Сообщений в теме: 339

[SLADKY]

Выходной день. Можно отдохнуть и даже помечтать.

2 всем
Что бы Вы сделали, если бы у Вас была подобная рабочая ГЭП-машина?
Расслабьтесь. Давайте пофантазируем! http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/tongue.png

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 05 апреля 2008 - 18:39

[SLADKY]

2 Василий
Спасибо за поздравление.

Но впереди весь путь.
Система 1.
Сигналов нет.

Система 2.
Сигнал на покупку по Сбер.
Цена закрытия 77.35

Купил по средней цене 77.30935582
Не знаю стоит ли огорчаться, но закупиться с маржой не успел. Может и к лучшему. На выходные же. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png Но это случайно.
Вероятность выигрыша составляет 67.83%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.44
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 21.03.08 было 258 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 10/2. На закрытии: 11/1.

Ждем утра ПН.

С уважением.

[SLADKY]

На самом деле, после того, как появилось в Системах время выхода, они перестали быть "Системами по угадыванию ГЭПов". Скорее, они стали Системами, использующими ГЭП.
Типичный пример сегодня. ГЭП пусть слабый, но вверх. Но Система выиграла. По Системе выход в 10:50. Этот выход был показан /назначен/ системой в результате анализа более, чем двухлетней статистики. Но выход в 10:50 предпочтителен не всегда, а только в тех условиях, которые выдали сигнал на продажу.

Вчера, полюбовавшись графиком Лукойла уже далеко после закрытия, лично я на нем увидел "голову-плечи", которая скоро уронит цену минимум до 1900. Поэтому не удивляюсь, что Система выдала сигнал к продаже. Задача сегодня была использовать ситуацию. Когда с открытия цена не вальнулась вниз /согласно моему предыдущему посту: "я - в заднице"/, то, естественно, я принимаю решение ждать 10:50 /вдруг "голова-плечи" начнет отрабатываться/. Но цена на линии шеи, значит вероятен небольшой отскок и вверх. Потому, в 10:50 выхожу с рынка со спокойной душой с маленьким плюсом. Не жадничая.
Все равно, с такими Системами, с Божьей помощью и вашей поддержкой, все бабки будут наши! Это только вопрос времени! http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png

Система 1.
Без изменений.
Итог: 23 / 14 / 1 120 173.09

Система 2. (Реал).
Покупал 2-мя частями: в 10:46, и в 10:50
Средняя цена 1957.755. (Бот купил бы по 1958.50, что не принципиально).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.08% и банк реала составил 1 088 544.49.

Итог: 13 / 11 / 1 088 544.49

С уважением.

[SLADKY]

...Далее, твоя система по-сути - это угадать открытие с отрывом вверх, вот цель. Вот и надо брать результат этой цели и не думать, на сколько измениться цена после твоего закрытия, не дожидаясь сигнала системы. Ты выполнил свою задачу, если повезло, то победил. Т.е. я хочу сказать то, что если ты остался не в убытке, а даже победил - это уже хорошо, даже если потом цена еще ушла вверх. Не надо думать о том, что ты не дополучил, ведь будет еще возможность. ...

Попробовал переосмыслить твои слова.
Правильно ли я понял? Ты хотел сказать, что в сомнительной ситуации /ждем ГЭП вверх, а амеры припали, или наоборот - ждем ГЭП вниз, а амеры подросли/ не стоит выпендриваться, а следует сразу в предсессию установить заявки на безубыток.
Таким образом получится, что если ГЭП случился в нашу сторону, то нам все равно достанется по лучшей цене, а если не в нашу, то существует вероятность на расколбасе первой минуты выйти в безубытке. Если же мы окажемся в заднице, то будем принимать решение: подчиниться указке Системы и остаться до заданного времени, или, срочно искать момент на выход, фиксируя убыток.

Если так, то сегодня у меня был бы очередной выигрыш. Но Ее Высочество Жадность не давала закрыться с профитом. ММВБ и ММВБ10 прут вверх после ГЭПа вверх, а РАО, как баран, уперлось в сопротивление. А бараном оказался я.

Пожалуй, стоит подумать о таком выходе. Я его уже описывал где-то месяц назад для Системы 1, тогда, когда у меня еще не было данных по статистически лучшим выходам по времени.

Вот и на завтра, похоже, такая же ситуация /правда, симметрично вниз/ корячится.
Таких ситуаций, думаю, будет как раз большинство.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигналов в шорт полным полно, но от шортов я отказался по Системе 1.

Система 2.
Сигнал на продажу по Лукойлу.
Цена закрытия 1960.00

Продал по цене 1960.49
Вероятность выигрыша составляет 60.00%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.88
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.07
С 01.01.06 по 21.03.08 было 95 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 6/10. На закрытии: 4/12.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Здесь победа.
Цена в 11:00 ПолюсЗолото 1216.03
Прирост с учетом всех комиссий составил 1.14% и банк составил 1 120 173.09.

