Сообщений в теме: 339

[SLADKY]

Хотя теоретически сегодня луз, но фактически фиксируем небольшую прибыль. Повезло!

Цена открытия дня 7360
Технологический % составил -0.75

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил -0.82% и банк стал равен 1 006 116.72

В реале.
На самом деле, сделка прошла с прибылью. Но пока я не оптимизировал выходы, выход будем считать по старому. В скором будущем, думаю, контрольное время выхода при форс-мажоре (сбой инета, сбой проги, умышленное/нечаянное удержание сделки и т.п.), вероятно, изменится. Скоро, думаю, закончить анализ оптимального выхода из теоретически убыточных/прибыльных сделок, отдельно для лонгов и шортов.

Сегодня день форс-мажора. Квик не давал мне зафиксировать убыток в предсессионный период на половину бумаг, как я планировал для ожидаемого теоретического проигрыша /прогноз открытия рынка был вверх (амеры +0.93%)/. Далее Квик глючил на обеих машинах. На рынок я вышел только в 10:33. ГМК уже шел на закрытие ГЭПа.

Хотя покупка произошла по цене 7290.01 в 11:14 (а это прибыльное окончание сделки), расчет реала проведу по цене закрытия 15 минутной свечи /по 7320/ (т.е., усугублю убыток, если система прибыльна, то она себя вытащит).

Прирост с учетом всех комиссий составил -0.15%
Банк квази-реала составил 996 329.28

Итог: 7 / 2 / 1 006 116.72 / 996 329.28

Вероятность теоретической победы у ГМК для игры в шорт понизилась до 46.43%.

Для справки: наш выбор бумаги оказался вариантом счастливчика, лузерский вариант имеет технологический % =-1.37

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 27 февраля 2008 - 12:39

[SLADKY]

а шорты гамака завтра могут превратиться в тряпочки ,он всего лишь выпал из канала ,наверняка вернётся при таких плюсах на мировых  рынках...
утро рассудит)))

Я еще позавчера написал другу, что можно смело стоять в лонгах пока DJ не превысит 12767.6. Но это по тех.анализу!
А здесь мы рассматриваем ГЭПмашинку. Система дала сигнал. Он АЛОГИЧЕН, но это система. И для теста, я ему подчинился. А иначе, зачем все было начинать?

То, что будет завтра, сейчас уже очевидно. Будет большая Ж.ПА.
Но как оптимизировать систему? Наверное, только правильным выходом.

С уважением.

[Дэн]

раз ты ничего не продаёшь ,то будет гораздо интереснее последить за твоей работой...

а шорты гамака завтра могут превратиться в тряпочки ,он всего лишь выпал из канала ,наверняка вернётся при таких плюсах на мировых  рынках...
утро рассудит)))

[SLADKY]

Вот и новые сигнальчики пошли.

У ГМК сегодня сигнал на продажу (и у других бумаг они тоже есть).
Средняя цена продажи получилась 7300.216667

Цена закрытия дня 7 305.15

Вероятность выигрыша для шорта по ГМК составляет 48.15%.
Средний выигрыш=1.027%
Средний проигрыш=0.510%
Макс проигрыш=1.52%
С 12.2.7 было 27 сигналов, из которых 13 выиграли.

По ошибке взял не самую лучшую бумагу. Ошибка обнаружилась уже после сессии. Но нет худа без добра. Может это будет и не "лузерский" вариант.
Утро нас рассудит. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/drinks.gif

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 26 февраля 2008 - 18:19

[SLADKY]

РОБОТ, это вообще интересная штука, те кто их продаёт могли бы сами заколачивать несметные сокровища ,но они их ПРОДАЮТ ...

ВЫВОД:получается создатели сами не верят в своих роботов .

2 нео
Рад услышать твое мнение.
Напомню: я ничего не продаю.
Разговор о продавцах даже не хочу затевать, потому как я на твоей стороне целиком и полностью.

То, с чем ты работаешь, способно трудиться интрадей, но топик о ГЭПах. Я думал, что у тебя есть система для ГЭПмашинки. Именно ее я имел ввиду.
Если таковая у тебя имеется, то начни тестить ее здесь параллельно.

