Сообщений в теме: 339

[SLADKY]

Система 1.
Сигналов на покупку нет. (Т.к., от шортов отказался вовсе)

Система 2.
Сигнал на продажу у Сбер-п. (По обеим системам).
Цена закрытия 48.43

Продал по средней цене 48.48738221.
Вероятность выигрыша по Сбер-п составляет 55.71%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =3.47
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=6.53
С 01.01.06 по 21.03.08 было 70 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:35

Примечание: По Системе 2 на 17:41 было сигналов: 1 в лонг 8 в шорт (далее 1/8). На закрытии: 3/8.
Конечно, страшновато идти по сигналу, когда на 15мин дивер отрисовался против тебя.

Ждем утра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 25 марта 2008 - 18:29

[SLADKY]

Система 1.
Открытие свечи 10:30 Сургнфгз-п =11.56 И хотя проигрыш только на 1 пункт, фиксируем луз по Системе 1.
Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за маржу) составил -0.07% и банк стал равен 1 080 234.55

Итог: 19 / 10 / 1 080 234.55

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: в 10:51 и в 10:59. Средняя цена 1230.687604. (Если бы вышел строго по системе, то получилось бы по 1229.99, что не принципиально).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.26% и банк реала составил 1 040 468.48.

Итог: 5 / 5 / 1 040 468.48



Ради любопытства глянул каковы ГЭПы по тем 15 бумагам: Трое дали минуса (макс.минус -0.28%), остальные в плюсах. Среди них: Газпромнефть +0.87%, Татнефть +1.13% и Ростел +2.53%.
Как в песне:"Если смерти - то мгновенной, если раны - не большой."
Т.е., если с бумагой промахнулись, то потери не критичны.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 25 марта 2008 - 11:51

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку у Сургнфгз-п.
Цена закрытия 11.561

Вероятность выигрыша по Сургнфгз-п составляет 81.40%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.35
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.95
С 01.01.06 по 21.03.08 было 43 сигнала.
Выход на открытии свечи в 10:30

Система 2.
Хотя Сургнфгз-п имел сигнал на покупку по обеим системам, являясь лидером доходности, выбрал:
Сигнал на покупку у ПолюсЗолото.

Купил по средней цене 1228.722. Не без косяков, - смог взять не больше половины маржи. :angry:
Вероятность выигрыша по ПолюсЗолото составляет 62.50%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.44
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.77
С 01.01.06 по 21.03.08 было 248 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 сигналов на продажу не было. (15 сигналов в лонг)

На самом деле, помимо обозначенных мною 2-х систем, я имею 5 основных (3 из которых имеют модификации, т.е. 8) систем. По оставшимся трем основным системам сигналы весьма редки, и тестить их публично нет смысла (за более чем 2 года не более 15 сигналов). Но одна из этих трех, дала до 500 сигналов по некоторым эмитентам. Именно ее, я думал тестить публично как третью систему. Но тогда, писанина задолбает. Поэтому, я могу рассматривать ее для себя, как дополнительное подтверждение /фильтр/. Хотя при его отсутствии, я, по Системе 2, ставки все равно делаю (т.е., публично работаю по первой модификации Системы 2). Просто, - это психологическая помощь. Сегодня этот фильтр дал сигнал в лонг по ПолюсЗолото, а по Сургнфгз-п дал сигнал в шорт. Именно это, заставило меня в реальной ставке уйти на ПолюсЗолото, также имевший сигнал по обеим системам. Да и соотношение ср.выигрыш/ср.проигрыш у него привлекательней. И хотя % выигрыша ниже, но количество отработанных сигналов внушает бОльшее доверие.

2 akm
Ну, ты расщедрился на плюсы. Похоже, только моя ставка пыталась охладить выссываемый тобой кипяток от положения на рынке? Ты думаешь, мне не страшно? Еще как! Потому и тестю публично, что бы не было хода на попятную, от распирающих сомнений.

