Сообщений в теме: 258

[ВладКо]

Во пендосы шпарят!!!

[sivka]

1. Вот ты говоришь, что скакать из одной валюты в другую бессмысленно.. это я поддерживаю.. но как быть если сама валюта ни кого не спрашиваюсь поменялась?..  вот как это было в 2014 году.. рубль же стал другим.. только название прежнее осталось.. вот в чем фишка.. по-моему, это не такое уж лукавое мудрствование.. и картинка получается такая: по ГП от минимума 2013 года в нем горизонтальный и даже растущий канал.. а в валютных АДРах по нему же - канал падающий...  и минимумы другие.. и все экстремумы..и не только по величине, но и по времени..  на таком временном отрезке, который перекрывает девальвацию 2014 года..

 

2. По арбитражу даже и спорить не буду.. знаю, что он возможен.. иначе и его названия бы не было..  но эта тема не для нас.. не для меня, по крайней мере..

Видишь ли,о затейливый Амтоп....

Тех,кто сразу на разных рынках практикует,не так уж много....

А остальные не особо заморачиваются тем,чем заморачиваешься ты...и втягиваешь остальных,здесь присутствующих...

Вот поэтому арбитраж и существует , а не скатывается к третьему знаку после запятой..

Я понятно выражаюсь.?? .    

блин...

пока писала,меня перевернули...Нельзя отвлекаться...

Сообщение отредактировал sivka: 21 февраля 2017 - 18:12

[amtop]

А на мой взгляд...скакать из одной валюты в другую-бессмысленно..

Анализировать на том рынке,на котором работаешь...не мудрствуя лукаво.. ....

по поводу арбитража...Знаю,что он практикуется.А значит,в этом есть смысл и профит...

Хочешь иметь своё,личное мнение-разберись в тонкостях..Насколько я понимаю,ты даже близко не пытался..

1. Вот ты говоришь, что скакать из одной валюты в другую бессмысленно.. это я поддерживаю.. но как быть если сама валюта ни кого не спрашиваюсь поменялась?..  вот как это было в 2014 году.. рубль же стал другим.. только название формально прежнее осталось..хотя честнее было бы переименовать.. как это делается при деноминации.. и какое-то время существуют два названия.. например, рубль и деноминированный рубль... как это было в деноминацию 1997-98 года..  и ценники параллельно в переходный период разные ходили.. на 3 порядка отличались... ведь тогда же и цены на ФР в 1000 раз формально скакнули.. как тогда с ТА разбирались?.. так и сейчас правильно было бы говорить рубль и девальвированный рубль.. пусть не 1000 рах, пусть в 2 раза... вот в чем фишка и суть.. по-моему, это не такое уж лукавое мудрствование.. и картинка получается такая: по ГП от минимума 2013 года в нем горизонтальный и даже растущий рублевый канал. только рубль стал девальвированным.. . а в валютных АДРах по нему же - канал падающий...  и минимумы другие.. и все экстремумы.. и не только по величине, но и по времени!..новые минимуму сдвинуты вправо по времени относительно рублевых..   на таком временном отрезке, который перекрывает девальвацию 2014 года..

 

2. По арбитражу даже и спорить не буду.. знаю, что он возможен.. иначе и его названия бы не было..  но эта тема не для нас.. не для меня, по крайней мере..

Сообщение отредактировал amtop: 21 февраля 2017 - 18:07

[sivka]

а на твой взгляд, как?

А на мой взгляд...скакать из одной валюты в другую-бессмысленно..

Анализировать на том рынке,на котором работаешь...не мудрствуя лукаво.. ....

по поводу арбитража...Знаю,что он практикуется.А значит,в этом есть смысл и профит...

Хочешь иметь своё,личное мнение-разберись в тонкостях..Насколько я понимаю,ты даже близко не пытался..

[amtop]

АРБИТРАЖЕР (arbitrageur) Физическое лицо или компания, которые покупают на одном рынке и продают на другом, основываясь на своем знании цен на обоих рынках..

............................

Как-то так..  

