Сообщений в теме: 117

[ded_otmoroz]

Нашего полка, играющего встречные позы прибыло. Было бы очень интересно прочитать результаты торговли у всех, кто пользуется подобной моей стратегией.

решил под эту тему завести отдельный счет вот ищу брокера отличного от финама, в пятница поза дала хороший результат (был эксперемент, статистику начну вести на новом счете, хочу еще чтобы можно было переводить с фортса на спот) за стратегию спасибо, безусловно бережет нервы! особено на фортсе

[Chipstone]

кстати заметил, что с утра 2 июля газпром гораздо лучше чем сбер себя чуствует (вообще лучше рынка), играл шорт сбер лонг газпром, наверное так и буду разигрывать эту пару, спасибо за информацию

Нашего полка, играющего встречные позы прибыло. Было бы очень интересно прочитать результаты торговли у всех, кто пользуется подобной моей стратегией.

[ded_otmoroz]

Не сейчас. Набранное сегодня на вечернем провале (повторно - брал 147.06, отдал 149.7 вернул 148.31) собираюсь сдать завтра по 150 с копейками. А вот после еще одного захода вниз буду подбирать в диапазоне 140-135 и держать до 165-170 (может и выше, но это пока рано считать). 200, если и будет, то не как цель, а как момент сброса страусов по стопам и с целью 220. Но для этого должна быть опеределенная конфигурация прочих фишек: ВТБ-640; Сбер 60; Гамак 3800. Т.е. для разгона ГП надо устроить хороший обвал всех прочих папирок (произойдет одновременно с походом ГП на 135) и не выкупать. Точнее дать возможность откупать пингвинам.

кстати заметил, что с утра 2 июля газпром гораздо лучше чем сбер себя чуствует (вообще лучше рынка), играл шорт сбер лонг газпром, наверное так и буду разигрывать эту пару, спасибо за информацию

Сообщение отредактировал ded_otmoroz: 05 июля 2010 - 21:16

[Chipstone]

Добрый вечер, Чип! Рад видеть, интересно с какими целями взял ГП, интересна мысль о росте ГП до 200, будешь играть?

Не сейчас. Набранное сегодня на вечернем провале (повторно - брал 147.06, отдал 149.7 вернул 148.31) собираюсь сдать завтра по 150 с копейками. А вот после еще одного захода вниз буду подбирать в диапазоне 140-135 и держать до 165-170 (может и выше, но это пока рано считать). 200, если и будет, то не как цель, а как момент сброса страусов по стопам и с целью 220. Но для этого должна быть опеределенная конфигурация прочих фишек: ВТБ-640; Сбер 60; Гамак 3800. Т.е. для разгона ГП надо устроить хороший обвал всех прочих папирок (произойдет одновременно с походом ГП на 135) и не выкупать. Точнее дать возможность откупать пингвинам.

[ded_otmoroz]

Итог дня: -0.8% поза 90% шорт; 95% лонг. Сегодня утром видел по дкпо новый хай года. Жаль, что слегка отвалился, зато удалось существенно улучшить позу. Подобрал частично отданный в диапазоне 151-153 ГП; слегка залез в шорт Гамака. Хотя выходил из него выше, но жду возврата под 4500. Лук пока не подбираю, буду заменять им ГП, который планирую отдать уже завтра на вздерге. Причем Лук планирую брать в середине недели при лоях пендосов. Дай бог шип покажут (с выкупом).

Добрый вечер, Чип! Рад видеть, интересно с какими целями взял ГП, интересна мысль о росте ГП до 200, будешь играть?

[Chipstone]

Итог дня: -0.8% поза 90% шорт; 95% лонг. Сегодня утром видел по дкпо новый хай года. Жаль, что слегка отвалился, зато удалось существенно улучшить позу. Подобрал частично отданный в диапазоне 151-153 ГП; слегка залез в шорт Гамака. Хотя выходил из него выше, но жду возврата под 4500. Лук пока не подбираю, буду заменять им ГП, который планирую отдать уже завтра на вздерге. Причем Лук планирую брать в середине недели при лоях пендосов. Дай бог шип покажут (с выкупом).

