Сообщений в теме: 258

[alphamacros]

Евро-Г!!!На 1.045 поехало

Главное на хороших статданных по PMI  Европе поехало вниз , политика берет свое ...  ну что индекс бакса вверх , сырье вниз , та жа нефть ?

[alphamacros]

Подняли тему ADR , это понятно в Америке наши компании, есть еще Лондон , там GDR . Расширять надо кругозор для инвестиций )) , на графике Globaltrans ,хорош годичный график ! и Mail.Ru ,

Сарычу надо вопрос задать по ТА , как выглядит Mail.Ru ? Есть перспективы ?

Прикрепленные изображения

• 
• 

[amtop]

Когда накроется  Bank of NY ,обвинят главкома нашего=)))

..и хакеров его..  доля шутки..

 

Расскажу одну историю..

 

...есть такой чел в Курчатовском институте.. по фамилии Рябинкин.. (фамилия условная) .. и есть там суперкомпьютер... один из семи самых мощных в мире.. на них можно получать и обрабатывать инфу с ЦЕРНовского коллайдера под Женевой.. для этого он и создавался.. там тоже такой комп есть.. и все они равноправные в этой сети.. распределенно работают..  т.к. нужно обрабатывать гигантские количества иннформации с ускорителя.. и временами эти компьтеры друг против друга устраивают учебные хакерские атаки.. типа проверяют друг друга.. и вот однажды в ночь на компе в Курчатнике дежурил этот Рябинкин.. чел хороший..  добрый.. информатику студентам преподает.. в тапочках ходит... в шароварах.. апельсины жрет..  и он в свое дежурство заметил атаку на его комп.. он ее отбил.. но ему этого показалось мало, и он решил нанести ответный удар по обидчику.. всеми мощностями это компа.. а ему никто из ЦЕРНа не позвонил и не предупредил, что атака учебная.. и он со всей дури ударил по обратному адресу ..своими алгоритмами.. типа авторскими.. пришлось по компьютеру ЦЕРНа..  после чего тот просто вырубился и лег.. спасибо, в мертвый "кирпич" не превратился.. и пока его восстанавливали, во всем ЦЕРНЕ был выходной на две недели.. такой шутник у нас...

 

.. а что если в следующий раз он придумает Нью-Йоркскую биржу атаковать?

Сообщение отредактировал amtop: 22 февраля 2017 - 18:11

[amtop]

1

Сообщение отредактировал amtop: 22 февраля 2017 - 15:08

[alphamacros]

Спасибо за инфу!.. очень интересно.. хотя некоторые считают, что АДР там и Газпром тут - это разные реальности.. ну-ну.. интересно будет посмотреть...

Да это разные реальности , эти штрафы и показывают , что без покрытия давали те же ADR в шорт... давали как форекс кухни ,

они не зависели от того , что происходило реально с акциями в России.Но думаю , что замнут это ...  Штрафы выпишут , но торговля ADR ами это большая статья дохода у всех инвест банков. Лить понятно  никто не будет ... 

[amtop]

 

Да ладно amtop по ADR , как оценивать ADR ?   .... вот это интересно наказать могут Wall Street за торговлю ADR без покрытия.

Разговор идет о миллиардных штрафах за торговлю ADR без обеспечения!  У нас даже нет этой информации, а SEC будет

напрягать эти банки .... Наши ADR в основном в Bank of NY.

 

Our conclusion is the Goldman Sachs, Morgan Stanley and Bank of NY Mellon will be hit the hardest on a relative basis. Short these stocks.

The ADR scandal, which the SEC uncovered in late 2014 and began investigating in earnest in 2015 is starting to lead to fines and enforcement action across all of Wall Street.

 

Спасибо за инфу!.. очень интересно.. хотя некоторые считают, что АДР там и Газпром тут - это разные реальности.. ну-ну.. интересно будет посмотреть...

[amtop]

 
На обычном рынке это тоже присутствует. Достаточно вспомнить Ипотечный кризис в США (2007).
Там что не было ожиданий и закредитованности?
Ваша беда, как мне кажется, заключается в том, что Вы хотите изобрести "велосипед", при этом сами на ФР не торгуете, а только пытаетесь что то домыслить...
Вот я спорю с Sarychin.
Но мы хотя оба приводим цены по нашим прогнозам... Потом по результатам многих ошибок (лучше побед) сравним. А с Вами получается спор бессмысленнен. Вы ведь не приводите свои прогнозы, да и есть ли они у Вас?
 