Ну... дык... слово-то я знаю..  только эти сакральные знания когда-то были кому-то доступны, кому-то нет..  типа когда по телефону в лучшем случае торговали.. а сейчас эта разница по всем биржам и всем инструментам через микросекуды становится известна...  роботы не дремлют, это понятно..  эти перекосы уже черезз секунду могут в другую сторону поменяться..  нам за этим не угнаться..  даже и заморачиваться не стоит.. мы ж вели речь изначально как каналы рисовать.. вот как твое мнение по такому вопросу..  минимум ГП в рублях был в 2013 году 106 рублей.. в рублях с тех пор ниже не было.. типа есть такой рублевый экстремум.. от него можно фибы, можно каналы строить.. и т.д.  но есть одно но.. после девальвации рубля 2014 года рубль стал другим - девальвированным.. ТА этого не  замечает.. для него любой рубль - рубль.. но на валютном гграфике картина существенно другая.. там этого минимума 2013 года давно нет.. если сейчас по тем ценам в валюте считать, то ГП чтобы на тот мимнимум выйти, он должен быть порядка 200 девальвированных рубле.. а он сейчас 140 еле-еле.. а в пересчете на те рубли 2013 года он сейчас порядка 70.. если в тех, недевальвироыанных рублях 2013 года считать.. вот отсюда и вопрос - как тут правильно на рублевый ТА на таком временном отрезке смотреть (который девальвацию 2014 года перекрывает) ... типа смотреть на тот рублевый минимум 2013 года (106 рублей) или нет.. мой ответ такой :нет..  нельзя.. только себя обманывать.. нужно рисовать ТА в валюте по АДР, там искать экстремумы, строить каналы, фибы.. и т.п. там искать интересующие целевые уровни и после их достижения пересчитывать в текущие (девальвированные) рубли.. но есть и противоположные мнения.. типа девальвацию 2014 года игнорировать..  и просто шпарить по рублевому графику..  а на твой взгляд, как?

Сообщение отредактировал amtop: 21 февраля 2017 - 17:34

[sivka]

Насколько я знаю и представляю,

В том-то и дело...что не знаешь..и не представляешь.Но берёшься судить..

[sivka]

Насколько я знаю и представляю, там возможен аобитраж хорошо если в третьем знаке... или в долях секунды по времени.. при мега-обемах, это мож и имеет смысл... но не в таком простом случае, как мы тут рассматриваем..  типа чтобы АДР на Газпром сильно и в реальном времени отличались от его цен на ММВБ... и чтобы это заметно глазу было.. я такого не знаю.. это тогда бы все роботы внутри дня туда-сюда бы и гоняли.. это был бы вечный двигатель просто..  но его же нет.. 

АРБИТРАЖЕР (arbitrageur) Физическое лицо или компания, которые покупают на одном рынке и продают на другом, основываясь на своем знании цен на обоих рынках..

............................

Как-то так..  

[amtop]

так он и возможен...и практикуется...арбитраж..А ты не знал?

Эх..и ты.оказывается,не всё знаешь...

Насколько я знаю и представляю, там возможен аобитраж хорошо если в третьем знаке... или в долях секунды по времени.. при мега-обемах, это мож и имеет смысл... но не в таком простом случае, как мы тут рассматриваем..  типа чтобы АДР на Газпром сильно и в реальном времени отличались от его цен на ММВБ... и чтобы это заметно глазу было.. и чтобы можно было хотя бы комиссию на таких куплях-продажах отбивать.. я такого не знаю.. это тогда все роботы внутри дня туда-сюда бы его и гоняли.. это был бы вечный двигатель просто..  здесь купил и тут же там его продал.. разницу в карман.. но его же нет.. 

Сообщение отредактировал amtop: 21 февраля 2017 - 16:59

[sivka]

Вот это я такого не понимаю... если есть АДРы, то они в валюте практически рубль-в рубль с нашими фишками на ММББ тогуются.. по текущему обменному курсу..  иначе был бы возможен простой арбитраж между биржами..

так он и возможен...и практикуется...арбитраж..А ты не знал?

Эх..и ты.оказывается,не всё знаешь...

[alphamacros]

По мне так продавать надо в начале апреля, надо смотреть за уровнями по ключевым инструментам. Думаю в мае будет поздновато продавать. ИМХО 

Да это я утрирую , не было давно  майских  коррекций..... Как будто апрель Франция , июнь ставка ФРС , кто сидит в керри трейде май и второе полугодие один слабые месяцы  по ЕМ рынкам , из акций и долгов ЕМ рынков начнут выходить , заходит начнут в долговые американские бумаги  , на ожиданиях поднятия ставок ... посмотрим.

[Куда_приводят_мечты]

Когда в Америке резкая коррекция будет , может по старинке "купить в октябре на Трампе , и  продать в мае" . Забыли ее , типа сейчас  рынки другие , растущие и бычьи с 2009 года )) 

По мне так продавать надо в начале апреля, надо смотреть за уровнями по ключевым инструментам. Думаю в мае будет поздновато продавать. ИМХО 

[alphamacros]

Всем привет, Явно читается что на растущей нефти в противоход МММВБ сходит все-таки на 2040-2050 реализовав иголочку, доллар рубль опять коснется 56,30-56-50 и отскочит на 58, это при минимумах ММВБ в районе 2050, РИ покажет низы, там наберут основную толпу шортистов РИ, и далее доллар рубль боковик 56,20-59 ближе к верхнему диапазону, может даже в моменте 61, когда ММВБ начнет сильно плюсовать чтобы опять спрятать рост РИ. Ну и конечная цель рубль 56-57 ММВБ 2300-2350, РТС обновляет хаи, проторговка и раздача ну и потом ЧЛ, по времени судя по паре Евро доллар, все эти процессы могут тянутся не один месяц, но по логике к мартовской экспире квартальной надо РТС и ММВБ все-таки поднять повыше, может не на самые максимумы но близко.

