Сообщений в теме: 5823

[conductor]

..Логично?

Ваша логика безупречна, но умоляю...рынок иррационален. Техника торговли и рыночный сантимент - все! )

[Miklе]

О вреде стопов...

слишком категорично, ИМХО.
на коротких стопах конечно депо пилится, но на сильном тренде доусредняться можно легко до полного его обнуления !

Тут важна "золотая" середина, понять где началась реальная движуха и разворачиваться по тренду.

Совсем без стопов слив депо - это только вопрос времени, ИМХО.

[rostik]

Накопил полплеча лонга, правда вошел выше чем планировал на 500п от 191500 под впечатлением утреннего броска к 194. Идей нет, только перезаходы механические, но еще 0.5% в отбитие лосей. Sivka, Rostik в шортах или лонгах?

основную сессию шортил небольшим кол-ом контрактов!
сейчас лонг 30% депо от 190600 , если так и закроемся_. то перед закрытием докуплюсь еще на 30%

[sivka]

Накопил полплеча лонга, правда вошел выше чем планировал на 500п от 191500 под впечатлением утреннего броска к 194. Идей нет, только перезаходы механические, но еще 0.5% в отбитие лосей. Sivka, Rostik в шортах или лонгах?

В шортах.Не то чтобы совсем безыдейно...ну и лося максимально отбить тоже хочется..

[Urwald]

О вреде стопов. Сегодня решил внести разнообразие сделать по науке больший чем обычно вход. Установил стоп ниже минимума (190600 на 16 ч) - 190500. На пробитии 191 начал набирать позу по нарастающей от 190950 до 190600 всего 20 контрактов и по стопу выбило 5 минут не прошло, потом рынок еще два раза прогулялся туда и обратно. Я думаю на стопах распилить депо при нашей волатильности вопрос дней.

Сообщение отредактировал Urwald: 03 февраля 2011 - 21:35

[Urwald]

Накопил полплеча лонга, правда вошел выше чем планировал на 500п от 191500 под впечатлением утреннего броска к 194. Идей нет, только перезаходы механические, но еще 0.5% в отбитие лосей. Sivka, Rostik в шортах или лонгах?

[sivka]

Sivka.....а что такое "ниппель"-я никогда не слышал?!

нИпонял..Это ты типа шутишь так?Или ты о чём?

[rostik]

Люблю философию....Фьючи или акции.кто более трейдеру ценен..Если по-простому..Пока идёт нормальное неспешное движение,хеджировать его шортом фьюча-значит лишать себя прибыли.Это очевидно.Но наступает момент.когда дальнейший рост оказывается под вопросом.Можно просто зафиксировать профит..Но если рост продолжится,снова входить может оказаться сложным.Как же застраховаться от падения?Разумеется ,шортом фьюча..это тоже очевидно..И очевидно,эта мысль приходит в головы одновременно многим по вполне понятным причинам...Что и толкает фьючи в бэквордацию..Разумеется.со временем ситуация выровняется.При прояснении ситуации в сторону роста фьючи начнут закрываться.чтобы снова получать прибыль от этого роста..и фьючи подтянуться к акциям..В противном случае начнут фиксить прибыль на споте и акции подтянутся к фьючам..Логично?
А вот ситуацию контанго распишите Вы..Пожалуйста..Если не трудно...

Sivka.....а что такое "ниппель"-я никогда не слышал?!

[sivka]

занятно...напоминает:"Я правду люблю, даже сам иногда её выдумываю...") производные ходят за базовым активом, но отражают его будущие метаморфозы, дифференцируя его, имеет место двусторонее влияние..
бэквордация неестественное состояние, которое утянет актив к себе..)

Люблю философию....Фьючи или акции.кто более трейдеру ценен..Если по-простому..Пока идёт нормальное неспешное движение,хеджировать его шортом фьюча-значит лишать себя прибыли.Это очевидно.Но наступает момент.когда дальнейший рост оказывается под вопросом.Можно просто зафиксировать профит..Но если рост продолжится,снова входить может оказаться сложным.Как же застраховаться от падения?Разумеется ,шортом фьюча..это тоже очевидно..И очевидно,эта мысль приходит в головы одновременно многим по вполне понятным причинам...Что и толкает фьючи в бэквордацию..Разумеется.со временем ситуация выровняется.При прояснении ситуации в сторону роста фьючи начнут закрываться.чтобы снова получать прибыль от этого роста..и фьючи подтянуться к акциям..В противном случае начнут фиксить прибыль на споте и акции подтянутся к фьючам..Логично?
А вот ситуацию контанго распишите Вы..Пожалуйста..Если не трудно...

Сообщение отредактировал sivka: 03 февраля 2011 - 19:55

[conductor]

о.. счас объяснили...большие дяди держат лонг на споте...но при таком росте всё больше стали хеджироваться.Отсюда такая бэквордация..

занятно...напоминает:"Я правду люблю, даже сам иногда её выдумываю...") производные ходят за базовым активом, но отражают его будущие метаморфозы, дифференцируя его, имеет место двусторонее влияние..
бэквордация неестественное состояние, которое утянет актив к себе..)

[sweetie]

Хорошо при достаточно крупном однократном входе возникает вопрос о стопах и тейк профитах, а я стопы не использую, поэтому входы у меня постепенные малыми порциями.

