Сообщений в теме: 229

[Schurik]

Что случилось с РИМОМ? куда делась вся Ликвидность?

Завтра экспирация иньского фьючерса. За день до этого всегда пропадает ликвидность.

[INvest]

Что хочет этот дяденька, светящий свои 9000 контрактов в стакане?

Хочет проститься с римом.

[zorro]

Что хочет этот дяденька, светящий свои 9000 контрактов в стакане?

[INvest]

Допустим за один клик я выставляю заявку заявку на покупку, и выставляется стоп-лосс 50 пунктов.

50 пунктов стоп - разве что в голове, да и то на одном рынке он будет большим, на другом мизерным, не привязывайте себя к каким-то стандартам.

[Гарик]

со стоп сигналом в 50пп можно пролететь т.к. во-первых проскальзывание, во-вторых, когда дойдет до твоего стопа цена может еще больше уйти против тебя и твоя выставленная заявка останется висеть в стакане, когда цена продолжит двигаться дальше, и поэтому надо ставить стоп по цене откупа выгоднее той на которой стоп срабатывает, а это уже не 50, а 70 например, ну а стоп на 30 и откуп по 50 думаю смысла не имеет

[zorro]

Всем привет.
Интересует вопрос возможно ли контролировать стоп-лосс на уровне 50 пунктов на риме?
Вручную или механически неважно, интересует сам факт этого.

Средний лосс с контракта на сделку в 50пп с маленького сайза в принципе возможен, если все сделки будут очень короткими (менее 10сек) и при этом не подзалетишь на выносе серьезном. Понятно, что одни сделки будут -10пп, а другие под -100пп.
PS. Для этого наверное и рынок должен быть месячной давности, когда дневная амплитуда без учета гэпа едва превышала 500пп

[Edge]

Допустим за один клик я выставляю заявку заявку на покупку, и выставляется стоп-лосс 50 пунктов.

Нет конечно. 50 п это можно считать проскальзыванием примерно сучайным. Причём утром с полным стаканом это считается большое проскальзывание, а после клиринга вполне обычное. Нередки случаи и 100п. Стоп выставить можно, он даже сработает, но зависнет в стакане неисполненным в большинстве случаев, от сайза позиции многое зависит. Часто двигают рынок большими заявками в 300-400 лотов выше/ниже рынка на 150-200п. если взять сегодня в пример взлёт нефти гдето в 17 часов и представить стоп в 50п и представить что совсем не тормозило(что мягко говоря не так) то.. всёравно нереально

Сообщение отредактировал Edge: 08 июня 2009 - 20:07

[rockybeat]

мой худший день в году (((

риски контролировать невозможно... лоси начинались от 200 пунктов и выше.. и пустой стакан, крыца необошто... с чем эт связано - непонятно!

ликвидность сегодня была непостоянной...то неплохая,то ничО то ваще голяк вечером стало вообще невозможно торговать,неадыквать полный я думаю просто день тухлый был,движений сильных не было,вот и голяк в стакане

[Accumulator]

мой худший день в году (((

риски контролировать невозможно... лоси начинались от 200 пунктов и выше.. и пустой стакан, крыца необошто... с чем эт связано - непонятно!

[HOZ]

нет, конечно, по рынку могут купить или продать, сдвинув его на 300-500 пп и как ты будешь свои 50 пп контролировать?

Допустим за один клик я выставляю заявку заявку на покупку, и выставляется стоп-лосс 50 пунктов.

[Schurik]

Всем привет.
Интересует вопрос возможно ли контролировать стоп-лосс на уровне 50 пунктов на риме?
Вручную или механически неважно, интересует сам факт этого.

нет, конечно, по рынку могут купить или продать, сдвинув его на 300-500 пп и как ты будешь свои 50 пп контролировать?

[HOZ]

Всем привет.
Интересует вопрос возможно ли контролировать стоп-лосс на уровне 50 пунктов на риме?
Вручную или механически неважно, интересует сам факт этого.

[Гарик]

помайтрейдил седня.. ништяк.. мля.. )

[Афюфа]

Ну что, где у вас тут пруд?
А где поймают там и прут. (

[ЩикарнО]

2Option_Analyzer: Я правильно понимаю что если построить график синтетического фьюча и тру_фьючерса ., то они корелируют???

коинтегрируют 100%

[Dirk]

А срать в специально отведенных местах тоже религия не позволяет ? Напоминаю название топика - "Скальпинг сегодня".

упыри повсюду, мля.

По теме - щас лучший рынок в текущем году, имхо.

[Option_Analyzer]

извените пожалуста йа больше таг не буду...
2Option_Analyzer: Я правильно понимаю что если построить график синтетического фьюча и тру_фьючерса ., то они корелируют???

Правильно, корреляция почти 100%.