Сообщений в теме: 5823

[Miklе]

Играть от лонга - безумие. Не ловите ножи.

у всех своё мнение конечно, ноя как раз в пт

начал слегонца загружаться на долгосрок ГМК, сберпрефом, сургутом, Луком и даже немнго ГАЗом )
но не дали хороших цен на нормальный объём (
если на той неделе дадут цену ниже, продолжу понижать среднюю )
если не дадут, начну продавать путы активней )
а так конечно всем удачи

Сообщение отредактировал Miklе: 22 июня 2013 - 05:19

[amtop]

С таким слогом и фантазией можно простить и сидой и сядой ... с любой буквы
Продолжение smart-lab.ru/blog/125823.php

Да.. спасибо!... Слог отличный ... и по драматургии выстроено... концовка первой части просто идеальная с точки зрения интриги... можно фильм снимать... почти всё для сценария есть... плюс отличные диалоги...

[Француз]

Признаюсь перед всеми - про***л начало роста доллара, несмотря на то, что писал о девальвации пару недель назад. Даже забанить на одном из ресурсов за пост хотели
Не поздно ли входить ? Лично я буду тарить фьюч доллара. Без плечей, из расчета 30 000 рублей депо на 1 фьючерс.

Почему так падаем ?
1. Припали штаты, азия
2. "Недоразумения" в репо ("Алмаз" и т.д.)
3. Девальвация рубля.

Играть от лонга - безумие. Не ловите ножи.

Классно написано... тока везде Седой надо с большой буквы писать...

Окончание следует...

Его ещё нет?

С таким слогом и фантазией можно простить и сидой и сядой ... с любой буквы
Продолжение smart-lab.ru/blog/125823.php

[amtop]

Читаю гнома и нарадоваться не могу
smart-lab.ru/page/gnom/

Классно написано... тока везде Седой надо с большой буквы писать...

Окончание следует...

Его ещё нет?

[Француз]

Читаю гнома и нарадоваться не могу
smart-lab.ru/page/gnom/

[persey]

Привет, amtop!

Модель по ГП от лоу 2008 до хай 2011 года читаю так: вероятно, уровень лоу 84р пробьют,менее вероятен рост не выше хай 247 р.
Время действия модели-по июль 2016 г.

Понимаю, что такое не поторгуешь, но такое вот движение, не зацепишься.

Уровень 77 ненадёжный, надо ждать движений тренд- коррекция, и смотреть снова.
Если отключиться от действительности, и смотреть чисто по технике, то 27 и 12 р.- могут быть целями, но бумага- политическая, и всё может быть иначе.

По ГП больше мне и сказать-то нечего, мелкие ТФ не смотрел- слишком мелкие, на фоне рулящих неделек.

В Метатрейдере у меня есть только старый фьюч ГП, и он прикольно остановился на уровне высоты канала, я показывал рисунки, где у ГП этот отскоковый уровень =117-118р. Если отсюда будет поход вверх, то получается- хвост рулит собакой. Чудеса...


По РТС- модель с вероятным пробитием лоу 2012 г.не позже, чем через год.

Ближайшее по РИ- жду 134800 и затем пробой майского хай.

Всё Имхо, и без гарантий, и по мере изменения графиков мнение может измениться.
-----
Когда пишу: "не позже"- это означает, что раньше -возможно ( уточнил на всякий случай)...

Сообщение отредактировал persey: 17 июня 2013 - 17:21

[amtop]

amtop, у тебя обычно классный взгляд на ГП, и критиковать я его не могу.

Что по Адверзе светит Газпрому- не знаю, сам не анализировал, и в сети готовенького по ГП не видел.
Я думаю, что если не устоит 118 (плюс-минус 1-2%), то последует 109-110 ( есть далёкий 77, его на всякий случай называю).

Про какие-то цели наверху и говорить рано, пусть сначала начнут отскок.


Про Сбер: глобально ничего пока не изменилось- канал на недельках громадный и по цене и по времени, и предпочтение движению вверх.

