Сообщений в теме: 2044

[Chipstone]

Всем ДУ! Вчера был очень нервный денек со множеством (как и ожидалось) ложных движений. Но в результате мы почти пришли к намеченной цели данного движения. Сегодня я жду завершения этого движения и начало среднего отскока. Цели снижения - 1240-1235, в пределе 1230-1225 тенью (если на маржинах разгонимся). Промежуточная поддержка - 1250-1253.
Амеры вчера отыграли день в полном соответствии с моими предположениями, что застрявших в лонгах пингвинов до экспирации не отпустят. Более того, каждый день продолжают запирать все новых и на все более низких уровнях. Сегодня должна быть развязка. Но при этом может проявиться довольно любопытный момент. Амеры не случайно именно вчера закрывались в пол, да еще и с микрогэпом. Сделано это было, как представляется, для окончательного разрушения рационального мышления у "попавших" с провокацией продавать все и немедленно на протяжении азиатско-европейской сессии. А сами тихонько подбирают. Для тех, кто "выстоит" и не поддастся панике, заготовлен еще один сюрприз в виде гэпа вниз на открытии амерской сессии. В целом день у амеров представляется как провал-боковик на дне весь день - небольшой вздерг под закрытие. В понедельник - бурный рост. В этой связи почти такого же сценария жду и у нас, только с одним отличием: открытие-вздерг - дальше слив - боковик на дне, отскок перед амерами - слив без обновления лоев на их открытии-начало отскока на закрытии. Всем удачи.

[Chipstone]

По логике так и должно быть, но вот посмотрел графики, прикинул ситуацию и как-то безрадостно.
Цели (поддержки)
Гамак - 4450
ГП - 147.8
Сбер - 68.3
Сберпр. (Единственный, кто не пойдет ниже) 53.
Лук - 1420
Сур - 25.7
ВТБ - 0.0658
Т.е. НИ ОДНА ФИШКА, кроме Сберапр. не достигла целей.
Сама Мамба осталась висеть в воздухе. Поддержка 1240-1235.
Так что сижу и чешу репу.
(Продублировал себе свой пост из основной ветки, чтобы потом не искать уровни)

[Chipstone]

после приличной свечи вниз у амеров нередко дожик, и вниз и вверх ходят, а закрываются в нулях. Но потом по идее движение продолжается втом же направлении что и до дожика))

так что я бы все-таки ждал 1091, 1071, 1055. от второй цели уже можно делать высокий отскок

Всем доброе утро! Я тоже больше склоняюсь к этому варианту. Но тут самая большая интрига происходит вокруг пятничной экспирации. С одной стороны, их мишки поймали и не отпускают толпу пингвинов. Ведь не случайно, даже продемонстрировав вчера оптимизм во второй половине торгов СИП фактически не ушел выше позавчерашних лоев! Т.е. вчера не отпустили тех, кого поймали позавчера, позавчера тех, кого поймали на день раньше. Напрашивается аналогия, что сегодня не отпустят тех, кого поймали вчера. Это так сказать базовый вариант, предусматривающий интерес Игрока в минимизации пятничного фьюча. Но есть два существенных момента, которые делают такой сценарий не очевидным.
1. Игрок мог перевернуться в июньские фьючи уже вчера (в районе 1100) и теперь ему майские по фигу. Более того, он мог и перезайти в небольшой лонг по майским. В этом случае СИП за оставшиеся пару дней вполне может рвануть вверх. Другое дело, что этот вариант предусматривает с большой вероятностью и то, что июньские фьючи Игрок также будет играть вниз.
2. Игрок возьмет некоторую паузу на сегодня для провокации еще больших лонгов оппонентов. Тем самым он вынудит их несколько поистратить ресурсы и в решающий момент (перед закрытием сегодня или завтра с утра) долбанет вертикально вниз, собирая и имеющиеся стопы и, засаживая оставшихся по полной программе.
Однако, все это просто игры ума, а технически отскок 2-3-1 волны как минимум близок к своему завершению и продолжение явно не за горами. При всем этом все эти дни стоит играть максимально осторожно, поскольку все еще идет игра "ликвидация лонгов на хаях", а в такой игре быстрые и резкие отскоки и вздерги очень вероятны. Всем удачи.

[vanuta]

Не доиграли таки сегодня слив. Завтра с гэпа продолжение?

после приличной свечи вниз у амеров нередко дожик, и вниз и вверх ходят а закрываются в нулях. Но потому по идее движение продолжается втом же направлении что и до дожика))

так что я бы все-таки ждал 1091, 1071, 1055. от второй цели уже можно делать высокий отскок

[Chipstone]

Не доиграли таки сегодня слив. Завтра с гэпа продолжение?

