Сообщений в теме: 5

[Энжел]

Вот такое вью:
Хотя работать по часу??Кхм))))
Условия построения внутридневной торговой системы
09.08.2010

Для построения торговой системы необходимо задать первичные условия, которым она должна отвечать. Ведь если не знаешь, что хочешь построить, то и получится: не знаю — где, не знаю — что, не знаю — почем, но принеси мне, Иван, его да побольше.

Разным задачам, которые мы ставим перед собой, будут отвечать разные условия. Ведь, что вполне естественно — для торговли на дневных графиках для определения тренда необходим один набор индикаторов, а для получения торгового сигнала — момента входа в рынок — скорее всего, что-то другое. И вряд ли удобно будет использовать трендовую систему, построенную для дневных графиков, использовать на часовом интервале для торговли при боковом движении. А попробуйте торговать по графикам, вид которых вам просто неизвестен! Другими словами, комфорт и только комфорт обеспечит качественную работу. Естественно, я не говорю о том, что лучше — 19- или 21-дюймовый монитор. Или какое кресло лучше, чем табуретка. Хотя это не менее важно, все же поговорим о комфорте в контексте построения рабочего стола в программе технического анализа и подходах в анализе.

Какие условия должны быть выполнены, чтобы система была максимально комфортной для работы при внутридневной торговле?

Условие 1. Максимальная формализация правил

Это позволит исключить психологические проблемы в момент принятия решения об открытии позиции. Фактически у трейдера не должно быть сомнений — открывать позицию или нет. Сигнал есть, однозначно интерпретируемый, значит, есть и открытая позиция. В таком случае психологические проблемы смещаются из вектора «прав или не прав» в сторону «верю системе или не верю». Но в этом случае «не верю» означает «не использую». Ведь лучше не получить прибыль, чем открыть убыточную позицию. Соответственно, данное условие порождает условие 2.

Условие 2. Удобность отработки статистического материала

Статистический материал, при этом легко проверяемый перед началом торговли, позволит трейдеру быть уверенным в успехе. А статистику нарабатывать удобнее всего, если и анализ, и набор сигналов, и основание расчета стоп-лосса и тейк-профита проходил на одном листе, без переходов между окнами, тайм-фреймами и т. д.

Условие 3. Удобство пользователя

Для принятия решения неудобно переключаться между различными тайм-фреймами, тем более между различными типами отображения графиков. Поэтому соединять в одну систему свечи в 1 час, свечи в 4 часа, каги, крестики-нолики, черта и лебединый пух не будем. Да и не надо.

Условие 4. Работаем внутри дня на часовых графиках

Это, скорее, даже не условие, а лемма. Наш рабочий тайм-фрейм — 1 час.

Что это значит?

Все очень просто. Мы будем разрабатывать торговую систему, в которой будет использоваться только один тип отображения цены — свечи и только один тайм-фрейм — час. В этом случае не будет несколько различных графиков, судорожных переключений между тайм-фреймами и окнами. Вся картина состояния рынка будет на виду. И никаких подводных камней при анализе. Статистика? Не вопрос! Так как у вас единый тайм-фрейм, то очень просто отрабатывать статистику. Свеча за свечой.

При таком подходе можно жестко формализовать цену, по которой проводится анализ и нарабатывается статистический материал. Примем Close последней закрытой свечи как цену закрытия открытой сделки или при наличии сигнала — как цену открытия новой сделки. В таком случае достаточно комфортно проводить тестирование. И никаких выходов из сделки до того, как закроется цена. Если же открытие или закрытие происходят по ордеру, считаем, что ордера будут срабатывать только после открытия новой свечи!

Итак, за построение системы! Приступим?

