Сообщений в теме: 5823

[Miklе]

Выводы: в день особо важных решений лучше вообще не скальпировать;

Не в принципе можно(ИМХО), но аккуратно, но уже по рынку а не противоход ему...

торговать все время плоско без повышения объема (Майкл - твое ноу хау мне не подходит).

Какое именно "ноу хау" - усредняться с повышением объёма ?
Почему если не секрет ?
Если секрет то можно в личку, я никому не скажу.
Кстати я никогда не говорил делать это механически на любом рынке а только если есть уверенность что щас "задёрг"(в любую сторону) а потом в средне/долгосроке пойдёт в обратку от задёрга !
Но это лирика и наверно для другой темы )
Щас я ещё модернизировал эту стратегию, но выводы делать пока рано, как-нить позже возможно опишу.
Если кратко, то в ней рез-т скальпинга на малом счёте вполне может дать направление движа на б0льшем объёме(счёте) на неск. большем периоде(день/неделя)
Ибо в скальпе когда плотно им занимаешься часто как бы "нутром" чувствуешь куда рынок всё-таки хочет идти по крайней мере на ближ. часы точно...

Сообщение отредактировал Miklе: 25 июля 2011 - 02:14

[Urwald]

Всем привет! Четверг проверил мою скальперскую стратегию на прочность, результат неутешительный. Причем пока с утра снижались набирал лонги но держался все равно в плюсе небольшом, от 191500 встал в шорт, от 193 двойным объемом, от 194 тройным, на 195 кончились средства, пришлось частично откупаться и открывать шорт выше. Итог дня -10%. В четверг на вечерке и в пятницу прыгнул выше головы, на стоячем рынке почти треть вернул, торговал и от шорта и от лонга. Выводы: в день особо важных решений лучше вообще не скальпировать; торговать все время плоско без повышения объема (Майкл - твое ноу хау мне не подходит). Сейчас без позиции, но планирую продолжать, ожидаемая доходность 0.5-1 % в день, если волатильность не зашкалит.

[kost]

Всем фортсменам привет! Отдыхал ровно 35 дней ( читал форум только по привычке иногда) . Наблюдение рынок отпустил на отдых толко на 3 неделе ( первые две влезал в мозг). Ушел 14-15.07 так что несильно вы убежали, хотя и поколбасило Вас.
По рынку на бустрый взгляд могут прыгнуть на район 200-202 ( лок хай переписали). Либо пойдут уже сейчас вниз возможно к 194 ( 182 врядли) и оттуда уже сильнее к Хаям(.206). ну а дальше..... Пока сам наблюдатель- осенней коррекции небыло уже 2 года так что могет и быть. Всем удачи!

[Next]

ну, что скажите?
Сигнал на покупку, конечно же себя оправдал. но радости от этого я не чувствую. Мишки наступая сразу несколько вариантов сопративления оставило. так что бои, я так полагаю, только начинаются....
До 20670-20690 буду искать шорт, т.к. там стопы... так что не буду умничать. Далее переворот.

[sivka]

Тань а что ты понимаешь по жёсткими условиями, можно поподробней ?
у них(приводов) нет необходимости жестко ждать свои 500 пунктов.
По мне надо брать скока дают, то есть щас они берут от 100 пунктов, если движ разворачивается.
конечно если он продолжается они тейк переставляют...
В общем по мне лучше взять 100п чем потом вместо них увидеть безубыток и тем более лося.
заново то войти никогда не поздно )

Под жесткими условиями я понимаю набор условий,сильно сокращающих возможности для входа.К примеру,разворотный бар с длинной нижней тенью.С пересечением нижней Боллинджера и закрытием выше линии в верхней четверти..Вход по масимуму этого бара на следующем баре..Это для лонга разумеется.В общем,здесь поле для творчества..
Про 100 п написала в своей ветке..

[Urwald]

Ты кста когда пипсуешь сколькими контрактами играешь ?
И сколько берешь профита в среднем со сделки ?
а также где режешь лося ?

обычно начинаю с одного контракта вход через каждые 50 п, профит ровно 100 п, перевороты не практикую, просто откупаю больше чем продаю если поза выше определенной иногда удваиваю, на вечерке торгую двойным объемом обычно.

