Сообщений в теме: 339

[SLADKY]

Система 1.
Сигналов на покупку нет (на продажу есть, но я их не играю).

Система 2.
Сигнал на покупку по ГАЗПРОМу.
Цена закрытия 311.70
Купил по средней цене 311.8405472, т.е. плохо. Заявки брал "по рынку".

Вероятность выигрыша составляет 63.64%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.67
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.18
С 01.01.06 по 21.03.08 было 187 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:45

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 9/3. На закрытии: 11/3.
Сегодня по ГАЗПРОМу еще по одной Системе (я назвал ее "Новая Атака" (С)SLADKY) сигнал на покупку. Я говорил, что эту Ситему не собирался публично тестировать, т.к., с 01.01.06 по 21.03.08 было только 11 сигналов, а это не статистика.
Сегодня можно было бы и "захэджироваться" в шорт по Татнефти с выходом по ней в 10:35.
Обнадеживает то, что цель DJIA 12470, о которой я грозился раньше, уже взята. Правда, он может протестить ее еще разок. Но диверы на 15мин-ах уже отрисованы, что тоже радует.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

2 Simon
Ба, да у тебя целый план действий!
Вот это хватка!

Об этом я и не мечтал. Но все логично.
Осталось только найти работающую МТС.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 10 апреля 2008 - 12:58

[Simon]

И почем бы ты их продавал?

А что тут мудрить? Твоя системка что-то за месяц покажет. Подели на 5, получишь 20% от месячной прибыли при работе с 1 млн.руб. Если у покупателя твоей системки больше 1 млн и он не хочет сам двигать рынок от себя, то пусть покупает еще один сигнал по другой бумаге. Если меньше 1 млн, то пусть ищет себе напарников, и в складчину покупает сигнал.
Продавать дешевле смысла нет. Все равно найдется куча покупателей-мудрецов, которые твои сигнальчики будут перепродавать, что приведет к гибели системы. А так, пусть перепродают, рынок двигая от себя.
Помни, что лучше поднимать цену, уменьшая количество покупателей. Ведь чем больше покупателей, тем система быстрее станет неэффективной.
Самый лучший по твоим критериям сигнал дня никогда не продавай и не давай никому. Ставь по нему сам даже небольшую сумму. По нему и продолжай постоянное публичное тестирование системы.
Постоянно контролируй инет, может твои сигналы уже поступили в широкую продажу. Ломай планы перекупщиков.

Если тебе самому контролировать сложно, то за справедливое вознаграждение, могу этим заняться.

[SLADKY]

Система 1.
Здесь луз.
Цена в 10:30 РАО-п 20.925
Прирост с учетом всех комиссий составил -0.17% и банк составил 1 112 789.28.

Итог: 17 / 11 / 1 112 789.28

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: в 10:46 обе заявки съели.
Средняя цена 78.595. (Бот продал бы по 78.42, и получил бы небольшой луз /-0.2%/).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.02% и банк реала составил 1 079 767.34.

Итог: 16 / 13 / 1 079 767.34http://quoteforum.ru/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Не проиграл - значит выиграл!

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по РАО-п (по обеим Системам).
Цена закрытия 20.941

Вероятность выигрыша составляет 73.33%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.20
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.74
С 01.01.06 по 21.03.08 было 30 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:30

Система 2.
Сигнал на покупку по Сбер.
Цена закрытия 78.55
Купил по средней цене 78.56, но с маржой облажался :angry:
Передержал заявку на покупку 2-й части на 78.51, а успеть на последних секундах заменить ее на "по рынку" не удалось. А может, это к лучшему? Во всем надо искать ПОЗИТИФФ!

Вероятность выигрыша составляет 67.83%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.44
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 21.03.08 было 258 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 17/1. На закрытии: 17/2.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Что ж, продолжим тестирование.
Т.к. у меня не было возможности видеть вчерашнюю ситуацию на рынке в 17:42-43, то могу сказать, что Система 1 давала вчера на закрытии сигнал в лонг только по Транснефти (правда по обеим Системам) и несколько неиграемых мною сигналов в шорт.
А Система 2 давала 7/8.
Видно, что Системы показывали нейтрально-негативное развитие событий на рынке ночью, что и произошло.
Конечно, это не будет учитываться в результатах моего теста, но не обратить на это внимания, было бы глупо.

Итак, сегодня: Продолжение следует...

Я бы их пустил в продажу.

И почем бы ты их продавал?

[Simon]

Если бы у меня была такая системка, то играл бы по ней сам.

Что делать с оставшимися сигналами, которые я не буду использовать?

Я так понял, что у тебя каждый день остается еще немало незадействованных сигнальчиков.
Я бы их пустил в продажу.

[SLADKY]

Сегодня очень велика вероятность того, что я не успею вернуться к компу до окончания сессии.
Потому, похоже, буду вынужден пропустить 1 день теста, о чем очень сожалею. Ведь, после 3-хдневного дрейфа амеры наверняка начнут шевелиться. В 22:00МСК у них новости.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 08 апреля 2008 - 11:19

[SLADKY]

Дивер был, есть и будет самым сильным сигналом к развороту! И при таком количестве не закрытых ГЭПов!
Заполучите луз.
Система 1.
Цена в 10:30 МТС 304.50
Прирост с учетом всех комиссий составил -0.49% и банк составил 1 114 684.24.