Здесь тьма народу может выложить свои системы, но, если эти системы не о ГЭПах, то говорить о них можно и нужно, но в соседних топиках. Думаю, что читать этот топик надо ПОЛНОСТЬЮ ОТОРВАВШИСЬ ОТ ИНТРАДЕЙНЫХ СИСТЕМ. Либо, используя интрадейную систему (или систему краткосрочной торговли), вырвать из нее клок, касающийся вероятного ГЭПа и подать его на стол для препарирования (тестирования).
Без обид, нео.

Если бы я был уверен в своей системе в "боевой" обстановке, я бы, действительно, ее не тестил публично и "за здорово живешь" в этом топике, а тихонько рубил бы себе капусту.
Но, заметив статистическое превосходство в теории, я решил проверить его в реале. Дабы другим не повадно было. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png

Сейчас своей задачей вижу оптимизацию входов/выходов из сделки. Чем и занимался в прошедшие выходные.
А также углублением истрии инструментов. А также теоретическим тестированием другой системы для работы с ГЭПами. А также подготовкой шаблона для теоретического тестирования любой глубины любого инструмента.
Все только начинается! http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png

С уважением.

[Дэн]

Спасибо всем отозвавшимся.
Значит, это кому-то интересно.
Система, на мой взгляд, это статистика, а не случай (вот бы сегодня, а там трава не расти).
Кроме того, сигнал дает система, а не чувства облизанного пальца на ветру. Есть сигнал - играем, нет - курим бамбук.
Если у НЕО сигнал имелся, то поздравим его, и констатируем, что система НЕО в этот конкретно день, принесла бОльшую прибыль. Но прибыльность системы, даже предварительно, при 100 сигналах в год, можно оценить не ранее, чем через полгода.

давай рассмотрим ,что же такое система...это набор индикаторов и БЕЗДУМНАЯ ФОРМУЛА их рассмотрения (если человек не участвует конечно,) роботом.
....эта система опасна тем ,что на рынке сидит куча народу ,который пытается обмануть друг друга и ни один робот не сможет учесть НОВЫХ ФОРМУЛ ОБМАНА...попробуй оставить своего робота без пригляда на год, например и ты по окончании года получишь маржин-колл и обнуление депо.

моя система строится на стандартных индикаторах ,никаких изысков от новоявленных иисусов от торговли ,только проверенные десятками лет фиба ,каналы ,и 5-7 индикаторов (цена,объём и т.д.)...внутренние новости (в малой степени)+ новости со стороны сша (да ,они влияют на данный момент на наш рынок очень сильно) и никаких роботов.
РОБОТ, это вообще интересная штука, те кто их продаёт могли бы сами заколачивать несметные сокровища ,но они их ПРОДАЮТ ...

ВЫВОД:получается создатели сами не верят в своих роботов .

p.s. знаю ,что тебя не переубедить ,ты веришь в свою систему и что она сможет работать без твоего участия...
ты будешь придумывать новые и новые индикаторы и допуски ,ты перероешь горы литературы и учтёшь всё,но твой робот всё равно тебя обует))))))) или разует))) как угодно)))...разорит короче))
если ты его не всучишь множеству новичков ,а их всегда дофига ,даже я вот новичок ,например,можешь мне попробовать всучить ))) ...но я наверняка тебя спрошу "А зачем, братец, ты хочешь продать свою систему???" и наверняка получу заранее заготовленный ответ в стиле ... "стёрто цензурой".

А,вообще-то хорошо разъясняешь ,интересно почитать ,буду рад почитать продолжение ,как будут развиваться события ,ну а вдруг ты и есть тот ,кто изобретёт эту чудо-машинку))
с уважением)

Сообщение отредактировал нео: 22 февраля 2008 - 21:38

[SLADKY]

Спасибо всем отозвавшимся.
Значит, это кому-то интересно.

Система, на мой взгляд, это статистика, а не случай (вот бы сегодня, а там трава не расти).
Кроме того, сигнал дает система, а не чувства облизанного пальца на ветру. Есть сигнал - играем, нет - курим бамбук.

Зачем мне этот блог?
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ САМОДИСЦИПЛИНЫ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ В РЕАЛЕ.