Сообщение отредактировал Chipstone: 05 июля 2010 - 17:49

[Chipstone]

Итог дня: -1.2% Поза на закрытии не изменилась: 115% шорт; 80% лонг. Фактически Мамба не изменилась за два торговых дня, закрывшись на уровне четверга. Депо за это время успело сплюсовать на 2.6% и откатиться на 1.2 (Итого около 1.4% в плюсе против стоящей Мамбы). Жалко, что начал отваливаться Лук, но объем позы по нему уже уменьшен в пользу Роси, чей рост практически компенсировал сегодня падение Лука. Удалось также кое-что заработать на интрадее, так что плата за шорты на текущую неделю отбита с избытком.

Сказать, что, уезжая в командировку и выстраивая позу до конца недели, я ждал провала Мамбы ниже 1300 будет неверным. Не ждал. Скорее ждал боковик с провалом на неделе текущей. Однако вышло по другому. И тем не менее результат за вторник-пятницу +3.8% С 15.04.10 итоговый результат +53.46%. В четверг после окончания торгов я (с помощью жены) откупил часть шортовых поз по ВТБ и Сберу, поскольку ожидал отскока на пятницу-вторник. В итоге на утро понедельника имею практически сбалансированную позу лонг=шорт=75% депо.

[Chipstone]

Итог дня: -1.2% Поза на закрытии не изменилась: 115% шорт; 80% лонг. Фактически Мамба не изменилась за два торговых дня, закрывшись на уровне четверга. Депо за это время успело сплюсовать на 2.6% и откатиться на 1.2 (Итого около 1.4% в плюсе против стоящей Мамбы). Жалко, что начал отваливаться Лук, но объем позы по нему уже уменьшен в пользу Роси, чей рост практически компенсировал сегодня падение Лука. Удалось также кое-что заработать на интрадее, так что плата за шорты на текущую неделю отбита с избытком.

[Chipstone]

Огромная благодарность Ивану за подробное озвучивание своей стратегии. Причем, это именно стратегия. На протяжении длительного времени его посты периодически вызывают недоверчивые ухмылки относительно озвучиваемых им локальных лоев/хаев и открытых на них позиций. Подробное описание его стратегии, думается, позволит снять ряд вопросов. На самом деле для опытного игрока с таким стажем, как Иван, его стратегия очевидно является наиболе оправданной - короткие входы в позиции в моменты существенных смещений вероятностей и такие же быстрые выходы - в моменты, когда вероятности выравниваются. Удачи.
ПыСы. Итог дня в пятницу +2.6% С 15.04.10 + 49.8%.

[vanuta]

Уважаемые форумчане. В разное время от разных авторов звучит много вопросов какая стратегия на рынке наиболее правильная и успешная. В том числе много вопросов приходит и мне в личку. Конкретно описать свою стратегию меня побудил пост APS в ветке "депресняк". Я абсолютно не претендую на то, что моя стратегия лучшая, самая прибыльная и т.д. Просто она есть и она работает. Не сомневаюсь, что есть и также работают еще куча других стратегий, описание которыъ также надеюсь увидеть в этой ветке. Убедительная просьба писать здесь только посты о стратегии или комментарии к уже описанным. Для всего остального есть другие ветки. Надеюсь со временем увидеть здесь множество разных стратегий от разных спешных трейдеров. также интересно рассмотреть и вопросы наличия стратегий, которые по каким-либо причинам не работают, или работают "неправильно" или нестабильно.
Всем удачи.

Моя стратегия заключается в том, что на коротком таймфрейме за каждым сильным (в интрадейном плане) движением следует возвратное. Моя задача понять когда сильное движение заканчивается и сыграть в возврат. Такими движениями как минимум оформляют верхние и нижние границы дневного размаха цен, поэтому очень часто я беру позы в зоне локальных лоев или хаев, и собственно на этом и специализируюсь.
Часто усредняюсь (беру позы лесенкой) - поскольку стопы в интрадее вещь весьма неэффективная, я управляю средневзвешенной ценой, правда при этом все сделки считаю самостоятельными в рамках одной позы и закрываю их независимо друг от друга. Позы я закрываю в плюс по статистике 10 раз из 11. В общем в интрадее я действую так, как нельзя действовать на бОльших таймфреймах - но именно это и эффективно, 80% времени я в кэше, хорошая сделка занимает от считанных минут до часа нахождения в позе, цель входа - получить +0.3%+0.5% к позе и быстро. Если первая заявка убыточна, а вторая, взятая по более выгодной цене и на бОльший объем, дает плюс, то первая может быть закрыта в ноль или даже небольшой убыток, но лучше средневзвешенной, обеспечивая прибыльность позы. В то же время заявки и ставятся с таким расчетом, чтобы в случае если они сработают все, то моя средневзвешенная цена окажется а) многоповторяемой ценой, и б) выше важного уровня поддержки или сопротивления, то есть будет быстро исполняемой. Объем и частота сделок различные на разных счетах, в зависимости от установленного интрадейного режима для данного счета.