Итог: 16 / 11 / 1 114 684.24

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: в 10:51, и в 11:09
Средняя цена 78.415. (Бот продал бы по 78.45, что не существенно /+0.04%/).

Прирост с учетом всех комиссий составил -1.68% и банк реала составил 1 079 508.90.

Итог: 15 / 12 / 1 079 508.90
Будете знать - выигрыш без маржи, а луз с маржой!

Закончилась 3-я неделя теста.
Важно не то, что прирост за последнюю неделю не велик. Важно, даже ОЧЕНЬ важно, что он есть!
Не проиграл - значит выиграл!

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 08 апреля 2008 - 10:40

[SLADKY]

Как стремно: DJ часовой имеет уже диверы на RSI и MACD, желая падать. Сам понимаю, что ему махнуть до 12750 надо не более 10 мин.
Но Системы говорят "прыгай".

Система 1.
Сигнал на покупку по МТС (по обеим Системам).
Цена закрытия 305.39

Вероятность выигрыша составляет 81.58%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.22
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.81
С 01.01.06 по 21.03.08 было 38 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:30

Система 2.
Сигнал на покупку по Сбер.
Цена закрытия 79.14
Купил по средней цене 79.07450594

Вероятность выигрыша составляет 67.83%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.44
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 21.03.08 было 258 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 16/2. На закрытии: 16/2.

Интересно проверить следующую статистическую особенность Сбера. Система 2 утверждает, что наилучший результат был бы получен, если бы я не сегодня утром выходил из сделки, а только завтра утром. Судя по тому, что Сбер к сегодняшнему закрытию нагулял +2.31% от закрытия в ПТ, можно предположить, что он на такой интервал за следующую ночь не рухнет. Хотя история рассказывает и о -4.41% ГЭПе на Сбере. Поскольку вероятность выигрыша при оставлении позы на ЧЕРЕЗдень всего лишь 56.59%, что значительно ниже 67.83%, я позу ПТ крыл сегодня утром.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Я считаю так, что в построении системы основопологающим фактором является то, что сигнал должнен быть ОДНОЗНАЧНЫМ, т.е. я не могу подогнать систему под сигнал. Сигнал или есть или его нет, иначе это плохая система

Ты сам ответил на свой предыдущий пост. Сигнал должен быть ОДНОЗНАЧНЫМ. Они у меня таковыми и являются.

Но я спрашивал не о том.

Итак, я обследовал все 20 бумаг, которыми мой брокер дает мне торговать. Плюс обследовал индекс ММВБ.
На основании изученной истории, отобрал 19 бумаг для работы по Системе 2.
Это означает, что потенциально я могу получить одновременно 19 сигналов. Я использую только 1. Только по одной бумаге. Без бота я не смогу вступать в игру по Системе сразу по нескольким бумагам.
Что делать с оставшимися сигналами, которые я не буду использовать?

С уважением.

[SLADKY]

Ну и скромняга же я! Обе части заявки поставил на расстояние не более 1%. Поэтому профит зафиксировался открытием рынка слету.
Система 1.
Без изменений.
Итог: 23 / 14 / 1 120 173.09

давно хотел поменять здесь счетчик, убрав ситуации, когда играл шорты. Т.к., в дальнейшем здесь шорты играться не будут, то оставляя счетчик в прежнем виде, я вношу ложное соотношение количества выданных Системой 1 сигналов, ко времени тестирования. Что затрудняет ее сравнение с Системой 2.

Вопрос ко всем:
Могу ли я в дальнейшем изменить показания счетчика Системы 1 на следующий вид:
15 / 11 / 1 120 173.09
исключив тем самым 8 шортовых сигналов, которые я по-началу использовал, т.к. Система 1 была мною пересмотрена и не допускает использования шортов впредь? Напомню, что сыгранные по Системе 1 шорты отняли у нашего тестового счета >1%, потому размер банка при этом не меняю.

Система 2. (Реал).
Цена выхода 78.00 (Бот купил бы по 78.50, что на 0.65% лучше!).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.87% и банк реала составил только 1 098 000.94. Я же был без маржи.

Итог: 14 / 12 / 1 098 000.94

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 07 апреля 2008 - 10:23

[SLADKY]

2 Василий
Желаю тебе скорейшего и удачного построения своей системы.
Но это мечты о создании прибыльной МТС.

Я попробую перефразировать "вводную".

Представь, что у тебя уже есть прибыльная МТС, и ты можешь смело ее юзать, и удачно это делаешь.
Но эта система тебе высыпает постоянно еще тьму сигналов, которые тебе не нужны, но очень желанны другими. И то, что кто-то из желающих начнет ими пользоваться, тебе не причинит никакого ущерба.

Что бы ты делал? Только искренно.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 06 апреля 2008 - 20:41

[SLADKY]

Забавно.
Все мечтают о работающей МТС.
Но помечтать о том, что делать с такой МТС, даже не решаются. Смелее!

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 06 апреля 2008 - 00:10