Сообщений в теме: 996

[vanuta]

Кто не может спекулировать,занимается хеджированием.

в целом купить - это отдать деньги, а зашортить - взять взаймы, так вот мне кажется что в жизни является абсурдом дать взаймы и тут же занять такую же сумму, причем отдать просто так, а взять с процентами))

но на рынке можно хеджироваться, чтобы создать определенной амплитуды колебания портфеля, и когда волна положительная - фиксировать прибыль. но конечно захеджированный портфель не может соответствовать правилу давай прибыли расти - поскольку он колеблется вокруг нуля по определению.

Сообщение отредактировал vanuta: 28 октября 2009 - 19:07

[тим]

если ваша стратегия не выносит какой-то вид рынка то не проще ли вовсе в него не лезть?????????????

кто то не может фиксировать убыток
кого-то раздражает упущенная прибыль
кому-то важен бульон

[art]

если ваша стратегия не выносит какой-то вид рынка то не проще ли вовсе в него не лезть?????????????

Кому-то проще не лезть, а кто-то решает проблему, в данном случае хеджированием. Каждому свое..

[Дэн]

Кто не может спекулировать,занимается хеджированием.

+1 ..ага до потери пульса ,а выхлоп где?)

[vanuta]

Блин! Ну не все же депо у меня в СевСтали... А только СевСтальское... Волга-то ведь на месте... и свое демпфирующее воздействие имеет... И плечо на нее не доют... Так что считаете Вы все не совсем адекватно, а за два дня портфель съехал на (-15%) и ни процентом больше... И это всего (-17%) от хая года... недельной давности...
После майского ралли аналогичного характера просадка была все же по-больше... Есть резерв... до так Вами вожделенного ОТНОСИТЕЛЬНОГО лоя на коррекции... ;-)))

СНС, я искренне полагаю, что вас такие просадки не тревожат, поэтому спокойно веду нашу с вами статистику.

я не подкалываю вас, отнюдь, я просто наблюдаю на конкретном примере что происходит с позой инвестора на таком рынке. хорошо я буду минус только по этой позе вести неприменительно к портфелю.

[Дэн]

Не согласен. Допустим есть у вас стратегия, которая отлично работает на медвежьем рынке и плохо на бычьем. Так вот, в данном случае можно успешно применять данную стратегию на любом рынке(медвежьем или бычьем), захеджировав ее лонгом на том же инструменте.

если ваша стратегия не выносит какой-то вид рынка то не проще ли вовсе в него не лезть?????????????

[Sasch]

фрр марионетка в руках мирового капитализма , это как поманить собачку конфеткой ,а потом врезать ей палкой промеж глаз...красиво и синхронно упали ,даже проценты падения одинаковые ,но кукловодов как-бы нет или всё-таки есть?...это я отрицающим кукловодов говорю.

Забавно, ADR Северстали в Лондоне - сразу после закрытия мамбы с 213 на 223

[eugene771]

хеджирование -это бред , типа продать мешок картошки и сразу купить и говорить всем ,я выгодно поторговал.

Кто не может спекулировать,занимается хеджированием.

[vanuta]

прикольно один из главных адептов армагедона (я дико извиняюсь) на собственном предсказании падения рынка
в день когда рынок согласно его прогнозу шел вниз и прошёл 6% доволен показанием -1% к депо
это извращение какое то ну нельзя так себя обманывать

да уж, Чипстоун, говорить, что сегодня всего -1% но мля завтра все как вернут...неправильно это у вас что-то идет, Чипстоун.

хеджироваться можно, но тогда например в лонг сильный сберпреф и в шорт слабые РН и Гамак. и при этом надо перезаходить в каждом инструменте. а так что то типа как СНС получается - типа продал, значит обязательно зашортил, и значит ойойой как хочешь немедленно откупить обратно))

действительно похоже на самообман.

вот Зонт сегодня закрыл шорт по РИЗ взял 13 000 пунктов за два дня с плечами - это я понимаю играть вниз. а для чего вам шорты вообще Чипстоун? просто чтобы быть в рынке?

Сообщение отредактировал vanuta: 28 октября 2009 - 19:08

[art]

хеджирование -это бред , типа продать мешок картошки и сразу купить и говорить всем ,я выгодно поторговал.

Не согласен. Допустим есть у вас стратегия, которая отлично работает на медвежьем рынке и плохо на бычьем. Так вот, в данном случае можно успешно применять данную стратегию на любом рынке(медвежьем или бычьем), захеджировав ее лонгом на том же инструменте.