По интрадейной стратегии я уже несколько лет веду три счета. Есть еще несколько счетов, на которых есть средства, работающие под конкретные задачи - есть среднесрочный портфель, есть портфель с акциями из второго и третьего эшелонов и экспериментальный портфель с возможностью использования больших (пятых) плеч.

Так вот три основных "интрадейных" счета я веду по одной стратегии, но при этом у моей торговли три состояния (три интрадейных режима):

-торговля в малую силу

-торговля в среднюю силу

-торговля в большую силу


1) Торговля в малую силу предполагает доходность на уровне от +4 до +8% в месяц при малой просадке, это обеспечивается, если доход за день получается +0.25% в среднем (за вычетом комиссии биржи, тариф у брокера фиксированный) Торговля ведется так, чтобы просадка (но равно и доход) за сессию не превышал 0.5% - так подбираются объемы и частота сделок. Овернайт не применяется, кроме исключительных случаев, когда по какой-то довольно редкой причине нет возможности нормально закрыть позу.

2) Торговля в среднюю силу дает ожидание дохода в размере от +8 до +12% в месяц - средний доход +0.5% в день, просадка и доход за день ограничиваются 1%. Т.е. если доход в сессию превысил +1%, то начинается игра на удержание дохода, возможно я буду воздерживаться от сделок вообще до конца дня. Частота сделок более высокая, чем в первом случае, объемы поз возрастают примерно в два раза. На ночь кэш, овернайт изредка и на малые объемы.

3) Торговля в большую силу предполагает достижение ежемесячной доходности от +12 до +18% - в среднем +0.8% в день, но обеспечивается это обычно более агрессивной торговлей с выигрышами до +3% и допустимой просадкой до -2-2.5% в день, овернайт допустим в пределах депо (без плечей). Объемы поз предполагают частое подключение одного плеча.

Итак, повторюсь, у меня три основных портфеля (они меняются по составу и размерам, но существуют в количестве трех уже более трех лет), и я их веду по одной интрадейной стратегии в три разных силы.


Я полагаю, что даже новичку, только начинающему торговать, надо вести минимум два счета с разными стратегиями, или как например один основной, а другой экспериментальный. Потому что для трейдеров. которые торгуют "вручную", нужно иметь несколько площадок для своих тараканов, всегда должен быть отдельный счет для проверки и реализации новых идей, без этого невозможно совершенствоваться, а ошибки при этом будут, и поэтому и нужен отдельный полигон под новые идеи. один-единственный счет может экспериментов и не выдержать)))

[Chipstone]

Итог дня: -0.7% Поза лонг 95% шорт 102%. кэша около полупроцента наколотил. ВТБ зараза испортил результат, и ведь не в последний раз. Готовлюсь добавить шортов в районе 850.

[Chipstone]

Несмотря на то, что гэп мы так пока и не закрыли, итог дня +2%. Поза: шорт 100% депо; лонг 80% депо. С 15.04 плюс по депо равен 47.1%. Кэша опять наколотил примерно с 0.5%.

Оказалось при изучении отчета, что кэша наколотил 1% от депо. Неплохо однако - за три дня двойная недельная норма.

