Сообщений в теме: 331

[amtop]

 
Забудьте о инфляционных логарифмах  и сравнении рублевых фишек ГП и АДР.
Относительно сравнении рублевых фишек ГП и АДР.
Это принципиально разные рынки  с разными действующими лицами. Их относительное равновесие поддерживается только возможностью перейти с одного рынка на другой. Запретите одному и тому же лицу торговать и там и там, они разойдутся в ценах так, что мало не покажется!
Теперь, то что меня больше интересует - каналы.
На мой взгляд крайне не совершенный инструмент, возникший в докомпьютерную эпоху задолго до появления персоналок, когда умели легко проводить только прямые линии Это относится и к полулогарифмическому масштабу, он ничем не лучше.
       К началу опубликованного решения задачи отхода от ПРИМИТИВНОГО подхода приступил Виктор Баришпольц, использующий "скользящие ценовые каналы" и делающий эту работу вручную. Его не устроила попытка формализации этой тактики, где каналы строит графическая программа из-за ее малой эффективности.
Но надо было идти дальше и отказываться от каналов с прямыми линиями, а строить "кусочно-огибающие" фрагменты на основе кривых 2-го и 3-го порядка. Причем не надо думать, что и это оказалось панацеей и подходит для всех фишек. Но ПАШЕТ, да еще как!!!

Никакой принципиальной разницы между рублевыми фишками и валютнями АДРами я не вижу.. в случае ГП в одной АДР фиксированно две акции..  и все.. а возможность перейти с одного рынка на другой беспечивает арбитраж с минимальной доходностью в доли секунды.. это рынки намертво связывает в каждый момент времени.. так что это просто два взгляда на одну бумагу.. один рублевый, другой - валютнный.. да и действующие лица,  думаю, одни и те же.. нерезы везде рулят..  что тут, что там..  какая им разница.. с чего бы это им разными быть?...  при достаточном фри-флоате.. 

 

..а по поводу каналов так это вобще не ко мне..  я вообще на такие не смотрю.. и от них не фанатею..  меня в этом деле только принцип иинтересовал:  учитывать рублевую девальвацию при построении таких долгосрочных трендов и каналов или нет.. 

 

.. насчет примитивных и более продвинутых инструментов тут такая вещь.. если пользоваться все время более совершенными инструментами по сравнению с толпой, в то время как основная толпа смотрит на эти прямые и ими руководствуется, то можно просто под эту толпу угодить... затопчет просто.. вместе с инструментами.. другое дело, что толпа тоже проиграется..  так что тут дело тонкое..  нельзя "сильно умнее" основной толпы быть... только чуть-чуть.. в этом фишка.. 

[sivka]

 
Забудьте о инфляционных логарифмах  и сравнении рублевых фишек ГП и АДР.
Относительно сравнении рублевых фишек ГП и АДР.
Это принципиально разные рынки  с разными действующими лицами. Их относительное равновесие поддерживается только возможностью перейти с одного рынка на другой. Запретите одному и тому же лицу торговать и там и там, они разойдутся в ценах так, что мало не покажется!
Теперь, то что меня больше интересует - каналы.
На мой взгляд крайне не совершенный инструмент, возникший в докомпьютерную эпоху задолго до появления персоналок, когда умели легко проводить только прямые линии Это относится и к полулогарифмическому масштабу, он ничем не лучше.
       К началу опубликованного решения задачи отхода от ПРИМИТИВНОГО подхода приступил Виктор Баришпольц, использующий "скользящие ценовые каналы" и делающий эту работу вручную. Его не устроила попытка формализации этой тактики, где каналы строит графическая программа из-за ее малой эффективности.
Но надо было идти дальше и отказываться от каналов с прямыми линиями, а строить "кусочно-огибающие" фрагменты на основе кривых 2-го и 3-го порядка. Причем не надо думать, что и это оказалось панацеей и подходит для всех фишек. Но ПАШЕТ, да еще как!!!

Это я уже писАла...в самом начале дискуссии...Но..

Мужик что бык: втемяшится

В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь: упираются,
Всяк на своем стоит!