Сообщение отредактировал art: 28 октября 2009 - 19:00

[СНС]

однако гляжу 217 по северстали)))
-23% у СНС к депо за два дня, возьму на себя труд озвучить, немного хуже мамбы, и даже еще пучок лонгов на дивиденды от волгателекома тоже -1% дали. теперь депо СНС то потухнет, то погаснет))
а вот мне пока не налили ее

Блин! Ну не все же депо у меня в СевСтали... А только СевСтальское... Волга-то ведь на месте... и свое демпфирующее воздействие имеет... И плечо на нее не доют... Так что считаете Вы все не совсем адекватно, а за два дня портфель съехал на (-15%) и ни процентом больше... И это всего (-17%) от хая года... недельной давности...
После майского ралли аналогичного характера просадка была все же по-больше... Есть резерв... до так Вами вожделенного ОТНОСИТЕЛЬНОГО лоя на коррекции... ;-)))

Сообщение отредактировал СНС: 28 октября 2009 - 19:01

[Дэн]

Ну какая марионетка, по моему очевидно, что все кто торгует оглядываясь на сиплый, сегодня (как говорит Ванюта) жиденько обделались.

сиплый падал и фрр падал ,почему же обделались ? просто упали одинаково вплоть до долей %..причём совершенно разные по профилю  компании

[WyShed]

фрр марионетка в руках мирового капитализма , это как поманить собачку конфеткой ,а потом врезать ей палкой промеж глаз...красиво и синхронно упали ,даже проценты падения одинаковые ,но кукловодов как-бы нет или всё-таки есть?...это я отрицающим кукловодов говорю.

Ну какая марионетка, по моему очевидно, что все кто торгует оглядываясь на сиплый, сегодня (как говорит Ванюта) жиденько обделались.

[vanuta]

Ну хоть лой по Северстали угадал,да снял заявку,но моральное удовлетворение получил!

Я вот в северсталь редко играю, сегодня впервые за последний месяц попробовал:

вышел из северстали по 223.4, давайте без меня, а то и 216 покажет ведь пока что там уверенно льют, что конечно не исключает отскок, но в целом еще падать ей и падать, если весь рынок продолжит

и что? лой дня 216, закрытие 216.96))

я тоже доволен, потому что заработать в ней было почти невозможно.

Сообщение отредактировал vanuta: 28 октября 2009 - 18:57

[Chipstone]

прикольно один из главных адептов армагедона (я дико извиняюсь) на собственном предсказании падения рынка
в день когда рынок согласно его прогнозу шел вниз и прошёл 6% доволен показанием -1% к депо
это извращение какое то ну нельзя так себя обманывать

А я себя не обманываю. Для меня депо это просто инструмент. А с рынка я деньги изымаю. И мне абсолютно по фигу падает он или растет, растет сегодня депо или падает. Для меня важно, что за сегодня я изъял с рынка 0.35% от депо, не закрывая своих стратегических шортов. А на отскоке доберу остальное до плана.

Сообщение отредактировал Chipstone: 28 октября 2009 - 18:57

[Only]

По фьючу полпункта не дошли. Ай-яй-яй. Значит, ниже пойдут.

Смотря откуда и докуда боковик. 1045-1070? Из такого боковика, в принципе, можно бюы и вверх, но пока я покупателей не вижу. Где же они? Чтобы их найти, ниже надо.

думаю, шире нужно смотреть. С покупателми туго, согласен. Но в бумаги входить будут, других вариантов немного. Сейчас скорее важно понять психологию (стратегию) нерезов, драйверами будут они

[Дэн]

прикольно один из главных адептов армагедона (я дико извиняюсь) на собственном предсказании падения рынка
в день когда рынок согласно его прогнозу шел вниз и прошёл 6% доволен показанием -1% к депо
это извращение какое то ну нельзя так себя обманывать

+1

[Chipstone]

я думаю завтра под -4-5% надо бы утром - а потом беспощадный откуп))) на +8% от лоев

Могут красиво сделать, как пендосы два раза - от гэпа вниз сразу вверх.

[тим]

Классный денек. Вот сегодня интересовались, зачем я хеджирую шорты лонгами. Результат - меньше -1% по депо при лонгах под конец дня в два раза больше щортов по позе. Завтра вечером все вернется на круги своя, только с рынка будет изъято немного прибыли. Всем удачи.

прикольно один из главных адептов армагедона (я дико извиняюсь) на собственном предсказании падения рынка
в день когда рынок согласно его прогнозу шел вниз и прошёл 6% доволен показанием -1% к депо
это извращение какое то ну нельзя так себя обманывать

[Дэн]

Классный денек. Вот сегодня интересовались, зачем я хеджирую шорты лонгами. Результат - меньше -1% по депо при лонгах под конец дня в два раза больше щортов по позе. Завтра вечером все вернется на круги своя, только с рынка будет изъято немного прибыли. Всем удачи.

хеджирование -это бред , типа продать мешок картошки и сразу купить и говорить всем ,я выгодно поторговал.