1, Какое отношение ипотечный кризис имеет к обычному рынку?.. обычный рынок - это товарный рынок..  где какую-то играет роль предложение и какую-то роль играет роль спрос... возможно, весьма значительные и даже определяющие.. ипотечный рынок - это сугубо банковская и кредитная история.. в случае США 2007 года там возникла кредитная вторичных инструментов.пирамида.. не обеспеченная ни заогами, ни подтвержденными доходами..  никакой это не обычный рынок..

 

2. Свои проблемы я, наверное, и сам знаю..  а что касается бед.. то это я вообще тут вроде как никогда не обсуждал.. и своих, и чужих тоже.. и впредь тоже не собирался.. и на личности вроде как ни разу не переходил.. это тут другие персонажи этим балуются..

 

3. По поводу моей торговли или не торговли - это вообще вопрос странный и интересный.. если я на рынке с осени 1998 года.. что бы я тут делал, интересно?..  и поскольку я тут нахожусь все это время, начиная с того времени, когда компов не было, когда Элдера конспектировали, когда графики на миллиметровке рисовали и когда заявки через МФЦ на Преображенке в письменном виде подавали (при том, что шортов там в принципе не давали), то невольно в своих экстраполяциях в прошлое и настоящее обращаюсь в тому варианту, когда можно было просто купить ГП по 50 копеек или Норникеля по 6 руб 50 коп в первый день моего пребывания на бирже.. это когда еще из него Полюс Золото не выделилось.. и просто уйти в тот же день с рынка (а заявки можно было подавать на следующий день после открытия счета и заключения договора на брокерское обслуживания)...и просто получать дивиденты все эти без малого 19 лет.. и сравниваю с текущей доходностью и результатами... типа что было бы выгоднее и разумнее.. как в чисто материальном так и в общефилософском аспектах... разумеется, за это время у меня было времени (такая тавтоогия, извините) как-то осмыслить рынок чуть шире, чем просто Фа или ТА.. ведь рынок - это медель и слепок самой жизни... разве нет?.. а какие персонажи тут возникают!.. что не чел, то самородок.. я даже исключений не знаю.. и не это ли нас всех в нем привлекает в конечном счете?.. можно ли это все свести к "изобретению велосипеда"?..

 

..да и велосипед - штука интересная... Вы можете объяснить механику равновесия и поворота двухколесного велосипеда и в чем принципиальные различия с трехколесным?.. какую роль играет вистибулярный аппарат в том и другом случае.. играет ли в этой механике какую-либо роль гироскопический эффект вращающихся колес или нет?.. и если играет, то какую?.. и можно ли им пренебречь в первом приближении?... и стоит ли специально утяжелять обода волес или нет?.. будет это мешать или помогать в управлении?.. почему на современных велосипедах колеса делают дисковыми и без спиц?.. как и на каком уровне с этим справляется вистибулярный аппарат человека?.. это происходит осознанно или бессознательно?..  какова роль эволюции в этом деле?.. будет ли отличаться управление этим велосипедом на планет с другой силой тяжести?.. на Луне, например.. где легче таким велосипедом управлять?.. каково сходство велосипеда с каяающимся маятником или маятником Фуко?.. относительно чего эти маятники сохраняют свою ориентацию в пространстве.. какие силы тут участвуют и откуда берутся?.. разберетесь - и нобелевка Ваша.. премьишка хоть и небольшая, но уж больно престижная..

 

4. Теперь относительно прогнозов.. тоже стало заманчиво словить ЧЛ..  Мечтатель меня увлек..  Sivka, прости.. ты знаешь, как я тебя уважаю.. пока ставлю на февральскую экспирацию 2018 года.. по многим причинам и обстоятельствам.. раньше не жду.. а дальше видно будет..  уж больно соблазнительно вернуться к возможностям осени 1998 года..  хотя и тут перед глазами притча о возможности или невозможности войти в ту же реку..  разве это не философский аспект?.. а пока - тыры-пыры.. и можно по ТА..  только опять же с учетом того, как им правильно пользоваться... особенно вблизи рублевых каналов от минимума 2013 года..  это уже эксперимент..  большинство, как я понял, на них без учета девальвации 2014 года смотрит.. это тоже интересно.. а Вы говорите велосипед.. но спасибо за повод порассуждать..