(с)

Сообщение отредактировал sivka: 08 марта 2017 - 18:44

[Lee2014York]

..суть дискуссии  была в том, можно  и корректно ли тянуть линейные рублевые тренды по бумагас 2013 года и ранее...например, корректно ли по Газпрому рислвать восходящий тренд (и восходящий канал), опираясь на рублевый (до последней девальвации) минимум 106 рублей (он с тех пор в рублях этот экстремум  не перебивался), или нет..  если кротко.. мой ответ - нет..  в тех недевальвированных рублях мы уже значительно  ниже... порядка 67 рублей - в рублях 2013 года.. на валютных АДР это хорошо видно, там никакого восходящего тренда от июля 2013 года нет.. отсюда другой аспект дискуссии - насколько правомерно считать, что рублевые фишки Газпрома и его валютные АДР -  это разные рынки, совершенно разные бумаги.. мой ответ опять нет.. это один и тот же рынок.. один и тот же эмитент ..и т.п. со всеми вытекающими отсюда следствиями... но есть и прямо противоположные точки зрения..  похоже я был в меньшинстве.. как выяснилось..
 
.. насчет большинства тоже согласен..  как оно на рынок и на прямые линии на нем в долгосроке и на реликтовые каналы смотрит..  никаких инфляционных логарифмов, как я понимаю, не подразумевается.. ..   и это надо учитывать..

 
Забудьте о инфляционных логарифмах  и сравнении рублевых фишек ГП и АДР.
Относительно сравнении рублевых фишек ГП и АДР.
Это принципиально разные рынки  с разными действующими лицами. Их относительное равновесие поддерживается только возможностью перейти с одного рынка на другой. Запретите одному и тому же лицу торговать и там и там, они разойдутся в ценах так, что мало не покажется!
Теперь, то что меня больше интересует - каналы.
На мой взгляд крайне не совершенный инструмент, возникший в докомпьютерную эпоху задолго до появления персоналок, когда умели легко проводить только прямые линии Это относится и к полулогарифмическому масштабу, он ничем не лучше.
       К началу опубликованного решения задачи отхода от ПРИМИТИВНОГО подхода приступил Виктор Баришпольц, использующий "скользящие ценовые каналы" и делающий эту работу вручную. Его не устроила попытка формализации этой тактики, где каналы строит графическая программа из-за ее малой эффективности.
Но надо было идти дальше и отказываться от каналов с прямыми линиями, а строить "кусочно-огибающие" фрагменты на основе кривых 2-го и 3-го порядка. Причем не надо думать, что и это оказалось панацеей и подходит для всех фишек. Но ПАШЕТ, да еще как!!!

Сообщение отредактировал Lee2014York: 08 марта 2017 - 18:28

[amtop]

К сожалению, я это обсуждение не читал, поэтому возможны повторения.

 

Дело даже не в рубле, ведь если для примера предположить отсутствие инфляции, у стабильно развивающейся компании цена будет расти по экспоненте. Это и делает выгодным долгосрочное инвестирование, даже если инфляция есть, при грамотном формировании портфеля.

 

Что касается трендов, которые мы наблюдаем на графиках - вряд ли их можно считать естественным явлением. Скорей всего, своим наличием они обязаны трейдерам, смотрящим на такие же графики. И в этом случае при больших изменениях цены становится важно, на какие графики смотрят другие (линейные, логарифмические), или вообще не смотрят.

 

Если значительная часть трейдеров смотрит на линейные графики (что вполне возможно, поскольку линейную сетку проще рисовать), то будут просматриваться линейные тренды, в том числе при больших движениях цены. Но надёжность их, по идее, должна уменьшаться с ростом диапазона, поскольку линейная шкала входит в противоречие с естественной природой вещей. Лично меня напрягает, когда я вижу "реликтовый" канал, идущий из отрицательной области. 

Да.. согласен.. одно дело сама экспонента компании, другое дело - если эта экспонента целиком инфляционная..  широким фронтом по всем фишкам..  да еще с такими девальвациями, как в рубле..

 

.. по идее, если есть годовая инфляция, допустим, официальные 7 процентов, то годовая сетка по вертикальной оси должна бы быть логарифмической с основанием 1.07.. если инфляция 50 процентов, то 1.5.. и так с разбивкой по годам и более мелким эстремальным периодам.. например, как это было в 2014 году.. там вообще оснвание больше двойки надо брать.. и уж тогда что-то рисовать..

 

..суть дискуссии  была в том, можно  и корректно ли тянуть линейные рублевые тренды по бумагас 2013 года и ранее...например, корректно ли по Газпрому рислвать восходящий тренд (и восходящий канал), опираясь на рублевый (до последней девальвации) минимум 106 рублей (он с тех пор в рублях этот экстремум  не перебивался), или нет..  если кротко.. мой ответ - нет..  в тех недевальвированных рублях мы уже значительно  ниже... порядка 67 рублей - в рублях 2013 года.. на валютных АДР это хорошо видно, там никакого восходящего тренда от июля 2013 года нет.. отсюда другой аспект дискуссии - насколько правомерно считать, что рублевые фишки Газпрома и его валютные АДР -  это разные рынки, совершенно разные бумаги.. мой ответ опять нет.. это один и тот же рынок.. один и тот же эмитент ..и т.п. со всеми вытекающими отсюда следствиями... но есть и прямо противоположные точки зрения..  похоже я был в меньшинстве.. как выяснилось..

