Сообщений в теме: 5823

[Next]

купил

[sivka]

Честно все равно ведь не отвечу

Что так?Очень ценная информация?Или совсем..бес-ценная.?

[sivka]

это тока на квартальных когда и фьюч умирает.
щас цена по закрытию.

Да?Не знала..Спасибо за подсказку...Закрылись на 137 820..Почти посредине интервала..Ни вашим,ни нашим..

[sivka]

137 860
137 800
137 400..
Целых три уровня почти сошлись..

Были поддержкой..Стали сопротивлением..Цена заблудилась в трёх..фибах..

[Miklе]

Расчётная цена экспирации берётся как средняя от 15.30 до 16.30..

это тока на квартальных когда и фьюч умирает.
щас цена по закрытию.

[Француз]

В любом случае,эту цифру определяет тот,кто формирует цену фьюча..Может,это даже прописано где-нибудь в Правилах или Регламенте..
А что,ты при арбитраже можешь это как-то использовать?Или чисто спортивный интерес..?

Честно все равно ведь не отвечу

[sivka]

Не Танюша, тут нужна точная цифра.

В любом случае,эту цифру определяет тот,кто формирует цену фьюча..Может,это даже прописано где-нибудь в Правилах или Регламенте..
А что,ты при арбитраже можешь это как-то использовать?Или чисто спортивный интерес..?

[Француз]

Умеешь ты озадачить..
Из того же источника-

"Деньги на финансирование этой сделки могут быть либо заимствованы, либо сняты со счета в банке, что приведет к последующей выплате ссуды с процентами или потерю процентов на своем счету.."

очевидно эта процентная ставка и имеется ввиду..а не какая-то конкретная,типа ставки рефинансирования..Биржа посчитает и выставит..

Не Танюша, тут нужна точная цифра. Например Россия-30 (там что-то в районе 5,9 % годовых) или ставка рефинансирования 8,25 %, как написал Михаил. Проверим опытным путем ...

Сообщение отредактировал Француз: 15 ноября 2012 - 13:58

[sivka]

да я то только за, но вот не хотят что-то большие дядьки, пыжат пока вверх...
кстати ты зря думаешь что в день экспирации никто не роллирует, очень даже...

Расчётная цена экспирации берётся как средняя от 15.30 до 16.30..Вот там и посмотрим,куда захотят большие дядьки.Мы же можем только предполагать..
Значение ОИ меняется,конечно.Но слабо..Дорого это уже..Фокус в том,чтобы заранее угадать,когда цена опциона-бросовая..
Вот здесь-флэш-версия....Мне больше нравится,чем гистограмма..

Сообщение отредактировал sivka: 15 ноября 2012 - 13:35

[Miklе]

3. при всех разногласиях сошлись на 135..

да я то только за, но вот не хотят что-то большие дядьки, пыжат пока вверх...
кстати ты зря думаешь что в день экспирации никто не роллирует, очень даже...

[amtop]

1. никто и не спорит.ТМВ есть производная от открытых позиций..НО...накануне,и особенно в день экспирации,когда почти никто уже не роллирует и не ребалансирует..ТМВ уже практически не меняется.А вот цену как раз можно подвинуть..слегка.. И я это видела собствеными глазами.В квартальную экспирацию.Когда свечка в нужный расчётный момент начинала сказочно пухнуть и расти до небес..

2. на скринах и колы(зелёным цветом),и путы(красным),и их пересечение(коричневое)..

3. при всех разногласиях сошлись на 135..

Я тоже видел.... Вчерашняя экспирация в ГП тому пример... Как последнюю свечку к 14000 подводили.... и подвели в итоге....

[sivka]

.
1. точка мин.выплат подтягивается к цене а не наоборот !

2. - почему на своих скринах ты смотришь тока колы ?
путы то тоже продают/покупают !
а значит правильней смотреть точку их пересечения )

3. экспириться сёдня гораздо вероятней будем около 135,

1. никто и не спорит.ТМВ есть производная от открытых позиций..НО...накануне,и особенно в день экспирации,когда почти никто уже не роллирует и не ребалансирует..ТМВ уже практически не меняется.А вот цену как раз можно подвинуть..слегка.. И я это видела собствеными глазами.В квартальную экспирацию.Когда свечка в нужный расчётный момент начинала сказочно пухнуть и расти до небес..

