Vanuta, как закрываешся когда вся твоя лесенка оказывается убыточной? И какие максимальные просадки допускаешь?
3.23 Техника Торговли По Отдельным Инструментам
Автор: vanuta, 10 мар 2010 01:33
стратегии торговли сбербанк
Сообщений в теме: 4
#2
vanuta
-
- Рашута
-
- 33 438 сообщений
Отправлено 10 марта 2010 - 01:42
(a2kat @ 9.3.2010, 13:05) *
не то чтобы я против такой стратегии - скорее даже "за"
но справедливости ради нужно отметить - что вместе с этим есть также и такая поговорка/мнение
средневзвешанная убила больше народу чем холокост thumbup.gif
ни фига, не такая поговорка - в ней речь ОБ УСРЕДНЕНИИ. так вот типичная проблема при усреднении в ЦЕЛЯХ, а не по технике! ВСЕ нормальные трейдеры набирают позу не ХОП на все!, а через серию сделок по разным ценам. т.е. получаются ВСЕ усредняются? нет!
цель выйти на повторяемую или довольно перспективную средневзвешенную - это не усреднение, а техника торговли
цель совершить серию сделок в одном инструменте с разными целями выхода - это не усреднение, а техника торговли
Усреднение неправильное - это усредниться так, чтобы попробовать на средневзвешенную позу получить плюс - так вот статистического преимущества обычно при этом нет никакого и у человека такое не выходит.
усреднение правильное - это в случае если поза была взята очевидно неправильно, взятие добавочной позы ТАКОГО объема и по ТАКОЙ цене, чтобы получить приемлемую повторяемую средневзвешенную и КАТАПУЛЬТИРОВАТЬСЯ из позы, в ноль или в небольшой убыток, а НЕ ПЫТАТЬСЯ НА НЕЙ ЗАРАБОТАТЬ
Правильное усреднение лучше стопов в 100 раз.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#3
vanuta
-
- Рашута
-
- 33 438 сообщений
Отправлено 10 марта 2010 - 01:38
еще про сбер: да и не только про сбер!
смотрите ПЯТИМИНУТКИ! по ним играют все - даже маркет-мейкеры.
1) их стараются на последних секундах закрывать так, чтобы поддержать микротренд. но уже следующая пятиминутка может быть возвратной, так любит делать РН, под занавес пятиминутки закрывают ее вверх, а следующей делают откат. Поэтому я никогда не вхожу сонаправленно движению на последней минуте пятиминутки, можно взять лонг просто по локальному хаю!
2) если идет микротренд, то обычно дают ОДНУ пятиминутку отката/возврата, на боковике дают после допустим 4-5 свечей роста 2 пятиминутки в обратную сторону. Поэтому надо обычно в интрадее брать ДВЕ пятиминутки в позе, КСТАТИ и планировать надо откуп шортов, прикидывая на пятиминутном графике не одну, а две откатных свечи, и не просто желать уровни, надо смотреть достижим ли он за 2 пятиминутных свечи! если вторая ваша пятиминутка вас не выпустила в безубыток, ищите выход в небольшой убыток, но не сидите сиднем, цена вернется против вас в микротренд с большой вероятностью.
кстати так и сила бумаги нередко определяется тем, когда НЕ ДАЮТ две откатных/возвратных свечи подряд, а только одну, значит микротренд не иссякает
3) любой тренд - и микротренд тоже - это прежде всего КОНТРОЛИРУЕМОЕ кем-то крупным движение. таким образом если вы видите что пятиминутки закрывают все с красным телом, пусть и небольшим, то в лонги можно только при появлении БОЛЬШОЙ пятиминутки вниз, так называемый прокол (можно на графике заранее прикинуть куда этот прокол достанет), там вы ловите и быстро сдаете. то же самое для восходящего трендового движения. очень редко движение вверх мелкими белыми свечами не заканчивается серьезным вздергом - окончательным ударом по шортистам.
4) вот эта последняя свеча имеет колоссальное значение - она обычно закрывает нужду в покупке у того, кто вел бумагу вверх, больше ему цена такая высокая не нужна, поэтому и появляются такие вздерги вверх с длинными тенями вверх, потому что поддержка покупателя исчезает враз. НО если как сегодня в сбере поднимают к хаям и ТОРГУЮТСЯ у самых хаев, с объемами, то скорее всего готовят очень приличный откат, тоже микротрендовый, что сегодня мы и увидели.
