Сообщений в теме: 339

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по СеверСтали (без поддержки, но по обеим Системам).
Цена закрытия 599.48

Вероятность выигрыша составляет 72.34%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.64
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=4.00
С 01.01.06 по 12.04.08 было 47 сигналов.
Выход на открытии свечи в 11:00

Система 2.
Сигнал на покупку по Сбер.
Цена закрытия 75.54
Купил по средней цене 75.47.

Вероятность выигрыша составляет 66.92%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.50
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 266.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 10/0. На закрытии: 10/1.

Ждем утра. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена ГАЗПРОМа в 10:45 =314.30, т.е. лучше входа. Но комиссия съела прибыль.
Прирост банка -0.09% и банк составляет 1 146 788.99

Итог: 23 / 14 / 1 146 788.99

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: одна в 10:30, вторая с 12:43 до 13:32. Потому считаем вторую половину по цене в 11:20.
Средняя цена выхода =6631.49
(Я вышел лучше. Но считаю по правилам, ранее установленным).

Прирост с учетом всех комиссий составил -0.74% и банк реала составил 1 102 601.58.

Итог: 27 / 20 / 1 102 601.58

Обидно фиксировать луз, когда ГЭП был угадан. :angry:

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 29 апреля 2008 - 10:27

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по ГАЗПРОМу (по обеим Системам).
Цена закрытия 314.28

Вероятность выигрыша составляет 70.91%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.02
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.22
С 01.01.06 по 12.04.08 было 55 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:45

Система 2.
Сигнал на покупку по ГМК (по обеим Системам).
Цена закрытия 6655.00
Купил по средней цене 6652.51.

Вероятность выигрыша составляет 63.57%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.38
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.34
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 269.
Выход на открытии свечи в 11:20

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 13/1. На закрытии: 13/1.

Ждем утра ПН.
Поздравляю всех с Пасхой!

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена ВТБ в 11:00 =0.0903
Прирост банка 0.45% и банк составляет 1 147 822.03

Итог: 22 / 14 / 1 147 822.03

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: обе в 10:33. Обе заявки ставил очень скромно с целями на безубыток (т.к. амеры ночью плюсанули +0.67), тут "не до жиру". И когда заявки были проглочены, а цена пошла дальше вниз до очевидных целей (на 6503), то ни о чем не жалел. Задача "выйти без убытка" была выполнена. Его Величество Страх правит бал. Но это ПОБЕДА! Это бесспорная победа Системы!
Средняя цена выхода =6552.51
(Выход по цене в 10:50 принес бы прибыль +0.28%).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.04% и банк реала составил 1 117 349.28.

Итог: 26 / 20 / 1 117 349.28

Как видим хэджирование по Сберу добавило бы прибыли еще >+0.90%, а по ВТБ +0.30%

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по ВТБ (без поддержки другими бумагами, но по обеим Системам).
Цена закрытия 0.090

Вероятность выигрыша составляет 66.67%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =4.22
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 12.04.08 было 12 сигналов.
Выход на открытии свечи в 11:00

Система 2.
Сигнал на продажу по ГМК.
Цена закрытия 6555.10
Продал по средней цене 6558.460227.

Вероятность выигрыша составляет 66.67%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.57
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.75
С 01.01.06 по 12.04.08 было 51 сигнал.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 8/9. На закрытии: 6/10.
Хэджироваться можно было ВТБ или Сбер

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Без изменений
Итог: 21 / 13 / 1 142 679.97

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: обе в 12:25, т.е. после 11:30. Потому считаем по цене открытия свечи в 10:50.
Цена выхода =1246.2
Выходить по времени, указанному Системой не стал по той причине, что цена готовилась к 5-му подходу к линии технического сопротивления, т.е. к ее пробою, что и случилось в 12:25. На реальном счете получил прирост +0.32%. Но считать банк буду по цене в 10:50, т.е. фиксирую ЛУЗ. :angry:

Прирост с учетом всех комиссий составил -0.27% и банк реала составил 1 110 403.96.

Итог: 25 / 19 / 1 110 403.96

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 24 апреля 2008 - 11:41

[SLADKY]

Система 1.
Сигналы только на продажу, но я их не играю.