Вот нашёл мнение -расклад Сбера по Адверзе
http://tacticaadvers...d35-1.html#1016

но человек при анализе ограничил себя дневками, а от дневок у меня были схожие с Адверзой выводы, хотя я анализировал другим методом.

Привет!

Уровень 109 -110 в ГП достигнут... с моим расчётным 108.75 тоже совпало нормально... но даже не знаю, куда дальше предположить...

Хочу спросить, та прога, что тебе 109 - 110 и далёкий уровень 77 дала - он с какой вероятностью там отработаться может?..Или типа вопрос не так ставлю... тогда так: можно ли как-то указать уровень примерно, после которого эта цель ( 77 ) активируется как-то..? Твоя модель это как-то предусматривает?... Типа если на 101 уйдём (от балды цифру называю), то...появляется цель 77 как более реальная..

[Француз]

Спасибо Михаил.

К сожалению все изменения были не в пользу физикам. Заранее "боюсь" всяких изменений, улучшений и пр.

[StopLoss]

Господа, всем кто торгует(или собирается) опционами, крайне рекомендую почитать

Итоги IX Международной Конференции «Теория и практика торговли опционами»

http://smart-lab.ru/...blog/124846.php

там у биржи много планов на изменения выработанные в ходе консенсуса на конференции )
Если у вас есть какие то свои разумные предложения по этому поводу, оставляйте там или на сайте биржи с спецразделе
http://forum.rts.mic...pic.asp?t=26188
обещали всё дельное рассмотреть )
пока ещё не поздно и внедрение новшеств начнётся вероятно с осени...

Спасибо, почитаю.

Сообщение отредактировал StopLoss: 15 июня 2013 - 15:02

[Miklе]

Господа, всем кто торгует(или собирается) опционами, крайне рекомендую почитать

Итоги IX Международной Конференции «Теория и практика торговли опционами»

http://smart-lab.ru/...blog/124846.php

там у биржи много планов на изменения выработанные в ходе консенсуса на конференции )
Если у вас есть какие то свои разумные предложения по этому поводу, оставляйте там или на сайте биржи с спецразделе
http://forum.rts.mic...pic.asp?t=26188
обещали всё дельное рассмотреть )
пока ещё не поздно и внедрение новшеств начнётся вероятно с осени...

[amtop]

amtop, вот и дошли быстренько до твоей расчетной цели. Шорты закрыты, целюсь на новый сентябрьский контракт.

Очень рад, если помогло как-то....

К сожалению, дальше не вижу пока, куда дижуха просится... в мозгах неопределённость какая-то... завтра экспира... и тоже по ней мыслей никаких.... особенных... типа около 111... а дальше - полный туман...

Тем временем, гигантский шортовый навес в Ри, похоже откупили уже... или почти.... так что тоже непонятно, что и куда дальше...

Сообщение отредактировал amtop: 14 июня 2013 - 00:08

[Next]

Теперь справедливая цена от тех же немцев 135 рублей. Тогда из тех же соображений, расчётный минимум (предположительно на лето) получается: 135 - 15% - 6 рублей дивидендов = 108.75.

amtop, вот и дошли быстренько до твой расчетной цели. Шорты закрыты, целюсь на новый сентябрьский контракт.

[дядяВова]

Хорошо бы создать трейдерское ополчение всем рынком двинуть в противоход, тогда стало бы совсем весело..

все трейдерское ополчение - планктон, который может создать только шум в рамках основного движения

[persey]

Рисунки по ГП и РИ от 22 апреля:
http://quoteforum.ru...=40#entry624833

На них отработка высоты каналов. По РИ и по ГП последовал неплохой отскок.

6 июня индекс РТС достиг этого уровня, и можно предположить, что целью снижения именно он и был.



Этот уровень-один из важнейших за прошедший год, с июня 2012г. Проход ниже и закрепление
за ним сильно замедведит картину, и подтолкнёт большие деньги к шорту, ну и наоборот,
соответственно.

Добавлю, что отношение тейк/стоп именно в такие моменты- одно из самых больших.