В общем два совета интрадейщикам - обязательно наблюдайте и анализируйте пятиминутные свечи, именно благодаря этому я так часто беру у лоев и продаюсь у хаев. и второе - управляйте средневзвешенной, обязательно в сбере отыгрывайте позами не 30 копеек, а РУБЛЬ своими заявками, допускайте плюс или еще минус рубль ВСЕГДА. пусть вы возьмете меньше чем хотели, но зато если все заявки сработают на этом плюс рубле, у вас будет крупная поза с хорошей средневзвешенной! и вы будете свободны в выборе подождать целей отката или взять небольшую, но прибыль буквально в следующей пятиминутке.
и еще, я по себе например знаю, что моя первая заявка может оказаться на месте, куда потом придет цена обратно, и прибыли на эту позу не даст, и обычно эта заявка если я вошел ошибочно - прибыли мне НЕ ДАЕТ, а дают другие, более выгодно взятые заявки. поэтому я если вошел неточно, нижние позы спокойно закрываю в ноль или небольшой убыток.
Так что вовсе не пытайтесь все сделки закрыть в плюс - управляйте СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ценой позы!
Благодаря вышенаписанному торгую, и могу сказать свою статистику, подтвержденную модельным портфелем, 10 прибыльных ПОЗ (т.е. одной или серии сделок по инструменту от состояния кэша до кэша) на 1 неприбыльную, а могу и по 30:0 и 40:0 выдавать
смотрите ПЯТИМИНУТКИ! по ним играют все - даже маркет-мейкеры.
1) их стараются на последних секундах закрывать так, чтобы поддержать микротренд. но уже следующая пятиминутка может быть возвратной, так любит делать РН, под занавес пятиминутки закрывают ее вверх, а следующей делают откат. Поэтому я никогда не вхожу сонаправленно движению на последней минуте пятиминутки, можно взять лонг просто по локальному хаю!
2) если идет микротренд, то обычно дают ОДНУ пятиминутку отката/возврата, на боковике дают после допустим 4-5 свечей роста 2 пятиминутки в обратную сторону. Поэтому надо обычно в интрадее брать ДВЕ пятиминутки в позе, КСТАТИ и планировать надо откуп шортов, прикидывая на пятиминутном графике не одну, а две откатных свечи, и не просто желать уровни, надо смотреть достижим ли он за 2 пятиминутных свечи! если вторая ваша пятиминутка вас не выпустила в безубыток, ищите выход в небольшой убыток, но не сидите сиднем, цена вернется против вас в микротренд с большой вероятностью.
кстати так и сила бумаги нередко определяется тем, когда НЕ ДАЮТ две откатных/возвратных свечи подряд, а только одну, значит микротренд не иссякает
3) любой тренд - и микротренд тоже - это прежде всего КОНТРОЛИРУЕМОЕ кем-то крупным движение. таким образом если вы видите что пятиминутки закрывают все с красным телом, пусть и небольшим, то в лонги можно только при появлении БОЛЬШОЙ пятиминутки вниз, так называемый прокол (можно на графике заранее прикинуть куда этот прокол достанет), там вы ловите и быстро сдаете. то же самое для восходящего трендового движения. очень редко движение вверх мелкими белыми свечами не заканчивается серьезным вздергом - окончательным ударом по шортистам.
4) вот эта последняя свеча имеет колоссальное значение - она обычно закрывает нужду в покупке у того, кто вел бумагу вверх, больше ему цена такая высокая не нужна, поэтому и появляются такие вздерги вверх с длинными тенями вверх, потому что поддержка покупателя исчезает враз. НО если как сегодня в сбере поднимают к хаям и ТОРГУЮТСЯ у самых хаев, с объемами, то скорее всего готовят очень приличный откат, тоже микротрендовый, что сегодня мы и увидели.