Назвавшись груздем, ты уже не можешь себе позволить отклонение от системы. Допустим, сигнал был, а я не сообщил никому о нем. Но теоретически, выигрышы больше проигрышей, и чаще. Значит, пропустив сигнал, я, вероятнее, проиграю.
Потому, приходится ставить, пусть это против логики всего рынка. А иначе, потом оправдания приняты во внимание не будут. Более того, посчитают тебя лохотронщиком. А главное, сам себя таким посчитаешь. Ведь, себя же обманываешь.
Пропуск сигналов - это конец тестинга.
Аналогично, игра без сигнала.

Если у НЕО сигнал имелся, то поздравим его, и констатируем, что система НЕО в этот конкретно день, принесла бОльшую прибыль. Но прибыльность системы, даже предварительно, при 100 сигналах в год, можно оценить не ранее, чем через полгода.

Сегодня система отпустила меня на праздники без сигнала, и я рад - не придется платить учетверенную комиссию за маржу.
Уже позитиффф!

Вчера не появлялся, потому как, сигналов не было. а трендеть пустое - это раздувать топик, и превращать его в "много букоф". Это я о себе.
Остальные, конечно, могут излагать свое мнение и советы. Я только рад.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 22 февраля 2008 - 18:25

[ПРОФ]

Ребята, вам никто ничего не продает и не напрягает даже...не набрасывайтесь...я лично любуюсь, с какой нежностью и тщательностью человек что-то тестирует.

Согласен. главное, чтоб энтузиазм не иссяк. а так, даже интересно

[vanuta]

Ребята, вам никто ничего не продает и не напрягает даже...не набрасывайтесь...я лично любуюсь, с какой нежностью и тщательностью человек что-то тестирует.

[Француз]

Фиксируем очередной луз.

Цена открытия дня 318.87
Технологический % составил -1.78

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил -1.84% и банк стал равен 1 014 435.09

В реале.
Лукойл повел себя аналогично ГАЗПРОМу. Цены открытия подскочили у обоих ~1.01%. Поэтому, реал с Лукойлом признаю, как реал с ГАЗПРОМом.
Покупал 2-мя частями. Т.к., прогноз открытия рынка был вверх (амеры +0.76%), то половину купил по цене открытия, задав цену покупки в 1863. Хотя покупка произошла не по цене открытия 1804.9, а по 1804.95 Вторую половину купил позже 15 минут после открытия торгов, поэтому, как ранее я оговаривал, признаем цену закрытия 15 минутной свечи /по 1803/. Средняя цена покупки 1803.975

Прирост с учетом всех комиссий составил -1.69%
Банк квази-реала составил 997 835.46

Итог: 6 / 2 / 1 014 435.09 / 997 835.46

Вероятность теоретической победы у ГАЗПРОМа для игры в шорт понизилась до 52.17%.

Впору вспомнить о просадках системы.
История с 12.02.07 показывает следующие просадки /учитывались только варианты Мин (лузерский)/:

для системы "Только в лонг" максимальная серия лузов состояла из 5;
для системы "Только в шорт" максимальная серия лузов состояла из 6;
для системы "И в лонг, и в шорт" максимальная серия лузов состояла из 7 .

Максимальная просадка /теоретическая/ не превышала 6% для всех систем.

Сегодня квази-реал показывает максимальную просадку чуть менее 3%, что не дает повода для паники.

С уважением.

Где такой трава кароший берешь ?

Сообщение отредактировал Француз: 21 февраля 2008 - 18:57

[Дэн]

Фиксируем очередной луз.
Прирост с учетом всех комиссий составил -1.69%
Банк квази-реала составил 997 835.46

Итог: 6 / 2 / 1 014 435.09 / 997 835.46
С уважением.

ну что можно сказать, буду немножко обижать...
1. система не работает
2. так просирать миллион нельзя
3. сегодня был не день ,а сказка для огромного плюса...

p.s. без обид, сам просил комментировать.

[Дэн]

Это вообще мягко говоря настораживает... Нормальные продавцы так не поступают. Даже кидалы дают сначала заработать. А если продукт действительно заслуживает внимания, то производитель с радостью предоставляет возможность его протестировать и даже заработать на нем, хотя бы в рекламных целях. Подобное же поведение продавца говорит о неуверенности в своем продукте. Тем более, что никаких потерь он при этом не несет. Это даже сверх жадностью не назвать.

10 баллов)))

[SLADKY]

Фиксируем очередной луз.

