Сообщений в теме: 64

[Miklе]

Идёт ли кто на 5-ю НОК ???
мне программа показалась интересной
http://www.ilearney....s/optionstalk5/
я зарегился.
для меня самые интересные моменты вот:

**Новые инструменты Московской биржи, flex-опционы;
*Дмитрий Кулешов: «Управление опционной позицией на ФОРТС»;
*Андрей Агапов: «Стоит ли продавать волатильность?».
*Андрей Кузнецов: Опцион только как инструмент! Продажа опционов на товарных рынках.

Ну и конечно буду увидеть всех старых коллег и познакомиться с новыми )

Сообщение отредактировал Miklе: 25 сентября 2012 - 04:45

[Miklе]

Если уж вы попались,то я то тем более. Да вот долго терпела держала убыт. позы . И вот
в пятницу все позакрывала. А теперь сижу не знаю с чего начинать.

Начинать всегда надо с чёткого плана
т.е. чётко понимать что я буду делать если произойдёт то, и что, если произойдёт это...
удачи !

[Miklе]

Поэтому есть стратегия, где поза закрывается за неделю -10 дней до экспира и переоткрывается на следующий месяц, где есть возможность для маневра.

да спасибо за идею.
пожалуй на будущее имеет смысл перед важными новостями, могущим привести к резким движам, просто откупать всё что на тек. момент впрофите и пережидать в кэше всплеск волы...

[DTM]

Если уж вы попались,то я то тем более. Да вот долго терпела держала убыт. позы . И вот
в пятницу все позакрывала. А теперь сижу не знаю с чего начинать. Я закрыла даже сол октябрьский .

[Urwald]

Насчет трудности перед экспирацией - естественно, за пару дней разница в соседних от центрального страйках от 4 раз и более, роллироваться практически неврозможно. Поэтому есть стратегия, где поза закрывается за неделю -10 дней до экспира и переоткрывается на следующий месяц, где есть возможность для маневра.

[Miklе]

Похоже у тебя все отработано. А я вот не занейтралился при проходе 150, мало того начал шортить активно, вынесло нехило на двузначный минус. Заплатил за отсуствие дисциплины.
Мысли то верные были, но если б я торговал свои прогнозы!

я прогнозы стараюсь не торговать никакие, хотя иногда прислушиваюсь...
Вчера позавчера меня конечно тоже порвали, +10% за 2 дня однако не часто бывает, такого я если честно не ждал (
155 колы(а их было много и долго не верил что этот как и 150-й тоже пробьют "насовсем") пришлось резать по живому и перекраивать позу спешным порядком.
теперь если в пн с 15 до 16ч больше не будет неожиданностей, надеюсь выйти в неб. профит или на край БУ.
если опять куда-нить прорвёт возм. придётся фиксить и лося...
по итогу экспира отпишу.
Как я теперь понял - самое поганое для продавца волы, это когда сильный движ проходит прямо перед экспиром, когда поза уже почти набрана, тут тяжелей всего разрулить (
поэтому в след. месяце по любасу буду пересматривать стратегию в части набора позы и страйков с которых начинать, чтоб всё-таки не так тяжко было разруливать подобные ситуевины.
хотя именно такие как щас приключилось ИМХО должны происходить всё-таки не часто...
удачи )
PS(эмоции)
Очень надеюсь что когда придёт Ромни, долбоноса Беню уволят, а ещё лучше посадить за откровенно наглое манипулирование рынками и действия в пользу совершенно конкретных банковских групп (
PS2
после экспира планирую как минимум неделю отдохнуть от рынка - изматывает (

Сообщение отредактировал Miklе: 15 сентября 2012 - 01:00

[Urwald]

да нормально всё )
тек. профит 2,5% и у меня ещё 40% ГО в запасе, думаю на неделю хватит )
и я всегда либо нейтралю либо переворачиваюсь при проходе страйка на 1000-2500п

Похоже у тебя все отработано. А я вот не занейтралился при проходе 150, мало того начал шортить активно, вынесло нехило на двузначный минус. Заплатил за отсуствие дисциплины.
Мысли то верные были, но если б я торговал свои прогнозы!

[Miklе]

Майкл, ты реально ходишь по тонкому льду.

да нормально всё )
тек. профит 2,5% и у меня ещё 40% ГО в запасе, думаю на неделю хватит )
и я всегда либо нейтралю либо переворачиваюсь при проходе страйка на 1000-2500п

Сообщение отредактировал Miklе: 10 сентября 2012 - 09:43

[Urwald]

Майкл, ты реально ходишь по тонкому льду. Хорошо, что до экспирации стренгла осталась неделя и опционы успели усохнуть, а если бы оставалось дней двадцать? Помню в этом в августе я продавал осторожно первый небольшой стредл на 130, а потом цена за несколько дней ушла к 140, пришлось пирамидиться вплоть до 145 страйка в итоге получил прибыль, но на нервах.
В прошлом же августе для меня была катастрофа, когда я свои путы 150 и 140 не решился нейтралить, закрывал в итоге по маржинколам.

