Сообщений в теме: 339

[SLADKY]

Система 1.

Без изменений.
Итог: 21 / 12 / 1 103 244.41

Система 2. (Реал).
Продавал значительно позднее первого часа (в 11:45 и в 12:05), поэтому считаем, как ранее оговаривалось, по цене открытия свечи, указанной вечером, т.е. в 10:50. Цена выхода 1220.52

Прирост с учетом всех комиссий составил -0.67% и банк реала составил 1 068 042.08.

Итог: 9 / 8 / 1 068 042.08

Не зазорно и луз получить после такой серии выигрышей, да при игре с вероятностью победы в 60-80%. Но не желаю получить еще. :angry:

Примечание: Остается с завистью смотреть на +5% ГЭП по Ростел-п, который также имел сигнал на покупку, и показатели лучшие, чем ПолюсЗолото для игры в лонг, но был мною забракован, т.к. не имел ранее упоминавшегося мною психологического фильтра. Вот тебе и фильтр.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 31 марта 2008 - 13:38

[SLADKY]

2 Василий

Спасибо за предложение.
Однако, помощь в развитии этой системы пока я вижу только в приводе из Экселя в Квик для выставления заявок так, чтобы не возникало ситуаций, где я не успеваю закупиться/продать на все деньги при входе. Это сейчас и есть самое слабое место.
А мои способности в программировании равны 0.

Если кто-то надумает решить эту проблему, то я готов написать ТЗ.

С уважением.

[SLADKY]

2 akm
Я, конечно же, не запрещаю. Тем более, что я не понимаю, что такое "основная", и как на ней пиарят. (В силу своего возраста.)
Не понимаю, также, что означают черные квадратики рядом с моим ником (подозреваю, что это "число постов" или "активность посетителя"), не понимаю, что означает "Рейтинг", и от чего он зависит.

Спасибо, за помощь
Буду очень рад.

Думаю, что тема уникальна, и сможет привлечь посетителей на форум. Если я ошибаюсь на счет уникальности, то дайте ссылки на аналогичные темы. Было бы интересно посмотреть.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 30 марта 2008 - 19:10

[akm]

Ну в опросе мог бы сам в первой строке проголосовать! вполне корректно было бы. Посещаемость ветки есть,,но пропиарить на основной невредно! Многие дальше основной и не ходят. Чай не денег просишь,а конкретно доказываешь. Без волн эллиотических и пр... Если сам промолчишь,я вякну. Запретишь - промолчу.Удачи тебе!!

[SLADKY]

Похоже, ПН станет нелегким испытанием для моей Системы.
Амеры обозначенную мною цель 12280 медленно, но верно взяли, опустившись до 12200.
Теперь (впрочем, как всегда http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png ) 2 варианта: либо вниз до 11500 /маловероятен пока/, либо вверх до минимум 12600-12750. Но в ПН, думаю, они еще немного припадут (Их фьчам еще надо припасть).

Ждем утра ПН.


Дам некоторые пояснения по использованию своих Систем.

После ретроспективного анализа Системы 1 на глубину более 2-х лет, с учетом сделанных мною поправок на комиссию, я пришел к выводу, что использование шортов не принесет более 10% годовых, т.е., игра не стоит свеч.
Это отчетливо видно и в моем публичном тестировании Системы 1. Использование шортов нанесло ущерб счету >1%. Не говоря уже о счетчике Сигнал/Выигрыш, который был бы не 21/12, а только 13/9. Но это "если бы, да кабы".

В Системе 2 использование шортов я счел целесообразным оставить. Но избирательно. Многие эмитенты оказались также непригодными для этого. Однако, некоторые из них, обладают потенциалом в 20-25% годовых. А это - уже вполне серьезные цифры, ради которых можно перетерпеть некоторую полосу неудач при игре в шорт.
И, хотя сегодня 6 эмитентов просились в шорт, я не обозначил публично ни одного из них (для условного "хэджа") потому, что доходность по ним не превышала 20% годовых на ретроспективе, либо мне эти бумаги запрещены брокером "в шорт".