[Chipstone]

это не уверенность - а предположение. может быть не будет, а случится все завтра и пятницу - но до конца недели вероятность увидеть это около 80%.

Скорее таки не завтра, а в пятницу. Мы по идее сидим в 5-й волне вниз. Т.е. обновить лои (1285) должны. Но мне трудно поверить, что это затянется надолго, а не произойдет уже сегодня. У амеров примерно та же картинка. В таком случае завтра станет днем отскока второй волны, а в пятницу - начало третьей. Хотя вполне возможен и такой вариант, что до конца недели будут играть текущую 5-ку. Но тогда это просто сумасшедшая пила в диапазоне 1340-1300 перед финальным пятничным сливом.

[vanuta]

Откуда такая уверенность?

это не уверенность - а предположение. может быть не будет, а случится все завтра и пятницу - но до конца недели вероятность увидеть это около 80%.

[sergk]

это еще что - завтра вот гэп вниз прикольный будет - с маржинами

Откуда такая уверенность?

[Chipstone]

это еще что - завтра вот гэп вниз прикольный будет - с маржинами

Готовлюсь морально.

[vanuta]

Уже видно, что 1320 нас не остановит. 1318 задержит на пару часов и все. А потом - паника.

это еще что - завтра вот гэп вниз прикольный будет - с маржинами

[Chipstone]

Уже видно, что 1320 нас не остановит. 1318 задержит на пару часов и все. А потом - паника.

[Chipstone]

Не на правах прогноза, но рискну предположить, что у амеров случилась "бычья ловушка". Все привыкли за много месяцев, что перед экспирацией все растет. Условный рефлекс на покупку (особенно после проливов) под экспирацию. На этом сейчас могли и подловить. Те, кто "ведет" игру на этот раз на другой стороне процесса. И это вполне объяснимо. У них еще довольно много бумаг на руках и сбрасывать их они просто не успевают. Более того, бумаги с гос.участием (т.е. все крупнейшие банки и страховщики, получавшие гос.помощь) находятся под шортовым запретом. Т.е. падение рынка несет в себе убытки. Для их компенсации только и остается, что шортить фьючерсы. Если ситуация именно такова, то ближайший отскок будет в следующий понедельник. Вопрос - от каких уровней?

[Chipstone]

Всем доброе утро! Сегодня один из редких дней, когда я воздержусь от каких-либо прогнозов. Да и план на день для себя не делал, благо сбалансированная поза позволяет работать от конкретной ситуации. Скажу лишь одно - если 1340 или (на худой конец) 1320 нас остановят, значит запас по времени еще есть. Всем удачи.

[Chipstone]

согалсен, что помимо уровней необходимо еще учитывать и временные масштабы. Но фраза тест 1110 и ДЛИТЕЛЬНЫЙ отскок - непонятна. отскок до 1170-75 прошел за три дня - это очень быстро. выше 1180 уже не отскок - а возврат в восходящий тренд. длительный отскок до 1175-1180 - это сколько по времени? две недели? это нереально долго, там делов если что на несколько дней.

Длительный это и есть в моем понимании 2-5 дней. Простой отскок на падении обычно укладывается в интервал от часов до 2-х дней.

[vanuta]

Они легко могут от текущих уровней двинуться тестить 1110-1100 по СИПу, прежде чем развернутся играть длительный отскок.

согалсен, что помимо уровней необходимо еще учитывать и временные масштабы. Но фраза тест 1110 и ДЛИТЕЛЬНЫЙ отскок - непонятна. отскок до 1170-75 прошел за три дня - это очень быстро. выше 1180 уже не отскок - а возврат в восходящий тренд. длительный отскок до 1175-1180 - это сколько по времени? две недели? это нереально долго, там делов если что на несколько дней.

[Chipstone]

