Сообщений в теме: 339

[SLADKY]

Фиксируем еще один луз.
Теоретический банк целесообразно расчитать по Сургнфгз, а реальный по Роснефти.

По Сургнфгз С дня 22.739
Цена открытия дня 23
Технологический % составил -1.15 (Кстати, у Роснефти -0.90%)

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил -1.21% и банк стал равен 1 057 623.07

В реале.
Покупал вне 30-минутного периода, потому за цену покупки принимаем С первого получаса 202.45. Если бы я придерживался в реале этого правила, то размер ж.пы был бы меньше.

Прирост с учетом всех комиссий составил -1.07%.

Банк реала составил 1 042 598.91

Итог: 14 / 7 / 1 057 623.07 / 1 042 598.91

Вероятность теоретической победы у Сургнфгз для игры в шорт понизилась до 57.14%.

Да, есть о чем подумать: для шортов - 8 игр и только 3 победы, для лонгов - 6 игр и 4 победы.

С уважением.

[Дэн]

шорты крыть только завтра будут вечером ,
мог бы утром то поиграть

[SLADKY]

У Сургнфгз сегодня сигнал на продажу. Но мой брокер запретил сегодня с 17-00 его шортить (отсечка).
Поэтому, я принял решение использовать близкий по свойствам аналог (нефтянка) - Роснефть. Роснефть имеет по моей системной истории показатели чуть ниже Сургнфгз.
У Роснефти сигнал был тоже, но последним тиком дня он отменился. И, хотя ситуация прямо противоположная позапрошлой, но отличается тем, что тогда бумагу никто не поддерживал, а сейчас она поддержана неотмененным сигналом у Сургнфгз. Поэтому, как проигрыш, так и выигрыш фиксировать буду. Ведь я, все равно, был бы в шорте по Сургнфгз.

Цена закрытия дня 200.55

Вероятность выигрыша для шорта по Роснефти составляет 58.33%.
Средний выигрыш=0.687%
Средний проигрыш=0.361%
Макс проигрыш=1.37%
С 12.2.7 было: 24 сигнала, из которых 14 выиграли.

Продал по 200.39

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Обидно, что лонг был без маржи в реале. Система не подвела.

Цена открытия дня 56.90
Технологический % составил 0.87

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил 1.65% и банк стал равен 1 070 577.05

В реале.
Продавал 2-мя частями: одна с открытия по 56.89, другая в 10:54 по 56.96. Средняя цена 56.925

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.92%.

Банк реала составил 1 053 917.09

Итог: 13 / 7 / 1 070 577.05 / 1 053 917.09

Вероятность теоретической победы у Ростел -ап для игры в лонг повысилась до 86.36%.

Для справки: наш выбор бумаги оказался вариантом середнячком. Вариант лузера имеет технологический %=0.08, вариант Макс имеет технологический % =1.49

Если бы не ошибки с использованием маржи, счет реала, конечно, превышал бы счет теоретический. Главное, - ошибка определена!
Значит, догоним и перегоним! (Девиз самогонщика. (С) SLADKY)

С уважением.

[SLADKY]

У Ростел-ап сегодня сигнал на покупку (и у других бумаг он тоже есть).

Цена закрытия дня 56.41

Вероятность выигрыша для лонга по Ростел-ап составляет 85.71%.
Средний выигрыш=0.940%
Средний проигрыш=0.417%
Макс проигрыш=0.44%
С 12.2.7 было: 21 сигнал, из которых 18 выиграли.

Купил по 56.39
Но купил, опять с лажей.

Купил 1-ю часть, а при попытке купить 2-ю, получил "превышение лимита".
Стал разбираться в этой повторившейся ошибке. Все элементарно: при расчете кол-ва бумаг - не учитывал комиссию. Ввел поправки в таблицы расчетов - надеюсь, таких тривиальных ошибок больше не будет.