Ждем утра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 24 марта 2008 - 18:59

[akm]

Гэп действительно был! Несмотря на негатив мировой. Я даже утром ждал 0,7-1,2% в минус. За сегодня можно два плюса системе!!!

[SLADKY]

Ну что ж, каков ГЭП, такова и прибыль.
Он практически ничтожен. Цена открытия 193.04. Но направление угадано. Потому, на счетчике +победа. Хотя, для Системы 1 банк уменьшится (из-за комиссии и маржи на 3 дня).

Система 1.
Открытие свечи 10:30 =193.04
Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил -0.04% и банк стал равен 1 080 991.24

Итог: 18 / 10 / 1 080 991.24

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: в 10:40 и в 10:50. Средняя цена 193.1545725. (Если бы вышел строго по системе, то получилось бы по 193.18, что не принципиально).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.00% и банк реала составил 1 037 751.03. Вся комиссия отбита, плюс почти целый рубль.
НО: Не проиграл, - значит выиграл!

Итог: 4 / 4 / 1 037 751.03

2 akm
Спасибо за поддержку. Она сегодня как раз к стати оказалась. Только к 5:30 утра закончил текущую оптимизацию, начав подкачку истории с 23.02.08 по 21.03.08 еще в ПТ после окончания торгов.
Так что, пожелав, в дальнейшем текущую оптимизацию проводить еженедельно, это я ПОГОРЯЧИЛСЯ, признаю.
Не чаще 1 раза в месяц, буду тратить все выходные на текущую оптимизацию.

Что касается полемики, то для МТС она побоку. Есть сигнал - вперед, нет - курим бамбук.
Но пост, говорящий о внимании к моему блогу, дорогого стоит. Сенкаю.

С уважением.

[akm]

SLADKY! Надеюсь тебя не смущает отсуствие отзывов и ты эту тему не бросишь. Уверен многим интересно. Только гэп прогнозируем после амеров,азии,комодов,валютных пар.....короче намного позже. Может найдется у тебя оппонент со своей системой тогда и будет полемика.
Удачи тебе!

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку у Роснефти.
Цена закрытия 193.01

Вероятность выигрыша по Роснефти составляет 75.86%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.11
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.47
С 01.01.06 по 23.02.08 было 29 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:30

Система 2.
Сигнал на покупку у Роснефти.

Купил по средней цене 192.898.
Вероятность выигрыша по Роснефти составляет 64.13%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.63
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.85
С 01.01.06 по 23.02.08 было 92 сигнала.
Выход на открытии свечи в 10:40

Примечание: По Системе 2 было 10 сигналов на покупку и 2 на продажу (в 17:40). На конец сессии - 10 в лонг, 3 в шорт. Шорты были по бумагам с относительно слабыми показателями профита. Поэтому, принял решение играть лонги.

Тех.анализ мне в ухо орал "не входи!": Диверы по RSI и MACD на 5-ти и 15-ти минутках. Цель по Волнам Вульфа 193.20 достигнута. Индекс ММВБ параболу нарисовал. Все против игры по Роснефти в лонг. А тут, - с маржой, да на выходные.

Ждем утра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 21 марта 2008 - 18:13

[SLADKY]

Система 1.
Открытие свечи 10:30 =48.50
Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил 1.82% и банк стал равен 1 081 369.72

Итог: 17 / 9 / 1 081 369.72

Система 2. (Реал).
Продавал 4-мя частями: одну часть слету на открытии по 58.51, остальные- с 10:29 до 11:27 (жадность!). Средняя цена 58.17582652. (Если бы вышел строго по системе, то получилось бы по 58.11, что не принципиально).

Прирост с учетом всех комиссий составил 1.31% и банк реала составил 1 037 750.09

Итог: 3 / 3 / 1 037 750.09

С уважением.