[Miklе]

ну если ты работаешь сразу с двух счетов,можно просто уменьшить тейк до 300 п..И сделать вход строгим,наложив жесткие условия....Ты ж не сам мониторишь,а робот.И он сможет в течение целого дня выбрать хороший вход..

Тань а что ты понимаешь по жёсткими условиями, можно поподробней ?
у них(приводов) нет необходимости жестко ждать свои 500 пунктов.
По мне надо брать скока дают, то есть щас они берут от 100 пунктов, если движ разворачивается.
конечно если он продолжается они тейк переставляют...
В общем по мне лучше взять 100п чем потом вместо них увидеть безубыток и тем более лося.
заново то войти никогда не поздно )

[sivka]

Конечно не составит(понятно что сумма за день), но у меня пока не получается делать это стабильно, просадки то по одному счёту то по другому(втречному) бывают значимыми, вот с этим думаю как бороться.
Т.е. у меня трудность другая - как избежать больших просадок и их психологического влияния
Т.е. грубо говоря как найти ту линию, цена к которой всегда вернётся и колбаситься вокруг неё смещаясь вместе с ней..

ну если ты работаешь сразу с двух счетов,можно просто уменьшить тейк до 300 п..И сделать вход строгим,наложив жесткие условия....Ты ж не сам мониторишь,а робот.И он сможет в течение целого дня выбрать хороший вход..

[Miklе]

Важен поиск зоны консолидации с пониженной волатильностью.

Ну это просто другими словами про ту линию, цена к которой должна вернуться.
а ели не хочет возвращаться надо резать лося даж не думая и возможно переворачиваться до кучи...
ИМХО
Ты кста когда пипсуешь сколькими контрактами играешь ?
И сколько берешь профита в среднем со сделки ?
а также где режешь лося ?

Сообщение отредактировал Miklе: 20 июля 2011 - 00:00

[Miklе]

Ничего себе разброс..
5 % от лимона..в мес..это приблизительно 2 500 рэ..Вполне себе реальная сумма..равная 500 пнк на 10 кнтр..Даже с запасом.
Не смешно..Снова пришли к заколдованной цифре в 500п..Не бейте меня больно..Взять их на РИ при правильном входе,особенно с помощью робота,труда не составит.Трудность в том,чтобы этим УДОВЛЕТВОРИТЬСЯ.....

Конечно не составит(понятно что сумма за день), но у меня пока не получается делать это стабильно, просадки то по одному счёту то по другому(втречному) бывают значимыми, вот с этим думаю как бороться.
Т.е. у меня трудность другая - как избежать больших просадок и их психологического влияния
Т.е. грубо говоря как найти ту линию, цена к которой всегда вернётся и колбаситься вокруг неё смещаясь вместе с ней..

Сообщение отредактировал Miklе: 19 июля 2011 - 23:55

[sivka]

Насчет нелюбимой работы - выключить эмоции очень правильная мысль

Ну вот,хоть одна реакция..Я уж собралась пост удалять,дабы не выглядеть неадекватно..

[sivka]

Тань 5% с лимона это 50000 руб, или ты дневной заработок имела ввиду.

Ну ясно же,что за день..Дальше речь о 500 п ..ну не за месяц же..
Чесслово,калькулятором умею пользоваться..

[Urwald]

Ничего себе разброс..
Я вот тоже взала с утра 540 п..но..
Но Urwald запретил терзаться..Я и не буду.
Эта работа должна быть НЕЛЮБИМОЙ ..

Я тоже с утра лонги сдал зна гепе около 700 п и уехал на полдня. А вторую половину дневной прибыли набил торгуя на 2000 п выше от 192. В данной статегии мне нравится, что у нее нет временной памяти, я могу начать и прервать торговлю в любое время.
Насчет нелюбимой работы - выключить эмоции очень правильная мысль

[Urwald]

По какому ТФ принимаются решения?Или вообще система никак не привязана к временному интервалу?

ТФ как графическое отображение вообще не учитываю, Майкл прав. Важен поиск зоны консолидации с пониженной волатильностью. Пока не нашел четкого времени когда у нас самый тихий рынок, но по прикидкам при торговле после 17 30 с амерами у нас волатильность как правило повышается, тут у меня самые большие лоси были. Лучшие результаты с утра до обеда. Вечерка тоже бывает по разному и -2000 п может сделать. Набил сегодня полпроцента.
Тань 5% с лимона это 50000 руб, или ты дневной заработок имела ввиду.

