#1
Отправлено 18 апреля 2012 - 15:47
Популярное сообщение!
- Энжел, SVSunsar и ArthurSheer это нравится
#2
Отправлено 04 октября 2011 - 15:22
Сбер преодолел 65.
Поздравляю
- ArthurSheer это нравится
#3
Отправлено 22 августа 2011 - 20:48
Не поняли логику. Речь шла о возможном вытаскивании евробанков (продавцов путов) из задницы в обмен на европейское золото. Но, видимо, не понадобилось или не договорились.Что-то я не пойму вашу логику. ВЫ подозреваете , что европейские банки заигрались с путами. Возникает вопрос. Заигрались в качестве покупателей этих путов или продавцов? Если покупателей, то вроде бы лоично, что им выгодна игра вниз и амеры , чтобы подловить должны задирать индексы. Но я сомневаюсь, что банки стали бы тратить значительные исуммы на покупку путов, да к тому же размер убытка по этим позиция ограниен премией за покупку. Тем более, что крупные игроки, каковыми являются банки, на самом деле чаще выступают именно в качестве продавцов опционов.И в этом случпе, продавцы путов сейчас на обвале рынков терпят колоссальные убытки. Но тогда совсем непонятна ваша логика, почему, чтобы добить европейские банки кому-то заинтересованному нужно задирать СиПи к 1250? Ведь этим задергам они как раз уменьшают убыток продавца путов. Вот как-то так
- ArthurSheer это нравится
#4
Отправлено 18 августа 2011 - 21:43
Что-то я не пойму вашу логику. ВЫ подозреваете , что европейские банки заигрались с путами. Возникает вопрос. Заигрались в качестве покупателей этих путов или продавцов? Если покупателей, то вроде бы лоично, что им выгодна игра вниз и амеры , чтобы подловить должны задирать индексы. Но я сомневаюсь, что банки стали бы тратить значительные исуммы на покупку путов, да к тому же размер убытка по этим позиция ограниен премией за покупку. Тем более, что крупные игроки, каковыми являются банки, на самом деле чаще выступают именно в качестве продавцов опционов.И в этом случпе, продавцы путов сейчас на обвале рынков терпят колоссальные убытки. Но тогда совсем непонятна ваша логика, почему, чтобы добить европейские банки кому-то заинтересованному нужно задирать СиПи к 1250? Ведь этим задергам они как раз уменьшают убыток продавца путов. Вот как-то такКакое-то время назад я уже писал, что основная цель пендосов на данном этапе прибрать к рукам золото, находящееся в распоряжении европейских структур. А это ни много, ни мало 15 тысяч тонн. Приз более, чем достойный. Не исключаю, что именно сейчас в преддверии опционной пятницы идет торговля на этот счет. Евробанки, заигравшиеся в путы пойманы за жабры. А банкротство любого из крупных (а похоже, что там не один пойманный) будет означать для Евросоюза немедленную смерть. Все рычаги управления у американских банков. Им ничего не стоит за пару часов на таком рынке подкинуть индекс СИПа на уровень в 1250 пунктов и закрыть проблему. Но за это придется заплатить. Причем, именно тем самым золотом. Заплатят ли или предпочтут гибель своих банков?
Сообщение отредактировал ИТР09: 18 августа 2011 - 21:44
-
< ArthurSheer это нравится
#5
Отправлено 18 августа 2011 - 20:14
- ArthurSheer это нравится
#6
Отправлено 11 августа 2011 - 13:15
Основным направлением удара являются мировые фондовые рынки. И это понятно. Именно финансовая инфраструктура является сердцевиной современной цивилизации. Ее распад со стопроцентной вероятностью будет означать и гибель цивилизации в целом. Для тех, кого не впечатлило уже произошедшее падение (всего каких-то 20 с небольшим процентов) скажу, что самое интересное еще впереди. Причем, не в каком-то отдаленном будущем, а в самое ближайшее время.
Сразу оговорюсь, что все нижесказанное является моими домыслами, основанными и ситуации. И уж тем более НЕ является призывом к каким-либо действиям.
Сначала несколько теории, чтобы последующее было понятно и, надеюсь, интересно читать не только тем, кто хорошо разбирается в сложных финансовых инструментах.