[SLADKY]

Посчитал для интереса вариант, когда вчера бот играл бы всеми сигналами (8 шортов и 5 лонгов).
Резалт от такой диверсификации получился, конечно, слабее. Общий прирост банка составил бы 1.94% (19 567.14 руб).
ГЛАВНОЕ, что это не дало бы минуса. Не проиграл, - значит выиграл!

Так что, "хэдж" по лидерам лонга и шорта куда более интересен, что лишний раз подтверждает их статистическое превосходство.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку у Сбер-п.
Цена закрытия 47.9

Вероятность выигрыша по Сбер-п составляет 71.43%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.08
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.24
С 01.01.06 по 23.02.08 было 42 сигнала.
Выход на открытии свечи в 10:30

Система 2.
Сигнал на покупку по Ростел-ап.
Цена закрытия 57.69

Купил по средней цене 57.7668.
Вероятность выигрыша по Ростел-ап составляет 64.11%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.38
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.20
С 01.01.06 по 23.02.08 было 365 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:45

Купил в кои-то веки с маржой. (Может это дурной знак? http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png )

Примечание: По Системе 2 было 9 сигналов на покупку и 4 на продажу (в 17:40). На конец сессии - 10 в лонг, 3 в шорт. Шорты были по бумагам с относительно слабыми показателями профита. Поэтому, принял решение играть лонги. Не стал в реале играть Сбер-п, который имел и по Системе 2 сигнал на покупку, т.к., его показатели значительно слабее Ростел-ап. Ведь, тестирую реальными деньгами.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Во-первых, исправляю ошибку расчета банка по Системе 1. (Был посчитан с коэф. использования маржи 2. Пересчитал на 1.5)

Система 1.

Итог: 16 / 8 / 1 062 040.58

Система 2. (Реал).

Здесь просто "картина маслом". Если бы боту удалось поставить этот "хэдж", то обе стороны его бы ВЫИГРАЛИ.

Если бы бот продал на все депо Сбер-п и вышел бы по системе, то заработал бы прибыль 22 299.27 руб (2.2%)
ПЛЮС
Если бы бот купил на все депо УрСИ и вышел бы по системе, то заработал бы вторую прибыль 25 644.16 руб (2.53%)

Банк реала бы составил 1061546.43 руб (+4.73%) !!!!!!!!!!
Но это "если бы бот". Позже для интереса посчитаю вариант, когда бот играл бы всеми сигналами (8 шортов и 5 лонгов)

А пока:
Итог: 2 / 2 / 1 024 324.57

С уважением.

[SLADKY]

Цена открытия дня = 47.00

Система 1.

Итог: 16 / 8 / 1 068 200.06

Система 2. (Реал).
Покупал 2-мя частями: одну часть слету на открытии по 47.00, вторую- в 10:32 по 46.92. Средняя цена 46.9603

Прирост с учетом всех комиссий составил 1.06% и банк реала составил 1 024 324.57

Итог: 2 / 2 / 1 024 324.57

Если бы:
Не ложанулся со второй частью депо, получил бы профит в 2 раза больше. Но, это "если бы".
Послушал систему и вышел на открытии в 10:35 получил бы цену чуть лучше (46.93), что не критично.

Что бы оценить возможный вчерашний "хэдж", надо дождаться 11:25. Будет время с утра - напишу. Надо съездить по делам до 16 часов.
А пока, добавлю: сегодня не вижу способа однозначного определения направления по Системе 2 в аналогичной ситуации - буду искать. Надеюсь за выходные определюсь. Вчера складывалась следующая ситуация: из 19 бумаг имелось 8 сигналов на продажу и только 5 сигналов на покупку. Возможно, в дальнейшем это и будет определяющим фактором. Т.к., совокупные сигналы бумаг по Системе 2 мною не изучались.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигналов нет.