Система 2.
Сигнал на покупку по ПолюсЗолото.
Цена закрытия 1250.00
Купил по средней цене 1249.401849.
Низкая ликвидность приводит к тому, что я двигаю рынок от себя. К сожалению, удалось взять без плеча. :angry:

Вероятность выигрыша составляет 62.11%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.46
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.77
С 01.01.06 по 12.04.08 было 256 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 7/5. На закрытии: 7/6.
Вновь возникла ситуация, когда численность бумаг, просящихся в лонг, приблизительно равна просящимся в шорт.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена в 11:20 ПолюсЗолото =1246.12
Прирост банка -0.39% и банк составляет 1 142 679.97

Итог: 21 / 13 / 1 142 679.97

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: одна на открытии слету, вторая в 10:32. Средняя цена выхода =1251.935
(Бот смог бы выйти в 10:50 по 1247.21 и получил бы слабенький проигрыш, около -0.09%).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.61% и банк реала составил 1 113 439.03.

Итог: 24 / 19 / 1 113 439.03

Не вероятно! При таком падении амеров (-0.82%), ПОБЕДА!
Пожалуй, скоро я стану убежденным поклонником Системы 2.
Кстати, по тактике "Новая атака" (С)SLADKY по РАО и РАО-п были бы победы.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 23 апреля 2008 - 10:29

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по ПолюсЗолото (по обеим Системам, но без поддержки др.бумагами).
Цена закрытия 1248.95

Вероятность выигрыша составляет 65.71%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.87
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.13
С 01.01.06 по 12.04.08 было 35 сигналов.
Выход на открытии свечи в 11:20

Система 2.
Сигнал на покупку по ПолюсЗолото.
Цена закрытия 1248.95
Купил по средней цене 1247.533707. Считаю что взял слабовато, т.к., видимо, именно я своими деньгами двигал цену вверх. Последняя часть входа у меня как раз по 1248.95

Вероятность выигрыша составляет 62.11%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.46
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.77
С 01.01.06 по 12.04.08 было 256 сигналов.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 7/5. На закрытии: 7/5.

Сегодня по тактике "Новая атака" (С)SLADKY сигналы на продажу по РАО и РАО-п.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Без изменений:

Итог: 20 / 13 / 1 147 153.87

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: одна слету на открытии, вторая в 10:31.
Средняя цена выхода 2145.105. (Бот смог бы выйти в 10:50 по 2139, что на 0.28% лучше меня).

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.12% и банк реала составил 1 106 719.81.

Если бы хэдж состоялся, то получился бы двойной плюс. 0.12% (Лукойл)+1.38% (Ростел-п) =1.50%

Итог: 23 / 18 / 1 106 719.81

Пусть мизерная победа, но победа!

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигналы на продажу по нескольким бумагам (но шорты я не играю).

Система 2.
Сигнал на продажу по Сбер-п (по обеим Системам).
Цена закрытия 47.79

Но я случайно продал Лукойл, у которого за 5 мин до конца был сигнал на продажу. Т.е. продал при отмененном сигнале. :angry:
Придется этот ляп считать по Лукойлу. Реал есть реал, все ляпы в счет!
Цена закрытия 2146.00
Продал по средней цене 2148.99.

О вероятностях писать не буду, т.к. получается бессмыслица. Говорить о вероятности выигрыша того, чего нет (сигнала).
Т.к. время выхода я обязан указать с вечера, то в случае, если бы сигнал остался, то выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 3/11. На закрытии: 4/10.
Если бы я решил захэджироваться, то я бы купил Ростел-п с выходом в 10:45.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Либо, что-то о ГЭПах.

Например, мой друг высказал такую теорию.
Если после ГЭПа цена идет дальше, то в 90% случаев еще в течение этой сессии, цена вернется к уровню открытия дня. Что и случилось в ПТ. Потому я так долго не закрывал позу.
Кто еще какие теории о ГЭПах расскажет?

С уважением.

[SLADKY]

Система 2 выдала после закрытия: 16/0.
Конечно, жаль было упускать сегодняшнюю возможность заработать, но такова была необходимость в рынок не входить.
Утешает только то, что "рынок был до нас, рынок останется и после нас". Еще успеем.
Ничего, с ПН все продолжу.