 

.. насчет большинства тоже согласен..  как оно на рынок и на прямые линии на нем в долгосроке и на реликтовые каналы смотрит..  никаких инфляционных логарифмов, как я понимаю, не подразумевается.. ..   и это надо учитывать..

Сообщение отредактировал amtop: 08 марта 2017 - 17:42

[Lee2014York]

Именно!.. на каждую экспоненту найдется свой логарифм.. иначе девальвационную экспоненту по рублю на больших промежутках в реликтовых каналах не подавить...  
..
..Чувствую, появился (точней сказать - вернулся) человек, который меня понимает..  и тоже чувствует, что при таких обстоятельствах с нашим рублем на таких тайм-фреймах в обычных осях прямые линии по линейке рисовать бессмысленно..  что это обман зрения, и ничего больше.. растущая экспонета - упрямая вещь.. на больших промежутках она всегда берет свое.. и любые "каналы" делает растущими..  прямая линия на графике отражает линейную функцию только в фиксированных масштабах по осям..  в нашем случае получается, что нижняя линия всех этих "растущих" каналов - это просто попытка аппроксимации экспоненты линейными функциями девальвационной экспоненты снизу..  только так это можно понимать в лучшем случае.. а верхняя "граница" - тут вообще ничего не выражает.. экспонета в канал не загоняется.. и сверху прямыми линиями не аппроксимируется.. только логарифм ее линеаризует..  две недели тут эту тему обсуждали..  я уж отчаялся и решил бросить..

Тут дело не в рубле, а в том что ни один канал не может жить вечно. Он рано или поздно должен отойти в мир иной!
Вот представьте себе (пофантазируем чуть-чуть), что потребность нефти, как в топливе исчезла. Для других целей добывать ее станут, но в соответствие с новыми сложившимися потребностями. А Вы все будете опираться на старые каналы и морочить себе голову, как изменился рубль по отношению к доллару, как он девальвировался, и какую шкалу выбрать....
Почему вообще можно использовать теханализ?
Он постепенно отрабатывает  все изменения на ФР и начинает рисовать новые каналы.
Причем отрабатывает многофакторные сигналы, а не только девальвацию деревянного.
И это не мое открытие!
Посмотрите ради любопытства  методику построения каналов Виктора Баришпольца, использующего "скользящие ценовые каналы".
Именно поэтому мы с Sarychin строим разные каналы и спорим.
Вот пример.
Он рисует реликтовый канал по СУРпр, как мне кажется аж с 19.10.2008 г. Так рекомендуют догматические методики. Выбираете точку где закончилось падение и от которой пошел рост.
А потом находите еще две точки для построения как линии поддержки, так и линии сопротивления.И получает линию поддержки сейчас на уровне 24-25.
Но вот незадача. 2.11.12 линия сопротивления приказала долго жить - 29 пробили и поскакали аж до 47 (ХАЙ и выше был).
И вот этот момент я считаю концом жизни реликтового канала.
Если проанализировать график реликтового канала, то легко обнаружить "вспомогательную" в тот период линию сопротивления - это откат с 11.04.2010 до 16.05. 2010 и лой 4.11.12 и 2.6.13. Добиваться точности в таких построениях не следует (это не имхо, а истина).
Так вот если проведете эту "вспомогательную" линию поддержки то увидите, что на недельном графике с конца сентября 2016 по 27.11.17 она неплохо отработала!.
И поэтому я более склонен верить ей и текущей поддержке около 30
Если Вас интересует, я попытаюсь изложить свой еще более скептический взгляд на каналы.
Извините, если утомил, и это оказалось неинтересным...

[паша2006]

Именно!.. на каждую экспоненту найдется свой логарифм.. иначе девальвационную экспоненту по рублю на больших промежутках в реликтовых каналах не подавить...  

..