Информация об авторе: Сергей Борийчук, преподаватель Международной академии биржевой торговли

http://www.spekulant...oj_sistemy.html

Сообщение отредактировал Энжел: 09 августа 2010 - 17:11

[vanuta]

Дело в том, что сколько не торгуешь, появляются новые наблюдения, новые правила...вызванные именно новыми или забытыми ошибками...рынок имеет схожие картинки в некоторых узловых точках, но каждое падение или взятие максимумов- это совершенно новый опыт...поэтому время осознания ошибок не прошло, а идет...а вот сколько ушло на то, чтобы научиться пропускать заведомо невыгодные сделки? - месяца 2-3, когда сам стал это замечать)).

[тим]

я когда начинал интрадеить, я малым объемом влезал во все позы, которые мне подсказывала рука на кнопке.

скажите сколько у Вас прошло времени от осознания ошибок до прекращения их тиражирования

[vanuta]

Тем же у кого нет системы, надо наоборот научиться ПРОПУСКАТЬ сделки. Т.е. я когда начинал интрадеить, я малым объемом влезал во все позы, которые мне подсказывала рука на кнопке. Но со временем я научился не совершать некоторые сделки, а потом понял, когда НАДО их совершать точно. Вот из этого хаоса наблюдений и действий и рождается система торговли, заточенная под вас. ------------И все последующие неудачи надо рассматривать уже через призму ваших правил, совершенствуя их, и даже отменяя некоторые из них потом как ошибочные.

[vanuta]

сначала вообще я определяю адекватный рынок или нет (от этого зависит выбор бумаг). потом растем или падем, что реальнее, т.е. я бы покупал на месте крупной конторы, или продавал (выбираю игру от Лонга или от шорта). потом определяю бумаги, в которых должны быть сегодня понятные движения (обычно помогает внешний фон и новости). потом смотрю возможные размахи. Потом определяюсь с позами, желаемый вход объем по статике. потом корректируюсь после начала торгов в динамике, если не вошел... если рынок не такой как я видел его до открытия, я выхожу в кэш и отдельно анализирую. перед мной постоянно стаканы 11 фишек в движении, сгруппированные по отраслям (нефть, банки и т.д.), если в шиты не играю, то эти стаканы закрыты. плюс общая таблица с основными параметрами посл. цена, хай, лой, изменение в процентах, цена закрытия, цена открытия, объем на продажу, покупку (спрос), оборот по бумаге. графики цена/объем по каждой бумаге (5-тиминутки) свернуты внизу, там же я свернута таблица состояния портфеля и таблица сделок и новости от квика. в нижней части монитора таблица заявок, и клиентский портфель. с необходимыми параметрами. Для скорости в каждой бумаге у меня заранее определенный обычно объем для первой покупки и второй, если надо третий, чтобы не путаться и не превышать лимит. Покупаю или на проливе, или бью в последнюю крупную заявку, которая мешает бумаге взлететь когда рынок резво идет вверх. Купив тут же ставлю продажу под крупного игрока, если вижу его в стакане, то ставлю в стакане, если нет то за пределы стакана под его (игрока) «любимыми» уровнями продажи. после сделки бумагу обязательно отслеживаю, если СРАЗУ не отрастает, значит что-то не так, сдаю в небольшой плюс или ноль, иногда в убыток. Опять же правило, если играешь в двух бумагах плотно, не бросаться ВДРУГ в третью бумагу только потому что она резко упала (как правило, в ней это середина слива). короче интрадей - это наука, основанная не на ТА, а на наблюдениях за рынком и поведением других игроков, и умение читать стакан, состоящая из множества правил и наблюдений, сложенных в систему.

[vanuta]

Пунктирно, чтобы забить тему:

иметь свою систему наблюдений, выработать собственные правила торговли, заточенные под вас, хотя бы потому, что именно вы их подметили, отсеяли и признали наиболее важными (для другого человека это может быть не так) - важнейшая составляющая вашей работы на рынке. у Швагера в книге есть пример, когда один нормальный трейдер прекрасно торговал всю неделю. и вдруг сильно проигрывал каждую пятницу. ему порекомендовали в пятницу не торговать - потому что движения в пятницу наиболее сильные, он их чувствует плохо, торопится и терпит значительные убытки. он не внял совету и разорился.