Сообщений в теме: 8031

[Раш]

на часах фьюча флаг нехороший...лонгами увлекаться думаю не камильфо

[immobilestrobile]

Раш какие твари натягивали полтора % вечером - те же из хермитажа - может быть пора донос Бастрыкину писать ?

[Profts]

по поводу злополучных путов по 160000 (взято с другого форума). кто-нибудь может написанное прокомментировать?

Вообщем-то о чем-то таком я и думал.
Правда не все моменты понятны. Особенно фраза про покупку по 250 р, хотя в стакане куплены по 500 и про 160 тыс. момент с 11,2 % годовых тоже не совсем укладывается в голове, откуда взяты цифры для расчета. "плюс у нас имеется количество лонгов открытых с уровней до начала роста" - опять же, позиция открывалась скорее до начала падения.

в остальном я понял так (поправьте если неправильно) - покупаются опционы пут, одновременно набирается позиция по фьючам. далее лонговыми фьючами рынок давится до цены страйк, где практически без ГО снова набирается лонговая позиция на фьючах, тем самым поднимая рынок на некую величину, отбивая премию по опционам и зарабатывая хорошую сумму. Этим объясняется мое замечание (писал на ветке интрадея) по поводу того, что движение рынка в обратную сторону начинается недели за две-три до экспирации. Ведь надо успеть набрать лонгов и еще заработать на них.

Если у кого есть мысли по поводу озвученных непоняток, поделитесь.

[Nск]

Ходор вышел.Или не вышел.Вот сцуки.

Сообщение отредактировал Nск: 22 августа 2008 - 10:40

[at-a-boy]

по поводу злополучных путов по 160000 (взято с другого форума). кто-нибудь может написанное прокомментировать?

продавали их маркетмейкеры, покупать их можно в частности для того что бы потом можно было покупать фьючерсы с меньшим ГО... такие игрушки были перед январским падением......есть вероятность, что дотянут рынок до нужный уровней, а потом откроют там фьючерсных позиции закроют через пару дней по офсету.. с прибылью в раз пять больше от первоночальных вложений.. с опционами много чего интересного есть.)))

А для особо одаренных можно поподробнее? как для даунов )))

Можно и поподробнее, при покупке фьючерсного контракта ГО резервируется на меньшую велечину, если позиция покрытая. Покупка колов (продажа путов) позволяют шортить с меньшим ГО, ГО будет тем меньше, чем ближе цена к значению страйка данного опциона, если цена выше страйка, то вообще ГО не резервируется, покупка путов (продажа колов) позволяет покупать фьючерсы с меньшим ГО. Опционы продают чаще всего маркетмейкеры поскольку их основная задача обеспечить ликвидность, они сразу же хэджируют проданые опционы фьючерсами за счет денег из которых формируется Гарантийный фонд, а так же за счет займов у банков, фактически временная премия им капает в карман и это обеспечивает неплохую доходность..... Рассмотрим текущую ситуацию, допустим ее используют для хэджа позиции по фьючерсам, тогда затраченые средства это 250 рублей (т.к. в стакане их по 500 купили)*160 т. путов (160 потому что общее количество 320 его надо делить на 2 т.к. учитывается и сторона продавшая и сторона купившая) итого получается хэдж размером 40 миллионов, т.е. должно быть открыто примерно 160 т. фьючерсных позиций, если это хэдж 1,3 трлн рублей таков размер ГО чтоб открыть фьючерсную позицию, но тогда должны были еще и хэджанутся те, кто продал стока опционов, но этого не видно по количеству открытых позиций на фьючерсах, ели считать что за три месяца эти 250 рублей премии испарятся, то получится 8900 ГО, 2500/89=2,8% что в годовых 11,2%, что не плохо, плюс у нас имеется количество лонгов открытых с уровней до начала роста закрывая которые снизить можно рынок, значит пока ситуаця такая, что их просто купили на 40 млн, вы верите что кто-то просто так выкинет 40 млн? Я лично нет. Собственно, что можно сделать, можно продавить рынок до уровня 1650 или 1600 и там набрать фьючерсов за 0% или 50% требуемого ГО, потом вытянуть рынок наверх, и считай движение наверх на 500 рублей уже окупили затраты а если на 5-10 тысяч это прибыль уже... ее затащив повыше раздают в течении недели другой не спеша спекулям и в итоге и банки не в обиде и те кто покупал < путы тоже.....именно такая схема была в январе с февральскими путами, и занимается этим газпром и сбербанк, если кто еще не понял... это такое ноу хау нашей власти.... причем фишка в том что на открытые позиции маркетмейкеры и трейдеры рисуют графики чтоб и технике не протеворечило, а то ведь народ уйдет, если нельзя будет объяснить и деньги... Хотите верьте хотите нет, но именно все так и происходит...упадут они на 1650,а мы будем сидеть и размечать и грить вот блин этож волна С была..))))) извинияюсь, если скомкано написал учитель из меня плохой, чтоб объяснять....