Всем ДУ!
На рынках очень интересная ситуация. В краткосрочном (2-3 дня) вполне возможно движение на Север. Амеры как всегда закрылись с полным набором возможностей.
1. Они легко могут от текущих уровней двинуться тестить 1110-1100 по СИПу, прежде чем развернутся играть длительный отскок. Технически ситуация это вполне позволяет и располагает. В этом случае прямо или почти прямо с открытия рынок пойдет на лои, где возможно и закроется. И только завтра или сегодня под закрытие он покажет начало отскока от показанного лоя.
2. Второй вариант прямо противоположный - амеры уже закончили импульс вниз и находятся на второй волне предыдущего отскока. При этом вчера перед закрытием они доиграли или почти доиграли первую треть этой второй волны на Север. При таком раскладе мы увидим еще до нашего закрытия сегодня движение амеров к югу, но без экстремальных уровней и скорости 1125 вполне может быть целью снижения, после чего пойдет отыгрываться вторая, самая длинная и резкая треть этого импульса вверх.
В среднесрочном плане ситуация выглядит гораздо хуже. Рынки не просто смотрят вниз, а смотрят уверенно и ДАЛЕКО вниз. Кстати, наши это очень хорошо чувствуют и столь сильное нежелание падать в последние дни как4 раз этим и объясняется. слишком много бумаг еще на руках крупняка, слишком быстро по их мнению наступают тяжелые времена и они не успевают. Видимо, обвал к 1285 неделю назад, остановка которого на грани пропасти (из-за Сбера) обошлась куклам явно недешево, сподвиг их к решительным действиям. Они всячески используют текущий боковик для сброса максимального количества бумаг долгосрочным инвесторам. Не видел структуры вложений, но почти уверен, что во всех крупных ПИФах и НПФ сейчас доля таких бумаг как Сбер и Гамак достигла максиально допустимых значений. Мало сомневаюсь и в том, что все доступные для вложения на ФР гос.деньги и деньги ПФР также задействованы. Остается буквально несколько дней и они используются по максимуму. В этой связи и сегодня я жду от нашего рынка безудержного оптимизма и "уверенности в завтрашнем дне", которые проявятся в резких вздергах и быстрых выкупах проливов. 1273 - уровень, который жду реально. Не удивлюсь, увидев по Мамбе и 1395. Но все это буду встречать увеличением шортов. Всем удачи.

Сообщение отредактировал Chipstone: 18 мая 2010 - 13:36

[Chipstone]

Всем ДУ! Глядя на утренние значения фсипа я понимаю, что переоценил какой-то из факторов: или время или силу рынка. Но, по всей видимости, второго импульса отскока ждать не приходится. Хотя шансы на него все еще сохраняются, ибо и ФСИП и Мамба все еще находятся значительно выше лоев недельной давности и разворот вверх может произойти в любой момент, его вероятность стала существенно ниже. В этой связи еще раз приходится осмысливать все возможные варианты развития событий. Внешний ситуативный фон пока совершенно не располагает к росту. Евро явно не допадала до своих прогнозных лоев (1.14-1.13); до окончания реструктуризации портфелей денежных фондов остается менее двух недель; комоды продолжают валиться ....
В этой связи базовых вариантов два:
1.1 Рынок все же развернется сегодня вечером. Как ни забавно у этого сценария по-прежнему немало шансов:
- технически до исполнения полного импульса вниз от хаев предыдущего отскока амерам остался один залив.
- Накапливается перепроданность.
- менее двух недель до конца мая скорее всего означают, что за это время надо успеть многое - досливаться, отскочить и снова слиться.
Другое дело, что плановый отскок этой недели я уже не вижу "героическим" (к 1180), более вероятны скромные 1150.
1.2. По сути непротиворечивый с первым вариант - идет пятая волна первого сливного импульса с целью 1050-1030. И мы находимся перед финальной частью первой трети этой волны. Т.е. сегодня льем, вечером или завтра начинаем скромный отскок и потом до конца мая льем дальше.
2. Самый оптимистичный вариант - СИП все-таки обновит прошлый хай отскока и только после этого повалится ниже 1050. В свете текущих событий вариант менее вероятный, но теоретически еще возможный. Именно его я считал самым приоритетным дже на закрытии пендосов в пятницу и только утренний столь сущекственный минус ФСИПА заставил отодвинуть его на второе место.
С учетом вариантов динамики пендосов встает вопрос - А что Мамба?
В первом варианте и его субвариантах Мамба идет на 1230-1240. В лучшем случае на 1275. В худшем - 1205.
Во втором - остановится на 1320-1315.
В этой связи мне несколько жаль, что в пятницу я подсократил шорты, но перед отсечкой Гамак его шорты стали вызывать у меня дискомфорт, а шорты Сбера даже в уменьшенном размере способны покрыть все минусы по вдвое большей позе лонга Лука. Единственной ошибкой в этой связи стоит признать непроданный в пятницу последний кусок ГП (взятый тогда же, хоть и дешевле предыдущего выхода из него). Хотя поза небольшая и некритичная.
В целом некомфортнеая ситуация, не позволяющая играть однозначно. Будем опираться на ее фактическое развитие. Всем удачи.