[Next]

Похоже оторвут мишке лапку...
Сегодняшний гэп имеет все шансы стать точкой разрыва. ГП 20260 - будет сигнал к покупке, второй раз.

Сообщение отредактировал Next: 19 июля 2011 - 21:53

[parker]

Жаль,что разочаровала Вас..
Но.."подскажите,у вас это прекрасно получается"..Это ведь Ваши слова?И ,надеюсь,искренние..Так какая разница,чем я пользуюсь..
Я ,конечно,снимаю шляпу перед тактикой Адверза,МаркетПрофилем..и другими сложными подходами к анализу рынка.Но моя задача научиться отрабатывать простые сигналы..Пока проблема не в уровне анализа,а именно в исполнении..Если у Вас с этим всё в порядке..я Вас поздравляю.И завидую белой завистью...

да с исполнением хрень какая то ((
торгую торгую нормально потом бац и какое завороженное задумчивое состояние виесто действий - там значит все сыпется, профит в ноль потом в минус
проходит день два и потом опять - отличные результаты до следущего тильта или как он там называется

[Miklе]

По какому ТФ принимаются решения?Или вообще система никак не привязана к временному интервалу?

Если это скальпинг, то конечно НЕТ !
Нафик там интервал, там тока Вы, стакан, и 2 кнопки купить/продать, ну и может как опция перевернуться.
ну на фоне ещё мона какой-нить график пустить тиковый, больше всё равно мозг не осилит для быстрого принятия решений )
а если что-то ещё добавлять, то уже не скальпинг,
Впрочем мне интересно и что Урвальд напишет по этому поводу.

[sivka]

меня бы к примеру устроила стратегия, стабильно и с минимальной просадкой(скажем 2% депо) дающая
3-6% в месяц на суммах от лимона, а лучше от 10.Как видишь я совсем не жадный

Ничего себе разброс..
5 % от лимона..в мес..это приблизительно 2 500 рэ..Вполне себе реальная сумма..равная 500 пнк на 10 кнтр..Даже с запасом.
Не смешно..Снова пришли к заколдованной цифре в 500п..Не бейте меня больно..Взять их на РИ при правильном входе,особенно с помощью робота,труда не составит.Трудность в том,чтобы этим УДОВЛЕТВОРИТЬСЯ.....
Я вот тоже взала с утра 540 п..но..
Но Urwald запретил терзаться..Я и не буду.
А вот насчёт 10 лимонов..Совсем другая задача..Попытка подоить... Впрочем,у кого-то получается.Только насчёт стабильности..сомнительно.
Ещё немного..насчёт "не жадный"..Кто бы сомневался..Мы все не жадные.Тут другое-творчества хочется,красивой игры...Самоутверждения-вот другие могут,а я?...Ещё добавляется формулировочка-"хорошо делать свою работу"..
Всё больше убеждаюсь-для рынка это не подходит.Ему нужно отвести очень ограниченное место.Запереть в клетку и не выпускать.Эта работа должна быть НЕЛЮБИМОЙ ..

Сообщение отредактировал sivka: 18 июля 2011 - 18:41

[sivka]

Не понял вопроса. Позиции закрываются иногда в течении нескольких секунд, в общем непрерывный процесс. В течение дня выхожу в кеш особенно перед статой.

По какому ТФ принимаются решения?Или вообще система никак не привязана к временному интервалу?

[Urwald]

это уже скальпинг )
для него 100п это даже прилично.
я иногда балуюсь скальпингом, после семинара даж сделал портфель отдельный для него чтоб не смешивать рез-ты.
но в целом это не моё, слишком много времени отжирает, да и большими деньгами там не развернёшься...
но иногда по приколу за час наколбасить тысчонку другую на бензин )
в общем для меня скальп пока что-то вроде игрушки для снятия стресса.
там главное позы не оставлять если куда-то надо отойти, т.е. закрывать всё однозначно при этом.
а также закрывать сразу если не в твою сторону, в общем никаких просадок больших и т.д.
А то потом месяц работы за одну большую свечку пока тебя не было у монитора можно потерять !
В общем там надо всё время бдить )

Адреналина море. Стараюсь динамически поддерживать позицию на минимальном уровне, если движения +- 500 п то все в рамках, а большие быстрые выносы проблема, думаю как решать. Медленный рост или падение не особенно пугает, идеально боковик узкий.