Сообщений в теме: 5823

[cccp]

а я пока держу, м.б. еще вырастем на 1000

[rostik]

сдал свои лонги, переочковал конечно, но +3000 п.

[Next]

Вопрос не праздный, для робота нужны стратегии с гарант. доходностью, а что-то всё выбраковывается практически на этапе прогона на истории или чуть позже (

раз умеешь прописывать робота, то попробуй прописать на основании пересечения средней линии боллинжера коротким мувингом, думаю интерсно получиться.

[Next]

ГП закрыл лонги, выключайте пылесос, переходим на следующий июньский контракт.

[aleksis11]

со слов брокера-маржа общая...Можете у них уточнить..

Спасибо за разъяснения

[sivka]

А маржа будет капать на каждый счет своя или в общий котел.

со слов брокера-маржа общая...Можете у них уточнить..

[aleksis11]

Разделить пополам..очевидно,самое рациональное решение...

А маржа будет капать на каждый счет своя или в общий котел.

[sivka]

Полазил и немного разобрался с этим, но вот такой вопрос к примеру: на РТС денег 500000 значит на каждый счет надо класть по 250000 я правильно понял.

Разделить пополам..очевидно,самое рациональное решение...

[aleksis11]

Просто обращаетесь к своему брокеру и говорите,что хотите открыть субсчёт.Потом в окне заявки будете выбирать,с какого счёта вводите заявку.Соответственно,на обоих счетах должны быть деньги..

Полазил и немного разобрался с этим, но вот такой вопрос к примеру: на РТС денег 500000 значит на каждый счет надо класть по 250000 я правильно понял.

[sivka]

Теперь понял, а по подробнее про субсчет, что такое

Просто обращаетесь к своему брокеру и говорите,что хотите открыть субсчёт.Потом в окне заявки будете выбирать,с какого счёта вводите заявку.Соответственно,на обоих счетах должны быть деньги..

[aleksis11]

Так с этого вопроса всё и началось..Нужен второй счёт.Или субсчёт,что лучше,на мой взгляд..Операции там автономны,а маржа едина.
Тактика локоирования предполагает именно один инс-т....Иначе это будет хеджирование,но не локирование.Если я не ошибаюсь.на форексе есть такая возможность-открываться в разные стороны одновременно,на одном счёте и одной паре..

Теперь понял, а по подробнее про субсчет, что такое

Сообщение отредактировал aleksis11: 13 марта 2011 - 17:18

[sivka]

А как например на РИМе открыть две позы

Так с этого вопроса всё и началось..Нужен второй счёт.Или субсчёт,что лучше,на мой взгляд..Операции там автономны,а маржа едина.
Тактика локоирования предполагает именно один инс-т....Иначе это будет хеджирование,но не локирование.Если я не ошибаюсь.на форексе есть такая возможность-открываться в разные стороны одновременно,на одном счёте и одной паре..

[aleksis11]

Сорри,не поняла..Это возражение?Для такой тактики нужен один инструмент.К примеру,РИМ...Там ведь достаточно ликвидности?...

А как например на РИМе открыть две позы

[sivka]

Все хорошо только есть один неприятный момент - ликвидность, к примеру счас закрывается рих, останется рим и сентябрьский контракт, так вот на последнем будет очень сложно быстро открыть и закрыть позицию более 10 контрактов

Сорри,не поняла..Это возражение?Для такой тактики нужен один инструмент.К примеру,РИМ...Там ведь достаточно ликвидности?...