Наши откровенно играли сегодня второй вариант. Причем абсолютно плевали и на пендосов и на весь остальной мир. Однако, на всякий случай проявили осторожность и за 1364, что означало бы необходимость похода на 1430 не выскочили. Оставили себе возможность игры как вверх, так и вниз. В общем наши и не удивили и не разочаровали. А вот амеры удивили. И даже не тем, что пошли ниже, это было ожидаемо еще с утра, а тем что после этого проявили "сдержанность" в отскоке, очень смахивающую на слабость. И вообще вся торговля и у нас и у них прямо таки кричит о том, что идет распродажа перед "большим" обвалом. И даже то, что мы (и они) можем до конца недели "бычить" не отменит этого факта.

[Chipstone]

Всем ДУ! Глядя на утренние значения фсипа я понимаю, что переоценил какой-то из факторов: или время или силу рынка. Но, по всей видимости, второго импульса отскока ждать не приходится. Хотя шансы на него все еще сохраняются, ибо и ФСИП и Мамба все еще находятся значительно выше лоев недельной давности и разворот вверх может произойти в любой момент, его вероятность стала существенно ниже. В этой связи еще раз приходится осмысливать все возможные варианты развития событий. Внешний ситуативный фон пока совершенно не располагает к росту. Евро явно не допадала до своих прогнозных лоев (1.14-1.13); до окончания реструктуризации портфелей денежных фондов остается менее двух недель; комоды продолжают валиться ....
В этой связи базовых вариантов два:
1.1 Рынок все же развернется сегодня вечером. Как ни забавно у этого сценария по-прежнему немало шансов:
- технически до исполнения полного импульса вниз от хаев предыдущего отскока амерам остался один залив.
- Накапливается перепроданность.
- менее двух недель до конца мая скорее всего означают, что за это время надо успеть многое - досливаться, отскочить и снова слиться.
Другое дело, что плановый отскок этой недели я уже не вижу "героическим" (к 1180), более вероятны скромные 1150.
1.2. По сути непротиворечивый с первым вариант - идет пятая волна первого сливного импульса с целью 1050-1030. И мы находимся перед финальной частью первой трети этой волны. Т.е. сегодня льем, вечером или завтра начинаем скромный отскок и потом до конца мая льем дальше.
2. Самый оптимистичный вариант - СИП все-таки обновит прошлый хай отскока и только после этого повалится ниже 1050. В свете текущих событий вариант менее вероятный, но теоретически еще возможный. Именно его я считал самым приоритетным дже на закрытии пендосов в пятницу и только утренний столь сущекственный минус ФСИПА заставил отодвинуть его на второе место.
С учетом вариантов динамики пендосов встает вопрос - А что Мамба?
В первом варианте и его субвариантах Мамба идет на 1230-1240. В лучшем случае на 1275. В худшем - 1205.
Во втором - остановится на 1320-1315.
В этой связи мне несколько жаль, что в пятницу я подсократил шорты, но перед отсечкой Гамак его шорты стали вызывать у меня дискомфорт, а шорты Сбера даже в уменьшенном размере способны покрыть все минусы по вдвое большей позе лонга Лука. Единственной ошибкой в этой связи стоит признать непроданный в пятницу последний кусок ГП (взятый тогда же, хоть и дешевле предыдущего выхода из него). Хотя поза небольшая и некритичная.
В целом некомфортнеая ситуация, не позволяющая играть однозначно. Будем опираться на ее фактическое развитие. Всем удачи.

[Finlav]

ждем прогноза

[Chipstone]

Всем ДУ! Амеры вчера поступили в полном соответствии с ожиданиями - завершили первую фазу отскока (пока продолжаю считать, что она была только первой фазой) и отправились на коррекцию. Даже 38-я Фиба должна привести их на 1135, что для нас крайне низко, чтобы удерживать позиции выше 1370. Как минимум я ожидаю сегодня провал с утра в диапазон 1340-1360, где мы должны задержаться и проторговать зону, а дальнейшее будет зависеть от динамики сипафьюча. В целом наиболее вероятным вижу еще один провал к 1320 и вздерг под конец дня к 1360-1370 на ожиданиях амерского возврата (или имитации таких ожиданий) и небольшого отскока СИПа с их открытия. Всем удачи.

День получился очень непростым и для торговли и для анализа и прогнозирования. Складывалось упорное впечатление, что наши очень не хотят падать, но приходится. В указанную утром плановую зону они пришли, но даже не стали тестить нижнюю границу. Объяснений подобному поведению рынка может быть несколько и прямо противоположных:
1. Медленная распродажа на удобных уровнях (набор шортов, нужное подчеркнуть) перед мощным сливом;
2. Неспешная закупка перед новым вздергом или закупка долгосрочников, которым надо купить такой объем, что они собираются это делать всю дорогу до локального ожидаемого дна (1200 например);
3. Скупка с надеждой на второй импульс отскока у амеров и боязнь обрушить рынок.
Так что выбирайте по вкусу. Мне ближе пока третий вариант.