..Чувствую, появился (точней сказать - вернулся) человек, который меня понимает..  и тоже чувствует, что при таких обстоятельствах с нашим рублем на таких тайм-фреймах в обычных осях прямые линии по линейке рисовать бессмысленно..  что это обман зрения, и ничего больше.. растущая экспонета - упрямая вещь.. на больших промежутках она всегда берет свое.. и любые "каналы" делает растущими..  прямая линия на графике отражает линейную функцию только в фиксированных масштабах по осям..  в нашем случае получается, что нижняя линия всех этих "растущих" каналов - это просто попытка аппроксимации экспоненты линейными функциями девальвационной экспоненты снизу..  только так это можно понимать в лучшем случае.. а верхняя "граница" - тут вообще ничего не выражает.. экспонета в канал не загоняется.. и сверху прямыми линиями не аппроксимируется.. только логарифм ее линеаризует..  две недели тут эту тему обсуждали..  я уж отчаялся и решил бросить..

 

К сожалению, я это обсуждение не читал, поэтому возможны повторения.

 

Дело даже не в рубле, ведь если для примера предположить отсутствие инфляции, у стабильно развивающейся компании цена будет расти по экспоненте. Это и делает выгодным долгосрочное инвестирование, даже если инфляция есть, при грамотном формировании портфеля.

 

Что касается трендов, которые мы наблюдаем на графиках - вряд ли их можно считать естественным явлением. Скорей всего, своим наличием они обязаны трейдерам, смотрящим на такие же графики. И в этом случае при больших изменениях цены становится важно, на какие графики смотрят другие (линейные, логарифмические), или вообще не смотрят.

 

Если значительная часть трейдеров смотрит на линейные графики (что вполне возможно, поскольку линейную сетку проще рисовать), то будут просматриваться линейные тренды, в том числе при больших движениях цены. Но надёжность их, по идее, должна уменьшаться с ростом диапазона, поскольку линейная шкала входит в противоречие с естественной природой вещей. Лично меня напрягает, когда я вижу "реликтовый" канал, идущий из отрицательной области. 

[Sarychin]

[Sarychin]

OPEC договорился о сотрудничестве со сланцевыми операторами США

 

  Мухаммед Баркиндо, генеральный секретарь OPEC, сообщил, что картель достиг договорённости с представителями американских компаний, добывающих сланцевую нефть, о продолжении диалога с целью стабилизации мирового отраслевого рынка.

 

  Сообщение об этом руководитель организации сделал на форуме CERAWeek в Хьюстоне (США). Он отметил, что делегаты от ряда упомянутых компаний согласились принять участие в деятельности рабочей группы картеля в ходе венских консультаций, которые стартуют уже на следующей неделе. Баркиндо добавил, что на встрече с представителями компаний из США присутствовали и работники американской администрации.

 

  В свою очередь, сланцевых операторов заинтересовал вопрос возможности продления в мае текущего года срока действия соглашения о сокращении нефтедобычи, заключённого между Россией и OPEC.  Мухаммед Баркиндо заявил — переговоры с представителями компаний, добывающих сланцевую нефть, были проведены впервые в истории OPEC.

[Alexs]

С ПРАЗДНИКОМ МИЛЫЕ ДАМЫ!!!

 

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Alexs: 08 марта 2017 - 12:45

[Ромчик]

На заседании ФРС разведут, и полетим по ене к 111, по евро баксу к 1.07000

[amtop]

А почему вы используете линейную шкалу по цене? При разнице в разы логичнее, казалось бы, логарифмическая?

Именно!.. на каждую экспоненту найдется свой логарифм.. иначе девальвационную экспоненту по рублю на больших промежутках в реликтовых каналах не подавить...  

..

..Чувствую, появился (точней сказать - вернулся) человек, который меня понимает..  и тоже чувствует, что при таких обстоятельствах с нашим рублем на таких тайм-фреймах в обычных осях прямые линии по линейке рисовать бессмысленно..  что это обман зрения, и ничего больше.. растущая экспонета - упрямая вещь.. на больших промежутках она всегда берет свое.. и любые "каналы" делает растущими..  прямая линия на графике отражает линейную функцию только в фиксированных масштабах по осям..  в нашем случае получается, что нижняя линия всех этих "растущих" каналов - это просто попытка аппроксимации экспоненты линейными функциями девальвационной экспоненты снизу..  только так это можно понимать в лучшем случае.. а верхняя "граница" - тут вообще ничего не выражает.. экспонета в канал не загоняется.. и сверху прямыми линиями не аппроксимируется.. только логарифм ее линеаризует..  две недели тут эту тему обсуждали..  я уж отчаялся и решил бросить..

 

Сообщение отредактировал amtop: 08 марта 2017 - 13:33

[amtop]

Милые дамы нашего форума!

 

Поздравляю вас с праздником весны! 

 

Желаю вам здоровья, счастья, удачи!

 

И чтобы дома у вас было все хорошо и все ваши близкие о родные были здоровы и счстливы..