Итог: 23 / 14 / 1 120 173.09

Система 2. (Реал).
Здесь луз. Хотя ГЭП был в нашу сторону и в 10:30-33 можно было выйти без убытка.
Продавал 4-мя частями: в 10:30, и с 11:52 до 12:10
Т.к., 3/4-ми выходил после 1-го часа, то цена выхода будет средней между 1/4 по 24.439 и 3/4 по цене в 11:30 24.220. Средняя цена 24.27475. (В реале получил более высокую цену, и меньший убыток -0.44%).

Прирост с учетом всех комиссий составил -0.72% и банк реала составил 1 087 632.64.

Итог: 12 / 10 / 1 087 632.64

С уважением.

[SLADKY]

А я, как раз, наоборот, ожидаю либо легкого роста /маловероятно/, либо легкой коррекции вниз после вчерашнего ралли.
Цель, которую я указывал ранее (12600) достигнута. Теперь небольшок отскок вниз, либо консолидация. На часовом фьюче уже двойной дивер по RSI. Хотя, не исключено падение до 12 470.
Затем жмем до 12750.

Но эти размышления уже для другой ветки.

Утро нас рассудит. Оно будет не легким для меня. Впрочем, как всегда.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 02 апреля 2008 - 21:31

[SLADKY]

Очень хочу приобрести механическую торговую систему, не подскажите с чего начать???

С поиска прибыльной МТС и ее владельца.

Хотя вопрос Мангуста провокационный, но чувствуется, что он наблюдает за моими Системами. И, конечно, понимает, что это за цифирки я пишу: "на 17:42 было сигналов: 16/0". Он понимает, что если бы я делился инфой по сигналам, то еще 15 человек (кроме меня) смогли бы встать в нужную позу по разным эмитентам, не мешая друг другу (не двигая рынок из-под другого).
Тогда сегодня, при моем выигрыше в +1.9%, двое из них с маржой плюсанули бы не менее 4% каждый, а третий больше 5%.
Аналогично вчера, 1 из 14 человек плюсанул бы на счет >6%, а другой 10%. Не хилый был бы у них уловчик! При этом трое потеряли бы около 2% банка.

Это могло бы случиться в том случае, если бы у меня была готовая оттестированная Система. Что сигналам зря пропадать?
Но нет у меня пока такой Системы.

А то, что имею, то еще тестироваться должно. ПУБЛИЧНО и, желательно, как у меня, ПОДКОНТРОЛЬНО.
И, конечно, живыми бабками хозяина МТС.


С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 03 апреля 2008 - 01:07

[Mangust]

Очень хочу приобрести механическую торговую систему, не подскажите с чего начать???

[SLADKY]

В любой системе есть промахи, она не может быть 100%.
...
А недостаток системы, по-моему, в том, что ты играешь только лонг, а ведь сейчас просто более менее благоприятная ситуация для лонга, поэтому твои победы так часты.

Конечно, мои Системы не являются 100%-ми.
Процент выигрыша, который я пишу, это и есть выигрышный % Системы в данном конкретном случае.

Опять я слышу: "сейчас просто более менее благоприятная ситуация для ..." :angry:
Если это так, то, видимо, все уже давно закупились с маржой в лонг. И только я один, как дурак, страдаю ерундой.

Нет такой ситуации. Я никогда не знаю, чем закончится использование мною очередного сигнала. Поэтому, иногда публикую в постах свои сомнения. А они почти в каждом посте!
И, конечно, мне никогда не ведом завтрашний исход моей сегодняшней сделки. Представь, какой мандраж меня бьет, когда я влезаю в сделку да с маржой "по самое небалуй"! Бабки то реальные!!!!!

Василий, без обид. Более того, я понимаю, что ты хотел меня утешить, а я на тебя "собак спустил".
Но это напоминает старушечий разговор "Вот в наше время...".
Времена всегда одинаково сложные /для пессимистов/.
Времена всегда одинаково прекрасные /для оптимистов/.

Всем желаю превосходных времен, увенчанных профитами!
С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 02 апреля 2008 - 19:44

[SLADKY]

Конечно, полное безумие сегодня играть в лонг, после вчерашнего ралли америкосов, но система есть система.

Система 1.
Сигнал в лонг по ПолюсЗолото (Без поддержки. Что еще хуже, так это: ГАЗПРОМ, Лукойл и Ростел просятся в продажу, но от шортов я отказался по Системе 1).

Цена закрытия 1206.41

Вероятность выигрыша составляет 72.22%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =6.78
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=15.34
С 01.01.06 по 21.03.08 было 18 сигналов.
Выход на открытии свечи в 11:00

Система 2.
Сигнал на покупку по РАО.
Цена закрытия 24.4

Купил по средней цене 24.41104268.
Вероятность выигрыша составляет 62.75%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.55
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.22
С 01.01.06 по 21.03.08 было 247 сигналов.
Выход на открытии свечи в 11:30

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 9/2. На закрытии: 9/3.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Без изменений.
Итог: 22 / 13 / 1 107 547.06

Система 2. (Реал).
Продавал 3-мя частями: в 10:30, в 10:32 и в 10:45 /Ну и слаб я на психологию! А заявочка на 12.085 стояла. /. Средняя цена 11.97068816. (Если бы вышел строго по системе, то получилось бы по 11.975, и бот выиграл бы на 0.04% больше, что не существенно).

