Сообщений в теме: 339

[SLADKY]

Пока еще в рынке. Писать некогда.

Сегодня вечером входить в рынок не буду, т.к. в ПН утром надо быть на другом конце Москвы. Пусть и мой брокер отдохнет от моей тройной комиссии за маржу.

Прошу отметить, что, как и в прошлый раз, я заявляю об отказе от вечернего торга с утра. Т.е. тогда, когда ситуация на вечер не очевидна.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигналы на продажу по нескольким бумагам (но шорты я не играю).

Система 2.
Сигнал на продажу по Сбер.
Цена закрытия 73.59
Продал по средней цене 73.54.

Вероятность выигрыша составляет 58.82%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.05
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.83
С 01.01.06 по 12.04.08 было 68 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 4/5. На закрытии: 4/6.
Впервые возникла такая ситуация, когда сигналов на продажу примерно столько же, что и на покупку. Может, следовало отсидеться в кэше? Может, следовало захэджироваться. Для хэджа, я бы купил Ростел-п с выходом в 10:45.

Кстати по Системе "Новая Атака"(С)SLADKY Лукойл, ПолюсЗолото и Северсталь сегодня плюсанули около 0.5% каждый.

Ждем утра и окончания первого месяца теста Системы 2.

С уважением.

[SLADKY]

Посмотрел на внебиржу "Тройки Диалог" - вот аппетит и разыгрался. При этом отошел от своего же правила: половину позы закрывать на открытии. Вот и получил по "раскатанным губищам". :angry:
Совершенно неоправданный луз, ухудшающий показатели Системы 2, которой, лично я, уже начал восхищаться. И без лишней скромности. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/hmm.gif

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена в 10:30 Сургнфгз-п 11.764.
Прирост банка 2.20% и банк составляет 1 147 153.87

Итог: 20 / 13 / 1 147 153.87

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: но обе после 11:30, потому считаем по цене открытия свечи, о которой говорил вечером.
Цена Сбера в 10:50 =75.12

Прирост с учетом всех комиссий составил -0.11% и банк реала составил 1 112 008.43.
Совершенно неоправданное поражение. ГЭП угадан. Время на продажу с прибылью было. Но ЖАДНОСТЬ превыше всех! И приходится в выигрышной ситуации фиксировать ЛУЗ, пусть и не большой, но ЛУЗ! :angry:

Итог: 21 / 17 / 1 112 008.43

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по Сургнфгз-п.
Цена закрытия 11.59

Вероятность выигрыша составляет 79.55%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.45
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.95
С 01.01.06 по 12.04.08 было 44 сигнала.
Выход на открытии свечи в 10:30

Система 2.
Сигнал на покупку по Сбер.
Цена закрытия 75.00
Купил по средней цене 75.135.

Вероятность выигрыша составляет 66.92%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.50
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 12.04.08 было 266 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 17/1. На закрытии: 14/1.

Чуть не забыл. Сегодня по тактике "Новая атака" (С)SLADKY сигналы на покупку по Лукойлу, ПолюсЗолото и Северстали.

Ждем утра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 16 апреля 2008 - 17:02

[SLADKY]

Система 1.
Цена в 11:00 СеверСтали 591.00.
Прирост банка 0.97% и банк составляет 1 122 459.75

Итог: 19 / 12 / 1 122 459.75

Система 2. (Реал).
Продавал 4-мя частями: одна слету на открытии, далее с 11:02 до 11:10.
Средняя цена 56.59276154. (Бот в 10:45 продал бы по 56.55, что несущественно хуже меня на 0.08%.).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.34% и банк реала составил 1 113 286.21. Без маржи, конечно, скромно получилось. Но это ПОБЕДА.

Итог: 20 / 17 / 1 113 286.21
Да, ночка была не сладкой. Амеры с +1% улетели в минуса, но к концу поднялись до +0.5%.

Закончилась 4-я неделя теста Системы 2. Послезавтра месяц. Будем подводить предварительные итоги.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по СеверСталь (для обеих Систем).
С 17.04.08 мой брокер начнет мне ее торговать. Потому в прошедшие выходные добавил эту бумагу в свой арсенал. Т.к., по Системе 1 банк теоретический, то уже сегодня принимаю эту бумагу для Системы 1.
Цена закрытия 587.00

Вероятность выигрыша составляет 72.34%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.64
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=4.00
С 01.01.06 по 12.04.08 было 47 сигналов.
Выход на открытии свечи в 11:00

Система 2.
Сигнал на покупку по Ростел-ап.
Цена закрытия 56.46
Купил по средней цене 56.38477115. Взял очень плохо. Во-первых "по рынку", во-вторых без маржи. :angry:
Лучше бы ГАЗПРОМ покупал.
Однако, в случае проигрыша, убыток будет в 2 раза меньше. И брокеру облом с комиссией за маржу. (Это я свою досаду осаживаю ПОЗИТИФФОМ http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png )

Вероятность выигрыша составляет 63.33%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.36
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.20
С 01.01.06 по 12.04.08 было 390 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:45

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 13/2. На закрытии: 14/1.

