Сообщений в теме: 5823

[Француз]

2 француз..О пирамидинге..
Глядя на днёвки РИМа...Скажи,возможно ли было построить пирамидинг?

Возможно.

[sivka]

2 француз..О пирамидинге..
Глядя на днёвки РИМа...Скажи,возможно ли было построить пирамидинг?
На часах...И то под большим вопросом..
Тоже была ярым защитником установки "дай прибыли течь".Переосмыслила...Пусть течёт,накапливаясь небольшими порциями.

[sivka]

спрос в риме даже на вечёрке огромный..А ОИ падает понемногу.И сентябрьский фьюч ниже июньского на полторы тыщи..Подарков при переходе обычно не делают..
Закрывают шорты,чтобы перейти в новый фьюч..?
Прибились к фибе 190 300.
2 Urwald...Где там у нас зона наименьших выплат предполагается?

[alllmazz]

persey,
спасибо, почитал

[persey]

И еще вопрос, если можно:
Если в день экспирации будет приличная разница (например 1000 пп.) между реальным значением индекса и фьючерсом на него, говорит ли это в пользу открытия какой-либо позиции по фьючерсу (в зависимости от того, в какую сторону разница)? И вообще, бывают ли такие ситуации?

Почитай здесь http://kudarec.inves...e.ru/post/8323/

[alllmazz]

Француз,
Насчет ГО - это понятно
Самое главное, что я не мог понять, вы мне разъяснили, а именно:

Допустим в день экспирации расчетная цена ИНДЕКСА РТС будет = 1 900 пунктов ...
у тебя "забирают" этот фьючерс и "отдают" ГО+ вариационную маржу.
В "нашем случае это ГО + (1 900 * 100 * 0,02 $ * курс доллара) - (186 000 * 0,02 * 27,8)

Спасибо огромное :D

И еще вопрос, если можно:
Если в день экспирации будет приличная разница (например 1000 пп.) между реальным значением индекса и фьючерсом на него, говорит ли это в пользу открытия какой-либо позиции по фьючерсу (в зависимости от того, в какую сторону разница)? И вообще, бывают ли такие ситуации?

[Miklе]

Господа
кто играет в ГП
скока в гп уже надо брать 200пп, 500пп, меньше 1000 не брать?

Скока дают, стока и надо брать )
По мне даже самый маленький профит лучше безубытка и намного лучше лося.
А войти заново никогда не поздно )
Кстати с поставочными контрактами(газ, сбер) поаккуратнее, там не всё НЕ так просто как с рассчётным на индекс, могут по экспирации(14 июня уже кста) нагрузить папирами на все ваши плечи, а если денех не хватит, ещё и оштрафофать за маржин(заваисит от брокера)
Это если лонг был, если шорт переведут его на спот тож со всеми плечами.
Я как-то по неопытности так попал на префы сбера, так с меня потом ещё и дивы недополученные брокером выдрали (
Я лично сегодня закрыл все позы почти удачно, чуть осмотрюсь и дальше перехожу на сентябрьские уже контранкты...

Сообщение отредактировал MikleSoft: 06 июня 2011 - 19:55

[Француз]

alllmazz, для того чтобы купить фьючерс на индекс РТС с тебя попросят:
Гарантийное Обеспечение (ГО), сегодня оно = 8 300 рублей за контракт. Т.е. для торговли 1 фьючерсом теоретически достаточно 8 300 рублей.
Но реально ты будешь оперировать суммой 186 000 пунктов * 0,02 $ * 27,8 руб = 103 416 рублей (1 пункт ф_ртс = 2 цента )

Цена экспирации = среднее значение Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта умноженное на 100.
Допустим в день экспирации расчетная цена ИНДЕКСА РТС будет = 1 900 пунктов ...
у тебя "забирают" этот фьючерс и "отдают" ГО+ вариационную маржу.
В "нашем случае это ГО + (1 900 * 100 * 0,02 $ * курс доллара) - (186 000 * 0,02 * 27,8)

P.S. Нет необходимости выходить на экспирацию.