 

На данный момент изображаем "слабый рынок" в ММВБ, после разворота предположительно 2040, пойдет опять волна оптимизма "тихая гавань" итд, нефть при этом второстпенна но к максимумам РТС должна дойти до 60-61 , причем перед этим запросто может болтаться в боковике 54-58

Когда в Америке резкая коррекция будет , может по старинке "купить в октябре на Трампе , и  продать в мае" . Забыли ее , типа сейчас  рынки другие , растущие и бычьи с 2009 года )) 

[amtop]

...Кроме того, цены наших папиров на мировых рынках слишком часто не коррелируются с ценами на нашем ФР....

Вот это я такого не понимаю... если есть АДРы, то они в валюте практически рубль-в рубль с нашими фишками на ММББ тогуются.. по текущему обменному курсу..  иначе был бы возможен простой арбитраж между биржами..

[Lee2014York]

Ну.. тогда даже и не знаю, что сказать.. если это не алгоритм.. все что Вы и Вша прога делают в рублях на ММВБ, нужно проделать в долларах для АДР..  я же не знаю, как Ваша прога в рублях по ТА работает..  какие индикаторы предпочитает..  но, думаю, фибы сходным образом на экстремумах строит.. какое ей дело жо единиц измерения?.. другое дело, что в валюте экстремумы другие будут.. ну дык в этом-то все и дело.. рублевые эктремумы в валюте совсем даже и не экстремумами будут.. как, наприме, с тем же лоем 106 рублей в ГП по 2013 году.. в валюте мы уже ниже гораздо.. какой такой великий смысл на рублевый экстремум 2013 года по 106 рублей в ГП смотреть?.. в валюте-то он дано не экстремум уже.. какой смысл от него фибы рисовать?.. это уж лучше Вы сами пропробуйте обосновать.. если девальвация кратная прошла.. она ж могла и любой другой быть.. нет?.. а Вы продолжаете на рублевые графики с рублевыми экстремумами смотреть... какой в этом великий смысл, кроме формального?.. если девальвация рубля произвольная!... это прога так повелевает?..   что тут можно в рублях на таком тайм-фрейме сказать.. когда он девальвацию 2014 года по времени перекрывает.. уж лучше просто по такой технике по часовикам торговать.. это ж вторая (будем точнее - двойная) производная от самого ГП в долларовых АДРах и от курса рубля к доллару..  это ж просто шаманство в таких прогнозах получается.. вот Вы пишете, что от экстремума 2013 года (от 106 рублей) по ГП сформировался горизонтальный (или даже восходящий) канал..  а в валюте этого канала и близко нет.. по валюте мы сейчас на уровне 70 рублей плюс-минус.. если по тем рублям 2013 года считать.. тут и каналы . и экстремумы другие..

А теперь в двух словах по этой теме.
В ней есть два известных аспекта.
1. Все ли уже заложено в стоимости акций данного папира на данном промежутке исследования.
Если Вы рассмотрите ГП с сентября 2013 года, то ее колебания наведут Вас на мысль-похоже что все и теханализ рулит и каналы можно строить.
2. Теперь о том, где, как я уверен, Ваша ошибаетесь.
Если строить модель зависимости цены акций ГП от .... нельзя считать, что это однофакторная задача - что на на ЦЕНУ акции ГП влияет только доллар/руб.
А как же цена нефти и газа, причем цена газа, насколько мне известно, привязана к цена нефти, но не одномоментно.
А влияние на ДОЛЛАР/РУБЛЬ политики ЦБ и Минфина? И т.д.
Кроме того, цены наших папиров на мировых рынках слишком часто не коррелируются с ценами на нашем ФР.
И напоследок...
Если Вы полагаете, что Фибо панацея, и везде пашет, то сочувствую!
Если бы это было так, то рынок бы исчез!
Как часто Фибо позволяет по данной конкретной бумаженции получить "ПРИБЫЛЯ" это отдельная тема...
По некоторым папирам моя ПРОГА от построения ФИБ отказывается!
Удачи!
До вечера...