Ждем утра. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/wink.png

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 15 апреля 2008 - 17:30

[SLADKY]

Система 1.
Цена в 10:45 Сбер 73.94, т.е. получаем слабенький ЛУЗ. (Но ГЭП угадан!)
Прирост банка -0.10% и банк составляет 1 111 676.49

Итог: 18 / 11 / 1 111 676.49

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: одна слету на открытии, вторая в 10:32 (нервы. Амеры имели небольшой минус).
Средняя цена 74.23. (Бот в 10:50 продал бы по 73.84, и получил бы убыток. Хуже меня на 0.53%. Я отмщен за вчерашнее! ).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.49% и банк реала составил 1 109 525.81

Итог: 19 / 16 / 1 109 525.81
Да, ночка была не сладкой. Амеры, поболтавшись около 0, все же ушли в минус, пусть и небольшой.
Но Система рулит! И ГЭП угадан, и вовремя вышел.

В предыдущем посте очепятка: для Системы 2 не "Продал по средней цене 74.015", а "Купил по средней цене 74.015".
Исправление пишу в этом посте, т.к. редактирование предыдущего поста НЕДОПУСТИМО ПО ВРЕМЕНИ. На месте читателя, я смог бы заподозрить автора в "редактировании постфактум".
О том, что это простая опечатка подтверждается фразой по Системе 1:"Сигнал на покупку по Сбер (для обеих Систем)".
Приношу свои извинения. Надеюсь на понимание. К вечеру прописывать эту цифровую тягомотину весьма непросто.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 15 апреля 2008 - 17:20

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по Сбер (для обеих Систем).
Цена закрытия 73.96

Вероятность выигрыша составляет 75.00%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.92
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.91
С 01.01.06 по 12.04.08 было 266 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:45

Система 2.
Сигнал на покупку по Сбер.
Цена закрытия 73.96
Продал по средней цене 74.015.

Вероятность выигрыша составляет 66.92%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.50
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 12.04.08 было 266 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 14/1. На закрытии: 14/1.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Я расчитываю честно, но это не значит, что играю без плеча.
Повторюсь:
Не важно как я вошел в рынок, с плечом или без него, прирост банка я расчитываю следующим образом.
Прирост счета после выхода из рынка сегодня утром отношу к размеру счета до входа в рынок вчера. Затем пропорционально изменяю значение тестового счета.
Т.е. все как в реале. Нет никакой теории. Счет_теста = реальный_счет_"после"/реальный_счет_"до" * счет_теста_вчера.
Конечно, счет теста выглядел бы куда более впечатляющим, если бы мне всегда удавалось использовать плечо на всю катушку.
Поэтому, если мне не удалось взять с плечом, то в посте, посвященном входу, я пишу, что маржу не удалось взять полностью или частично.
И, конечно, тот случай, когда я вошел с плечом, но получил проигрыш, лихо ударил по счету теста. При том, что несколько выигрышных входов мне не удавалось поиграть с плечом.

Но реал - есть реал. И об этом должны знать все. Все должны видеть реальную картину, а не благостный рисунок.
Кому-то и такая картина симпатична. Лично мне - очень!
До этой Системы, я никогда так ровно и стабильно не зарабатывал.
Эпизодически я мог заработать и больше, но что происходит потом... Известно каждому.

Тест продолжается

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 14 апреля 2008 - 18:00

[SLADKY]

Система 1.
Здесь без изменений.
Итог: 17 / 11 / 1 112 789.28

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: одна слету на открытии, вторая в 10:52.
Средняя цена 56.05935552. (Бот продал бы по 55.79, и получил бы прибыль больше меня на 0.48% ! ).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.85% и банк реала составил 1 104 100.70

Итог: 18 / 15 / 1 104 100.70 Поздравлю себя с почином. Система 2 пробила 10%-ую отметку! http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png

Кстати: Если бы "хэдж" по ПолюсЗолото действительно состоялся, то Система все равно дала бы плюс.
0.85% (Ростел-п)-0.27%(ПолюсЗолото)=0.58%

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 14 апреля 2008 - 10:17

[SLADKY]

Система 1.
Сигналов на покупку нет (на продажу есть, но я их не играю).

Система 2.
Сигнал на продажу по Ростел-п.
Цена закрытия 56.6
Продал по средней цене 56.62135411, т.е. плохо. Заявки брал "по рынку". Похоже сам от себя такой суммой и толкал рынок.