В общем два совета интрадейщикам - обязательно наблюдайте и анализируйте пятиминутные свечи, именно благодаря этому я так часто беру у лоев и продаюсь у хаев. и второе - управляйте средневзвешенной, обязательно в сбере отыгрывайте позами не 30 копеек, а РУБЛЬ своими заявками, допускайте плюс или еще минус рубль ВСЕГДА. пусть вы возьмете меньше чем хотели, но зато если все заявки сработают на этом плюс рубле, у вас будет крупная поза с хорошей средневзвешенной! и вы будете свободны в выборе подождать целей отката или взять небольшую, но прибыль буквально в следующей пятиминутке.
и еще, я по себе например знаю, что моя первая заявка может оказаться на месте, куда потом придет цена обратно, и прибыли на эту позу не даст, и обычно эта заявка если я вошел ошибочно - прибыли мне НЕ ДАЕТ, а дают другие, более выгодно взятые заявки. поэтому я если вошел неточно, нижние позы спокойно закрываю в ноль или небольшой убыток.
Так что вовсе не пытайтесь все сделки закрыть в плюс - управляйте СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ценой позы!
Благодаря вышенаписанному торгую, и могу сказать свою статистику, подтвержденную модельным портфелем, 10 прибыльных ПОЗ (т.е. одной или серии сделок по инструменту от состояния кэша до кэша) на 1 неприбыльную, а могу и по 30:0 и 40:0 выдавать
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#4
vanuta
-
- Рашута
-
- 33 438 сообщений
Отправлено 10 марта 2010 - 01:36
да еще важный момент. на подъеме я не восстанавливаю шорты там где их взял. я ставлю лесенку, и если поллесенки взялось, а потом откупилось. то я эти ступеньки НЕ восстанавливаю, а наоборот продлеваю лестницу вверх
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#5
vanuta
-
- Рашута
-
- 33 438 сообщений
Отправлено 10 марта 2010 - 01:33
три момента при шорте сбера:
1) если проходит отметку в полрубля, дальше уже ловлю выше 75 копеек, с ориентиром на круглый рубль, например по 88.5 прошли следующая пошла 88.78, 88, 98 и выше. Таким образом в целом я играю узловые уровни, обычно это каждые полрубля, чуть чуть отыграл 88.5, раз его так легко взяли, а 89 окучил уже увереннее.
2) начинаю я шортить заявками допустим по 15000 лотов на +1% по сберу, пугливо, быстро откупаясь в небольшой плюс. но на +2% я уже шорчу в принципе бОльшими заявками, например по 20-25 000 лотов. так как уровни выше и вероятность отката возрастает
3) каждая заявка у меня самостоятельная сделка, у которой цель быстро взять треть или полпроцента прибыли. И обычно чтобы не путаться, я не увеличиваю заявки по размеру, а начинаю ЧАЩЕ их ставить, например 88.78-84-88-93. это позволяет спокойно откупаться ровными заявками и не думать сколько у меня осталось лотов и т.д.
4) если первые заявки были неправильными, и вероятность что их выпустят в ноль но прибыль на откате не дадут, я смотрю по средневзвешенной, и нередко их закрываю в ноль или небольшой убыток.
1) если проходит отметку в полрубля, дальше уже ловлю выше 75 копеек, с ориентиром на круглый рубль, например по 88.5 прошли следующая пошла 88.78, 88, 98 и выше. Таким образом в целом я играю узловые уровни, обычно это каждые полрубля, чуть чуть отыграл 88.5, раз его так легко взяли, а 89 окучил уже увереннее.
2) начинаю я шортить заявками допустим по 15000 лотов на +1% по сберу, пугливо, быстро откупаясь в небольшой плюс. но на +2% я уже шорчу в принципе бОльшими заявками, например по 20-25 000 лотов. так как уровни выше и вероятность отката возрастает
3) каждая заявка у меня самостоятельная сделка, у которой цель быстро взять треть или полпроцента прибыли. И обычно чтобы не путаться, я не увеличиваю заявки по размеру, а начинаю ЧАЩЕ их ставить, например 88.78-84-88-93. это позволяет спокойно откупаться ровными заявками и не думать сколько у меня осталось лотов и т.д.
4) если первые заявки были неправильными, и вероятность что их выпустят в ноль но прибыль на откате не дадут, я смотрю по средневзвешенной, и нередко их закрываю в ноль или небольшой убыток.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
Темы с аналогичным тегами стратегии торговли, сбербанк
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