 

Сообщение отредактировал amtop: 08 марта 2017 - 12:11

[паша2006]

200 лет NYSE. 

Серия фоток на РБК.

 

http://www.rbc.ru/ph...a?from=newsfeed

[паша2006]

Вот график дневной на префку. И для наглядности недельный.
А лучше месячный. Новый рисовать не буду. Старый посмотрим.)))

А почему вы используете линейную шкалу по цене? При разнице в разы логичнее, казалось бы, логарифмическая?

[ЭРИХ]

ДОРОГИ ЖЕНЩИНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!С праздником поздравляю ВАС, желаю здоровья ,благополучия и профитов!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Lee2014York]

 Я когда читаю ваше описание каналов  столбенею и цепенею.

 

Вот НЛМК  месячный график старый и новый. Принципиально ничего не поменялось, только есть дв. вершина и откат от нее.

  На дневках  все тоже самое,  только четче прорисованно и цели  более менее ясны.

 Все ясно и наглядно.

 

ВЫВОД  НЛМК в перспективе. после отката будет выше нынешних уровней.  Пойдет к верхней границе реликтового канала.  ....если конечно  не метеорит, война,  или вместо стали найдут какую-нибудь пластмассу.

 

Вчера Вы меня убеждали, что я рано купил Мосбиржу которую сегодня с профитом продал.

Могу еще кое что напомнить,что бы Вы не столбенели и не цепенели...

Давайте обходится в переписке без эмоций.

Вы ждете по НМЛК похода к  реликтовому каналу, в ГП.

Жаль что по ГП не рисуете реликтовый канал с вершиной 360 с гаком!

А время нас рассудит.

Когда все сбудется, тогда и поговорим.

И, если сбудется, то поверьте, буду рад за Вас!

 

[Sarychin]

                                ДОРОГИЕ  ДАМЫ!

 

          Я ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

                   ВСЕГО ВАМ САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

 

 

[Sarychin]

Есть вариант - Сурпр - 30,7 -31. Ниже пока не просматривается...

Но у меня сейчас средняя ниже. Так что потерпеть можно.

А вот по НЛМК - 95 тоже просматривается. Поэтому, если у Вас средняя ниже, то тоже ничего.

А профи по иголочкам может Вам подсказать, 28,02 была иголочка или нет?

 

 Если провалится, то ловить придется на 25/24  На графике от 07.09.16 года. уровни хорошо просматриваются.

[Sarychin]

А почему не годовые?

Я не верю в реликтовые каналы, и об этом я говорил неоднократно!

Вы находите себе утешение в месячных графиках, а даже в недельные не смотрю...

Но вот СУРпр посмотрел и вижу канал нижняя, граница которого выше 28,6. И надо учесть, что после такого снижения  июля прошлого года ожидать еще такого снижения маловероятно...

46.7  и  32 - 30% уже пролетели.

Теперь взгляните на НЛМК

Недельный канал, на который я не ориентируюсь - нижняя граница 90

Пока сейчас 123 (ХАЙ) и 108,5(сегодня) -только  -12%

А вот 90 это - 27% от ХАЕв 16 и 17 года.

Падать есть куда.

Далее, НЛМК не реагирует на доллар, а СУРпр еще как.

И что Вы думаете, USDRUB так и будет 58. Ваш же любимец прогнозирует аж 90 (я так далеко не заглядываю, но рост БУДЕТ).

Вот так мне кажется!

 

 Вот график дневной на префку.  И для наглядности недельный.  

 А лучше месячный. Новый рисовать не буду. Старый посмотрим.)))

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

Сообщение отредактировал Sarychin: 08 марта 2017 - 00:04

[Lee2014York]

 Посмотрите дневки, если хотите.  В Сур пр. они сейчас не очень хороши. По дневкам вы не поймете общее направление движение бумаги, ее потенцию, и преломные моменты. Хотя, если вам проги достаточно, то можно старшими графиками не запариваться..

 

  А по Сур пр. Он сейчас подошел к уровню поддержки и там  остановился. Намерение у него пробивать, так во всяком случае  дневки вещуют. Более оптимистичный вариант  будут отрабатывать этот уровень.  Типа нырнут-вынырнут.

Но на отскок не тянет сур пр. по графику.((

Есть вариант - Сурпр - 30,7 -31. Ниже пока не просматривается...

Но у меня сейчас средняя ниже. Так что потерпеть можно.

А вот по НЛМК - 95 тоже просматривается. Поэтому, если у Вас средняя ниже, то тоже ничего.

А профи по иголочкам может Вам подсказать, 28,02 была иголочка или нет?