Спасибо всем, кто высказал свое мнение в опроснике, висящем в голове топика.
Пока оптимистов (2й ответ) в 2 раза больше, чем скептиков (4й ответ). http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png
Хотя голосование идет вяленько, наверное, из-за низкого рейтинга топика.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 29 марта 2008 - 23:00

[SLADKY]

Система 1.
Нет сигналов.

Система 2.
Сигнал на покупку по ПолюсЗолото.
Цена закрытия 1224.00

Купил по средней цене 1223.999057.
Вероятность выигрыша составляет 62.50%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.44
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.77
С 01.01.06 по 21.03.08 было 248 сигналов.
Выход в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:41 было сигналов: 9/6. На закрытии: 10/6.

Стремненько, когда фьючи на амеров покраснели. А ты - в лонг с маржой, да на выходные.

Ждем утра ПН.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 28 марта 2008 - 18:02

[SLADKY]

ОФИГЕТЬ!

Система 1.

Открытие свечи в 10:30 Сургнфгз-п =11.489
Прирост с учетом всех комиссий составил 0.72% и теоретический банк Системы 1 составил 1 103 244.41.

Итог: 21 / 12 / 1 103 244.41

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: в 10:33 и в 10:43. Его Величество Страх при таком НЕГАТИВЕ торопил брать, что дают, и валить с рынка. Средняя цена 11.554. (Если бы вышел строго по системе, то получилось бы по 11.572, и бот выиграл бы в 1.14 раза больше).

Прирост с учетом всех комиссий составил 1.99% и банк реала составил 1 075 199.22.

Итог: 8 / 8 / 1 075 199.22

Дополнение к предыдущему посту:
Я был не особо внимателен к тем средним ценам, которые расчитывал для реала, потому что при его подсчете применяю следующий алгоритм:
Подсчитываю разницу между состоянием своего счета до сделки (первой трансакции) и после сделки (второй трансакции). Затем пропорционально изменяю значение реального банка, что позволяет не заморачиваться на том, какую часть маржи мне удалось задействовать и какая комиссия была мною выплачена. Реал есть реал!

В любом случае, спасибо еще раз, akm.

Вижу, что Василий адекватно отнесся к моей просьбе по цитатам, и потому с удовольствием приветствую его в своем топике. Спасибо за мнение. Рынок нас рассудит. Хотя полемики между нами, на самом деле нет. Потому как своими действиями, которые я стараюсь описывать в этом топике, я постоянно подтверждаю его слова, отклоняясь от указаний Систем на выходе. Мною также обуревают Его Величество Страх с Его Высочеством Жадностью. Профитов тебе, Василий!

С уважением.

[SLADKY]

2 akm
Спасибо, что заметил эту ошибку. Конечно, средняя цена 11.4315 по Сургнфгз-п.
Надо проверить все вычиленные средние цены за 1-2 дня. В форулу вкралась ошибка.

Вроде бы, исправил в телах своих последних постов.

Еще раз спасибо, akm.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 28 марта 2008 - 09:42

[akm]

Система 2.
Сигнал на покупку по Сугнфгз-п. (По обеим системам.)
Цена закрытия 11.430

Купил по средней цене 11.71701775.
Нет ли тут ошибки?

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по Сугнфгз-п. (По обеим системам.)
Цена закрытия 11.430

Вероятность выигрыша составляет 80.56%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.67
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.46
С 01.01.06 по 21.03.08 было 36 сигналов.
Выход в 10:30

Система 2.
Сигнал на покупку по Сугнфгз-п. (По обеим системам.)
Цена закрытия 11.430

Купил по средней цене 11.71701775.
Вероятность выигрыша составляет 68.85%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.93
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.45
С 01.01.06 по 21.03.08 было 122 сигналов.
Выход на открытии свечи в 11:30

Примечание: По Системе 2 на 17:41 было сигналов: 15/1. На закрытии: 15/0.
Конечно, страшновато идти по сигналу, когда амеры уже более 0.5% вниз ушли. Зато, у наблюдателя отпадут подозрения, что я гадаю, глядя на DJ.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Даааааааааааааа, в такой негативной ситуации победить - это УЖЕ ЧТО-ТО!

