Сообщений в теме: 5823

[sivka]

Но тут надо очень аккуратно выставлять условия входа, и главное, понять
когда играть на прорыв(не мне объяснять как часты ложные задёрги для сбора стопов и потом гораздо больший движ. в обратку), а когда можно начать собирать дно/вершину, т.е. начинать усредняться...

вот над определением выделенного курсивом щас и работаю, буду рад советам/критике.

Почему не моя тема..У меня другой стиль торговли,вот так и написала...А потом подумала..У всех тема одна-попасть ПО движению..
И тут важен именно вход для краткосрочников и ПЕРВЫЙ вход для тех,кто набирает позу..Вот Urwald пишет о канале.Согласна,его границы можно спрогнозировать..А вот дальше-пробой или отражение?И тут..ИМХО..необходимо ждать и искать РАЗВОРОТ..любыми доступными способами..Я пытаюсь это делать по Вильямсу.Уже уши всем прожужжала о разворотном баре,и скоро ник прийдётся менять на МУХА...И на нём,кстати,только пробная часть позы набирается,совсем небольшая..
Но пока нет разворота,невозможен и вход.Особенно для тех,кто набирает позу постепенно.....И тогда вопрос пробоя отпадает сам собой,т.к. при хорошем входе на развороте мы будем встречать ситуацию "пробой или разворот"уже в плюсе..и тут уже возможны различные варианты..кроме одного-ухода в минус..
Простите за эмоции в виде красного цвета...

Сообщение отредактировал sivka: 22 мая 2011 - 13:03

[Miklе]

Сорри,вмешиваюсь не в свою тему,но мне всегда хотелось спросить..насколько это тяжело и некомфортно - идти против рынка..

Таня, почему не в свою, как я понимаю тут все темы общие, за исключением авторских )
по вопросу - терять деньги деньги всегда некомфортно, но тут уже важен общий риск менеджмент, у меня никогда не было в рисковых активах более 20% капитала.
чего и всем советую )
Кстати поздравляю с открытием отдельного топа, я пока больше верю в отскок чем в поход на 174 и ниже,
подробнее возм. напишу там в пн.
Всем удачи )

[Miklе]

Например возьмем газпром на данный момент плавающая точка переворота у меня 215 текущие границы 270 и 150. Ежедневные перезаходы позволяют снижать среднюю от 0.1 до 0.3% в зависимости от величины позы, за год получается от 20 до 60 % движения против себя я могу отработать. При этом при увеличении позиции выше определенной за счет презаходов произвожу плановое сокращение позиции, тем самым отодвигая ближнюю опасную границу. Исходные условия пока плохие так
как начал лонжить от 230, но на длительном таймфрейме надеюсь плюсовать.

За газиком к сожалению не слежу вообще, торгую щас индекс и сбер.
Похоже не все поняли до конца концепцию моей стратегии, т.е. что я якобы убеждённый контртрендовик...
Это не так, в контренд я встаю только на границах "широкого" коридора, ибо от них практически всегда бывает отскок,
в его середине я наоборот жду сильного движа и пытаюсь присоединиться к нему, см. даже мою подпись !
Технически это на данный момент реализовано так:
У меня есть несколько демонов(ботов), которые работают во взаимод. с альфовским терминалом через СОМ-интерфейс.
У каждого бота неск. основных параметров - кол-во контрактов, условие входа, стоп-лосс при входе и уровень тейк профита(динамический через условные заявки) и проскальзывание для всего этого дела...
Это даёт огромное преимущество в экономии времени, во всяком случае профит не упустится, если его момент возник, и стоп тоже сработает если был обозначен.
Но тут надо очень аккуратно выставлять условия входа, и главное, понять
когда играть на прорыв(не мне объяснять как часты ложные задёрги для сбора стопов и потом гораздо больший движ. в обратку), а когда можно начать собирать дно/вершину, т.е. начинать усредняться...

вот над определением выделенного курсивом щас и работаю, буду рад советам/критике.
И спасибо тем кто уже написал, любой опыт бесценен, а советы полезны если их правильно осмысливать )
PS
Urwald поясни плиз, как ты делаешь длительные таймфреймы на фьючах, перезаходишь в след. конктракт даже с большим убытком или как-то иначе ?
у меня лично для длит. таймфреймов сущ. второй(инвест.) портфель уже на споте...