Сообщение отредактировал Urwald: 09 сентября 2012 - 17:21

[Miklе]

Ты занейтралил свой стренгл фьючами от 145, как спасаешь позицию?

нет, я таки после разных экспериментов пришёл к выводу что фьючем нейтралиться не очень эффективно, особенно когда возит пила через границу страйка неск. раз.
т.к. 145 колы у меня уже частично подешевели я просто после пробития 146110 начал их откупать и к 147 откупил полностью и на осводившееся ГО(+ ещё добавил из резерва) продал 140 и 145 путов и немного 150 колов.
Конечно я на этом немного потерял, но собственно уже из профита месяца а не из основного капитала.
Если бычья эйфория продолжится и Беня всё-таки объявит куе3 октябрьскими буду играть уже направленно, т.е. продавать путы по мере роста.
вот как-то так, но след. неделя реально важная, т.ч. буду действовать по ситуации.
Удачи, спасибо что пишешь в эту ветку, жаль опционщиков тут больше нет (

Сообщение отредактировал Miklе: 09 сентября 2012 - 00:33

[Urwald]

Майкл, привет!
Насчет тмв еще раз, там висит картинка за июль и не меняется, какой ты невнимательный, а ниже в менюшке другие серии.
Я тоже работаю от продаж только использую стредлы разной степени покрытости, так как они самые дорогие по определению и их не нужно много чтобы получить приличную доходность. Жду роста волы чтобы они становились еще дороже, но похоже рынки нацелились на рост, а это к снижению волатильности..
Насчет декабря. Нагрузка на депо небольшая, а прибыль огого, причем от точки входа уже уехали более 15000 п вполне комфортно, можно не дергаться.
Ты занейтралил свой стренгл фьючами от 145, как спасаешь позицию?
Все собирался что-то продать на сентябрь, но такие события важные на неделе, что боязно. Решил следующее: продать стренгл 150-140 и допродавать и откупать по мере движения, а на границах если доедут занейтралится фьючом и мечтать, чтобы пробой не был ложный до экспирации.

[Miklе]

Майкл, привет! Очень рад что ты создал такую ветку, потому что испытываю те же проблемы, готов общаться строго по делу!

это радует что хоть один чел проникся темой )

1. Номинация на ЛЧИ по опционам уверен будет, так ка это у них в приоритетах ты собираешься участвовать?

будет-будет, Валерий Скотников уже озвучил, но там щас правила ограничений по депозу и ещё куча всего, поэтому я раздумываю стоит ли светить стратегию из-за тех копеек ?

2. Книга Силантьева - для меня лучшее что читал про опционы, почерпнул много полезного для себя, особенно стратегию покрытых стредлов использую для гп сейчас (см. пост на фортсе), но собираюсь и на ри применять, жду когда волатильность возрастет.

я до сих пор строю стратегии от продажи, причём независимо от волы )
точнее от волы стратегия конечно меняется, но всё равно от шорта, в общем возможно я не прав, но пока не было реального чёрного лебедя худо-бедно оно работает...

3. Присмотрись внимательней эта тмв (135) для июльской серии, чтобы увидеть сентябрь войди строчка 17.09 в меню.

тмв обычно не работает...
но причём тут июльская серия ?
нам бы сентябрь как-нить закрыть поспокойней )
в общем поясни свою мысль плиз.

P$
на декабрь я ваще даже не пытаюсь пока гадать !
нафига так увеличивать свои риски длинными опциями ?
если ты по натуре инвестор то опционы не лучшее средство для этого, это всё-таки дериватив, ИМХО.
тут с месячными бы опциками разобраться )

P$2

да ещё
29 сентября 5-я ОПЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

http://smart-lab.ru/blog/74071.php
кто-то отсюда собирается ?

Сообщение отредактировал Miklе: 07 сентября 2012 - 02:08

[Urwald]

На декабрь создал следующую конструкцию более месяца назад продал стредл 130 (по 10 штук путы и колы каждый около 10000 п) и лонг 10 фьючей риз по 131000 (привет Силантьеву) из расчета, что к декабрю будем выше. При рынке выше 130 прибыль около 120 т руб, точка безубытка 125. При подходе к 125 продам еще покрытый стредл, на 120 добавлю, с целью понизить среднюю и т.д.. Вспомни прошлый август, когда волатильность была более 70, тогда стредл бы стоил раза в два дороже и соответственно диапазон прибыли суперширокий.
Перед Бернанке закрыл свои проданные сентябрьские непокрытые стредлы 145 и 140 (может и зря) диапазон прибыли был 151-132. Заново открывать уже поздно опционы на центральном страйке стоят по 3000 с небольшим, а я продавал от 5000 до 4000. Вот на октябрь открою заново после экспирации сентябрьской.