Система 1.

Открытие свечи в 10:45 Газпромнефти =132.88
Прирост с учетом всех комиссий составил 1.40% и теоретический банк Системы 1 составил 1 095 357.83.

Итог: 20 / 11 / 1 095 357.83

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: в 10:34 и в 10:36. Его Величество Страх при таком НЕГАТИВЕ торопил брать, что дают, и валить с рынка. Средняя цена 199.2. (Если бы вышел строго по системе, то получилось бы по 199.69, и бот выиграл бы в 1.4 раза больше).

Прирост с учетом всех комиссий составил 1.10% и банк реала составил 1 054 225.77.

Итог: 7 / 7 / 1 054 225.77

Для справки: Игра по Сберу дала бы сегодня +0.36% выигрыша. Т.е., опять обе стороны предполагаемого хэджа ВЫИГРАЛИ!
Пожалуй, я так сам поверю в свою Систему. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 28 марта 2008 - 09:39

[SLADKY]

Тем более в данной ситуации, которая сложилась у амеров, и по-сути каждый день может принести очень неожидынные сюрпризы.

Уверен, что с 01.01.06 по настоящее время ссылка на необычность текущей ситуации как трейдерами, так и аналитиками, производилась миллионы раз. Миллионы раз кричалось: "Спасайся, кто может!", "Это невероятно!", "Хуже не бывает!". Но моя система проверена этим же промежутком времени. И, хотя я полностью согласен с тем, что рулеточное колесо памяти не имеет, равно как и рынок, но рынок - это люди, а люди - это память.
Уверяю, пройдет не так много времени, когда нынешняя ситуация будет рестроспективно смотреться как вполне обычная, гармонично вписываемая во все законы фундаментального и технического анализов.

С первых моих постов, я никогда не утверждал то, что нашел Святой Грааль для трейдера. Более того, я до сих пор не уверен в будущих результатах моего теста.
На самом деле, обсуждать мои Системы еще нет ни малейшего смысла. Нет никакой статистики по результатам их использования. Именно эту статистику, я и пытаюсь создать на страницах этого топика. Статистика начнется только при количестве не менее 40 отработанных сигналов. И только тогда у кого-нибудь может промельнуть в голове: "Похоже, это ему удалось."

А до тех пор, мои неистовые поиски Системы, достойно играющей ГЭПы, можно расценивать со стороны как хобби.
Не нравится мне его хобби, я не захожу и не смотрю на его поделки. Нравится, поддержу его одобрением. Ему веселее станет.
Доброе слово всегда приятно.

2 Василий
Огромная просьба, думаю, поддерживаемая всеми читателями этого топика:
Не надо цитировать любой пост оппонента полностью. Достаточно вырвать из него 1-2 предложения. Иначе, это воспринимается как неуважение ко всем. Вглядись в мои посты: почти каждый пережил редактирование не потому, что мне хотелось что-то поменять в них. А потому что, если я создам новый пост, то это сожрет место на странице топика. Полезная инфа должна быть компактной. Я создаю новый пост только в том случае, если со времени моего поста прошло столько времени, что мое редактирование может быть расценено недоверчивым читателем, как редактирование прогноза Систем.
Именно поэтому /цитирование/, я не хотел вообще отвечать на твой первый пост, но решил, что шуточная инструкция даст понимание читателям топика порядок моих действий при получении сигнала. И пользуйся, пожалуйста, кнопкой "Предварительный просмотр": много времени не потеряешь, а оттолкнуть безграмотной писаниной собеседника - рискуешь.
Без обид, я же не обиделся. Привет передал.

Потому добавлю здесь, что выход по Газпромнефти сегодня утром в 10:45
А по Сберу по Системе 2 выход в 10:50. Это для расчета гипотетического "хэджа".