Напоминаю свой вопрос ко всем:
Есть ли какая- либо фича в заявках, чтобы такая заявка удовлетворялась по рынку в любом количестве, которое доступно мне для покупки с учетом плеча? Т.е., игра ва-банк, или "игра на все".

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Цена открытия дня этой бумаги = цене С предыдущего дня. А это значит, что ГЭП не угадан. (Нет выигрыша даже в 1 пункт).
Технологический % составил 0.00

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил -0.18% и банк стал равен 1 053 199.26.

В реале.
Рад, что система оставила меня вне рынка, и уберегла от проигрыша.
Хотя, при таком ГЭПе, превратить сделку в прибыльную, "как 2 пальца". Ситуация сегодня позволяла иметь неплохую прибыль.

Итог: 12 / 6 / 1 053 199.26 / 1 044 333.16

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 11 марта 2008 - 16:30

[SLADKY]

Ситуация, сложившаяся сегодня, дает почву неприятным раздумьям.

Произошло следующее.
Одна бумага давала весь вечер сигнал. Но на последних 2-х минутах сигнал пропал. Я сижу на кнопке, готовый к трансакции, и радуюсь, что система отпускает меня на длинные выходные остаться вне рынка.
Вдруг, последним тиком дня, появляется сигнал (кто-то в мою сторону лихо двинул рынок). Бью по кнопке, а мне в ответ: зе енд.
Получается, что согласно статистическим расчетам, которые проводились, теоретически сигнал был, но практически его, вероятно, даже бот не смог бы реализовать.
Такая ситуация случилась в тесте, который я сейчас здесь веду, 1 на 12 сигналов. Т.е., вносит погрешность в расчеты на целых 8.33%
Это не может меня не огорчать. :angry:

А пока приму следующее решение:
Если сигнал сработает против рынка, то из размера теоретического банка вычту теоретический убыток, размер реала при этом оставлю прежним, количество теоретических выигрышей останется прежним, хотя общее число сигналов увеличу на 1.
Если сигнал окажется по рынку (т.е. выигрышным), то его учитывать не буду вовсе.

Что думаете, по этому поводу?

С уважением.

[SLADKY]

Цена открытия дня 197.34
Технологический % составил 1.32

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил 1.26% и банк стал равен 1 055 098.44

В реале.
Брал 2-мя частями: одна с открытия по 197.43, другая в 11:00 по 196.16. Средняя цена 196.795

Прирост с учетом всех комиссий составил 1.52%.

Банк реала составил 1 044 333.16

Итог: 11 / 6 / 1 055 098.44 / 1 044 333.16

Вероятность теоретической победы у Роснефти для игры в шорт повысилась до 58.33%.

Тестирую свою систему чуть более 1 месяца (самого короткого месяца в году, пусть и високосном году).
Хотелось бы, на длинные выходные уйти без сигнала. Ждем вечера.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 07 марта 2008 - 11:58

[SLADKY]

У Роснефти сегодня сигнал на продажу.

Продал все по 200.00

Цена закрытия дня 199.98

Вероятность выигрыша для шорта по Роснефти составляет 56.52%.
Средний выигрыш=0.639%
Средний проигрыш=0.361%
Макс проигрыш=1.37%
С 12.2.7 было: 23 сигнала, из которых 13 выиграли.

Ждем утра.

ПС. Если бы сегодня не было сигнала по моей системе, то я, пожалуй, продал бы Лукойл, в надежде отыграть "незаполненный разрыв". Довольно редкое событие. А вероятность выигрыша высока. Однако, я эту систему даже не рассматриваю, слишком редки сигналы.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 06 марта 2008 - 18:11

[SLADKY]

Цена открытия дня 50.09
Технологический % составил 1.07

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил 2.06% и банк стал равен 1 041 969.62

Для реала.
Продавал 2-мя частями: одна с открытия (почему-то получилась 50.00 ? А не 50.09), другая в 10:41 по 50.08. Средняя цена 50.04

Прирост с учетом всех комиссий составил 1.02%.