Сообщение отредактировал MikleSoft: 22 мая 2011 - 01:16

[sivka]

Тут психологически тяжело заставить покупать больше, когда убытки нарастают и движение против тебя кажется нескончаемым,.....

Сорри,вмешиваюсь не в свою тему,но мне всегда хотелось спросить..насколько это тяжело и некомфортно - идти против рынка..А ведь при такой тактике это обычное дело..и жизнь превращается в борьбу..
п.с. Открыла тему под названием Ri и 1-2-3 в ветке FORTS..

Сообщение отредактировал sivka: 21 мая 2011 - 23:48

[Urwald]

Поэтому просто чем ближе к возможному развороту тенденции, тем логичней наращивать весовой коэффициент в противоход, т.е. говоря грубо кол-во конкрактов относительно первоначального входа в позу.
Если всё правильно рассчитать, особенно сам момент начала входа в позу с 1 контракта(ИМХО), то даже в наихудшем раскладе(рынок против тебя долгий период времени) на каком-то этапе можно за счёт объёма выйти в ноль или даже небольшой профит...

Интересны мнения(или критика) участников и особенно Urwaldа как практикующего эту стратегию в близком к моему варианте...

Тут психологически тяжело заставить покупать больше, когда убытки нарастают и движение против тебя кажется нескончаемым, поэтому я использую ровную (флетовую) систему дозакупок. А при попытке поймать дно с увеличенным добором можно получить еще несколько в подарок и необходимостью принудительного сокращения. Самое главное в этой системе, так как она без стопов принципиально рассчитать границы достаточности депо для поддержания позы и эти границы должны быть заведомо шире хода рынка. Например возьмем газпром на данный момент плавающая точка переворота у меня 215 текущие границы 270 и 150. Ежедневные перезаходы позволяют снижать среднюю от 0.1 до 0.3% в зависимости от величины позы, за год получается от 20 до 60 % движения против себя я могу отработать. При этом при увеличении позиции выше определенной за счет презаходов произвожу плановое сокращение позиции, тем самым отодвигая ближнюю опасную границу. Исходные условия пока плохие так
как начал лонжить от 230, но на длительном таймфрейме надеюсь плюсовать.

[gbot]

Что на жёстком тренде тебя рвут как тузик грелку я ощутил ещё на прошлом ЛЧИ, стратегия была недоработана, опыта мало, в рез-те почти попал в десятку лузеров...
Но не суть, на ошибках все нормальные люди учатся, поэтому для меня сейчас действительно ОЧЕНЬ важно понять где начинается суровый тренд и надо играть по нему.
это пока остаётся главной проблемой данной стратегии для меня (
Но по моему анализу ист. данных больше время рынки находятся всё же в коридарах той или иной величины, и все локальные тренды на вершине(или дне) практически всегда отскакивают минимум на 10% от величины движа.
Т.е. рынок не сбалансированный механизм, его практически всегда переливают...
Поэтому просто чем ближе к возможному развороту тенденции, тем логичней наращивать весовой коэффициент в противоход, т.е. говоря грубо кол-во конкрактов относительно первоначального входа в позу.
Если всё правильно рассчитать, особенно сам момент начала входа в позу с 1 контракта(ИМХО), то даже в наихудшем раскладе(рынок против тебя долгий период времени) на каком-то этапе можно за счёт объёма выйти в ноль или даже небольшой профит...
При этом обеспечивается относительно низкий риск, но есть и минуса, для того чтобы он обеспечивался - надо иметь очень здоровый запас по ДЕПО для этого, с другой стороны когда ты постоянно/стабильно отгрызаешь от
рынка пока он в коридоре(особенно если используется автоматизация), общая доходность на нормальном таймфрейме(скажем за год) может получиться нормальной.От рекордов ЛЧИ она конечно будет далеко, но на жизнь должно хватить )
Интересны мнения(или критика) участников и особенно Urwaldа как практикующего эту стратегию в близком к моему варианте...

