней границей пока не тронет, вот почему еще не в первой сотне форбс, оказывается в книжках это осуждают

Сообщение отредактировал покупашка: 19 июля 2012 - 15:23

[sivka]

После открытия позиции приемлемо с каждым новым баром уменьшать размер стопа и/или тейка. "Морковкой" будет попытка увеличения этих параметров, что осуждается в каждой первой книжке по трейдингу.

Про каждую первую- поняла..Сорри,потревожила мЭтров..Пойду учить матчасть..

Сообщение отредактировал sivka: 19 июля 2012 - 12:56

[Француз]

После открытия позиции приемлемо с каждым новым баром уменьшать размер стопа и/или тейка. "Морковкой" будет попытка увеличения этих параметров, что осуждается в каждой первой книжке по трейдингу.

[YUBA]

Ну с алгортмизацией самой приметы всё ясно..А вот как заложить в алгоритм постоянное ИЗМЕНЕНИЕ...этой самой приметы..Мож,перемудрили?Слегка...

Вы просто не поняли. Вы, я, автомат располагаем неким набором примет (фиба, поддержки, каналы, и пр.). Мы их не меняем, рынок, как динамическая система, меняется и переходит в различные состояния соответствующие или несоответствующие приметам из нашего набора. И мы просто проверяем, а соответствует ли наша гипотеза действительности в текущий момент времени. И делаем это не только до входа в сделку, но и в процессе сделки. Вы также делаете такую проверку посредством стопа (типа если упадет до него - гипотеза не подтвердилась) - это Ваша примета. .
Простой пример: МАшки пересеклись вверх - покупаем - примета на вход. МАшки пересеклись вниз - продаем - примета на выход.
Никакого стопа, никакого тейка. Мы до последнего момента не знаем где завершится сделка. Мы должны постоянно следить за рынком и проверять состояние МАшек.

п.с. и что за приметы такие особенные..Назовите хоть одну..Умру от любопытства..

Ничего особенного. У кого-то приметы на основе фибы, у кого-то МАшек. Боллинджеров, осцилляторов, у других - каналов, поддержек. Цо кто люби. Берем некие стат гипотезы и проверяем в Маткаде или Статистике. И смотрим работают - не работают и при каких условиях. Далее, на основе таких, уже отобранных, статистически подтвержденных примет входа, сопровождения, выхода строим стратегию. И все. Не более чем типовой алгоритм проектирования любой технической системы или методики.

Сообщение отредактировал YUBA: 18 июля 2012 - 15:59

[sivka]

Автомат, в простейшем случае, собственным опытом и интуицией не обладает и имеет только то, что в него заложено. Значит нужны статистически подтвержденные приметы, а лучше их совокупность. А подтвержденная примета, это уже как бы медицинский факт. Их можно уже и в алгоритм заложить. И научить постоянно оценивать ситуацию, а не ждать стопа или мифического профита. Ведь даже через неск минут примета может и измениться.

Ну с алгортмизацией самой приметы всё ясно..А вот как заложить в алгоритм постоянное ИЗМЕНЕНИЕ...этой самой приметы..Мож,перемудрили?Слегка...
п.с. и что за приметы такие особенные..Назовите хоть одну..Умру от любопытства..

Сообщение отредактировал sivka: 18 июля 2012 - 00:10

[sivka]

нет ничего проще, тут не нужен ни брезенхем ни ву, канал это константа на которую увеличивается/уменьшается тейк и стоп с каждым следующим баром

Ну так я и говорю-морковка..которую всё время держат перед носом и отдёргивают..И кажется мне,что закрытие всё равно будет по трейлинг-стопу...Впрочем,спорить не буду..

[YUBA]

Извиняюсь за то. что вклиниваюсь. Имхо, спор о терминологии. Можно назвать приметами любые графические или математические построения, рассчитанные на предсказание будущего и проведённые / произведённые слева от текущего момента: тренды, коридоры, фибы, Боллинджеры, параболики, всевозможные фигуры типа флагов, бриллиантов,треугольников, голов с плечами, закупочные чаши с проколом посередине или без, мне вот нравятся собачьи уши, кто-то ориентируется по японским свечам и их комбинациям....всё это можно назвать приметами, я даже особо спорить не буду. Да и все расчётные индикаторы, типа всевозможных средних, в т.ч. экспоненциальных, отклонений, берегв Боллинлжера, индикаторов перекупленности или перепроданности и т.п. , всевозможные комбинации линий, полученных из тех или иных усреднений за различные промежутки времени - линии МАСD, например, их взаимные пресечения, образующие пасти алигаторов т.п - все они так или иначе основаны на сравнении движения цены в прошлом с самой собой. Другого просто не дано. За исключением интуиции.