Почему я решил играть ГЭПы?
Вспоминаю ситуацию, которая случилась во время моей последней попытки внутридневного трейда.
11.04.08 (в прошлую пятницу) мне становится понятно, что рынок сейчас пойдет вниз. В интервале с 13:30 до 13:40 шорчу ГАЗПРОМ по цене 316.20 Последний хай 316.99. По всем правилам торгов следует поставить Стоп-лосс на 317.00. Цель1, которая для меня очевидна 315.01 Цель2, которую считаю весьма вероятной 312.01. Казалось бы, чего проще? Соотношение вероятного выигрыша к вероятному проигрышу (316.20-315.01)/(317.00-316.20) близко к 1.5. Такое соотношение при игре по Системам я считаю очень достойным.
Но есть Жадность, которая отсчитывает 65% от движения вниз, и заставляет поставить Стоп-лосс на 316.70.
Далее, цена опустившись до 315.95 (уже прибыль) в 14:00 выбивает меня затем с рынка, поднявшись до 316.75.
А что было потом, вам хорошо известно. Цена стремительно долетает до 312.50, где слегка отскакивает, затем до конца дня сползает до 307.20.
После Стоп-лосса мне психологически сложно войти в рынок на том же уровне, с которого я только что поймал лося. А была маза войти и с 316.50.
При наличии клавиатуры и мыши во время трейда, сложно удержаться от вмешательства в свой первоначальный план.
Сложно не пялиться в монитор, радуясь или чертыхаясь от течения трейда.
Т.е. проблемы чисто психологические. Не мало людей меня прекрасно поймут.

У таких психов, как я, есть только 2 варианта: сидеть на деньгах вне рынка – целее будут, либо работать по Системе, работоспособность и риск которой тебе приемлемы.

Работая по своим Системам, я изначально согласился с соотношением прибыль/риск.
Я, пусть на истории (хотя, рулеточное колесо памяти не имеет), но оценил вероятность благоприятного исхода торга, и с ним согласился.
Я не имею возможности ведения своей позы, сделанной с вечера. Рынок закрыт.
Для меня это огромный плюс.

Лично я считаю, что действия любого трейдера, играющего на рынке – это суть МТС (механическая торговая система).
Конечно, не каждый с этим согласится. Кто же хочет согласиться с тем, что его гений сравним с обычным сводом правил, пусть его собственных? Но это так.
Мне, психологически, выгоднее сделав шаг вечером, не иметь шансов влияния на ход торгов. Я не умею бить себя по рукам, тянущимся к клавиатуре. Ставки сделаны. Ждем результатов.
Мне порой очень нелегко, закончив трейд утром по Системе, вновь снова не впрыгнуть в рынок внутри дня. Потому, необходимость описать очередные результаты в этом топике, считаю еще одним положительным моментом, ограждающим меня от этого. Это плюс №2.

Плюс №3. Нет душевных метаний на входе в рынок. Есть сигнал – работаем, нет – отдыхаем.
Хотя видим, что Система 2, намного плодовитее на сигналы по сравнению с Системой 1.

Попробуем сравнить доходность Систем с изменением РТС за прошлый период.
05.02.08 РТС закрылся на уровне 1966.73
Вчера закрылся на 2150.74
Прирост составил +9.3561%
Прирост теоретического банка по Системе 1 составляет +14.7154 %

17.03.08 РТС закрылся на уровне 2016.44
Вчера закрылся на 2150.74
Прирост составил +6.6607%
Прирост реального банка по Системе 2 составляет +10.5363%.

Как можно улучшить работу по Системам?
Лучшее - враг хорошего.

Обе Системы пока превосходят все мои ожидания.
Если годовая доходность Системы 1 превысит 60% годовых с учетом рефинансирования, то я буду считать, что Система 1 полностью оправдала все мои ожидания.
На Систему 2 я возлагаю взятие более высокой планки. Буду считать ее своим шедевром при достижении ею доходности в 100% годовых с учетом рефинансирования. Думаю, для нее это не предел.

Улучшение вижу пока в том, что бы вход в рынок осуществлять с помощью бота, позволяющего входить в рынок постоянно с использованием предоставляемого плеча.
В ближайшее время закончу разработку ТехЗадания для него, и где-нибудь размещу заказ на его приобретение.
Видно, что в прошлом месяце его отсутствие привело к немалым упущенным возможностям.

Вторым вариантом улучшения, вижу проверку на истории зависимости количества акций просящихся в рынок, к результату трейда. Это приведет к еще большему арифметическому усложнению Системы, добавляя фильтр, но проверить - необходимо. Пока времени катастрофически не хватает.
В эти выходные думаю закончить текущую переоптимизацию Системы 2. На одну бумагу уходит около часа, а их уже 21, включая индекс ММВБ. Внимательный читатель заметил, что уже неделю назад я долил историю до 12.04.08

В общем, работы много. А за что работать, по-моему, уже проявляется в последнем числе счетчика теста.