Есть такое изобретение мирового финансового гения, как «ну очень ценная бумага» под названием «опцион». Его суть, если не вдаваться в сложные размышления и наукообразные термины, очень проста. Это пари, пари на цены в определенный момент времени, называемой экспирацией. Продавец опционов получает фиксированную сумму денег против риска неограниченных потерь, если ситуация будет развиваться не в его пользу. Покупатель, напротив, гарантированно теряет фиксированную сумму денег против неограниченного выигрыша в случае удачи. Нетрудно догадаться, что продавать опционы – удел тех, кто имеет все основания считать, что в состоянии обеспечить нужный уровень цен на активы. Т.е. крупнейших финансовых воротил – банков и суперфондов. А покупатели, соответственно, все остальные. Как правило, все так и происходит. В 93% случаев продавцы опционов оказываются в выигрыше, причем, не за счет удачи или предвидения, а именно за счет своей способности формировать нужные цены. Но иногда случаются проколы и у грандов (те самые 7%). Для примера вспомним историю российского «Кит-Финанс» трехлетней давности. В июне 2008 накануне обвала ему «посчастливилось» продать 1 200 000 000 (в деталях могу ошибаться) опционов «пут» (на право продать) на индекс РТС по цене 1500 пунктов со сроком исполнения сентябрь 2008. На момент продажи индекс составлял около 2000 пунктов. Т.е. крупнейший банк, имя которого очень плотно ассоциировали в то время с Кудриным, имея в запасе около 500 пунктов (25%) по индексу чувствовал себя очень спокойно. Но не срослось. На момент экспирации индекс составил всего 1250 пунктов или около того (все данные по памяти). Не трудно посчитать, что если бы банк безропотно ждал разрешения ситуации, то его убыток составил бы 300 млрд. рублей. Сколько составил на прак тут же был продан РЖД всего за один рубль, следовательно, не мало.
Я привел эту историю в пример потому, что нечто похожее разворачивается на рынках прямо сейчас. Только масштабы уже не российские, а мировые. Очень похоже на то, что в «силки» поймали кого-то очень крупного. На опционах «пут» на американские (а может быть и не только) индексы. В США в отличие от России «опционные битвы» не квартальные, а ежемесячные. С экспирацией каждую третью пятницу месяца. На момент июльской экспирации индекс широкого рынка США S&P500 составлял более 1300 пунктов. Вчера на закрытии всего 1120. И это не предел. Впереди еще одна неделя.
Ходят слухи, что в качестве «дичи» на этот раз выступают крупнейшие французские банки. В том числе SG. Если это так, то все выглядит более, чем логично. Из крупных европейских стран на сегодня имеются две достойные цели. Италия и Франция. Но если Италия уже давно «сидит на крючке» проблем собственного внешнего долга и процентов по облигационным займам, то фо Франции до последнего времени все было относительно тихо. Причина – Саркози - лучший друг США. Очень хотелось дотянуть до его перевыборов. Но, видимо. Не судьба. Время поджимает.
В этой связи логичным будет выглядеть следующий ход событий. Сегодня-завтра отскок на рынках. На следующей неделе усиление слухов по Франции и ее банкам и новый обвал с пиком на пятницу. Затем объявление банкротства кого-то из «крупняка». Как следствие – последний (среднесрочно) импульс обвала. 26.08. все заканчивается обещаниями Бернанке выделить новую порцию ликвидности (QE3). Рынки мгновенно начинают восстанавливаться.
