Сообщений в теме: 339

[StarMud]

" Главно нужно твердо верить, что важнее дела нет....
И тогда не помешает вам ни холод, ни жара
Задыхаясь от восторга заниматься ерундой...."
Остер.

А если серьезно, то я плохо себе представляю алгоритм этого индикатора. Хейнц когда то писал, что в расчетах амеры вообще не используются. На сегодняшний день наш рынок, просто как Жучка за пиндосами бегает. По Хейнцу же получается, что влияние амеров на геп настолько мало, что его даже не стоит учитывать. Может я от жизни отстал?, и при расчетах, все уважающие себя прогнозисты давно используют взаимное расположение планет, галактик и т.п. Все имхо, конечно.

[SLADKY]

Ну ООООчень не хотелось ставить, тем более, что нефть прет вверх, а у амеров новостя за новостями. Кроме того шортить на выходные - тройная комиссия за бумаги.
Но по системе у Сургнфгз-обыч сегодня снова сигнал на продажу (и у других бумаг они тоже есть).
Пришлось продавать. Средняя цена 22.67204286
Цена закрытия дня 22.7

Вероятность выигрыша для шорта Сургнфгз составляет 61.54%.
Средний выигрыш=0.852%
Средний проигрыш=0.313%
Макс проигрыш=0.87%
С 15.2.7 было 26 сигналов, из которых 16 выиграли.
Ждем приговора амеров.

С уважением.

[SLADKY]

С Божьей помощью, все прошло отлично.

Цена открытия дня 23.05
Технологический % составил 0.65

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил 0.58% и банк стал равен 1 039 584.13

В реале.
Покупал 4-мя частями в течение первых 9 минут. Средняя цена покупки 23.0436381


Прирост с учетом всех комиссий составил 0.96%
Банк квази-реала составил 1 021 962.45

Итог: 4 / 2 / 1 039 584.13 / 1 021 962.45

Вероятность теоретической победы у Сургутнфгз-об для игры в шорт повысилась до 61.54%.

Забыл сказать, что сигналы на продажу имели еще несколько бумаг, но с меньшим процентом выигрыша на истории.
ГАЗПРОМ, имевший ту же вероятность выигрыша, но худшие показатели отношения макс выигрыша/макс проигрышу сегодня дал минус. Правда незначительный.

Пока все обнадеживает!

С уважением.

[SLADKY]

Очень не хотелось ставить, тем более, что нефть прет вверх, а в 18:00 у амеров новостя по нефти. Но по системе у Сургнфгз-обыч сегодня сигнал на продажу.
Пришлось продавать. Средняя цена 23.282
Цена закрытия дня 23.2

Вероятность выигрыша для Сургнфгз составляет 60.00%.
Средний выигрыш=0.865%
Средний проигрыш=0.313%
Макс проигрыш=0.87%
С 15.2.7 было 25 сигналов, из которых 15 выиграли.
Ждем приговора амеров.

С уважением.

[SLADKY]

Ну, похоже топик начал оживать. Народ заходит.
Не плохо бы и автора топика, Хейнца, услышать. Может, какие рекомендации даст. Все ж не новичок в битве за ГЭПы.

Вопрос к посетителям топика:
Подскажите какие-нить инструменты на ММВБ, которые обладают следующими свойствами:
1. высокая ликвидность (как у "голубышек")
2. имеют в графиках большие ГЭПы (как напр. индексы Nikkei 225 или Hang Seng), значительно превышающие дневную волатильность (или соизмеримые с ней).

Я рассматривал в своих исследованиях только акции ММВБ.
Чтобы попусту время не терять, я попробовал бы на истории протестить эти инструменты.

Кстати, на сегодня сигналов нет. Время зализывать раны.

Для реала: на случай когда мы заведомо оказываемся в заднице с ожиданием ГЭПа, буду пробовать половину позы закрывать по цене открытия. Сегодня еще до сессии по РБК был прогноз, что откроемся "во флэте" (читай в падении). Но Супержадность рулит.
Кстати, для совершения продажи по цене открытия достаточно в предсессию поставить заявку на продажу по цене заведомо ниже цены открытия, но не более 15% от цены, иначе торговая система ее не примет. Для покупки, - соответственно выше предполагаемой цены открытия.

Ждем послезавтрашний лоу и закупаемся?