Вы правильно восприняли. Именно это я и имел в виду.
Не утверждаю, но насколько мне известно для всего перечисленного нет никаких реальных подтверждений. Видел ряд исследований по ряду широко применяемых индикаторов, где показано (не доказано ), что их использование не дает никаких шансов на сколь нибудь существенный профит. Т.е. статистические подтверждения их эффективности отсутствуют.
Полагаю, что так оно на самом деле и есть. И индикаторы какими-либо прогнозирующими свойствами не обладают, а только помогают восприятию рынка. Прогноз же осуществляется непосредственно трейдером. А тут уж опыт, интуиция и т.д.

Но хочется спросить, что имеется в виду под контролем сделки в зависимости от состояния рынка по определённым критериям... Эти критерии, часом, суть не такие же ли приметы, при ближайшем рассмотрении? Либо нужно указать то уравнение, корнями которого эти критерии являются.... Только подозреваю, что такого уравнения не существует.

Автомат, в простейшем случае, собственным опытом и интуицией не обладает и имеет только то, что в него заложено. Значит нужны статистически подтвержденные приметы, а лучше их совокупность. А подтвержденная примета, это уже как бы медицинский факт. Их можно уже и в алгоритм заложить. И научить постоянно оценивать ситуацию, а не ждать стопа или мифического профита. Ведь даже через неск минут примета может и измениться.

Сообщение отредактировал YUBA: 17 июля 2012 - 23:06

[amtop]

Торговать можно по разному.
Вы торгуете по приметам - фиба, канал и пр. По приметам должно дойти, там Вы и ставите профит.. Стоп - примерно также.
Если Вы или автомат постоянно мониторит сделку, то ни в стопах, ни в тейк-профитах нет необходимости. Решение о продолжении или закрытии сделки принимается на каждом шагу в зависимости от состояния рынка и сделки по определенным критериям..
Стоп нужен только как защитный механизм, на случай потери контроля над сделкой. Естественно он тоже передвигается вслед за профитом, но не он служит основанием для закрытия сделки.
Вот пример, одна из картинок работы автомата. Не более чем иллюстрация. По х - номер сделки, по У - профит в %.

Насколько я вижу, по стопу выскочили всего два раза, третий раз - это гэп. Кстати, видно, что и тейка определенного просто не существует.

ЗЫ Вы хорошо заметили - идет как за морковкой. Другим языком это называется - следящая система.

Извиняюсь за то. что вклиниваюсь. Имхо, спор о терминологии. Можно назвать приметами любые графические или математические построения, рассчитанные на предсказание будущего и проведённые / произведённые слева от текущего момента: тренды, коридоры, фибы, Боллинджеры, параболики, всевозможные фигуры типа флагов, бриллиантов,треугольников, голов с плечами, закупочные чаши с проколом посередине или без, мне вот нравятся собачьи уши, кто-то ориентируется по японским свечам и их комбинациям....всё это можно назвать приметами, я даже особо спорить не буду. Да и все расчётные индикаторы, типа всевозможных средних, в т.ч. экспоненциальных, отклонений, берегв Боллинлжера, индикаторов перекупленности или перепроданности и т.п. , всевозможные комбинации линий, полученных из тех или иных усреднений за различные промежутки времени - линии МАСD, например, их взаимные пресечения, образующие пасти алигаторов т.п - все они так или иначе основаны на сравнении движения цены в прошлом с самой собой. Другого просто не дано. За исключением интуиции.

Но хочется спросить, что имеется в виду под контролем сделки в зависимости от состояния рынка по определённым критериям... Эти критерии, часом, суть не такие же ли приметы, при ближайшем рассмотрении? Либо нужно указать то уравнение, корнями которого эти критерии являются.... Только подозреваю, что такого уравнения не существует.