Цена открытия дня 318.87
Технологический % составил -1.78

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил -1.84% и банк стал равен 1 014 435.09

В реале.
Лукойл повел себя аналогично ГАЗПРОМу. Цены открытия подскочили у обоих ~1.01%. Поэтому, реал с Лукойлом признаю, как реал с ГАЗПРОМом.
Покупал 2-мя частями. Т.к., прогноз открытия рынка был вверх (амеры +0.76%), то половину купил по цене открытия, задав цену покупки в 1863. Хотя покупка произошла не по цене открытия 1804.9, а по 1804.95 Вторую половину купил позже 15 минут после открытия торгов, поэтому, как ранее я оговаривал, признаем цену закрытия 15 минутной свечи /по 1803/. Средняя цена покупки 1803.975

Прирост с учетом всех комиссий составил -1.69%
Банк квази-реала составил 997 835.46

Итог: 6 / 2 / 1 014 435.09 / 997 835.46

Вероятность теоретической победы у ГАЗПРОМа для игры в шорт понизилась до 52.17%.

Впору вспомнить о просадках системы.
История с 12.02.07 показывает следующие просадки /учитывались только варианты Мин (лузерский)/:

для системы "Только в лонг" максимальная серия лузов состояла из 5;
для системы "Только в шорт" максимальная серия лузов состояла из 6;
для системы "И в лонг, и в шорт" максимальная серия лузов состояла из 7 .

Максимальная просадка /теоретическая/ не превышала 6% для всех систем.

Сегодня квази-реал показывает максимальную просадку чуть менее 3%, что не дает повода для паники.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 21 февраля 2008 - 12:13

[SLADKY]

Сегодня сигнал был только у ГАЗПРОМа на ГЭП вниз. Но я был в шорте по Луку (с дневной торговли) и закрывать сделку не видел смысла.
Пусть не совсем корректно, но т.к., я стою в ту же сторону по Луку, завтрашний результат реала по нему и будем считать. Как бы, я продал его по 1775.
Но теоретический банк посчитаем по ГАЗПРОМу.

Цена закрытия дня 313.3

Вероятность выигрыша для шорта ГАЗПРОМа составляет 54.55%.
Средний выигрыш=0.897%
Средний проигрыш=0.425%
Макс проигрыш=-1.15%
С 12.2.7 было 22 сигнала, из которых 12 выиграли.
Ждем утра и приговора амеров, у них сегодня новостЯ.

С уважением.

[SLADKY]

На сегодня сигналов не было.
Думаю, что писать пост с сообщением об отсутствии сигнала каждый день, нет необходимости. Это сильно "раздует" топик. Если сигналов нет, а до 19:00 я не появился в топике, то это следует читать:"Сигналов на сегодня не было".

За последние 3 дня обследовал 8 новых инструментов (один совсем плох), поэтому в игре будут участвовать все предлагаемые моим брокером бумаги, за исключением одной. Общее число играемых инструментов 19.

Кроме того, все бумаги (19шт) дополнены анализом истории по моей тактике, начиная с 12.02.07 (за исключением ВТБ, история с 18.09.07). Т.е., можно делать некие выводы о годичной теоретической работе системы.

В связи с пополнением истории, изменились и значения статистики по инструментам.

За год (с 12.02.07 по 11.02.08) система дала 113 сигналов для ГЭПов в лонг и 89 сигналов для ГЭПов в шорт.
Напомню, что если цена О дня = С предыдущего дня, а сигнал система давала, то такой исход считается поражением. Если, хотя бы на 1 пункт в нашу сторону, то выигрышем.
В день могло быть несколько сигналов, включая ситуации, в которых по одному инструменту показана игра в лонг, а по другому в шорт.

Рассматривалось 2 варианта исхода:
Мин - это когда мы играли бы по системе, но при выборе инструмента нам всегда попадался бы тот, который дал бы самый плохой доход (или самый большой убыток). Лузерский вариант. Полная непруха.
Макс - это когда мы играли бы по системе, но при выборе инструмента нам всегда попадался бы тот, который дал бы самый большой доход (или самый малый убыток). Вариант везунчика.

При игре "Только в лонг":
Мин - 57.52% побед, 103.67% банка (т.е., прирост банка 3.67%) с рефинансированием без маржи.
Макс - 73.45% побед, 185.97% банка (т.е., прирост банка 85.97%) с рефинансированием без маржи.