По поводу слухов о мега-шорте согласен с Французом- похоже на развод..

Сообщение отредактировал persey: 09 июня 2013 - 07:43

[Urwald]

Согласен, будут танцы на лезвии одного страйка (вопрос какого?), чтобы попилить особо нервных продавцов колов и путов.
В общем чтобы было нескучно, я продал на вечерке 130 стредл по 2000 колы и путы (вола то выросла!) и немного лонга фьюча. От 127 до 135 могу не волноваться.

[Miklе]

Всем привет! Очень мутная история и интригующая. Ниже 133 начали хеджироваться продавцы 135 путов около 130т, а дальше начал давить именно продавец заливая по 50т в день (ои рос цена падала). В принципе можно предположить, что он хеджируется на другом рынке (например лонг нефти или другой страны). Второй вариант инсайдер знает, что будут ослаблять рубль 10 июня и ри должен идити вниз, тогда второй рукой он покупает баксы. В любом случае такая позиция слишком большая и разгрузка даст сильное движение. Вчера на вечерке была репетиция такого движения, когда улетели на 2000 п на закрытии шортов. Обычно квартальные экспирации закрываются вверх, поэтому продавец рискует. Хорошо бы создать трейдерское ополчение всем рынком двинуть в противоход, тогда стало бы совсем весело..

по моему квартальные экспиры любят закрывать на страйке )
и кста не факт что будет резкий движ, ибо:
1 - все его ждут
2 - продавцы путов в консенсусе, возможно тот крупный продавец тоже, тогда возможно закрытие на близких к тещим уровнях, например на 130
---
всё ИМХО

[Urwald]

Всем привет! Очень мутная история и интригующая. Ниже 133 начали хеджироваться продавцы 135 путов около 130т, а дальше начал давить именно продавец заливая по 50т в день (ои рос цена падала). В принципе можно предположить, что он хеджируется на другом рынке (например лонг нефти или другой страны). Второй вариант инсайдер знает, что будут ослаблять рубль 10 июня и ри должен идити вниз, тогда второй рукой он покупает баксы. В любом случае такая позиция слишком большая и разгрузка даст сильное движение. Вчера на вечерке была репетиция такого движения, когда улетели на 2000 п на закрытии шортов. Обычно квартальные экспирации закрываются вверх, поэтому продавец рискует. Хорошо бы создать трейдерское ополчение всем рынком двинуть в противоход, тогда стало бы совсем весело..

[Француз]

Всю неделю настойчиво "вдалбливают" идею о мега-шорте на 1,5 ярда. Все это видится как "Делайте ставки господа". Движняк несомненно будет и оч. сильный, т.к. влили денег мама не горюй. Однако даже несмотря на рост доллара к рублю, что-то заставляет сомневаться в том, что правильной ставкой будет ставка на снижение рынка.
В сложившейся ситуации наиболее комфортно работать внутри дня. Если нет желания или возможности интрадеить, лучше уж постоять в стороне.

[persey]

amtop, статья интересная, и тема волнующая, но у меня нет другой информации, кроме той, что можно увидеть на графиках. Посмотрим окончание недели, подумаем...=))

[amtop]

Друзья-коллеги! Вчера на Финаме статейка была... Очень меня заинтересовала. Насчёт ОИ на Ри и параллельно сопоставление с ситуацией в опционах. Если кто прокомментирует, буду очень признателен. Вчера наблюдал за выносом Ри на вечорке... ОИ не менялся до последнего часа...практически... а перед этим рос даже.... это ещё до плюс 100 тыщ за день от рекордных 1,5 млн. доходило... И только в последний час ОИ чуть припал.... на последней тыще пнкт. ...а прошли от 127 00 до 130 000 ... Не очень понимаю, что происходит... Неужели такой уверенный в себе медведь в рынке сидит? Мож кто ситуацию в целом в этой связи обрисует? В т.ч. с опционами... До экспиры-то неделя всего...

Статейку выложу полностью, чтоб не искать ... прошу прощения за простыню.... потом уберу...

