Сообщений в теме: 435

[vanuta]

Стопы в реале если бы еще мог сам отслеживать по сделкам биржи

кстати в моем терминале можно сразу поставить и тейкпрофит и стопы. можно делать прицепные заявки, когда ставится одна материнская заявка, а по заранее определенным настройкам - еще парочка по более выгодной цене. к этим сделкам и сигналам можно привязть и реальный квик кстати будет

[Chocolate]

РИМ больше процента плюсует. разве плохо?

Уже перешли на РИМ Если не секрет, когда?

[MIL]

фактически сейчас уже тестится терминал и скоро я запущу такие виртуальные модельные портфели на воллтрейде, будем устраивать и просто конкурсы и конкурсы-миссии - когда надо по определенному инструменту выполнить отдельные задачи на сессию, например при определенном количестве попыток взять как можно ближе к лою, продать у хая, выдержать внутридневной размах в одну сторону, взять тренд и прочее

причем все на порядок кручек чем на финаме, там супернеудобно все, на финкейк вообще молчу, это недоразумение.

Стопы в реале если бы еще мог сам отслеживать по сделкам биржи

[Chipstone]

фактически сейчас уже тестится терминал и скоро я запущу такие виртуальные модельные портфели на воллтрейде, будем устраивать и просто конкурсы и конкурсы-миссии - когда надо по определенному инструменту выполнить отдельные задачи на сессию, например при определенном количестве попыток взять как можно ближе к лою, продать у хая, выдержать внутридневной размах в одну сторону, взять тренд и прочее

причем все на порядок кручек чем на финаме, там супернеудобно все, на финкейк вообще молчу, это недоразумение.

Кстати, это будет очень полезным тренировочным инструментом, поскольку будешь видеть не только собственные косяки, но и действия более успешных коллег, т.е. учиться на практическом опыте успешных трейдеров.

[Alexhey]

РИМ больше процента плюсует. разве плохо?

я про спот

[ПРОФ]

на рынке - ТУХЛЯК и похоже так будет до статы

РИМ больше процента плюсует. разве плохо?

[vanuta]

если не на деньги, то можно поучаствовать из интереса- для объективности надо еще ограничить список бумаг, а вести портфели где-нибудь на финаме- http://www.finam.ru/...fel/default.asp, или ртс- http://www.rts.ru/s238, или финкэйк- http://fincake.ru/portfolios , или еще где

фактически сейчас уже тестится терминал и скоро я запущу такие виртуальные модельные портфели на воллтрейде, будем устраивать и просто конкурсы и конкурсы-миссии - когда надо по определенному инструменту выполнить отдельные задачи на сессию, например при определенном количестве попыток взять как можно ближе к лою, продать у хая, выдержать внутридневной размах в одну сторону, взять тренд и прочее

причем все на порядок кручек чем на финаме, там супернеудобно все, на финкейк вообще молчу, это недоразумение.

[sec]

-х или +х пунктов (копеек или рублей), где х определяется опытным путем. Извините, но точное значение раскрывать не буду, да и смысла не имеет, в каждом случае х свой, и даже по большому счету зависит от рынка. Если я вижу, что стоп можно поставить поближе (например, после пика-прокола), конечно же ставлю.

Ок. Понятно. Спасибо

[Alexhey]

офигенный тухляк когда лук стоит на 1585 и не жужжит, я отвлекаюсь разогреть себе обед прихожу а у меня шорт от 1599.6 взялся)))

Посмотрите объемы .. Ну да лук с ГП дернулись а так ммвб в боковике

[vanuta]

на рынке - ТУХЛЯК и похоже так будет до статы

офигенный тухляк когда лук стоит на 1585 и не жужжит, я отвлекаюсь разогреть себе обед прихожу а у меня шорт от 1599.6 взялся)))

[Vandal]

Потому что шортя в трендовый бычий день вы сильно рискуете: техническим сбоем брокера, провайдера или ПК.

Поэтому брокер нужен надежный, а кроме того иметь резервный ноут и резервный канал связи от другого провайдера. Увы, но в интрадее без этого никак. Тренды бывают редко, да и не каждый получается поймать, а кушать хочется каждый день. Поэтому при профессиональной работе придется каждый день торговать, в том числе скальпить (если рынок других возможностей не предоставляет, что же делать), принять все меры к повышению надежности, ну а от сбоев брокера или биржи страховаться ограничением позиции. С брокером - это увы, неизбежное зло, которого никак не преодолеть полностью.