[immobilestrobile]

Вот куда бы доктора - на фортс с конфискацией .

[immobilestrobile]

ну вроде пошла массовка ..

Во вторник после нуль 8 кор пипиай орги зажмурились и заложили последние обосранные трусы - таперичи 3 день росдт .

[SpriN]

пока неудачно. но убыток небольшой, брент вон уже в нулях. Я всётаки считаю, что это последние конвульсии медвежат там сейчас, должна жижа вверх пойти.

ну вроде пошла массовка ..

[immobilestrobile]

Голда стреляет к 121

[Nск]

174295 пошёл развод в другую сторону - совсем оуели как процентов 5 не натянули

Ну почему развод -хотя может и развод))))- отскок исключаете?

[immobilestrobile]

174295 пошёл развод в другую сторону - совсем оуели как процентов 5 не натянули

[Nск]

Быки вы ещё трезвые?Данные вышли очень ху - амеры имхо уже не могут блевать - фучерс надрочили на +0,8% - а на открытии лонганули в силу того , что закроются выше .

Трезвые.)))

[immobilestrobile]

Быки вы ещё трезвые?Данные вышли очень ху - амеры имхо уже не могут блевать - фучерс надрочили на +0,8% - а на открытии лонганули в силу того , что закроются выше .

[MMVB]

вот не понимаю я этой логики! вышла стата, типа положительная, первой же минутной свечой купили на 7 тыс. контрактов, и сразу после этого эти покупатели позволяют цене существенно вниз уйти... зачем тогда было так рваться покупать, если можно было спокойно ниже зайти?

думаю так. Так как рынок сейчас ужас какой стремный, то была охота за спекульскими мелкими стопами, так как помоему та мбольше стопов вылетело чем что то покупали (ИМХО конечно). но вот вопрос что дальнейшего большего снижения не последовало.

[at-a-boy]

вот не понимаю я этой логики! вышла стата, типа положительная, первой же минутной свечой купили на 7 тыс. контрактов, и сразу после этого эти покупатели позволяют цене существенно вниз уйти... зачем тогда было так рваться покупать, если можно было спокойно ниже зайти?

[Nск]

Не понятно...

На споте именно так, а на ФОРТС, если растёт ОИ, значит открывают позиции, шорт > лонг, или наоборот?

ОИ показывает что открыта позиция (контракт).У контракта две стороны покупатель и продавец.По динамике ОИ - да можно делать предположения куда двинется рынок.

[persey]

Всегда количество лонгов равно количеству шортов.Кто-то продает НО ведь кто-то покупает.В сделке две стороны.

Не понятно...

На споте именно так, а на ФОРТС, если растёт ОИ, значит открывают позиции, шорт > лонг, или наоборот?

[Nск]

Поясните, плиз, открыто 100 шорт, 30 лонг. ОИ равен 70 или 130 ?

Всегда количество лонгов равно количеству шортов.Кто-то продает НО ведь кто-то покупает.В сделке две стороны.

[persey]

Поясните, плиз, открыто 100 шорт, 30 лонг. ОИ равен 70 или 130 ?

[Nск]

за время отскока с 12:30 ОИ только вырос, значит шорты не закрывали и значит ещё ниже нас ждут...

На часах индекса четко отрисовали 5-ку вниз от 1814.45 причем пятая НЕ вышла за третью ("неудача мишек").Плюс не обновили лой.Так что отскок выше более вероятен (1850 для начала).А там как карта ляжет.Есть мнение что мы закончили только 3 в (С).Отскок будет как 4-я.А дальше 5 в (С) с обновлением лоев (по мамбе напр. ~1250).И только потом глобал 5 (крайнюю) в росте будем рисовать.