[Chipstone]

Сегодня затрагивал эту тему на общей ветке, но для интересующихся хочу подробнее осветить здесь:
Техника моей интрадей-торговли.
1. Поскольку рынок редко бывает в состоянии равновесия, когда движения вверх или вниз равновероятны, то и моя поза лонг-шорт также почти постоянно смещена в сторону более вероятного движения (на основе собственных представлений об этом, разумеется )
2. В течение дня я играю той частью позы, которая больше. При этом ориентируюсь на графики как самой фишки так и Мамбы.
3. Если я предполагаю локальное изменение направление по какой-либо фишке и имею на данный момент по ней текущую прибыль я часто фиксирую (закрываю) сделку. Для того, чтобы четко ориентироваться в ситуации, я никогда не усредняю цены покупки или продажи. Каждая сделка для меня индивидуальна и имеет собственную цену входа.
4. Зафиксировав прибыль по частично закрытой позе (но на величину позы не слишком разбалансирующую общую ситуацию), я выжидаю и если цена вернулась выше (для шорта) или ниже (для лонга), чем цена выхода и я не предполагаю продолжения сиюминутного движения, то я восстанавливаю прежнюю позу в прежнем размере. Иногда так происходит по нескольку раз в день с разными бумагами. В результате по итогам дня очень часто поза остается прежней, а кэша на счете прибавляется.
5. Преимущественная (большая по общему размеру) поза (об этом уже писал, но еще раз) должна состоять из 5-6 наиболее перспективных бумаг (для шорта - перекупленных, для лонга - перепроданных по отношению к рынку в целом), а меньшая из 1-2 бумаг, наиболее слабо проявивших себя в среднесрочном аспекте.
Удачи.

[Chipstone]

Несмотря на то, что гэп мы так пока и не закрыли, итог дня +2%. Поза: шорт 100% депо; лонг 80% депо. С 15.04 плюс по депо равен 47.1%. Кэша опять наколотил примерно с 0.5%.

[Chipstone]

Итог дня: +2.25% (И это при том, что прошли только половину гэпа) поза: шорт 137% депо; лонг 75%. Рост депо от 15.04 44.2% Наколотил еще 0.5% кэша.

Сообщение отредактировал Chipstone: 22 июня 2010 - 17:49

[Chipstone]

Итог дня: -1.6% (традиционно), но 0.5% кэша наколотил. Поза: шорт 150%; лонг 75%.

[Chipstone]

Некоторые подробности сегодняшнего результата. За счет интрадейных операций снизил цену вчерашнего откупа Гамака на 130 рублей. (поза осталась шортовой, но уполовиненной). Остаток Гамака буду хотя бы временно откупать по 4850. Сдал 75%, набранного вчера лонга СС. (В среднем на 2 руб. дороже) Уполовинил лонг Роси (2 руб. в плюсе). Увеличил шорт Сбера на 25% (средняя продажа сегодня - 78.7). В итоге шорт несколько увеличил (по крайней мере под коррекцию к последнему импульсу вздерга, он подходит к концу), а лонг соответственно снизил, по той же причине. Отрицательная динамика депо по-прежнему не слишком беспокоит из-за резко возросшего дисбаланса между лонговыми и шортовыми фишками. Фактически Лук (основа лонга) полностью отыграл свою некоторую краткосрочную перекупленность и по сравнению с банками уже снова недооценен. Рося пролилась слишком сильно и фактически вернула большую часть роста ото дна, СС завершает среднесрочную коррекционную волну и готовится к походу как минимум на 340. (Это не значит, что я ее додержу, но потенциал радует). В то же время и ВТБ и Сберы (главная шортовая поза) уже в зоне перекупленности. По ВТБ апсайд вижу до 800, по Сберу до 87, по Сберенышу до 60.3. Но это при условии роста всего рынка. На этом лонговая поза имеет куда более серьезный потенциал роста.

[Chipstone]

Итог дня: Благодаря Сберу и ВТБ -1%. Поза на выходные: шорт 115% шорт; 95% лонг. За день наколотил под 1% кэша.

[Chipstone]

отличный результат!

Нормальный результат. Главное при этой стратегии помимо поддержания динамического (до 1:2 и наоборот в зависимости от состоявшегося сильного движения) соотношения лонг-шорт это периодически закрываться и перекладываться по отдельным бумагам. Именно это, а не индивидуальные движения фишек обеспечивают долгосрочную прибыль. В моем случае по таким сделкам удается забирать от 1 до 2-х процентов в неделю.

[ded_otmoroz]

Итог дня: -2.2% В связи со столь резким свалом несколько поменял позу: шорт 100% депо (откупил половину Гамака по 4930), лонг 125% (несколько разбавил Лук Севсталью и Росей, по которой планово откупил шорт, а ниже взял немного лонга). Самое интересное, что результатом доволен. Так сказать, копим потенциал на завтра. С 15.04 рост + 45.8%

отличный результат!