Сообщение отредактировал amtop: 22 февраля 2017 - 14:28

[ВладКо]

Слили бы из за штрафов все ADR ? У них там на миллиарды , у нас такое большое количество воспитанных и умных инвесторов.... в раз и все выкупим )) А так серьезно , информация просачивается в прессе , но очень уж тихо ... 

SEC это те кто выставил штраф VIP у , Вымпелкому на 800 млн $

Когда накроется  Bank of NY ,обвинят главкома нашего=)))

[alphamacros]

Мой прогноз по цене ГП,около 3 баксов за АДР....туда ему дорога!И вообще Г папир,кроме ликвидности ничего хорошего ....хотя это единственный папир из голубых,который я не шорчу(поэтому наверно он такой)=)))

Слили бы из за штрафов все ADR ? У них там на миллиарды , у нас такое большое количество воспитанных и умных инвесторов.... в раз и все выкупим )) А так серьезно , информация просачивается в прессе , но очень уж тихо ... 

SEC это те кто выставил штраф VIP у , Вымпелкому на 800 млн $

[ВладКо]

 
На обычном рынке это тоже присутствует. Достаточно вспомнить Ипотечный кризис в США (2007).
Там что не было ожиданий и закредитованности?
Ваша беда, как мне кажется, заключается в том, что Вы хотите изобрести "велосипед", при этом сами на ФР не торгуете, а только пытаетесь что то домыслить...
Вот я спорю с Sarychin.
Но мы хотя оба приводим цены по нашим прогнозам... Потом по результатам многих ошибок (лучше побед) сравним. А с Вами получается спор бессмысленнен. Вы ведь не приводите свои прогнозы, да и есть ли они у Вас?




 

Мой прогноз по цене ГП,около 3 баксов за АДР....туда ему дорога!И вообще Г папир,кроме ликвидности ничего хорошего ....хотя это единственный папир из голубых,который я не шорчу(поэтому наверно он такой)=)))

[alphamacros]

 

Да ладно amtop по ADR , как оценивать ADR ?   .... вот это интересно наказать могут Wall Street за торговлю ADR без покрытия.

Разговор идет о миллиардных штрафах за торговлю ADR без обеспечения!  У нас даже нет этой информации, а SEC будет

напрягать эти банки .... Наши ADR в основном в Bank of NY.

 

Our conclusion is the Goldman Sachs, Morgan Stanley and Bank of NY Mellon will be hit the hardest on a relative basis. Short these stocks.

The ADR scandal, which the SEC uncovered in late 2014 and began investigating in earnest in 2015 is starting to lead to fines and enforcement action across all of Wall Street.

 

Распродали бы все российские ADR , у нас же появились новый класс инвесторов в течении 30 лет ))

[alphamacros]

Потому что АДРы торгуются в долларах... и там получаются свои экстремумы, которые после девальвации рубля на больших тайм-фреймах никак с рублевыми не согласуются..

Да ладно amtop по ADR , как оценивать ADR ?   .... вот это интересно наказать могут Wall Street за торговлю ADR без покрытия.

Разговор идет о миллиардных штрафах за торговлю ADR без обеспечения!  У нас даже нет этой информации, а SEC будет

напрягать эти банки .... Наши ADR в основном в Bank of NY.

 

Our conclusion is the Goldman Sachs, Morgan Stanley and Bank of NY Mellon will be hit the hardest on a relative basis. Short these stocks.

The ADR scandal, which the SEC uncovered in late 2014 and began investigating in earnest in 2015 is starting to lead to fines and enforcement action across all of Wall Street.

[Lee2014York]

... и по поводу спроса и предложения на ФР я бы поспорил... что якобы спрос и предложение там все определяют.. это взгляд из 18-19 века.. я бы сюда добавил ожидания как минимум.. и плечевую закредитованность.. ФР - это вообще не товарный рынок.. откуда эти термины спроса и предложения заимствованы..