Заметьте, я не скрыл от вас вчерашний промах (покупка без маржи). Поэтому прирост такой низкий (не 2%, как было бы с маржой).
А потому в дальнейшем не буду обзывать "квази-реалом" счет, который переживает со мной реальные промахи (все тяготы и лишения ... реального теста).

Банк реала составил 1 028 681.03

Итог: 10 / 5 / 1 041 969.62 / 1 028 681.03

Вероятность теоретической победы у Сбер-п для игры в лонг повысилась до 83.33%.

Для справки: наш выбор бумаги оказался вариантом середнячком. Вариант лузера имеет технологический %=0.69, вариант Макс имеет технологический % =1.34

Радует, что соотношение теоретических побед/поражений =50/50, а счет зеленый!
Однако 10 сигналов, это еще не статистика.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 06 марта 2008 - 17:57

[SLADKY]

У Сбера-п сегодня сигнал на покупку (и у других бумаг он тоже есть).

Цена закрытия дня 49.51

Вероятность выигрыша для лонга по Сбер-п составляет 82.61%.
Средний выигрыш=1.123%
Средний проигрыш=1.120%
Макс проигрыш=2.64%
С 12.2.7 было: 23 сигнала, из которых 19 выиграли.

Купил по 49.52
Но купил, опять с лажей. Я раньше писал, что стараюсь поделить предполагаемую покупку на 2 части, чтобы не двигать рынок. Расчитав, какое число бумаг собираюсь покупать (стараюсь использовать весь банк), провожу покупку на последней минуте.
Получается: при игре в лонг первая покупка - без маржи, 2-я часть - задействование плеча.

Сегодня купил 1-ю часть, а при попытке купить 2-ю получил "превышение лимита". Не понос, так золотуха! :angry:
Начал панически подбирать новое кол-во бумаг на покупку. Пока подбирал, - зе енд сессии. Так что, опять лажа. Без маржи в лонге. В случае выигрыша, недополученная прибыль (для проигрыша, наооборот - хорошо). А, как я говорил, вероятность выигрыша статистически выше.

Отсюда вопрос ко всем:
Есть ли какая- либо фича в заявках, чтобы такая заявка удовлетворялась по рынку в любом количестве, которое доступно мне для покупки с учетом плеча? Т.е., игра ва-банк, или "игра на все".

Ждем утра.

2 нео

1. То, что я пропустил, это, как раз, оказалось ОЧЕНЬ ПЛОХО. (Закон Бутерброда). Банк квази-реала поднялся на > 1.7%, без меня. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/mellow.png
2. Ты путаешь даты моих постов. Твой последний пост написан вчера, когда система сигналов не давала.
3. По машинке Хейнца ты ошибаешься. Я с удовольствием ее бы протестировал, если бы ее знал. Но, к сожалению, я не знаю ни уважаемого Хейнца, ни его легендарную машинку. А сам изобретатель на связь со мной так и не вышел. Куда нам, смертным!
Помочь некому советом, например: по системе выходов, по лучшим инструментам и т.п. Все приходится самому, через свои ошибки, которые здесь откровенно выкладываю (чего я еще ни от кого не наблюдал). Если ты, нео, знаешь об его машинке, нипиши мне. Тестанем!
А пока закроем любые разговоры о Хейнце и его пресловутой машинке, до появления его в топике, который он инициировал. Пока, это (открытие топика) единственное, за что его можно поблагодарить и помянуть всуе.

Сейчас тестирую свою систему на истории с 01.01.2006.
Похоже, скоро опубликую обновленную статистику. И, вполне возможно, родится еще парочка систем по ГЭПам, которые буду тестить здесь же параллельно. Предполагаю, что они покруче будут. Но это только предположения.


С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 05 марта 2008 - 19:02

[Дэн]

Блин, что делать?


Похоже шикарный вход упустил. У амеров на 12155.4 поддержка, отскок вверх до >12400 неминуем. А я - вне рынка!!! :angry:

Ждем утра.

С уважением.

радуйся ,что пропустил...посмотришь завтра на свой квазиреал)

я так понимаю ты тестируешь машинку хейнца...