[BoxingCat]

ДД! У мартовского фьюча на mini S&P 500 экспирация 19.03.2010, но на июньский фьюч массовый переход начался уже вчера. У них, в отличие от нашей срочки, большинство переход начинает, как правило, за неделю, у нас же до самого дня экспирации обороты самые большие на текущем фьюче...
Сейчас июньский фьюч дешевле мартовского на 4,75 п.

Спасибо.

[Дэн]

© Interfax 13:21 12.03.2010
ЕВРОПА-ПРОМПРОИЗВОДСТВО-2
Промпроизводство в еврозоне выросло в январе самыми быстрыми темпами за 20 лет


(добавлен текст после 3-го абзаца)
Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Объем промышленного производства в 16
странах еврозоны в январе 2010 года увеличился на 1,7% по сравнению с декабрем
2009 года, что стало самым быстрым ростом за последние 20 лет, сообщило
агентство Bloomberg.
В годовом выражении показатель повысился на 1,4%, свидетельствуют данные
Статистического управления Европейского Союза.
Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя за месяц на 0,7%

[vanuta]

Теоретический вопрос.
Народ, в основном, интрадеит на 5мин тайм фрейме. Однако я не раз читал высказывания, что 6минутки куда удобнее.
Разъясните разницу.

я уверен что люди играют 5-минутки, я всегда смотрю в какой пятиминутке мы находимся и закончивается она или начинается.

часто следующая минута бывает "доигрышем" предыдущей пятимнутки, может в этом смысле 6-минутки лучше, там меньше теней и хвостов - надо посмотреть

[Alexhey]

на рынке - ТУХЛЯК и похоже так будет до статы

[Дэн]

© Interfax 13:16 12.03.2010
МИР-МЭА-СПРОС-ПРОГНОЗ
МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть второй месяц подряд


Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Международное энергетическое агентство
(МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть второй месяц подряд на фоне
более значительного, чем ожидалось, увеличения потребления в странах Азии,
сообщает агентство Bloomberg.
Прогноз спроса на нефть в 2010 году повышен МЭА на 70 тыс. баррелей в сутки
- до 86,6 млн баррелей в сутки (б/с). Таким образом, в агентстве ожидают, что
спрос на нефть вырастет на 1,6 млн б/с (1,8%) по сравнению с уровнем 2009 года.

[Oliana]

Я слабо во фьючах разбираюсь - сегодня только у нас экспирация или у янкесов тоже?

ДД! У мартовского фьюча на mini S&P 500 экспирация 19.03.2010, но на июньский фьюч массовый переход начался уже вчера. У них, в отличие от нашей срочки, большинство переход начинает, как правило, за неделю, у нас же до самого дня экспирации обороты самые большие на текущем фьюче...
Сейчас июньский фьюч дешевле мартовского на 4,75 п.

[Vandal]

2) отсутствие посторонних дел и 100%-ное сосредоточение услилий только на рынке (на практике можно ограничить рабочий день первыми 2-3 часами, но проработав их качественно, взять профита больше, чем за день расслабленной торговли),

Ну вот в феврале на фортсе в первые два часа брать профит было трудновато. Ибо был унылый боковик с периодическими ложными прорывами туда-сюда. А один раз устроили очень хороший вынос. Так что, когда получается с утра взять профит - радуйтесь, Вам сказочно повезло. Если это продолжается месяц, не расслабляйтесь, скоро этот праздник жизни закончится, и тогда как бы Вам все заработанное не потерять.

[MIL]

если не на деньги, то можно поучаствовать из интереса- для объективности надо еще ограничить список бумаг, а вести портфели где-нибудь на финаме- http://www.finam.ru/...fel/default.asp, или ртс- http://www.rts.ru/s238, или финкэйк- http://fincake.ru/portfolios , или еще где

Тайм-фрейм для объективности тоже надо торговать один

[JESS]

Весело, если это плюс амерские новости сегодня организуют бычью ловушку. Все настолько хорошо, что дальше может быть только хуже

Но увидим.

Я подумал о том же))), и сдал часть лучка по 1599+.