Сообщений в теме: 8031

[Mondex]

Понял, у меня этого не видно.
Не мы одни это видим, почему-же не растем...

[Nск]

Где Вы смотрите исполнение ?
..на сайте ртс смотрю они там еще висят.

В Квике(БКС).

[Mondex]

Где Вы смотрите исполнение ?
..на сайте ртс смотрю они там еще висят.

[Nск]

Путы ушли на 160.Остались декабрьские - пока плита сверху.
Биржа работает.Жизнь продолжается.)

Сообщение отредактировал Nск: 11 сентября 2008 - 17:09

[Nск]

Так премия по путам, которые в деньгах (а они там почти все) сейчас просто разница между страйком и фьючем.
То есть, кто-то давит фьюч вниз чтобы закрыть свои длинные путы фьючем пониже?
Арбитраж, конечно, жирнейший., в районе 300 процентов годовых за 4 календарных дня

Типа того.

[NDS]

Плюс путы дорожают же.Чем ниже тем дороже.А т.к. арбитражеров нет у нас то имеем что имеем.

Так премия по путам, которые в деньгах (а они там почти все) сейчас просто разница между страйком и фьючем.
То есть, кто-то давит фьюч вниз чтобы закрыть свои длинные путы фьючем пониже?
Арбитраж, конечно, жирнейший., в районе 300 процентов годовых за 4 календарных дня

[Nск]

почему такая жесткая бэквордация на фьюче?
предполагаю что боятся экспирации проданных опционов сегодня вечером и поэтому шортят фьючерс.
ибо как показала практика можно получить отрицательный текущий остаток на счете и быть вне торгов до следующего клиринга пока не исполнится экспирация уже твоих опционов

ведь завтра к вечеру фьюч и индекс все равно должны слиться воедино

Плюс путы дорожают же.Чем ниже тем дороже.А т.к. арбитражеров нет у нас то имеем что имеем.

[NDS]

почему такая жесткая бэквордация на фьюче?
предполагаю что боятся экспирации проданных опционов сегодня вечером и поэтому шортят фьючерс.
ибо как показала практика можно получить отрицательный текущий остаток на счете и быть вне торгов до следующего клиринга пока не исполнится экспирация уже твоих опционов

если завтрашний выброс шортов происходит превентивно уже сегодня, то максимальный бэк будет к закрытию сессии?

ведь завтра к вечеру фьюч и индекс все равно должны слиться воедино

Сообщение отредактировал NDS: 11 сентября 2008 - 15:57

[Nск]

Завтра выброс шортов на экспирированные путы - какие мысли ?

Думаю лои обновят а потом и выброс сделают.))))

[immobilestrobile]

Завтра выброс шортов на экспирированные путы - какие мысли ?

[Nск]

народ начал исполнять опционы. не могут дождаться экспирации...
неприятно стоять в раскоряку даже если позиция закрыта другим опционом

Есть такое.Смотрю и 160 путы сократили.

[NDS]

народ начал исполнять опционы. не могут дождаться экспирации...
неприятно стоять в раскоряку даже если позиция закрыта другим опционом

[Nск]

Кажись шортисты ломятся в закрытую дверь вечерки )
Ну и колбасило седня , еще и в бэк такой загнали фуч... - Меня просто постоянно сносило, закрывался по стопам.

Сегодня опционы на стоки (вернее на их фьючи) экспир.Все беды от них ))))

[Mondex]

Кажись шортисты ломятся в закрытую дверь вечерки )
Ну и колбасило седня , еще и в бэк такой загнали фуч... - Меня просто постоянно сносило, закрывался по стопам.

[Nск]

http://fenix.stockportal.ru/post/673
взгляд на происходящее

С форума IT.

--------------------------------------------------

Феникс, все не так тупо и просто.
Во первых биржа не дает делать сделки с самим собой, даже через разных брокеров. Т.е. нужно два реально разных лица.
Далее биржа не смотрит на счета конкретного клиента, она смотрит на совокупную позицию фирмы.
И не скерет, что у многих фирм финансы поют романсы, т.е. тупо нету денег на фортсе.
Поэтому расширение лимитов приводит к блокированию торговли фирмы с недостатком средств для покрытия ГО. Биржа это понимает и чтобы не подставлять крупных участников сознательно не расширяет лимиты и не увеличивает ГО.

С моей точки зрения это поможет некоторым особо одиозным фирмам продержаться еще некоторое время, но рано или поздно расплата придет.
Что может ее (расплату) отменить?
1) Благополучный переход через дату экспирации, т.е. сейчас вероятность дефолта выше чем через неделю.
2) Разворот рынка.
Если через экспирацию мы перейдем без эксцессов, то дальше все решит время и направление движения. Если рынок будет медленно проседать - фирмы будут успевать крыть своих обанкротившихся клиентов, если падать будет быстро - кирдык.

[at-a-boy]

.... и тут же один закрыл шорты - другой лонги.....

ээээ, прямо во время клиринга? а если во время сессии, то сделки с таким объёмом вообще не проходило...

[Nск]

скажите, а почему после экспирации 170-х путов ОИ упал? если я правильно понимаю, после экспирации у покупателя на счету должны были оказаться соответствующие короткие позиции по фьючерсу, а у продавца опционов - соответствующие длинные, т.е. ОИ должен был бы вырасти на величину экспирированных опционов...

.... и тут же один закрыл шорты - другой лонги.....

[at-a-boy]

скажите, а почему после экспирации 170-х путов ОИ упал? если я правильно понимаю, после экспирации у покупателя на счету должны были оказаться соответствующие короткие позиции по фьючерсу, а у продавца опционов - соответствующие длинные, т.е. ОИ должен был бы вырасти на величину экспирированных опционов...

[feo]

http://fenix.stockportal.ru/post/673
взгляд на происходящее

[at-a-boy]

170 путы, кажись, экспирировали