Прирост с учетом всех комиссий составил 1.90% и банк реала составил 1 095 497.22.

Итог: 11 / 10 / 1 095 497.22

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 02 апреля 2008 - 10:51

[SLADKY]

Система 1.
Сигналов нет.

Система 2.
Сигнал на покупку по Сургнфгз-п.
Цена закрытия 11.850

Купил по средней цене 11.85050075.
Вероятность выигрыша составляет 68.85%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.93
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.45
С 01.01.06 по 21.03.08 было 122 сигнала.
Выход на открытии свечи в 11:30

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 16/0. На закрытии: 16/0.

Стремненько по Сургнфгз-п было входить в лонг. И, хотя, он уже откатился до 50% по Фибо от предыдущего подъема, но на 5мин и 15мин у него пробой линий поддержки на RSI. Да и ММВБ еще не сделала даже 38.2%-го отката, но похоже отрисовала "Трех индейцев". Но сигнал есть сигнал. (Точнее сигнал сегодня по 16 бумагам в лонг.)

Ждем утра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 01 апреля 2008 - 17:18

[SLADKY]

2 всем наблюдателям

Гложет меня "червь", состояние "как украл". Это я о вчерашней ситуации.
С одной стороны - работаю реал, а реально я вышел вчера очень плохо. Потери моего реального счета составили вчера -1.75% (Страх и Жадность).
Показатели Системы 2 выглядели бы после вчерашнего проигрыша и сегодняшнего выигрыша так: 10 / 9 / 1 063 313.93

О тестировании моей Системы знает не менее 2-х человек моего брокера, которые могут в реале наблюдать как процесс моего входа (выставление заявок, время выставления, суммы и проч.), так и выхода.
Хотя мне никто не высказал никаких упреков в подсчете резалтов по вчерашнему дню, считаю своим долгом рассказать о своем вчерашнем промахе.
Ведь, за моими результатами может наблюдать молодежь. А напяливать ей на глаза "розовые очки" считаю Великим Грехом.

Именно вчерашний случай дал, мне сегодня психологическую поддержку выхода по Системе в 11:30. Ведь рынок между 10:30 и 11:30 провалился.
Если оглянуться назад на весь тест Системы 2, то результат (счет) был бы почти таким же, если бы я тупо выходил в указанное Системой время. А, возможно, был бы лучше. Хуже выглядел бы только счетчик Сигнал/Победа (10/8). Но счетчик, это не деньги. А наша цель - рост нашего депо.

С другой стороны - я оговаривал перед тестированием, что если задержка закрытия превышает первый час торгов по любой причине (сбой терминала, инета, моя нерешительность и т.п.), то считать выход по времени указанному мною вечером. Т.е., формально я никого не обманул.

Именно, потому счет теста: 10 / 9 / 1 075 070.42, но внимательный наблюдатель может все вышесказанное отложить на ум.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 01 апреля 2008 - 12:18

[SLADKY]

Даааааа, от утренней ситуации очко конвульсировало, как у оргазмирующей женщины. Так хотелось сбежать с рынка, фиксируя убыток (Его Величество Страх), когда после плюсового ГЭПа полетели в убыток. Но опыт прошлого дня, заставил доверяя Системе дождаться 11:30. И Система вырулила!

Система 1.
Открытие свечи в 10:30 РАО-п =20.95
Прирост с учетом всех комиссий составил 0.39% и теоретический банк Системы 1 составил 1 107 547.06.

Итог: 22 / 13 / 1 107 547.06

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: в 10:30 и в 11:30. Средняя цена 24.31162883. (Если бы вышел строго по системе, то получилось бы по 24.263, и бот выиграл бы на 57% меньше).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.66% и банк реала составил 1 075 070.42.

Итог: 10 / 9 / 1 075 070.42

Прошло ровно 2 недели с начала тестирования Системы 2. Пока обнадеживает.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 01 апреля 2008 - 10:54

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по РАО-п. (По обеим системам.)
Цена закрытия 20.888

Вероятность выигрыша составляет 72.50%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.55
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.09
С 01.01.06 по 21.03.08 было 40 сигналов.
Выход в 10:30

Система 2.
Сигнал на покупку по РАО. (По обеим системам.)
Цена закрытия 24.250

Купил по средней цене 24.2215.
Вероятность выигрыша составляет 62.75%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.55
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.22
С 01.01.06 по 21.03.08 было 247 сигналов.
Выход на открытии свечи в 11:30

Примечание: По Системе 2 на 17:43 было сигналов: 15/0. На закрытии: 15/0.

Да принесет нам утро победу!

С уважением.