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 13 февраля 2008 - 18:32

[SLADKY]

Цена открытия дня 85.15
Технологический % составил -0.28

Прирост теоретического банка с полным использованием маржи (с учетом комиссии и % за маржу) составил -0.65% и банк стал равен 1 033 589.31

В реале.
Продавал тремя частями в течение первых 15 минут. Средняя цена продажи 84.63333333

Прирост с учетом всех комиссий составил -1.59%
Банк реала составил 1 012 288.76

Итог: 3 / 1 / 1 033 589.31 / 1 012 288.76

В "итог" добавил (второе число) кол-во теоретических побед.
Использование маржи усилило боль от проигрыша. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/beer.gif

Вероятность теоретической победы у Сбера для игры в лонг понизилась до 66.67%. Такая вероятность оставляет его в моем тесте.

С уважением.

[koma]

Средняя цена покупки оказалась ужасно скверной, отсутствие опыта сказывается http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/beer.gif((
302.3350093

Ждем утра. Плохо войти, половина беды. Лишь бы она (беда) на стала целой.

Цена теоретического закрытия дня для МТС 299.00

С уважением.

Как тельняшка - черная полоса - белая. Главное ступив на черную вдоль нее не пойти.

[vanuta]

наблюдаем, затаив дыхание...главное, что вы самодостаточны, сами себя поправляете и чините...интересное и нужно дело делаете...правда надо на выходных мне разобраться с вашими обратными транзакциями, здесь у меня школьный пробел, видимо...

[SLADKY]

Очень не хотелось ставить, но система есть система.
У Сбера сегодня снова сигнал на покупку.
Пришлось покупать. Средняя цена 85.28666667
Цена закрытия дня 85.39

Перепроверил расчеты теоретических прибылей/убытков по этой тактике. Нашел ошибки. Вероятность выигрыша для Сбера составляет 71.43% с учетом исправления ошибок.
Средний выигрыш=1.072%
Средний проигрыш=0.915%
Макс проигрыш=2.70%
С 26.7.7 было 14 сигналов, из которых 10 выиграли.
Ждем приговора амеров.

С уважением.

[SLADKY]

Цена открытия дня 306.00
Технологический % составил 2.34

Прирост теоретического банка с полным использованием маржи (с учетом комиссии и % за маржу) составил 4.60% и банк стал равен 1 040 351.60

В реале.
Все продал в течение первой минуты. Средняя цена продажи 306.495
Прирост с учетом всех комиссий составил 2.65%
Банк реала составил 1 028 603.32

Итог: 2 / 1 040 351.60 / 1 028 603.32

Вот что значит неудачный вход! А к 10:46 цена сделала хай 314 Значит и выход не самый лучший.
Но как я понимаю биржу: Не проиграл - значит выиграл!

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 12 февраля 2008 - 11:16

[SLADKY]

Средняя цена покупки оказалась ужасно скверной, отсутствие опыта сказывается ((
302.3350093

Ждем утра. Плохо войти, половина беды. Лишь бы она (беда) на стала целой.

Цена теоретического закрытия дня для МТС 299.00

С уважением.

[SLADKY]

Сигналов сегодня много.
Вошел по МТС в 17:39 и в 17:44, к сожалению, по 304 (макс). Вероятность выигрыша по резалту с 21.2.7 составляет 100.00%.
Вероятный проигрыш: средний составляет 0.0%, максимальный 0.0%.
Вероятный выигрыш: средний 0.997%. За этот период состоялось 16 сигналов, 16 из которых - выиграли.

Учитывая предыдущий опыт, когда по Сберу я своей покупкой "по рынку" лихо продавил цену, поэтому средняя так отличалась от максимальной, брал МТС тремя заявками.
Результат получился еще хуже, т.к. начал брать по 304, а цена провалилась еще до 299. Среднюю цену укажу после получения электронного отчета брокера.

Пока нет времени. Позже дополню

С уважением.

[SLADKY]

Я тут вот о чем поразмыслил.
Я рассматриваю эту систему для себя.
А кто я такой?
Я обычный, азартный, "сливающий" частный трейдер, обладающий всеми качествами, присущими таким людям, в т.ч. СуперЖадностью и СуперСтрахом.

А т.к. систему я сейчас тестирую в реале, то какого рожна, использовать такой показатель как Учтивость. Надо смотреть результат реальной работы.