[aleksis11]

ОК..Спасибо за предложение..
Про 2 счёта ...
Я имела ввиду совершенно другое..Спасибо Persey"ю,он подсказал определение-локирование..
Эта техника подразумевает ровно противопложное тому,что делаешь ты.Главное-работа на одном инструменте.РИХ иРИМ -инс-ты разные,и для работы с ними нет необходимости во 2-м счёте...
Суть заключается в следующем..При развороте рынка против позы ,и только именно в этом случае,открывается поза по рынку по этому же инструменту..Т.о, убыток локируется(lock-замок),не растёт,остаётся неизменным.Это действие-заменитель выхода по SL..который мы так не любим.Расчёт на ещё один разворот.Уже в нужную сторону.Тогда локирующая позиция закрывается.Если же цена летит дальше,можно закрыть убыточную,оставив прибыльную,либо просто закрыть обе позы,приняв первоначальный убыток.Если ситуация совсем уж непонятна.В любом случае он меньше,чем мог быть без лока..Ты в такой ситуации занимаешься усреднением убыточной,что гораздо опаснее,согласись..
Но тут есть один из подводных камней..Если долго не решаться,а потом всё же открыть встречную,то можно быстро нарваться на новый разворот и оказаться между двумя убыточными позами на обоих счетах.
П.С. Лучше иметь не новый счёт,а субсчёт.Тогда маржа будет общая и можно открывать бОльшие сайзы,не боясь вылететь за лимит.

Все хорошо только есть один неприятный момент - ликвидность, к примеру счас закрывается рих, останется рим и сентябрьский контракт, так вот на последнем будет очень сложно быстро открыть и закрыть позицию более 10 контрактов

Прикрепленные изображения

• 

[sivka]

Sivka, предлагаю общаться на ты.
Твоя стратегия с двумя счетами скатывается в конце концов в односторонюю позу с теми же рисками.

ОК..Спасибо за предложение..
Про 2 счёта ...
Я имела ввиду совершенно другое..Спасибо Persey"ю,он подсказал определение-локирование..
Эта техника подразумевает ровно противопложное тому,что делаешь ты.Главное-работа на одном инструменте.РИХ иРИМ -инс-ты разные,и для работы с ними нет необходимости во 2-м счёте...
Суть заключается в следующем..При развороте рынка против позы ,и только именно в этом случае,открывается поза по рынку по этому же инструменту..Т.о, убыток локируется(lock-замок),не растёт,остаётся неизменным.Это действие-заменитель выхода по SL..который мы так не любим.Расчёт на ещё один разворот.Уже в нужную сторону.Тогда локирующая позиция закрывается.Если же цена летит дальше,можно закрыть убыточную,оставив прибыльную,либо просто закрыть обе позы,приняв первоначальный убыток.Если ситуация совсем уж непонятна.В любом случае он меньше,чем мог быть без лока..Ты в такой ситуации занимаешься усреднением убыточной,что гораздо опаснее,согласись..
Но тут есть один из подводных камней..Если долго не решаться,а потом всё же открыть встречную,то можно быстро нарваться на новый разворот и оказаться между двумя убыточными позами на обоих счетах.
П.С. Лучше иметь не новый счёт,а субсчёт.Тогда маржа будет общая и можно открывать бОльшие сайзы,не боясь вылететь за лимит.

[rostik]

под экспирацию уже несколько раз подряд выдергивали сильно вверх, думаю этот раз будет не исключением!!!

[Urwald]

И каковы же цели?Если не секрет...
Как я поняла,Вы уже в РИМе...Но не в Италии...

Sivka, предлагаю общаться на ты. Я к сожалению не только в риме, но и в рихе, где поза лонговая. Так вот шорты рима додержал как и планировал до целей 193, оттуда перевернулся в лонг - все в шоколаде. А вот риховские лонги дали здоровый убыток, да еще путов напродавал. Не думал, что до экспирации так продавят. Теперь вопрос где будет экспирация на 195 или 190. Надеюсь на 195. Твоя стратегия с двумя счетами скатывается в конце концов в односторонюю позу с теми же рисками.

[ВасилийАлибабаевич]

Сорри..Если не секрет,на чём же Вы сбиваетесь..

Подвержен я вражескому влиянию, когда торгуешь по плану времени свободного много. Начитаюсь я какого нибудь прогноза и куплю опционов и труба наступает.