Система 2.
Сигнал на продажу по Сбер-п.
Цена закрытия 48.02

Продал по 48.02 (Вероятно, мою заявку глотнули последней).
Вероятность выигрыша по Сбер-п составляет 57.81%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =3.45
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=6.53
С 01.01.06 по 23.02.08 было 64 сигнала.
Выход на открытии свечи в 10:35
Продажа получилась только половины депо. :angry:

Однако, может быть, Бог отвел, т.к. имеется и второй сигнал
Сигнал на покупку по УрСИ.
Вероятность выигрыша по УрСИ составляет 60.06%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.50
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.41
С 01.01.06 по 23.02.08 было 313 сигналов.
Выход на открытии свечи в 11:25

Цена закрытия 1.27

Раз не успел взять 2-ю часть шорта, то и лонг не взят. Если бы бот покупал УрСИ на сумму равную шорту (на маржу), то получился бы своеобразный хэдж с разным временем выхода.
На всякий случай, завтра проверю, как он отработал бы.
Однако, в резалты реала будет поставлена сумма, реально случившейся сделки по Сбер-п.

Примечание: начал вхождение в сделки со Сбера-п, исходя из надежды на коррекцию амеров после вчерашнего 3.5% роста хотя бы до 12300 по DJ. Однако, этого может и не случиться.

Ждем утра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 19 марта 2008 - 18:59

[SLADKY]

Цена открытия дня 301

Система 1.
Открытие свечи 10:50 =300.00
Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил 2.32% и банк стал равен 1 068 200.06

Итог: 16 / 8 / 1 068 200.06

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: одну часть слету на открытии по 301, вторую- в 11:08 по 299.29. Средняя цена 300.145
Прирост с учетом всех комиссий составил 1.36% и банк реала составил 1 013 603.00

Итог: 1 / 1 / 1 013 603.00

Если бы:
Не ложанулся с маржой, получил бы профит в 2 раза больше. Но, это "если бы".
Послушал систему и вышел на открытии в 10:45 получил бы цену чуть меньше (299.99), что не критично.

2 нео
Вопрос: такое написание упрощает оценку систем?

По-прежнему, буду стараться описывать все свои промахи в использовании систем.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 19 марта 2008 - 11:58

[SLADKY]

Сегодня начинаю параллельно тестировать 2-ю систему. Она, суть, тюнингованная 1-я.
С одной стороны, в ней сняты некоторые фильтры, входящие в первую систему, что позволяет иметь "сигнал" практически каждый день.
С другой стороны, в ней оптимизированы некоторые условия с точностью до конкретной бумаги. Возможно, кто-то скажет, что поэтому она переоптимизирована.
Система имеет уже довольно непростую математику, что позволяет объявлять параметры сигнала сторонним наблюдателям заблаговременно (даже за несколько часов), не рассекречивая сути.
Кроме того, система имеет оптимизированные данные по выходу из сделки с точностью до 5 минут первого часа следующего дня. Время выхода буду обозначать вечером, описывая вход. Т.е., в случае зависания сделки в реале, данными для его расчета признается цена открытия заданной 5-тиминутной свечи, объявленной вечером.
Текущую оптимизацию обеих систем планирую проводить не чаще 1 раза в неделю.
Показатели новой системы за период с 01.01.06 по 23.02.08 кратно превосходят прежнюю, включая шорты. Система еще слегка не отшлифована, но уже вполне достойна. Шлифовку проведу в ближайшие выходные. Свой реал перевожу на нее.

Введу новые особенности расчета теоретического банка Системы 1 (он остается единственным):
Коэффициент использования маржи будет всегда признан 1.5.
Дальнейший счетчик побед/поражений будет считать не ГЭПы (О дня - С пред.дня), а реальную сделку (О заданной 5-тиминутной свечи - С пред.дня)

Для Системы 2
Понятие теоретического банка будет отсутствовать полностью. Банк расчитывается (цена выхода - цена входа). Если сделка в реале, задержится на другой день дольше 1 часа, то результат будет пересчитан по Цене открытия заданной 5-тиминутной свечи. Начальный банк =1.000.000 руб

Думаю, что эти нововведения упростят понимание читателей эффективности/бесполезности данных систем.