Вчера её на интрадейной ветке выкладывал... реакции - ноль.. неужели не интересно никому?

Российский рынок - рынок одного игрока

Уже не первую неделю мы наблюдаем, что российский рынок, как губка, впитывает в себя весь негатив со всего мира. То, мы падаем на опасениях коррекции американских или европейских площадок, то, мы падаем уже на самой коррекции в тех же регионах. А ещё нас беспокоит падение цен на нефть, проблемы на долговом рынке Японии, слабая статистика из Китая и ещё целый ряд внешних факторов, которое с удвоенной силой российские инвесторы воспринимают негативно. Мы видим, что с начала года российский рынок является аутсайдером на мировой арене и в отличии от многих площадок уже существенно погрузился в минус с начала года. Основная всё же проблема заключается в другом. Тот громадный отток ликвидности из российских фондов, который случился в этом году, привёл к такой ситуации, что на отечественном рынке практически не осталось покупателей и рынок стал заложником игры буквально двух крупных внутренних игроков, которым противостоять никто не может.

Так, как практически нет уже давно встречных заявок от покупателей, нашему рынку и удаётся падать с такой лёгкостью. Именно поэтому мы сейчас и наблюдаем игру, под название "манипуляция" в которой сделаны уж очень больно высокие ставки на снижение рынка. Вся эта игра осуществляется именно на срочном рынке FORTS. Всем прекрасно видно, что на текущий момент открытый интерес по самому ликвидному инструменту - фьючерсу на индекс РТС достиг 1.5 миллионов контрактов - это максимальный объём за всю историю. И что самое интересное, нет сейчас таких огромных открытых позиций на опционах, что бы так сильно их хеджировать, а следовательно, кто-то явно сформировал именно направленную позицию вниз. Подобные моменты, конечно, всегда наводят на мысль - или кто-то явно владеет каким то инсайдом и полностью уверен в дальнейшем падении рынка или кто-то серьёзно рискует своими деньгами делая такую рискованную ставку.

Насчёт инсайда гадать всё равно бесполезно, но если это чей то риск и силы сместятся не в пользу данного игрока, то мы увидим принудительное закрытие всего набранного объёма позиции и российский рынок может действительно взлететь в любую минуту. Как ни крути, но текущие манипуляции ещё раз доказывают, что объективного нормального рынка, на котором работает фундаментальный анализ, в России уже давно нет, и не удивительно, что отсюда бегут нерезиденты.

Лучшая стратегия сейчас - это сидеть в стороне и ждать, пока начнёт обратно сокращаться открытый интерес по фьючерсу на индекс РТС. Если это случится на сильном росте данного актива, то можно смело будет заходить в рынок с покупками. Основная набранная позиция была сформирована в диапазоне 131000-132000 пунктов и для её разгрузки уйдёт не менее 5000 пунктов движения. Следовательно, если этот крупный игрок хочет выйти в плюсе, то ему необходимо, как минимум опустить данный актив до уровня 126000, чтобы начать закрывать свою позицию. Не исключено, что всё сильное движение начнётся именно в пятницу, после выхода официальных данных по безработице в США за май от министерства труда.

С технической точки зрения фьючерс на индекс РТС достиг своих годовых минимумов, но рассчитывать отсюда на отскок, всё равно, что гадать на кофейной гуще. Мы почти уверены, что в ближайшие недели российский фондовый рынок всё же покажет существенный отскок и, возможно, даже локальный разворот, но текущая игра одного из российских игроков может ещё продолжится.

Если взглянуть на индекс ММВБ, то он также уже зашёл в зону локальной перепроданности. Подобное отдаление цены от 200-дневной скользящей обычно приводило к локальному развороту, который мы возможно под конец текущий недели и увидим.

От сегодняшнего заседания ЕЦБ вряд ли стоит ждать какие-либо позитивные сюрпризы, а вот от нового главы Банка Англии, который впервые проведёт своё первое заседание, позитива ожидать вполне можно.

http://www.finam.ru/...B0B/default.asp

Сообщение отредактировал amtop: 07 июня 2013 - 11:19