Я пришел в выводу, что инструмент РИ - это просто ходячий разрыв ликвидности, из-за чего может совершать нерыночные движениея 1000-3000п. Так-же пришел к выводу, что пытаться заработать на них в контре - гиблое дело, пройдет немало времени, прежде чем цена вернется в некое равновесие, а до этого будет ходить по краю с дальнейшими пробитиями сопротивлений с последующими быстрыми возвратами.
По поводу второго - этот способ заработка неминуемо приведет к обязательному сливу счета на 100%. Те более вы настроены на "выйти в 0", а не на заработок. Обеспечивается низкий риск? Сидеть в растущей убыточной позе - это огромный риск, а дальше планка увеличение ГО и вы без счета. Даже если вы будете полгода-год стабильно зарабатывать, привыкните к текущей волатильности 100000п, наступит время выхода из этого коридора на большом таймфрейме и рынок пройдет против вас 200000-300000п, при этом вы будете сидеть уже на все депо с плечами, ибо фиксить убыток 50000-150000п будет некомфортно - "ну дальше рынок точно не пойдет, должен откатить хотябы туда, где я закроюсь в 0" - ага специально для вашего закрытия в 0 он туда и пойдет ) Сама система разбавляй пока не выйдешь в ноль - ну просто нежизнеспособна на фьючерсах.
И уж точно стопы не зло, просто они могут быть разными... и если сработал стоп - значит так надо - вы уже ошиблись и цена не пошла туда куда вы задумали, а то что она вернулась, не значит, что завтра не окажется против вашей позиции на 10000п.

[Француз]

Пришлось усредниться...Хоть и нельзя,но что делать,если вход кривой..
Эх-ма...Попробую оставить шорт на выходные..Ведь должны же закидон отработать..

Не смей усредняться !!!

[R_Man]

MikleSoft
21.5.2011, 2:53
...........
Интересны мнения(или критика) участников и особенно Urwaldа как практикующего эту стратегию в близком к моему варианте...

мое мнение следующее:
мне кажется, на этом форуме собрались в основном контр-трендовые игроки. так получилось. наверное, руку к этому приложил и организатор ресурса Ванюта, весьма "упертый" контртрендовик ))). если вы понаблюдаете за его веткой, то основной лейтмотив его постов - "ну сколько можно расти, пора падать", который лишь иногда меняется на "ну сколько можно падать, пора расти" ))). то есть он торгует контртренд, и склоняет "неокрепшие души" к тому же самому )))
собсно я сам, когда начинал торговать самостоятельно (с середины 2009), торговал контртрендовые стратегии ("покупал дно" и "продавал пики", в кавычках - потому что чаще всего это были не дно и не пики )))) ). в общем, к успеху это не привело )))
уже полгода я пробую "перековаться в трендовика", то есть играть в сторону движения на соотв. таймфрейме - и пока результаты улучшаются.. чего и вам всем желаю.

и еще один момент: мне кажется, РИ как инструмент ручной краткосрочной торговли себя изживает. если еще не изжил. высокочастотные роботы-трендовики постоянно перехлестывают то вверх то вниз, наращивая позиции в сторону движения и кроясь о стопы ручных торговцев, что приводит к дневным свечкам с тенями по 5-7% и гарантировано вышибает эти самые стопы. так что либо надо иметь железные нервы и не ставить стопов вовсе, либо менять инструмент.

[Miklе]

Я так и работал плавный вход и плавный выход с перезаходами, хорошие результаты на флете или боковике, как только попадаещь под тренд - беспощадный слив, где ставить этот глобальный стоп -10% депо или -50%, ведь тебя засасывает постепенно..
Лето хорошо для такой стратегии. Сейчас входы резко растянул одна порция через 500п, сдача тоже через 500.