Какие будут мнения?
Хотелось бы знать ваше отношение (может быть, даже замечания) к корректности моего ведения счета теста. От своего брокера я замечаний пока не получал. Но, сколько людей, столько и мнений. Хотелось бы почувствовать себя не в вакууме.
Но прошу, по возможности, писать развернуто. А в случае замечаний, обязательно прикладывать цитату (только не весь пост), чтобы не приходилось лазить по всему топику, разыскивая "косяк".
Хотелось бы знать ваше отношение к моей убежденности в мои Системы.
Либо, что-то о ГЭПах.

С уважением.

[SLADKY]

Предлагаю тебе один из вариантов оптимизации твоей системы... Идея такова: ты угодал геп. Далее есть 2 варианта развития событий: 1. Цена пойдет дальше в сторону позиции 2. Цена пойдет против позиции. Нам надо использывать приемущество того момента, когда цена идет в сторону позиции. Как это сделать? Надо забить в твою систему (если этого нет) анализ первой 10-15 минут открытия по анализированной истории, именно в это время можно увеличить профит, тогда рез. думаю может быть лучьше, ведь твои догадки, которые подтверждает система, усиливают настрой. И все!!!

Василий идея прекрасна, но она уже задействована в Системе. Я писал об этом раньше.

На самом деле, после того, как появилось в Системах время выхода, они перестали быть "Системами по угадыванию ГЭПов". Скорее, они стали Системами, использующими ГЭП.

Ведь время выхода из трейда, которое я пишу вечером, это и есть результат ретроспективного обследования данной бумаги за период более 2х лет.
Анализ показал, что в случае выхода в указанное время, статистически:
1. результат будет наилучшим
2. вероятность победы будет близка к указанной
3. соотношения средних и максимальных профит/лосс будут близки к указанным.
Следует помнить, что выход в указанное время будет оптимальным только тогда, когда возникла искомая ситуация, т.е. сигнал. Будет ли это время оптимальным в других случаях - большой вопрос, который мне не интересен.

Возможно, ты имел ввиду следующее: Имеем ГЭП в определенных пределах, - предполагаем поведение цены.
Это я обследовал одновременно с созданием Системы. Я имею параметры "хороших ГЭПов" (после которых цена пойдет в нашу сторону), но использовать их без робота невозможно. Особенно на слаболиквидных инструментах. Мы чихнуть не успеем, как цена улетит в любую сторону. Не говоря даже о том чтобы ввести в Эксель цену открытия, запомнить результат, сделать заявку.

В любом случае, Василий, спасибо за мысль и за поддержку. Она мне сейчас очень нужна
О своих Системах, целесообразности их использования, идеях их развития и т.п., поговорю позже (может быть даже сегодня), а пока можно расслабиться. Даже нужно. Как-никак, 2 луза подряд! :angry:
Пусть рана не глубока, но "абыдна, сущай".

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 18 апреля 2008 - 15:51

[SLADKY]

Система 1.
Без изменений:

Итог: 20 / 13 / 1 147 153.87

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: но обе после 11:30. Это улучшило результат на реальном счете, но учитываем тестовый счет по цене открытия свечи, о которой говорил вечером.
Цена Сбера в 10:50 =73.95

Прирост с учетом всех комиссий составил -0.60% и банк реала составил 1 105 362.52.
Сегодняшнее поражение безусловно принадлежит Системе. Но, похоже, действительно, в случае приблизительного равенства количества противоположных сигналов по разным эмитентам, есть смысл воздержаться от трейда вовсе, либо захэджироваться. Если бы хэдж состоялся, то с учетом комиссии сегодня все равно получился бы плюс. Пусть всего около 0.01%, но это не поражение. Хотя ради такого "навара от яиц", можно было вообще не рисковать. Но мы помним случай в самом начале теста Системы 2, когда хэджирование удвоило бы выигрыш.
Есть о чем подумать.

Начиная с этого поста буду писать утром (для обратной трансакции) не "покупал/продавал", а "выходил". Заметил еще опечатку (утром 14.4.08) "продавал", следует читать как "покупал". Это возникает по той причине, что обычно использую предыдущий пост как "форму написания", чтобы чего-нить не забыть. Теперь будет просто "выходил".

Итог: 22 / 17 / 1 105 362.52

Более 10% прироста банка за месяц теста! 17 побед на 5 поражений (77.27%) . На мой взгляд, это шикарный резалт!

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 18 апреля 2008 - 16:40