[Urwald]

Майкл, привет! Очень рад что ты создал такую ветку, потому что испытываю те же проблемы, готов общаться строго по делу!
1. Номинация на ЛЧИ по опционам уверен будет, так ка это у них в приоритетах ты собираешься участвовать?
2. Книга Силантьева - для меня лучшее что читал про опционы, почерпнул много полезного для сеья, особенно стратегию покрытых стредлов использую для гп сейчас (см. пост на фортсе), но собираюсь и на ри применять, жду когда волатильность возрастет.
3. Присмотрись внимательней эта тмв (135) для июльской серии, чтобы увидеть сентябрь войди строчка 17.09 в меню.

[Miklе]

Господа, сегодня, затра и далее до 6 числа(ЕЦБ) как минимум рынки могут быть сильно волатитльными(в сравнении с пред. периодом) !
тем не менее я пока в стренгле и придерживаюсь ранее обозначенного базового коридора 135-145
при пробитии(подтверждённом) куда либо буду резко двигать фьючем в том же направлении, просто у меня не будет выбора для дельта-нейтрали позы, а ГО ещё очень много !
т.ч. пользуйтесь инсайдом и будьте готовы )

[Miklе]

Ещё про опции, есть такое понятие
ТМВ(точка мин выплат)
Вот есть сайт оф. биржи с красивой диаграммой
http://www.rts.ru/ru...
из которой видно(надо настроить базовый актив на тек. фьюч вверху в списке) что фьюч щас примерно там же где и точка )
вот наткнулся на другой сайт
http://robotrade.org/options/payoff/
где точка на 135
интересно кто что думает ?

[Miklе]

Михаил, не нашел в Вашем блоге форумных постов Может там отдельная ветка из форумных постов? Как Вы в нее попадаете, можете ссылку кинуть?

да я вот и сам щас его не вижу (
но вчера точно был, т.е. после разм. в форуме попал туда.
но возможно это был какой-то разовый глюк, ибо щас не вижу его в блоге.
а в принципе если это был баг, то на самом деле это скорее фича(ИМХО) возможно многих бы такая функция(опционально) порадовала )
пока решил синхронизировать это дело руками, ибо на свой блог я даю линки на многих ресурсах, напрямую не связанных с трейдингом...

Отдельную группу создать не проблема (в т.ч. и закрытую), если будут желающие, а через месяц-два будет возможность назначать модераторов ветки с правами удаления.

каюсь тут я пока погорячился )
если честно иногда напрягает флейм в тематических форумах, поэтому создал свою про опции - теперь сюда никто не пишет, это видать оборотная сторона попытки борьбы с флудом (
чтож - будет клон блога...
На самом деле пока вижу свою задачу в просвещении по опциям, ибо реально очень универсальный инструмент, но надо включить мозг !

Сообщение отредактировал Miklе: 24 августа 2012 - 03:00

[Admin]

прикольно, тут кажись всё что добавляешь на форум в блоге автоматом отображается !!!
забавный движок - первый раз такое вижу, жду комментов от админа...
Хотя меня это устраивает, получается блог - это лучший дневник кот добавляет мысли отовсюду где написал на этом ресурсе )

Михаил, не нашел в Вашем блоге форумных постов Может там отдельная ветка из форумных постов? Как Вы в нее попадаете, можете ссылку кинуть?

Отдельную группу создать не проблема (в т.ч. и закрытую), если будут желающие, а через месяц-два будет возможность назначать модераторов ветки с правами удаления.

[Miklе]

вот кстати книжку советую
по которой я учился
С. Силантьев «Логика опционной торговли»
Она хоть и про американский рынок(опции на акции), но очень хорошо НА ПРИМЕРАХ расписаны стратегии и сам механизм, а также суть греков.
Мне например больше всего понравилась ассоциация продавцов со страховой компанией а покупателей со страхуемыми — сразу всё становится понятно на интуитивном уровне )

Сообщение отредактировал Miklе: 24 августа 2012 - 00:29

[Miklе]

прикольно, тут кажись всё что добавляешь на форум в блоге автоматом отображается !!!
забавный движок - первый раз такое вижу, жду комментов от админа...
Хотя меня это устраивает, получается блог - это лучший дневник кот добавляет мысли отовсюду где написал на этом ресурсе )