Сообщение отредактировал нео: 04 марта 2008 - 20:24

[SLADKY]

Цена открытия дня 311.00
Технологический % составил 0.65

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил 1.21% и банк стал равен 1 020 938.29

Для реала.
Цена закрытия (О 10:50) 312.16
Прирост с учетом всех комиссий и маржой в 1.8 раза составил 1.74%
Банк квази-реала составил 1 018 267.38

Итог: 9 / 4 / 1 020 938.29 / 1 018 267.38

Вероятность теоретической победы у МТСа для игры в лонг повысилась до 81.82%.

Для справки: наш выбор бумаги оказался вариантом середнячком. Вариант лузера имеет технологический %=0.38, вариант Макс имеет технологический % =0.96

Вот почему нельзя мне пропускать по любой причине сигналы. Вероятность выигрыша выше, чем проигрыша.

С уважением.

[SLADKY]

Блин, что делать?
У МТС сегодня сигнал на покупку (и у других бумаг он тоже есть).
Пока дергался и высчитывал, просрал вход. Остался вне рынка.

Цена закрытия дня 309.00

Вероятность выигрыша для лонга по МТС составляет 80.95%.
Средний выигрыш=1.136%
Средний проигрыш=1.427%
Макс проигрыш=2.01%
С 12.2.7 было: 21 сигнал, из которых 17 выиграли.

Поступлю следующим образом. Банк квази-реала завтра посчитаю так:
Ценой входа будет Н последней минуты 309.48.
Ценой выхода станет завтрашний О свечи 10:50. Если будет плюс, то коэф.маржи приму 1.8, если минус, то 2.0. Чтобы неповадно было.

Похоже шикарный вход упустил. У амеров на 12155.4 поддержка, отскок вверх до >12400 неминуем. А я - вне рынка!!! :angry:

Ждем утра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 03 марта 2008 - 18:20

[SLADKY]

Уф, пронесло /со стулом все в норме/!

Одна бумага мурыжила последние 10-5 минут торгов пытаясь дать сигнал в лонг! И без поддержки остальных! Когда DJ еще необходимо минимум на 12 330 пролиться, чтобы начать пытаться расти.

Но, слава Богу, отпустила на выходные без сигнала.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 29 февраля 2008 - 17:54

[SLADKY]

Приятно видеть, что счет реала снова позеленел.

Цена открытия дня 1826.00
Технологический % составил 0.33

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил 0.26% и банк стал равен 1 008 732.63

В реале.
Сегодняшний день только подтвердил мою уверенность в первом получасе. Не вижу смысла в дальнейшем ограничиваться 15-тью минутами для реала, если в реале я буду стараться закрывать шорты ближе к окончанию первой 30-тиминутки. Ведь тест идет в реале. Тогда незачем искусственно ограничивать по времени сделки (статистически прибыльные). Ведь эта система - тоже статистическое превосходство над рынком в моем воспаленном воображении. Потому, в дальнейшем, время форс-мажора буду считать закрытие первых 30 мин сессии.

Сделку закрывал 2-мя частями: в 10:50:50 по 1821.01, когда Его Величество СТРАХ не дал дождаться очевидной цели по "Волнам Вульфа" 1818.33, и в 10:59:54 по 1822.00, когда Ее Высочество ЖАДНОСТЬ заставила ждать на 1815.01, а не на 1815.02 или .03 (кстати цена билась в мою цену, только в очереди я оказался не первым, а потому в пролете. Выиграть копейки, теряя тысячи!).
Прирост с учетом всех комиссий составил 0.45%
Банк квази-реала составил 1 000 813.20

Итог: 8 / 3 / 1 008 732.63 / 1 000 813.20

Вероятность теоретической победы у Лукойла для игры в шорт повысилась до 54.55%.

Для справки: наш выбор бумаги оказался вариантом лузера, вариант Макс имеет технологический % =0.39
Исторические серии проигрышей для "Игра только в лонг" и "Игра только в шорт" остались прежними. А для "И в лонг, и в шорт" составила 8 лузов, с просадкой почти в 7.5% (для варианта Лузер).