Поэтому оценку следует производить следующим образом:

Кол-во сигналов / Банк теоретический / Банк реальный

Но Банк реальный у меня постоянно меняется (игра в течение сессии, снятие/пополнение и проч.). Потому принимаю его Стартовое значение тоже равным 1.000.000 руб.

Другой вопрос:
Как оценить реальную работу?

Ведь после открытия рынка цена может пойти в любую сторону.
В случае со Сбером мне просто повезло. Однако, ранее играя по этой тактике, я никогда не ставил ордера в предсессию, а всегда готовил ордер на обратную трансакцию "по рынку". Просто в той ситуации был очевиден отрицательный исход и надежда на начальный "расколбас" оправдалась. А если бы не оправдалась? Тогда я бы заменил завку на "рыночную". Но когда?
Не говоря уже о том, что психологический фактор или фактор моего опыта (точнее неопытности) может заставить меня держать прибыльную или убыточную позу, необходимо помнить и о форс-мажоре вроде глюка с инетом или терминалом и т.п.
Значит, есть смысл оговорить граничные условия для оценки ситуации в реале. Допустим, вне зависимости от того, что поза осталась открытой, результатом реала признается цена закрытия первых 5 минут. А может 15?, а может часа?

Ваше мнение?

Если до следующего сигнала я не услышу вашего мнения, то мои ответы будут такими:
1. Коэффициент использования маржи при игре в лонг будет оставлен равным 2. Его уменьшение приведет к уменьшению первого теоретического убытка по Сберу. И это может показаться лукавством расчетов. Если система прибыльна, то она себя вытянет при любом коэффициенте.
2. В случае реальной работы, если поза не закрыта по любой причине к окончанию первых 15 минут, то ценой обратной трансакции признается цена закрытия первой 15-минутной свечи торгов.

Пока дам оценку ситуации в новом формате:

1 / 994 600.00 / 1 002 074.29

Во избежание разночтений, внесу изменения по средней цене покупки Сбера в прошлой сделке: 88.347723

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 08 февраля 2008 - 21:42

[SLADKY]

На сегодня сигналов нет.
До понедельника можно отдохнуть.
Жду ваших мнений по ранее заданным мною вопросам.

С уважением.

[SLADKY]

Добавлю еще такую поправку /против себя/:

Технологический % буду расчитывать с точностью до 0.01, но с округлением против нас. Т.е., если получаю лося (как сегодня), то округляю до 2 знака после запятой в сторону увеличения по модулю. Если фиксирую прибыль, то округление происходит с точностью до 2 знака после запятой в сторону уменьшения по модулю.
Примечание: При игре в лонг, сначала удваиваю технологический %, затем округляю.

Похоже, все правила своих будущих расчетов описал.

Есть ли возражения по этим правилам? - Постите. Ждать не буду.

А обсудить пока можно следующий моменты:
Хотя в предыдущем топике я предположил, что ухудшаю для себя резалты принимая, что мне полностью удастся использовать свои средства, особенно для игры в лонг, однако думаю, что это наоборот улучшит результат. Ведь если мои сигналы окажутся ложными, то они и так дадут "-", а вот если они действительно будут прибыльными, то удвоение (кратность плеча) принесет знАчимый плюс. Тем более, что изученная мною годовая (кроме Сбера) хистори, статистически показывает более прибыльной игру в лонг. А также, в реале все равно невозможно закупиться на весь банк без остатка.
Может следует принять кэфф.=1.8 или 1.9? Без использования маржи (почти игра флэтом) не хочу. Раз есть стат.преимущество лонгов, то его надо использовать.
Однако, уменьшение кэфа снизит и размер убытка в проигрышной ситуации, как сегодня со Сбером. А измени я его сейчас (после проигрыша), меня могут заподозрить в лукавстве расчетов.

Если посетители топика окажутся глухи к моему вопросу до следующего сигнала, то я приму коэффициент равным 1.8.
Это приведет к уменьшению комиссии брокера и биржи при игре в лонг на 10% и к уменьшению на эту же величину, как Прибыли, так и Убытков (технологический %).

Ваши мнения?

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 08 февраля 2008 - 03:24

[SLADKY]

С сегодняшним постом не спешил, потому что сигналов на сегодня не было.