А теперь, чтобы до конца оценить «красоту игры», посмотрим на то, что происходит с точки зрения «игрока» (те кто ловит) и «дичи» (на кого идет охота). На момент старта операции рынки находились недалеко от своих трехлетних максимумов. При этом, основная часть ценных бумаг сосредоточилась у крупных игроков. Из рынка так просто не выйдешь, это огромные объемы бумаг и денег. Стоит кому-то одному начать продавать, как рынок немедленно посыпется и «бумажная» прибыль обернется огромным реальным убытком. Для выхода из рынка необходим крупный покупатель, сопоставимый по объему с продавцами. И такой, по всей видимости, был найден. – Крупный продавец опционов. Во-первых, он при деньгах (от продажи опционов), во-вторых, раз продавец, то это явно кто-то из банков первой сотни, если не двадцатки. И начинается игра с продажами. Как только пройдена вниз номинальная цена опционной базы, продавец начинает нервничать и осуществлять покупки, пытаясь восстановить рынок. Бинго. Есть об кого фиксировать прибыль. Если операция завершается успехом, то у «игрока» на момент окончания охоты оказываются на руках деньги от продажи акций и прибыль (тоже в деньгах) от покупки опционов. А на руках у «дичи» нет денег, есть убытки и гора ценных бумаг, купленных по цене существенно выше рынка. А теперь следующий этап. «Игрок» начинает в момент последней стадии распродаж скупать бумаги. При этом внешне он выглядит чуть ли не как «спаситель отечества» - все продают, а он сдерживает рынок, принимая удар на себя. Вброс ликвидности ставит в операции точку. Воодушевленные инвесторы бросаются на биржу, толкаясь локтями и скупая все, что есть, не глядя на цену. Тем самым обеспечивают «игроку» возможность спокойного прибыльного выхода из бумаг вторично.
Вот такая наблюдается финансовая высшая математика.
И почему я не удивлюсь, если и на этот раз в роли «игрока» окажется Голдман Сакс? А в качестве «дичи» действительно европейские банки.
- ArthurSheer это нравится
#7
Отправлено 08 августа 2011 - 09:09
- ArthurSheer это нравится
се ля ви
30.06.13
#9
Отправлено 04 августа 2011 - 09:11
- ArthurSheer это нравится
#10
Отправлено 28 июля 2011 - 13:33
и Ротшильды и Рокфеллеры и прочие давным давно скупают по миру все, шо шевелится, щас туды и Китай очень активно подключился и составляет конкуренцию. Покупка земли плодородной в описанных кол-вах - капля в море капиталов этих монстров и вовсе не означает бегства...
Гольфстрим - это круто :D это нансовая желтая пресса, требование жанра могет быть...
- ArthurSheer это нравится
#11
Отправлено 28 июля 2011 - 09:06
- ArthurSheer это нравится
#12
Отправлено 03 мая 2011 - 21:13
Все может быть. Пока жду 1660, потом посмотрим. То, что Сбер пока сдерживают, говорит о том, что хотят вздернуть. Вопрос куда?А что у вас случилось, че так залило то?
Имхо щас на мамбе тройку коррекцhttp://s59.radikal.ru/i164/1105/57/66b030602f9d.jpgimg]http://s59.radikal.ru/i164/1105/57/66b030602f9d.jpg[/img]
#13
Отправлено 03 мая 2011 - 18:12
Имхо щас на мамбе тройку коррекцhttp://s59.radikal.ru/i164/1105/57/66b030602f9d.jpgimg]http://s59.radikal.ru/i164/1105/57/66b030602f9d.jpg[/img]
Сообщение отредактировал Russel: 03 мая 2011 - 18:12
#14
Отправлено 03 мая 2011 - 14:32
#15
Отправлено 18 апреля 2011 - 19:29
#16
Отправлено 16 апреля 2011 - 06:56
Наконец-то коррекция. Посмотрим, какая она будет
А
#17
Отправлено 16 апреля 2011 - 00:53
Просто связь с ценами на сырьё конечно есть, но не всегда прямая.А почему при стоящей нефти падает нефтегаз, а сбер так упорно держится?
#18
Отправлено 15 апреля 2011 - 23:39
Два дня подряд Мамба ходила как ручная. В четверг я правильно определил лой (1765); в пятницу - хай (1793). А вот на следующий понедельник все непонятно. Можем слегка вздернуться и отвалиться на новые лои. Их на ближайшем отрезке несколько - 1755; 1730; 1715. Куда дойдем и дойдем ли неясно. Вверху тоже есть интересный уровень 1810. Пройдем, значит это "большой отскок" 4-1; развернемся вниз, значит еще болтанка внутри 3-1. А значит и перспективы краткосрочного падения несколько иные.
Наконец-то коррекция. Посмотрим, какая она будет
А почему при стоящей нефти падает нефтегаз, а сбер так упорно держится?
#19
Отправлено 15 апреля 2011 - 20:59
#20
Отправлено 13 апреля 2011 - 21:22