2. на скринах и колы(зелёным цветом),и путы(красным),и их пересечение(коричневое)..

3. при всех разногласиях сошлись на 135..

[amtop]

экспириться сёдня гораздо вероятней будем около 135, чем около 140 )
но из этого диапазона не выйдем, не должны во всяком случае...

Прикольно будет, если к 140 уйдём..... этого ж никто не ждёт...

[Miklе]

2 Mikle
Посмотри,где ГП от-экс-пирировался..
А это РИ.. похоже,на 135 будет..экс-я...Если я правильно понимаю..Ниже тащить-себе дороже.А выше...тоже дороже..

2 момента:
1(главный) - ТМВ как говорили ранее это ни о чём...
точка мин.выплат подтягивается к цене а не наоборот !
обсуждали тут
http://smart-lab.ru/blog/71990.php
есть также мнение почему на месячных опциях кукл(маркетос) может любить круглые числа(страйки), описано Иванычем тут
http://smart-lab.ru/blog/87191.php

2 - почему на своих скринах ты смотришь тока колы ?
путы то тоже продают/покупают !
а значит правильней смотреть точку их пересечения )
там уже другие цифры, но всё равно ни о чём, см. п. 1

ЗЫ
исходя из вышесказанного + внешний фон(брент + 1,3%, сиплый стока же -) и с учётом, что наш рынок убитый
экспириться сёдня гораздо вероятней будем около 135, чем около 140 )
но из этого диапазона не выйдем, не должны во всяком случае...

Сообщение отредактировал Miklе: 15 ноября 2012 - 03:58

[Miklе]

Всем привет !


Мне вдруг вздумалось расчитывать оптимальную цену фьючерса. Считается примерно так:

Оптимальные цены на другие виды фьючерсов рассчитываются, исходя из того же принципа, хотя для фьючерсов на облигации, акции и валюты расчеты становятся более сложными. Пример для фьючерсов на акции FTSE 100:
Дата: 25 Июня
Цена акции: 5750
Процентная ставка: 6% годовых
.....
Какую процентную ставку нужно брать ?

6% годовых это не понятно откуда тут ?
на ставку ИХ рефинансирования вроде непохоже...
в формуле БШ для рассчёта цены опций под безрисковой ставкой понимается ставка рефинанс. местного ЦБ

[sivka]

Всем привет !
Мне вдруг вздумалось ...
...................
Какую процентную ставку нужно брать ?

Умеешь ты озадачить..
Из того же источника-

"Деньги на финансирование этой сделки могут быть либо заимствованы, либо сняты со счета в банке, что приведет к последующей выплате ссуды с процентами или потерю процентов на своем счету.."

очевидно эта процентная ставка и имеется ввиду..а не какая-то конкретная,типа ставки рефинансирования..Биржа посчитает и выставит..

Сообщение отредактировал sivka: 15 ноября 2012 - 00:07

[Француз]

Всем привет !


Мне вдруг вздумалось расчитывать оптимальную цену фьючерса. Считается примерно так:

Оптимальные цены на другие виды фьючерсов рассчитываются, исходя из того же принципа, хотя для фьючерсов на облигации, акции и валюты расчеты становятся более сложными. Пример для фьючерсов на акции FTSE 100:
Дата: 25 Июня
Цена акции: 5750
Процентная ставка: 6% годовых
Дивиденд: 4% годовых
Срок: 91 день
Цена акции + Объем затрат = Оптимальная цена.
5750 + 5750 х (6 –4)/100) х 91/365 =
5750 + 28,67 = 5778,67

Вопрос в следующем:
Какую процентную ставку нужно брать ?

[sivka]

2 Mikle
Посмотри,где ГП от-экс-пирировался..
А это РИ.. похоже,на 135 будет..экс-я...Если я правильно понимаю..Ниже тащить-себе дороже.А выше...тоже дороже..

[Next]

а фГП в 15 мин. легло на полочку, опять шанс второй ноги, шорт прикрыл.

[sivka]

Пробили вчерашний минимум..Он не держался ни на чём..Значимый уровень-133 700.Но далековато до него. Чтобы одним махом..Да ещё и экспирация..В общем,броуновское движение..

Сообщение отредактировал sivka: 14 ноября 2012 - 15:37