 
На обычном рынке это тоже присутствует. Достаточно вспомнить Ипотечный кризис в США (2007).
Там что не было ожиданий и закредитованности?
Ваша беда, как мне кажется, заключается в том, что Вы хотите изобрести "велосипед", при этом сами на ФР не торгуете, а только пытаетесь что то домыслить...
Вот я спорю с Sarychin.
Но мы хотя оба приводим цены по нашим прогнозам... Потом по результатам многих ошибок (лучше побед) сравним. А с Вами получается спор бессмысленнен. Вы ведь не приводите свои прогнозы, да и есть ли они у Вас?




 

[Lee2014York]

Вы же не сравниваете в том же магазине цены на хлеб по 13 копеек советского периода 1970-80-х годов с нынешними по 26 рублей.. и это после 1000-кратной деноминации.. без деноминации это 26 000 рублей.... номинальный рост цены без учета диноминации в  200 000 раз... будете строить рублевый график без учета изменения самого рубля за это время?.. как можно сравнить цены на хлеб, например, тогда и сейчас?.. а если им торговать по ТА, то как построить долгосрочный канал лет за 40 последних?.. в каких единицах строить будете?

Я против реликтовых каналов!
На мой взгляд на нашем рынке их бессмысленно строить.
Это я многократно повторял. Так, например, после сланцевой революции, по моему убеждению, надо "похерить" все старые каналы по нефти и газу...Может быть когда ни будь они туда и вернутся, только будем ли мы играть на бирже? Сомневаюсь!
То же самое относится к торговле на ФР России, но я не берусь говорить о международных рынках акциями. В них я практически профан. Там свои законы, связанные с устойчивостью мировых валют, инфляцией в этих странах, торговыми войнами... Всего не перечислить...

[amtop]

 
Прекрасный ответ!
Я бы только еще добавил:
ФР это рынок, где все определяет спрос и предложение. Причем, так же как в магазине, Вы расплачиваетесь в РФ рублями, а не долларами или Евро. И цены после всех потрясений, в том числе и валютных, достаточно быстро приспосабливаются к новым реалиям, и забывают, что и почем было когда то, и сколько каков был обменный курс.

Вы же не сравниваете в том же магазине цены на хлеб по 13 копеек советского периода 1970-80-х годов с нынешними по 26 рублей.. и это после 1000-кратной деноминации.. без деноминации это 26 000 рублей.... номинальный рост цены без учета деноминации в  200 000 раз... будете строить рублевый график без учета изменения самого рубля за это время?.. как можно сравнить цены на хлеб, например, тогда и сейчас?.. а если им торговать оптом по ТА, то как построить долгосрочный канал хотя бы лет за 40 последних?.. в каких единицах строить будете?...  можете пойти в магазин и купить хлеба на советские деньги?...  а на доллар образца 1861 года - можете... чувствуете разницу или нет?.. в долларах Вы можете построить график не только за 40, а и за 150 последних лет.. и график покажет колебания относительно долларовой инфляции по-существу.. а рублевый что покажет за это время?..

 

... и по поводу спроса и предложения на ФР я бы поспорил... что якобы спрос и предложение там все определяют.. это взгляд из 18-19 века.. я бы сюда добавил ожидания как минимум.. и плечевую закредитованность.. ФР - это вообще не товарный рынок.. откуда эти термины спроса и предложения заимствованы.. где их роль действительно существенная.. 

Сообщение отредактировал amtop: 22 февраля 2017 - 13:10

[Lee2014York]

В теории красиво, солидно и научно. Осталось  проверить теорию практикой.
 
Практика - критерий истинны.(С)     Есть два графика  сравнения  ГП и АДР.  Я взял  расписки GB и Германии за пять лет и весь период.  Смотрите и комментируйте.

 
Прекрасный ответ!
Я бы только еще добавил:
ФР это рынок, где все определяет спрос и предложение. Причем, так же как в магазине, Вы расплачиваетесь в РФ рублями, а не долларами или Евро. И цены после всех потрясений, в том числе и валютных, достаточно быстро приспосабливаются к новым реалиям, и забывают, что и почем было когда то, и каков был обменный курс.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
........
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
Так похоже все мы шагаем левой, а Вы правой? Не оттопчут ли Вам при этом ноги?