Сообщение отредактировал Француз: 06 июня 2011 - 20:05

[Француз]

Читал спецификацию контракта на сайте биржи и все-равно не понял.

Исполнение Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с Методикой в 16:30 последнего дня заключения Контракта.

http://www.rts.ru/ru...l?isin=RTS-6.11

[DIMON67]

Всем доброго времени суток.
Только-только ознакамливаюсь с рынком ФОРТС, слежу за темой, и у меня возник вопрос:
Сразу извиняюсь, если этот вопрос где-то всплывал, ответа на него не нашел. Этот вопрос из серии "Основы рынка фьючерсов", поэтому прошу не судить меня особо строго, поскольку я профан:
Каким образом происходит исполнение фьючерсного контракта на индекс РТС?
Читал спецификацию контракта на сайте биржи и все-равно не понял.
Допустим я купил 1 контракт (RIM1) 15 июня по 186000, потратив на это 103500 рублей. Что будет с моим контрактом 16 июня (в день исполнения)? Мне за него начислят на счет n-ное количество долларов в соответствии с расчетно ценой чтоли?

Аналогичный вопрос возникает и в связи с исполнением контракта на волатильность.

Заранее спасибо, и прошу тапками в меня не кидать , надеюсь ответ на этот вопрос поможет многим новичкам

Исполнение Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта, умноженного на 100. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с Методикой в 16:30 последнего дня заключения Контракта.

http://www.rts.ru/ru...l?isin=RTS-6.11

[alllmazz]

Всем доброго времени суток.
Только-только ознакамливаюсь с рынком ФОРТС, слежу за темой, и у меня возник вопрос:
Сразу извиняюсь, если этот вопрос где-то всплывал, ответа на него не нашел. Этот вопрос из серии "Основы рынка фьючерсов", поэтому прошу не судить меня особо строго, поскольку я профан:
Каким образом происходит исполнение фьючерсного контракта на индекс РТС?
Читал спецификацию контракта на сайте биржи и все-равно не понял.
Допустим я купил 1 контракт (RIM1) 15 июня по 186000, потратив на это 103500 рублей. Что будет с моим контрактом 16 июня (в день исполнения)? Мне за него начислят на счет n-ное количество долларов в соответствии с расчетно ценой чтоли?

Аналогичный вопрос возникает и в связи с исполнением контракта на волатильность.

Заранее спасибо, и прошу тапками в меня не кидать , надеюсь ответ на этот вопрос поможет многим новичкам

[parker]

Господа
кто играет в ГП
скока в гп уже надо брать 200пп, 500пп, меньше 1000 не брать?

sivka, воспользовался советом, перешел в более медленный фьюс гп, стало полегче )

[Next]

ГП 195 показало, сегодня по идеи 192 надо и даже более... конечно, но я работаю в этом направлении.

[R_Man]

А скользящий,в смысле трейлинг?...Не умею в квике ставить.Привод нужен..Научил бы кто..

это просто. обычный тейк-профит, только с уже прошедшей условной ценой (например если сейчас ри 185500 то ставишь ТП на продажу при цене 185000). а в правой части заполняешь поля "отступ от макс" - это значение, при отходе цены на которое от максимальной цены будет срабатывать ТП (200-300 пунктов при нормальной волатильности), и "защитный спред" - это проскальзывание (я обычно 30 пунктов ставлю).

ТП будет работать так: так как цена уже достигла условия активации заявки, то заявка активируется сразу и будет рассчитываться на сервере (станет зелененькой). но пока цена будет расти, ничего происходить не будет. если цена начнет падать от максимального (за то время, как у тебя стоит эта заявка) значения, и падение не превысит "отступ от макс", то ничего не случится - если потом цена будет опять расти и обновит прежний максимум, то расчетный макс также будет обновлен. но если цена снизится от макс на величину, равную "отступ от макс", то условная заявка сформирует заявку на продажу по этой цене с учетом проскальзывания.