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 28 февраля 2008 - 12:46

[SLADKY]

7/2 это объясни поточнее ,что имеется ввиду,а то ниже не очень понятно расписано.

7 - количество отработанных моим тестом сигналов.

2 - количество угаданных ГЭПов (неугаданный ГЭП - это когда цена бумаги упала или осталась неизменной при сигнале "в лонг", выросла или осталась неизменной при сигнале "в шорт". Рассматриваются только цены О дня и С предыдущего дня. Изменение даже в 1 пункт в сторону сигнала признается угаданным ГЭПом).

1 006 116.72 - размер теоретического банка с учетом комиссии. Т.к. мой брокер комиссию не взымает, то учитываю только комиссию ММВБ, а также комиссию брокера за использование маржи (12% годовых за деньги /для лонгов/ и 15% годовых за бумаги /для шортов/). Цвет красный, если банк ниже стартового, а зеленый - "мы в шоколаде"). Этот банк является теоретическим, потому что возможности входа в сделку по цене закрытия дня я не знаю. А также нет 100%-го способа выхода по цене открытия дня, т.к. не существует ничего 100%-го.

996 329.28 - размер реального банка, расчитываемого по тем же правилам, что и теоретический банк, но исходя из реальной цены входа в сделку и цены выхода из нее. В случае, если сделка не закрыта до истечения 15 мин следующего дня по любой причине, ценой выхода считаю цену закрытия первой 15-минутной свечи.

Последнее условие (закрытие 15-мин свечи), вероятно, пересмотрю в ближайшее время, когда проанализирую поведение цены после сигналов. Пока есть только гипотеза, что закрывать угаданный лонг надо на закрытии первых 15-ти минут, а угаданный шорт - на закрытии первых 30-ти минут. А при ошибках выходить немедленно. Но это только гипотеза. До проверки статистики.
А сегодня, вероятно, буду выходить около 11 часов. Хотя возвращение цены к 1847-53 в ближайшее время неизбежен, возможно даже с ГЭПа. Но "будет день - будет пища".

Вопрос ко всем:
Я все это объяснял ранее действительно непонятно? Или нео посчитал, что "много букофф", и не стал читать? /В подписи добавил дату начала теста/.
Если не понятно, - переспрашивайте. Прошу прощения за костноязычие.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 28 февраля 2008 - 18:04

[Дэн]

Итог: 7 / 2 / 1 006 116.72 / 996 329.28


С уважением.

7/2 это объясни поточнее ,что имеется ввиду,а то ниже не очень понятно расписано.

[Дэн]

Я еще позавчера написал другу, что можно смело стоять в лонгах пока DJ не превысит 12767.6. Но это по тех.анализу!
А здесь мы рассматриваем ГЭПмашинку. Система дала сигнал. Он АЛОГИЧЕН, но это система. И для теста, я ему подчинился. А иначе, зачем все было начинать?

То, что будет завтра, сейчас уже очевидно. Будет большая Ж.ПА.
Но как оптимизировать систему? Наверное, только правильным выходом.

С уважением.

я оказался неправ...гамак сегодня дал и шортистам и лонгистам...
шортистам в большей степени.

[SLADKY]

У Лукойла сегодня сигнал на продажу (и у других бумаг он тоже есть).
Средняя цена продажи получилась 1831.66

Цена закрытия дня 1832.00

Вероятность выигрыша для шорта по Лукойлу составляет 52.38%.
Средний выигрыш=0.820%
Средний проигрыш=0.721%
Макс проигрыш=1.81%
С 12.2.7 было: 21 сигнал, из которых 11 выиграли.

Количество сигналов, которое я обычно здесь пишу, соответствует числу сигналов за названный период, КОНКРЕТНО для того направления, которое играю. Сегодня - это сигналов "в шорт".

Утро вечера мудренее.

С уважением.