Сообщений в теме: 5823

[sivka]

• 13 июня 2014 года будут проводиться торги на срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

[sivka]

СИП не торгую. А можно было бы попробовать зашортить с мизерным стопом.

посмотрим,как день закроется.На данный момент выкупили всё снижение..и ушли выше...А вначале была хорошая верхняя тень..

[persey]

СИП не торгую. А можно было бы попробовать зашортить с мизерным стопом.

[sivka]

Московская Биржа напоминает, что в связи с изменением процедуры поставки по фьючерсам на акции изменился подход к определению последнего дня торгов фьючерсами на акции и опционами на них:

[Sheldon]

Си хорошо шортать в долгосрок, но сейчас спорный момент для входа. Но явно не худший.

[sivka]

Si мне смотреть теперь негде, поэтому взглянул на USDRUB.
Как обычно, неделю чётко закончили- отбились от красного уровня, царапнули правую границу канала, пробоя не было.

Твои уровни ,как всегда,немного выше моих..Моя "зелёная линия" - на 20 коп ниже...35.86 приблизительно.
К сожалению,у меня она не выделена зелёным цветом..в отличие от твоей..

[persey]

Ну и вот..Продолжение...
Si.60М.
А так это выглядит на днях..
Si.Дни..
Прошли первую фибу....
Что выходные нам готовят?.....

Si мне смотреть теперь негде, поэтому взглянул на USDRUB.
Как обычно, неделю чётко закончили- отбились от красного уровня, царапнули правую границу канала, пробоя не было.

[dog97]

РБК стал немного доставать. Идёшь за бизнесновостями и видишь в топе вот такое.
Вроде ничего, но подача, будто Путин наперегонки рвётся первым руку порошенке подать
Недаром ульта митинговали против них

Прикрепленные изображения

• 

[sivka]

Si.15М...
Будем наблюдать..

Ну и вот..Продолжение...
Si.60М.
А так это выглядит на днях..
Si.Дни..
Прошли первую фибу....
Что выходные нам готовят?.....

[Sheldon]

Доброго времени суток.
Пытаюсь разобраться в теме спредов.
Вот например, фьюч на Сбер: SRM4 меньше SRU4 на 150 пунктов (плюс минус 10 пунктов). При этом SRU4 меньше базового актива (Сбера). Разумеется на экспирации SRM4 сравняется с базовым активом. Идея - лонг SRM4 и шорт SRU4. Основное предположение, что SRU4 в районе 15 июня будет не выше базового актива. Т.е. получаем гарантированно 150 пунктов вне зависимости от движения рынка
ГО такой позиции - что-то между 1400 и 1500. Т.е. прибыльность от ГО будет около 10%. Надо оставить запас денег под увеличение ГО, например, 50% (хотя это перебор слегка).
Т.е. прибыль порядка 7% от позиции меньше, чем за месяц (3 недели до экспирации)
Риск - если на экспирации июня SRU4 будет выше базового актива. Например, в случае существенного роста. Но впереди лето с пониженной активностью, так что данный риск на мой взгляд маловероятен.
Можно прикрыться опционами, но это съест всю прибыль,так что не стоит.
Что я еще пропустил?

Вряд ли все так просто, на спреде между базовым активом фьючерсом можно около 5% годовых заработать обычно, не более, а колебания в разнице самих фьючерсов обычно объясняются отсечкой.

[persey]

Доброго времени суток.
Пытаюсь разобраться в теме спредов.
Вот например, фьюч на Сбер: SRM4 меньше SRU4 на 150 пунктов (плюс минус 10 пунктов). При этом SRU4 меньше базового актива (Сбера). Разумеется на экспирации SRM4 сравняется с базовым активом. Идея - лонг SRM4 и шорт SRU4. Основное предположение, что SRU4 в районе 15 июня будет не выше базового актива. Т.е. получаем гарантированно 150 пунктов вне зависимости от движения рынка
ГО такой позиции - что-то между 1400 и 1500. Т.е. прибыльность от ГО будет около 10%. Надо оставить запас денег под увеличение ГО, например, 50% (хотя это перебор слегка).
Т.е. прибыль порядка 7% от позиции меньше, чем за месяц (3 недели до экспирации)
Риск - если на экспирации июня SRU4 будет выше базового актива. Например, в случае существенного роста. Но впереди лето с пониженной активностью, так что данный риск на мой взгляд маловероятен.
Можно прикрыться опционами, но это съест всю прибыль,так что не стоит.
Что я еще пропустил?

Не нравится мне тема заработать на спреде. Увеличивается количество переменных, сложно попасть в точку. Поэтому и не пытаюсь.

[Samuel]

Доброго времени суток.
Пытаюсь разобраться в теме спредов.
Вот например, фьюч на Сбер: SRM4 меньше SRU4 на 150 пунктов (плюс минус 10 пунктов). При этом SRU4 меньше базового актива (Сбера). Разумеется на экспирации SRM4 сравняется с базовым активом. Идея - лонг SRM4 и шорт SRU4. Основное предположение, что SRU4 в районе 15 июня будет не выше базового актива. Т.е. получаем гарантированно 150 пунктов вне зависимости от движения рынка
ГО такой позиции - что-то между 1400 и 1500. Т.е. прибыльность от ГО будет около 10%. Надо оставить запас денег под увеличение ГО, например, 50% (хотя это перебор слегка).
Т.е. прибыль порядка 7% от позиции меньше, чем за месяц (3 недели до экспирации)
Риск - если на экспирации июня SRU4 будет выше базового актива. Например, в случае существенного роста. Но впереди лето с пониженной активностью, так что данный риск на мой взгляд маловероятен.
Можно прикрыться опционами, но это съест всю прибыль,так что не стоит.
Что я еще пропустил?

[sivka]

Si.15М...
Будем наблюдать..

[sivka]

Может кто понимает..откуда такой разрыв в 4 тыщи пнкт между июньским и сентябрьским фьючем РТС..При том,что на мартовском минимуме он был всего лишь 500 пнкт..И как их собираюься сводить..

Кажется,понятно такое изменение ситуации...Из-за изменения в дивидендной политике.Всё сдвинулось во времени,и теперь расхождение между индексом и фьючем сместилось на сентябрьский фьюч..

Сообщение отредактировал sivka: 22 мая 2014 - 14:12

[sivka]

И я возмущён. Твою жалобу надо переправить в ФСФР, пусть накажут кого следует, вплоть до конфискации...

Похоже,мой вопль услышан...Я просто кричала в форточку...

[persey]

Ээ...Уже 131 170....!!!!!!!!!!..Перебор,однозначно...

И я возмущён. Твою жалобу надо переправить в ФСФР, пусть накажут кого следует, вплоть до конфискации...

Прикрепленные изображения

• 

[sivka]

На рисунках разные каналы. Если на РИ взять такой же, как на РТС, то зелёный на 130791.

Ээ...Уже 131 170....!!!!!!!!!!..Перебор,однозначно...

[persey]

Мой взгляд на графики достаточно крупных ТФ здесь:
http://quoteforum.ru...=20#entry642487

Недавно добавил упущенное: слова "если разворотник пройдём". Пока на нём и тормознули.

О глубине коррекции вниз мне нечего сказать, т.к. не пробит восходящий канал. Будут карты в руках- будем думать...

И пока по прежнему считаю, что "... Долл/Руб, но, по прикидкам, пара выполнила свою цель и будет только падать."

Сорри за самоцитирование...

[persey]

ГП не торгую, но наблюдать за ним интересно...

[persey]

РИ тормознул на первой цели.