пример: рим стоит 185000. ты ставишь ТП на продажу с условной ценой 184000, отступом 200 и проскальзыванием 30. таким образом, заявка сразу же начинает рассчитываться. рим вырос до 186000 - отлично, заявка рассчитывается. затем рим понизился до 185850 - ничего страшного, отступ не превышен. затем рим подрос до 186500 - круто, все в твою сторону )) после он понизился до 186300 - и тут-то сработала твоя условная заявка, выставив заявку на продажу по 186300-проскальзывание (30 пунктов например)=186270. и ты вышла по ТП.

в общем, инструмент интересный (кстати, им можно и набирать позиции )) ) только надо угадывать с волатильностью. отступ должен быть таким, чтобы его обычной волатильностью не вышибало...

[Urwald]

А что неужели больше никто трейлинг не использует ?
просто интересно.

Сам сильно удивляюсь, почему такой классной заявки в квике не поставишь, на форексе элементарно ставится и может дать отличный профит.

[Miklе]

Всё быстро так промелькнуло..А скользящий,в смысле трейлинг?...Не умею в квике ставить.Привод нужен..Научил бы кто..

Насчёт быстро так всегда и бывает, почти как в жизни, кто первый встал, того и тапки )
Про квик не подскажу, ибо не пользую, но думаю их саппорт должен помочь в этом вопросе если им правильно ставить вопросы.
В альфе кста втроенный трейлинг работает тоже несколько кривовато, но у них слава богу есть апи, местами тож непонятно работающее, но в основном работающее, благодаря чему можно писать свой софт и пытаться автоматизировать торговлю в той или иной мере.
А что неужели больше никто трейлинг не использует ?
просто интересно.

Сообщение отредактировал MikleSoft: 06 июня 2011 - 01:03

[sivka]

Искренне не понимаю как такое может быть ?
надо ж стопы ставить !!!
Ладно я понимаю если со входа в позу сразу вдруг попёрло не в твою сторону(бывает), тут дилемма резать ли лося, пересиживать с этой позой или активно добавляться на дальнейшем движе(усредняться то бишь) если уверен что разворот будет и депоза хватит...
тут действительно трудный выбор, зависит от стратегии, психологии и т.д. и т.п.
Но профит то нафига упускать если он вдруг появляется ???
Поставил что-то типа скользящего стопа и радуйся жизни )
Или я чего-то всё же не так понимаю, может кто объяснит ?

Эх...Ну покаялась уже на другой ветке..И здесь тогда покажу..
Вот 5М..
В профите находилась кратковременно...И какой скользящий стоп?Могла кроме там перечисленных вариантов условную выставить..Но куда,на какие уровни...Всё быстро так промелькнуло..А скользящий,в смысле трейлинг?...Не умею в квике ставить.Привод нужен..Научил бы кто..

[Miklе]

Частая ситуация..-из профитной -полёт в минус.

Искренне не понимаю как такое может быть ?
надо ж стопы ставить !!!
Ладно я понимаю если со входа в позу сразу вдруг попёрло не в твою сторону(бывает), тут дилемма резать ли лося, пересиживать с этой позой или активно добавляться на дальнейшем движе(усредняться то бишь) если уверен что разворот будет и депоза хватит...
тут действительно трудный выбор, зависит от стратегии, психологии и т.д. и т.п.
Но профит то нафига упускать если он вдруг появляется ???
Поставил что-то типа скользящего стопа и радуйся жизни )
Или я чего-то всё же не так понимаю, может кто объяснит ?

Сообщение отредактировал MikleSoft: 06 июня 2011 - 00:32

[sivka]

Аппетит приходит во время еды, главное не заиграться, у Ростика был профит более 10000, он не отфиксил. Что хуже не получить прибыль или снова в убыток большой, я бы уменьшил риски.

Да.была мысль уменьшить позицию вдвое..Но уже в убытке.Частая ситуация..-из профитной -полёт в минус.Разбор НЕвыхода напишу в своей ветке.

[Urwald]

Ну уж нет...Пережив такую просадку,отступать...Когда рынок нарисовал нужную мне картинку?...Доживём до понедельника...

Аппетит приходит во время еды, главное не заиграться, у Ростика был профит более 10000, он не отфиксил. Что хуже не получить прибыль или снова в убыток большой, я бы уменьшил риски.