Сообщение отредактировал Lee2014York: 22 февраля 2017 - 12:47

[Lee2014York]

Строить канал надо по двум первым  хаям и лоям. Хотя начинать можно с трех экстремумов...
О пробое канала можно говорить только после  построения  по четырем точкам. И это не важно ложный это пробой или нет.

 
В классическом теханализе, который разрабатывался в основном для торговли акциями и где учитывали необходимость отбрасывания хвостов распределений (хотите спорить с математиками, пожалуйста, я не возражаю)  делают так (http://www.parusinve...1_gl4_p1.shtm#1):

Лучше всего проводить линии через границу скоплений, а не через экстремальные точки, так как граница показывает место, где основная масса трейдеров изменила свое мнение, тогда как экстремальные точки соответствуют паническим настроениям слабейших участников, склонных легко поддаваться влиянию эмоций. Слабая поддержка и сопротивление вызывают паузу на тренде, сильные - способны развернуть тренд.
 
Откуда же взялась последняя мода, на мой взгляд, безусловно ошибочная, проводить через ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТОЧКИ?
Из торговли на FOREX, а там совсем другая техника, и переносить ее на торговлю акциями ОПАСНО.
Я бы для наглядности сравнил технику катания фигурного катания и бега на коньках. И там и там коньки и лед. И на этом сходство заканчивается.

[Sarychin]

24 февраля 2017 года торги на рынках Московской биржи проводятся с учётом следующих особенностей:

на фондовом рынке торги проводятся в обычном режиме;
на срочном рынке основная сессия проводится в обычном режиме. Вечерняя дополнительная торговая сессия будет отменена в связи с внедрением планового релиза торгово-клиринговой системы срочного рынка SPECTRA 5.3;
на валютном рынке и рынке драгметаллов проводятся торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчетами today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (ПФИ) торги не проводятся.

23 февраля и 25-26 февраля 2017 года являются выходными днями на всех рынках Московской биржи.
http://moex.com/n15131/?nt=0

[Sarychin]

Дело не в смещении точки отсчета, а в том, что одна из координат со временем меняется..  в данном случае - вертикальная.. попробуйте построить синусоиду в таких координатах.. и Вы ее не узнаете.. а тут простой рублевый график в ТА этого изменеия ценовой координаты не замечает.. бывают случаи, когда дело обстоит еще интереснее..  например, если ордината имеет логарифмический масштаб , а абсцисса - обыкновенный линейный, то экспонента имеет вид прямой линии.. попробуйте узнать в ней экспоненту, если Вы не будете знать про логарифмический масштаб вертикальной оси..  в случае рублевого ТА ситуация аналогичная..  в нашем случае временная ось линейна, а ценовая - нет.. т.к. масштаб самого рубля меняется.. .оттого у Вас по ГП получается канал растущий с минимума 2013 года, а по АДР на него же канал падающий.. и давно ниже минимума 2013 года.. это что, две разные реальности?.. на мой взгляд,, реальность тут одна.. но два существтенно разных взгляда на нее..

 

  В теории красиво, солидно и научно. Осталось  проверить теорию практикой.

 

Практика - критерий истинны.(С)     Есть два графика  сравнения  ГП и АДР.  Я взял  расписки GB и Германии за пять лет и весь период.  Смотрите и комментируйте. 

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Sarychin: 22 февраля 2017 - 11:02

[Sarychin]

Евро-Г!!!На 1.045 поехало

 

Так это же хорошо. Будет паритет - купим евро и будем к ним ездить тратить. Будет 1,12/1,15 купим  баксов и будем  сохранять/зарабатывать  на росте бакса,  а евро продадим частично и купим баксов  .

 

Сегодня главным событием дня станет публикация протокола январского заседания FOMC. Напомним, что в последнее время чиновники из Центробанка выступают с решительными комментариями, подпитывая надежды на мартовское повышение ставки. Соответственно, в протоколе инвесторы будут искать дополнительных тому подтверждений. Если найдут - доллар забудет про утреннюю коррекцию и рванет вверх, все остальные классы активов будут реагировать согласно устоявшейся традиции (нефть может воспользоваться удобным случаем, чтобы отодвинуться от ключевого сопротивления, цены на золото и облигации также устремятся вниз, доходность, соответственно, вырастет).
http://www.forexpf.r....-ni-na-ch.html

 

 

 

Сообщение отредактировал Sarychin: 22 февраля 2017 - 11:31