Вероятность выигрыша составляет 60.0%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.89
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=4.07
С 01.01.06 по 21.03.08 было 80 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 3/15. На закрытии: 3/15.
Сегодня по Ростел-п еще по Системе "Новая Атака" (С)SLADKY сигнал на продажу. Я говорил, что эту Ситему не собирался публично тестировать, т.к., с 01.01.06 по 21.03.08 было только 11 сигналов, а это не статистика.
Сегодня можно было бы и "захэджироваться" в лонг по ПолюсЗолото с выходом по ней в 10:50.
Радует то, что мой брокер чуток снизил комиссию за бумаги, ведь на 3 дня уходим.

Ждем утра ПН.

С уважением.

[SLADKY]

в кукловоды набиваешься?..а бабла хватит?

2 нео
Прошу дать пояснения по этому посту.
1. Если есть "кукловод", то должна быть и кукла. Кто под нею подразумевается?
2. Какого бабла должно хватить? И у кого?

Все, что пишут в моем топике, я в первую очередь отношу к себе. Если в твоих словах заложен Великий смысл, коим ты решил поделиться, то он для меня (думаю не только для меня) остался не понятым. Я весьма далек от интернет-бизнеса. Прошу подробнее разжевать мне, непосвященному, мысль твоего поста.
Ведь вторая цель этого топика - просвещение /обучение/.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Здесь без изменений.
Итог: 17 / 11 / 1 112 789.28

Система 2. (Реал).
Продавал 2-мя частями: одна слету на открытии, вторая в 10:54.
Средняя цена 314.195. (Бот продал бы по 315.5, и получил бы прибыль больше меня на 0.42% ! ).

Прирост с учетом всех комиссий составил 1.39% и банк реала составил 1 094 823.73.

Итог: 17 / 14 / 1 094 823.73

Кстати: Если бы "хэдж" по Татнефти действительно состоялся, то Система все равно дала бы плюс. 0.7% (ГАЗПРОМа)-0.56%(Татнефть)=0.14%

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 11 апреля 2008 - 13:19

[SLADKY]

...Глядя на растущих амеров, можно предположить открытие с гепом вверх. Но вот можно ли будет брать лонг на открытии, вот это вопрос.

Сладкому: какими индюками пользуешся? хорошо ли работают диверы на 15 минутках?

1. Заметь, что в момент моего входа амеры не были "растущими". Они как раз падали: с +0.3% ушли в красную зону. И говорить, о том куда они поползут дальше было абсолютно бесполезно.
2. Мне "по-барабану", что произойдет после 11:30. С этого времени до 16:30 я отдыхаю.
3. Я не пользуюсь никакими индюками в общепринятом понимании. Это непростые математические вычисления от цены, которые я не смогу произвести достаточно быстро "на бумаге с калькулятором". Кстати, все индюки, такие же мат.вычисления от цены.
4. Диверы работают одинаково хорошо и на 14-тиминутках, и на 1-минутках, и на недельках. Кто-нить другой может сказать, что они работают одинаково плохо. Кому, как нравится.
5. Когда я описываю в Примечании после входа в рынок результат моего ТА, то это не значит, что я им пользуюсь. Я пользуюсь только сигналами Системы, независимо от моего ТА. (Иначе, это был бы не тест, а гадания "орел-решка"). Наоборот, видно мое состояние "измены" на каждом входе в трейд.
Этот ТА я описываю больше для того, чтобы завтра после открытия, когда все уже станет очевидным, я смог бы прочитать и вспомнить: перед какой дилеммой мне пришлось стоять.
В 9 из 10 случаев, свой ТА я делаю только после входа, для того чтобы не метаться на входе.
Представьте себя на моем месте: Я не провидец. Нет 100%-ых систем. А я - на все депо, да на всю маржу!
Одного этого достаточно для того, чтобы "сс@ть кипятком". А если в этот момент иметь противопоказания твоего ТА, то вообще в рынок не войдешь.

Поэтому, у меня и уходит столько времени на написание вечерних постов, где я говорю о сегодняшних сигналах, средних ценах входа, ценах закрытия, вероятностях (для каждой Системы), добавляя еще кратко свое беглое видение рынка (ТА), который (с психологической точки зрения) провожу только после входа в рынок.

Потому, каждый день: Есть сигнал - есть вход в рынок.

С уважением.

Неужели, это был мой 100-й (юбилейный) пост на этом форуме? Чувствую себя "находкой для шпиона".

Сообщение отредактировал SLADKY: 11 апреля 2008 - 09:05

[Дэн]

всегда поражаюсь этим сигнальным системам...акция растёт второй ,третий день и уже пора разворачиваться и тут все системы начинают трезвонить на покупку...затем приходит маржинколл ,в худшем случае или лось в лучшем.

Сообщение отредактировал нео: 10 апреля 2008 - 20:42

[Дэн]

Ломай планы перекупщиков.

Если тебе самому контролировать сложно, то за справедливое вознаграждение, могу этим заняться.

в кукловоды набиваешься?..а бабла хватит?