Сообщение отредактировал amtop: 17 июля 2012 - 22:30

[покупашка]

Флаг ему в руки...Пусть торгует и подпирает следящим стопом..Тянет за ценой.А вот тейк "трейлить"..перед ценой..Не представляю даже,как это возможно..Я вот тейк чаще всего на ближайшую фибу ставлю..Могу передёрнуть подальше при сильном импульсе..Но вписать такие действия-передёргивания в алгоритм..Увы..Нужно у специалистов спросить,кто роботов пишет.. YUBA и Француза..Что скажете???

нет ничего проще, тут не нужен ни брезенхем ни ву, канал это константа на которую увеличивается/уменьшается тейк и стоп с каждым следующим баром

Сообщение отредактировал покупашка: 17 июля 2012 - 21:36

[YUBA]

Флаг ему в руки...Пусть торгует и подпирает следящим стопом..Тянет за ценой.А вот тейк "трейлить"..перед ценой..Не представляю даже,как это возможно..Я вот тейк чаще всего на ближайшую фибу ставлю..Могу передёрнуть подальше при сильном импульсе..Но вписать такие действия-передёргивания в алгоритм..Увы..Нужно у специалистов спросить,кто роботов пишет.. YUBA и Француза..Что скажете???

Торговать можно по разному.
Вы торгуете по приметам - фиба, канал и пр. По приметам должно дойти, там Вы и ставите профит.. Стоп - примерно также.
Если Вы или автомат постоянно мониторит сделку, то ни в стопах, ни в тейк-профитах нет необходимости. Решение о продолжении или закрытии сделки принимается на каждом шагу в зависимости от состояния рынка и сделки по определенным критериям..
Стоп нужен только как защитный механизм, на случай потери контроля над сделкой. Естественно он тоже передвигается вслед за профитом, но не он служит основанием для закрытия сделки.
Вот пример, одна из картинок работы автомата. Не более чем иллюстрация. По х - номер сделки, по У - профит в %.

Насколько я вижу, по стопу выскочили всего два раза, третий раз - это гэп. Кстати, видно, что и тейка определенного просто не существует.

ЗЫ Вы хорошо заметили - идет как за морковкой. Другим языком это называется - следящая система.

Сообщение отредактировал YUBA: 17 июля 2012 - 20:40

[sivka]

как так? а если человек торгует треугольник или канал с наклоном

Флаг ему в руки...Пусть торгует и подпирает следящим стопом..Тянет за ценой.А вот тейк "трейлить"..перед ценой..Не представляю даже,как это возможно..Я вот тейк чаще всего на ближайшую фибу ставлю..Могу передёрнуть подальше при сильном импульсе..Но вписать такие действия-передёргивания в алгоритм..Увы..Нужно у специалистов спросить,кто роботов пишет.. YUBA и Француза..Что скажете???

Сообщение отредактировал sivka: 17 июля 2012 - 19:49

[покупашка]

Что за странное "типовое понимание"...Давйте опредяляться с понятиями..Конкретный тейк и конкретный стоп-это не числа..Это конкретныые условия,пригодные к алгоритмированию..И они не меняются "динамически"..Они постоянны и входят в систему.Если Вы пишете роботов,они-то как раз у Вас есть..Стоп как минимум..Тейка может и не быть..Можно обойтись трейлинг-стопом,перемещающимся вслед за ценой по прописанному алгоритму..По экстремумам,к примеру..Или по параболику..Или по Боллинджеру..Но при трейлинге мы заранее соглашаемся на фикс профита НЕ ПО САМОЙ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ..Ибо он срабатывает на откате от экстремума..И это-плата за то,чтобы остаться в тренде..Если же выставлять тейк ,то он должен быть неподвижен..Иначе это будет морковка перед носом....

как так? а если человек торгует треугольник или канал с наклоном

Сообщение отредактировал покупашка: 17 июля 2012 - 08:06

[Miklе]

на самом деле в опциках всё гибче - там стоп можно попытаться заменить ребалансом фьючем или противоположным опциком того же страйка если к этому страйку близко, либо их комбинацией,как то так...
Но в этом случае всё очень сильно будет зависеть от того куда пойдёт рынок и сколько ещё есть времени до экспира.
сделал таки для пробы перс. блог
Мысли после экспираций
http://quoteforum.ru...=5&showentry=31
большая просьба ко всем кто торгует опциками принять там участие в опросе:
торгуете ли Вы в день экспирации текущим контрактом ?

//старое пока разгребать нет уже сил (

Сообщение отредактировал Miklе: 17 июля 2012 - 01:36