Почему? по стратегии Вильямса вход как раз не один... а частями при определенном подтверждении. Я всегда вхожу сначала небольшой частью, если вижу, что движение пошло в мою сторону и подтверждается добавляюсь. Если не в мою, но есть сигналы, что это возможный "дожим" уровня усредняю позу. Стопы да нужно ставить. Но я редко их использую. Закрываюсь если уж совсем невмоготу руками. Но обычно, получается все. (тьфу, тьфу, тьфу ) Правда я на акциях и фьючах еще работаю. Хеджирую лонг акций шортом фьюча. А при хорошей волотильности получается получить профит и там, и там. У меня единый счет на ММВБ и Фортсе. Просто разворотный бар дает возможность выбрать точку входа точнее. Хотя, панацеи нет, конечно! Но так удобнее Впрочем, конечно, каждый сам свою стратегию вырабатывает...

Сообщение отредактировал sweetie: 03 февраля 2011 - 18:27

[Urwald]

Ясно. Открываться против движения мне тоже нравится... Но я для этого использую разворотные бары Вильямса для начала. Очень удобно, если другие индюки не пользуете. И в квике есть аллигатор, насколько я знаю... Разворотные бары можно с ним в купе смотреть и проверять ангуляцию (расхождение максимальных цен текущего бара и синей линией (челюсть), а также подверждение его осциллятором АО и АС. Лично для себя я использую стратегию Вильямса вместе с уровнями Демарка на пробой. Дает ориентацию на цель. Они у меня на одном графике. Это все-таки как-то страхует от сильных противотрендовых попаданий. Я раньше тоже работала без теханализа. Но сейчас могу сказать, что, освоив его, результаты стали куда лучше...
Всем удачного дня!

Хорошо при достаточно крупном однократном входе возникает вопрос о стопах и тейк профитах, а я стопы не использую, поэтому входы у меня постепенные малыми порциями.

[sivka]

о.. счас объяснили...большие дяди держат лонг на споте...но при таком росте всё больше стали хеджироваться.Отсюда такая бэквордация..

[sweetie]

Открываюсь всегда против движения, так как стопы принципиально не использую малыми порциями через равные промежутки добавляю, сдаю на обратном движении также порционно если поза становится слишком большой сокращаюсь. Стратегия для боковика, на сильном безоткатном движении можно попасть на маржин.

Ясно. Открываться против движения мне тоже нравится... Но я для этого использую разворотные бары Вильямса для начала. Очень удобно, если другие индюки не пользуете. И в квике есть аллигатор, насколько я знаю... Разворотные бары можно с ним в купе смотреть и проверять ангуляцию (расхождение максимальных цен текущего бара и синей линией (челюсть), а также подверждение его осциллятором АО и АС. Лично для себя я использую стратегию Вильямса вместе с уровнями Демарка на пробой. Дает ориентацию на цель. Они у меня на одном графике. Это все-таки как-то страхует от сильных противотрендовых попаданий. Я раньше тоже работала без теханализа. Но сейчас могу сказать, что, освоив его, результаты стали куда лучше...
Всем удачного дня!

Сообщение отредактировал sweetie: 03 февраля 2011 - 14:34

[Next]

Вот-вот..хорошая тактика.И линия эквити будет гладкой.Но тут вступает в игру психология..Типа надо не упустить..Хорошо делать дело..И не замечаем,как начинаем страдать лудоманией..Хотим всё время быть в игре.

ах вот это как называетя лудоманией

кстате, план уже выполнил, основная ссесия ещё не началась... пошёл на обед.

Сообщение отредактировал Next: 03 февраля 2011 - 10:30

[sivka]

500 пунктов в индексе и 125 в ГП: вхожу 50% от депо, по деньгам получается от плана +1%.
да, взял план и ушел. Тут главное удержать себя от соблазна снова войти в позицию, вообще лучще отключаться и не смотреть до следующей сессии.

Вот-вот..хорошая тактика.И линия эквити будет гладкой.Но тут вступает в игру психология..Типа надо не упустить..Хорошо делать дело..И не замечаем,как начинаем страдать лудоманией..Хотим всё время быть в игре.

[Next]

купил чуток индекс, чуток ГП. Хотя на мой взгляд ГП сильнее выглядит на фоне индекса.

[Urwald]

Всем привет! На вечерке шорты дали +1%, плечо закрыл и осталось почти плечо. От 191 встану в лонг, выше в шортах с добавлением. Надеюсь будем в коридоре около текущих. Sivka, как ваши шорты?

[Next]

План по пунктам или по рублям?А индекс в короткую-это в смысле-шортить?Или просто заходить на короткое время?

План по пунктам или по рублям?

500 пунктов в индексе и 125 в ГП: вхожу 50% от депо, по деньгам получается от плана +1%.

на короткое время

да, взял план и ушел. Тут главное удержать себя от соблазна снова войти в позицию, вообще лучще отключаться и не смотреть до следующей сессии.

[sivka]

на ри дневках дожи ............посмотрел весь предыдущий период, всегда отрабатывались точно!!!
Sivka? что скажите!!)

Да я уж боюсь что-то говорить..Единожды ошибшись-кто тебе поверит.. ..А если не единожды?...
Похоже,нарисовали горизонтальный коридор.И проткнули потолок.Вроде всё очевидно...Низ коридора в районе 183***.Прошивается вся ширина в 10 000 п 2-мя свечками..Что ж,кто стоит в нужном направлении ,имеет хороший профит...Куда и когда из коридора выйдем..Не знаю.Если вверх,то ухе завтра..Но похоже,ещё посидим в коридоре...