Подведем промежуточный итог.
Посчитаем выигрыш.
Он будет состоять из 4 частей:

Технологический прирост, % (разность между О текущего дня (88.00) и С предыдущего дня (88.20), относительно С предыдущего дня*100%). В основном будем играть лонги, которые статистически показывают результаты лучше, но при отсутствии альтернативы, не побрезгуем и шортом. Поэтому будем использовать маржу. В расчетах примем допущение /не в нашу пользу/, что банк использован без остатка. При расчете лонгов, технологический % умножаем на плечо 2;

Комиссия брокера (в моем случае =0 до августа) /это слагаемое будет отброшено/;

Комиссия биржи =0.01% Для обеих трансакций =0.02% /что не совсем верно, т.к. обратная трансакция производится по другой цене/. При игре в лонг умножаем на плечо 2. Т.е., 0.04%;

Проценты, взымаемые брокером за использование маржи или при игре в шорт (в моем случае для денег 12%годовых, для бумаг 15% годовых, что составляет соответственно, для лонгов с маржой 0.04%/ночь, для шортов 0.04%/ночь, и для переноса на ПН, соответственно 0.1% и 0.12%).

Итого: сегодняшний выигрыш по Сберу составил =2*(-0.23%-0.02%)-0.04%=-0.54%

Примем стартовый банк равным 1.000.000 рублей.
На окончание витуальной сделки (т.к. за цену входа принимается С предыдущего дня, а за цену выхода - О текущего) наш банк составил:
994 600 рублей.

Теперь о том, что случилось в реале.
Поняв, что с ГЭПом я облажался, я в предсессию выставил ордер на продажу по 88.48. Продажа по этой цене с лихвой покрывала все затраты (комиссии и % за маржу) и не была выше психологического 88.50, где могло быть таких как я целая толпа. В первую минуту всегда идет расколбас цены. Именно в первую минуту цена учтиво пробежалась до 88.64, что и стало максимумом дня. Назовем ниже такую ситуацию Учтивость. Т.е., наличие возможности выйти без потерь в первые минуты.

В дальнейших публикациях сигнала для той или иной бумаги буду писать проценты вероятности выигрыша и % потерь с учетом ранее проведенных вычислений (которые не учитывали % комиссий и маржи, т.е. считался только технологический %) приплюсовывая новые данные. Например: для Сбера вероятность выигрыша составила теперь 76.92%.
Но статистику начнем здесь с нуля.
Ее поведем такой дробью
Случаев сигнала /Побед (технологических)/ Учтивостей
Т.е., для сегодняшнего Сбера итог моих опытов
1/0/1

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 08 февраля 2008 - 01:09

[SLADKY]

Нет, я не Хейнц.
Я "другой кто-то"

Амеры оставили от надежды на завтрашнюю победу ПШИК.
Но, поживем - увидим.
Жаль, если для Сбера станет соотношение выигрыш/проигрыш равным 10/3.

Сообщение отредактировал SLADKY: 06 февраля 2008 - 23:52

[vanuta]

давайте попробуем, только вы тот самый хейнтц, или другой кто-то?))))

[SLADKY]

Забыл добавить, что С сегодня составил 88.20, согласно использовавшейся методике расчетов.
С уважением.

[SLADKY]

Для Сбера сегодня был сигнал на ГЭП вверх.
Вошел в 17:43, к сожалению, по 88.39 (макс) ~88.38(средн). Вероятность выигрыша по резалту с 26.7.7 составляет 83.33%.
Вероятный проигрыш: средний составляет 0.366%, максимальный 0.64%.
Вероятный выигрыш: средний 1.072%. Статистика по Сберу, к сожалению, бедна. За этот период состоялось 12 сигналов, 10 из которых - выиграли.
Это для тех, кто оценивает достоверность. Лично мое мнение: для Сбера делать серьезные выводы пока рано.
Определение (мое): ГЭП это разность цены между С предыдущего дня и О следующего (даже в 1 пункт).
% изменения (выигрыш/проигрыш) оценивается к С предыдущего дня.
Оценку прибыли/убытка не произвожу. Не спрашивать.
Думаю, что бы тема не сдохла, попробую публиковать свои входы.
Критики могут отдохнуть, публиковать буду стараться в течение часа после закрытия, т.е. тогда, когда появляется время. Мне пофигу, как народ будет относиться к такому запаздыванию, потому как я буду играть в реале.
Есть возражения, - пишите. Мой блог в этом топике будет закрыт. Публичного проигрыша не боюсь. Боюсь только потери денег.
С уважением.