При игре "Только в шорт":
Мин - 42.70% побед, 108.29% банка (т.е., прирост банка 8.29%) с рефинансированием.
Макс - 52.81% побед, 128.44% банка (т.е., прирост банка 28.44%) с рефинансированием.

При игре "И в лонг, и в шорт" (за год 188 сигналов):
Мин - 48.95% побед, 105.23% банка (т.е., прирост банка 5.23%) с рефинансированием без маржи.
Макс - 67.37% побед, 252.92% банка (т.е., прирост банка 152.92%) с рефинансированием без маржи.

Расчеты не включали комиссии.

Понятно, что использование маржи, увеличивает как % прироста, так и риск.
На страницах этого топика я играю последний вариант "И в лонг, и в шорт", но с использованием маржи.

Пока процент выигрышей, сделанных публично, ниже среднестатистического, а прирост банка положителен. Это весьма обнадеживающий показатель.
Впрочем, 5 сигналов, это не статистика.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 19 февраля 2008 - 19:11

[SLADKY]

На сегодня сигналов не было.

С уважением.

[SLADKY]

Ну что ж, зафиксируем очередной луз.
Цена открытия дня 22.80
Технологический % составил -0.44

Прирост теоретического банка (с учетом комиссии и % за бумаги) составил -0.59% и банк стал равен 1 033 450.58

В реале.
Покупал 2-мя частями. Т.к., прогноз открытия рынка был вверх (РБК), то половину купил по цене открытия, задав цену покупки в 23.60. Вторую половину купил на 1 минуте, увидев, что ММВБ растет, даже после ГЭПа вверх. Средняя цена покупки 22.803
Прирост с учетом всех комиссий составил -0.69%
Банк квази-реала составил 1 014 959.64

Итог: 5 / 2 / 1 033 450.58 / 1 014 959.64

Вероятность теоретической победы у Сургутнфгз-об для игры в шорт понизилась до 59.26%.

Пока все обнадеживает!
Может, действительно, не играть шорты? История показывает у них процент выигрыша хуже лонгов. Но пока их суммарная игра дала +. Значит, играть пока будем.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 18 февраля 2008 - 12:52

[StarMud]

2 StarMud
Ответ на предыдущий пост:
Я не представлялся продавцом некоего продукта. Я публично тестирую свою систему РЕАЛЬНЫМИ бабками. СВОИМИ, а не чужими.

Я почему то подумал, что Вы тестируете систему Хейнца, а не свою собственную. И высказал свое отношение к его системе.
Извините если обидел. Желаю успехов....

[SLADKY]

2 StarMud

Ответ на амеров:
Я их абсолютно не учитываю. Более того, что смешно, амеры ведут себя согласно моему прогнозу (кроме 1 случая из 4). Просто для принятия решения об обратной трансакции (как скоро, с какой наглостью-жадностью, в каком объеме и т.п.) ориентируюсь на резалты амеров. Подчеркиваю: не для входа в рынок, а для выхода из него.

Ответ на предыдущий пост:
Я не представлялся продавцом некоего продукта. Я публично тестирую свою систему РЕАЛЬНЫМИ бабками. СВОИМИ, а не чужими.

Более того, предупредил: Не мил буду, - уйду из топика. Время на писанину терять не буду. А народ, идущий следом, по тем же граблям ступать будет, сожалея, что не нашлось идиота в реале протестировавшего какую-либо систему по угадыванию направления завтрашнего гэпа.

Без обид. Рад видеть в топике.

Жду рекомендаций по новым инструментам, о которых просил ранее.
А пока, на досуге выходных, тестирую на истории все оставшиеся инструменты, которые предлагает мне мой брокер.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 17 февраля 2008 - 05:53

[StarMud]

счас на матюки перейду. уже говорил неоднократно - что это я тут специально публикую после закрытия наших рынков!
думаешь я буду давать прогнозы чтобы успели воспользоватся - нет конечно.

Это вообще мягко говоря настораживает... Нормальные продавцы так не поступают. Даже кидалы дают сначала заработать. А если продукт действительно заслуживает внимания, то производитель с радостью предоставляет возможность его протестировать и даже заработать на нем, хотя бы в рекламных целях. Подобное же поведение продавца говорит о неуверенности в своем продукте. Тем более, что никаких потерь он при этом не несет. Это даже сверх жадностью не назвать.