В случаях, когда обе системы дают сигналы по одной и той же бумаге, буду стараться этой бумаге отдать предпочтение в работе.

У ГАЗПРОМА сегодня сигналы на покупку по обеим системам.
Цена закрытия дня 296.47

В реале.
При покупке, опять лажанулся, поставив только половину (т.е., без маржи) :angry:

Купил по средней цене 296.01

Система 1. (в дальнейшем играем только лонги).
Вероятность выигрыша по ГАЗПРОМУ составляет 70.00%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.12
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.37
С 01.01.06 по 23.02.08 было 50 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Система 2.
Вероятность выигрыша по ГАЗПРОМУ составляет 62.84%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.67
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.18
С 01.01.06 по 23.02.08 было 183 сигнала.
Выход на открытии свечи в 10:45

Ждем утра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 18 марта 2008 - 19:47

[SLADKY]

Фиксируем очередной шортовый луз.

Цена открытия дня 1318
Технологический % составил -1.23 (Вариант лузер: -1.23%, Макс: -0.80%).

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил -1.29% и банк стал равен 1 043 979.73

В реале.
Покупал 2-мя частями: одну часть слету на открытии по 1319, вторую- на 1-й минуте по 1293.50. Средняя цена 1306.25

Прирост с учетом всех комиссий составил -0.35%.

Банк реала составил 1 038 899.01

Итог: 15 / 7 / 1 043 979.73 / 1 038 899.01

Вероятность теоретической победы у ПолюсЗолото для игры в шорт понизилась до 44.44%.

Результаты исторического исследования всех бумаг с 01.01.06 - 23.02.08 показывают слабую эффективность использования шортов по данной системе (не более 5% годовых с учетом моих комиссий). Поэтому дальнейшее использование шортов признаю нецелесообразным. Это, скорее, кормление брокера и трата своих нервов.

Таким образом, перехожу с "И лонг, и шорт" на "Только в лонг".
Думаю, в очередные выходные добавить историю с 23.02.08 до настоящего времени, и тогда смогу делать выводы по эффективности этой системы. Нарисую еще 1-2 системы дополнительно.

С уважением.

[Дэн]

2 нео
Вопрос не понятен без ссылки на мой пост, где бы убыток 1.5% от 1.000.000 у меня равнялся 1.5 тыс.руб, а не 15.000 руб

С уважением.

извиняюсь, сам не пойму откуда я это увидел ..просто видать ,запутался в твоих реалах и нереалах...вчера видел ,а сегодня уже сам не понимаю ,чего увидел.
p.s. фантастика.

Сообщение отредактировал нео: 17 марта 2008 - 19:03

[SLADKY]

У ПолюсЗолото сегодня сигнал на продажу.

Цена закрытия дня 1302.00

Вероятность выигрыша для шорта по ПолюсЗолото составляет 46.15%.
Средний выигрыш=1.388%
Средний проигрыш=0.710%
Макс проигрыш=1.62%
С 12.2.7 было: 26 сигналов, из которых 12 выиграли.

Продал по средней цене 1302.255

Ждем утра.

2 нео
Вопрос не понятен без ссылки на мой пост, где бы убыток 1.5% от 1.000.000 у меня равнялся 1.5 тыс.руб, а не 15.000 руб

С уважением.

[Дэн]

меня интересует такой вопрос...

если у тебя банк равен 1 миллиону ,то сколько же денег ты вкладываешь в дневную торговлю .если у тебя при убытке минус 1,5% .потери составляют 1.5 тысячи рублей???
получается ,что весь банк лежит мёртвым грузом ,а ты работаешь сотней тысяч?? если нет ,то обоснуй ,почему такие маленькие потери в деньгах.