Как всегда, с уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 27 марта 2008 - 03:01

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по Газпромнефть. (Без поддержки другими бумагами. Но, по обеим системам.)
Цена закрытия 131.60

Система 2.
Сигнал на покупку по Роснефть.
Цена закрытия 198.20

Купил по средней цене 198.01.
Вероятность выигрыша по Роснефть составляет 65.63%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.66
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.85
С 01.01.06 по 21.03.08 было 96 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:40

Примечание: По Системе 2 на 17:41 было сигналов: 8/5). На закрытии: 8/7.
Конечно, страшновато идти по сигналу, когда амеры уже более 1% вниз ушли. Зато, у наблюдателя отпадут подозрения, что я гадаю, глядя на DJ. Тем более, что прошлый месяц мы на 1 час дольше с амерами торгуем. Причем, ясно понимаю, что для того чтобы амерам начать расти, надо сначала припасть хотя бы до 12 280
Если бы я допускал "хэджирование", то в шорт заехал бы Сбером.

Ждем утра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 26 марта 2008 - 19:20

[SLADKY]

Интересная у Вас система, а на чем основаны сигналы: покупка, прожа? Ясно, что алгоритм Вы не раскроете, но общие правила системы можно, думаю. Я не кому не скажу

Общие правила системы просты до "нЕльзя":
1. Жду сигнал от Сладкого. Он меня предупреждает о потенциальных сигналах часов в 17:00
2. Иду посмотреть графики "подозреваемых". Определяю для себя приоритеты. (Пункт необязателен).
3. В 17:40-41 получаю окончательный вердикт Сладкого.
4. Поделив заявку на 2 части, в 17:43 выставляю одну часть на 1 пункт привлекательней какого-нить "монстра в стакане". В 17:44 ставлю вторую часть лучше всех.
5. В 17:44:20, если заявки не съедены, обновляю каждую с галочкой "рыночная". Обычно, сразу после этого наступает "Зе энд".
6. В спокойной обстановке ищу котировку, которой завтра будет достаточно, что бы отбить только комиссию. Записываю на память. (Пункт необязателен).
7. Смотрю график выбранного мною эмитента. Пытаюсь определить цели. Записываю на память. (Пункт не обязателен).
8. Утром смотрю результаты амеров. (Пункт необязателен).
9. Утром в 10:12-15 смотрю РБК, чем грозит открытие. (Пункт необязателен).
10. Если прогноз не утешителен, то до сессии ставлю заявку на 1 часть по цене, определенном в п.6. Если цена на открытии окажется лучше, чем в заявке, то получу цену лучшую. Если хуже, то потерплю до времени, указанного Сладким. (Пункт необязателен).
11. Вторую часть поставлю до сессии "жадно" по цели, определенной в п.7. (Пункт необязателен)
12. При наступлении времени выхода, указанного Сладким, ищу выход.
13. Отсутствует.
14. При выигрыше, делаю попытку поцеловать Сладкого в щеку, но ни разу не удалось. Он скромный, как Ленин, а я быстро утомляюсь. (Пункт необязателен).

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Правильно сделал, что отказался от шортов. ГЭП был бы проигран, т.к., Сбер-об, который бы я выбрал, открылся по цене закрытия, т.е. в ноль. Но при исполнении рекомендации системы Выход в 10:50, банк бы плюсанулся
А пока счет прежний:

Итог: 19 / 10 / 1 080 234.55

Система 2. (Реал).
Покупал 2-мя частями: в 10:49 и в 10:54. Страх не дал достоять до явной цели 48.13, которая была достигнута через секунду после того, как скушали мою "испуганную" 2-ю заявку. Средняя цена 48.34918672. (Если бы вышел строго по системе, то получилось бы по 48.74, и бот получил бы проигрыш). Выходить по системе не стал, т.к. остальные бумаги, имевшие сигналы по Системе 2, давали рекомендацию выхода в 10:50.

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.22% и банк реала составил 1 042 736.15.

Итог: 6 / 6 / 1 042 736.15



С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 27 марта 2008 - 11:33