Что на жёстком тренде тебя рвут как тузик грелку я ощутил ещё на прошлом ЛЧИ, стратегия была недоработана, опыта мало, в рез-те почти попал в десятку лузеров...
Но не суть, на ошибках все нормальные люди учатся, поэтому для меня сейчас действительно ОЧЕНЬ важно понять где начинается суровый тренд и надо играть по нему.
это пока остаётся главной проблемой данной стратегии для меня (
Но по моему анализу ист. данных больше время рынки находятся всё же в коридарах той или иной величины, и все локальные тренды на вершине(или дне) практически всегда отскакивают минимум на 10% от величины движа.
Т.е. рынок не сбалансированный механизм, его практически всегда переливают...
Поэтому просто чем ближе к возможному развороту тенденции, тем логичней наращивать весовой коэффициент в противоход, т.е. говоря грубо кол-во конкрактов относительно первоначального входа в позу.
Если всё правильно рассчитать, особенно сам момент начала входа в позу с 1 контракта(ИМХО), то даже в наихудшем раскладе(рынок против тебя долгий период времени) на каком-то этапе можно за счёт объёма выйти в ноль или даже небольшой профит...
При этом обеспечивается относительно низкий риск, но есть и минуса, для того чтобы он обеспечивался - надо иметь очень здоровый запас по ДЕПО для этого, с другой стороны когда ты постоянно/стабильно отгрызаешь от
рынка пока он в коридоре(особенно если используется автоматизация), общая доходность на нормальном таймфрейме(скажем за год) может получиться нормальной.
От рекордов ЛЧИ она конечно будет далеко, но на жизнь должно хватить )
Интересны мнения(или критика) участников и особенно Urwaldа как практикующего эту стратегию в близком к моему варианте...

Сообщение отредактировал MikleSoft: 21 мая 2011 - 04:06

[sivka]

Счас посчитала..По последнему паттерну на часах выходит цель-174...Она уже по днёвкам давно стоит......Хотя не очень верится..Или очень не верится.Просто пишу то,что вижу на графике..
Среднюю имею - 180 700..Поглядим..

Сообщение отредактировал sivka: 20 мая 2011 - 23:11

[cccp]

Приходится признать, что подвела меня интуиция. Двух недель роста не получилось. Зарезал лося на шашлык

[sivka]

Пришлось усредниться...Хоть и нельзя,но что делать,если вход кривой..
Эх-ма...Попробую оставить шорт на выходные..Ведь должны же закидон отработать..

Сообщение отредактировал sivka: 20 мая 2011 - 22:41

[aleksis11]

Шорт закрыла перед клирингом по 180 560..Нервы сдали..Счас снова открыла на треть депо на 180 275...После клиринга "закидон" был на 179...По идее,должны отработать.

У меня стояла 178555, не дошли, значиться ждем ниже

[sivka]

Отдал мне газик должок, троекратно. Вычеркимаем . Рим подержу пока.
Татьяна, а как у тебя дела?

Шорт закрыла перед клирингом по 180 560..Нервы сдали..Счас снова открыла на треть депо на 180 275...После клиринга "закидон" был на 179...По идее,должны отработать.

[aleksis11]

Так так так, газик утер нос, дал лосика который утром был уничтожен в жесткой форме (запишем за ним должок ).
По риму добор шота на 186500.

Отдал мне газик должок, троекратно. Вычеркимаем . Рим подержу пока.
Татьяна, а как у тебя дела?

Сообщение отредактировал aleksis11: 20 мая 2011 - 18:26

[sivka]

да ладно вам...
отскока не вышло, значит будем на порядок ниже, плакать не будем, своё мы отработаем.

а я иногда плАчу..а иногда просто реву..уууу.... :angry:

[Next]

Движение завораживает..Много раз попадала.Всё же нужно держать в уме реальную конкретную цель..и всё что выше-считать подарком.И фиксить.

да ладно вам...
отскока не вышло, значит будем на порядок ниже, плакать не будем, своё мы отработаем.

[sivka]

млин...
такое чувство, что меня обокрали. Сейчас я снова на уровне, где покупал.

Движение завораживает..Много раз попадала.Всё же нужно держать в уме реальную конкретную цель..и всё что выше-считать подарком.И фиксить.

[Next]

млин...
такое чувство, что меня обокрали. Сейчас я снова на уровне, где покупал.

[amtop]

В выходные попробую...Вверху есть кнопочка-Открыть тему..Думаю,туда жать нужно..

Только ты ж свой ГП всё равно не сдашь..

Только когда ты мне глазом моргнёшь... Я пока жду очень хорошего хода наверх. Выше 248.
А мы где твою тему видеть сможем? Адресочек дашь?

Сообщение отредактировал amtop: 20 мая 2011 - 15:23