[Куда_приводят_мечты]

Всем привет, Явно читается что на растущей нефти в противоход МММВБ сходит все-таки на 2040-2050 реализовав иголочку, доллар рубль опять коснется 56,30-56-50 и отскочит на 58, это при минимумах ММВБ в районе 2050, РИ покажет низы, там наберут основную толпу шортистов РИ, и далее доллар рубль боковик 56,20-59 ближе к верхнему диапазону, может даже в моменте 61, когда ММВБ начнет сильно плюсовать чтобы опять спрятать рост РИ. Ну и конечная цель рубль 56-57 ММВБ 2300-2350, РТС обновляет хаи, проторговка и раздача ну и потом ЧЛ, по времени судя по паре Евро доллар, все эти процессы могут тянутся не один месяц, но по логике к мартовской экспире квартальной надо РТС и ММВБ все-таки поднять повыше, может не на самые максимумы но близко.

 

На данный момент изображаем "слабый рынок" в ММВБ, после разворота предположительно 2040, пойдет опять волна оптимизма "тихая гавань" итд, нефть при этом второстпенна но к максимумам РТС должна дойти до 60-61 , причем перед этим запросто может болтаться в боковике 54-58

Сообщение отредактировал Куда_приводят_мечты: 21 февраля 2017 - 14:21

[Lee2014York]

А вы расскажите как правильно строить каналы. В зависимости от вашего рассказа  я или разуверюсь в своих способностях или наоборот уверюсь.

Всем привет, и Вам персонально!
Пока не перезагрузил комп не мог никуда войти, ни на Финам, ни на Форум, ни на сайт СБ ... А на яндекс без проблем...
Обижаться не стоит, также как говорить о своих способностях и достижениях в инвестициях...
Я лично не собираюсь говорить о том какую % доходность получил в прошлом году и какие налоги уплатил.
И прежде всего потому, что это никто из Вас проверить не может!
Покупал ли я акции ГП по 60 коп, а потом по 300 р и Выше продавал - для всех, кроме меня эта тайна за семью печатями.
Ладно, это все эмоции, перейдем к наши общим баранам. Это и для АМТОПа...
То что строят каналы по разному - кто бы спорил.
Только что из этого получается, каковы успехи?
Задайте себе вопрос, что такое уровни канала?
Для меня это уровни сопротивления (УС)на текущий момент, и они могут изменится.
Поэтому сначала смотрю (ПРОГА) отслеживает не изменился ли УС.
Пробои УС допустимы, и как показывает исследования не только одной свечой (дневной и даже недельной.
Я сторонник сначала рассматривать дневные свечи.)
Так вот, если пробои допустимы, то как же можно строить канал по ХАЯМ (ЛОЯМ) пробоев?
Если кто то из Вас знакомился с законами обработки статданных, то ему известно понятие обрезание хвостов.
И еще не маловажная проблема, касающаяся не только построения канала.
1. Излишнее усложнение модели как правило ни к чему хорошему не приводит.
2. Не стоит гнаться за суперточностью модели - это бессмысленно и недостижимо! Отдельная тема - как точность исходных данных (их шум) влияет на точность получаемых моделью результатов. Это устойчивость модели к шумам в исходных данных!

Вот вкратце все по этой теме.
Я никого не призываю строить каналы, или играть на ФР так же как я. Если у Вас все хорошо получается, то
рад за Вас! Но это не значит, что не стоит задуматься, а могу ли я увеличить эффективность своей игры?
Не ошибаюсь ли я в чем то?

[amtop]

А Вы уверены в том, что правильно строите канал?
Откуда Вы взяли что цены не могут вылетать за пределы канала и его надо строить по ХАЯМ и ЛОЯМ?
На мой взгляд это заблуждение!
С сентября 2013 до 2016 года можно говорить о канале 124 -153.
Сузился ли он до 134 - 153 покажет дальнейшее движение.

Каналы можно строить как угодно - это дело вкуса..

 

Можно строить по хаям и лоям свечек, можно по их закрытиям, можно по средним арифметическим значениям свечек, можно по средне-взвешенным (т.е.с учетом прошедших объемов) значениям и т.д.... когда мы говорим "и т.д.", обычно это означает, что ряд исчерпан и сказать больше нечего.. но в данном случае это не так.. в данном случае действительно есть что скзать и дальше.. эти средние могут средними геометрическими, например.. когда берется квадратный корень из произведения максимального и минимального значения свечки.. можно брать квадратный корень из произведения значений открытия и закрытия свечи, т.е когда перемножаются значения по телам свечи.. можно брать затем среднее арифметико-геометрическое.. когда берется среднее арифметическое из среднего арифметического и среднего геометрического значений по свечам.. можно брать наоборот среднее геометро-арифметическое... и т.д. и т.п. ... можно экспериментировать и дальше.. можно, например взять корень четвертоой степени из произведения четырех характерных параметров свечи - двух значений по телу свечи и двух значений по ее теням.. можно эти четыре значения усреднять арифметически.. можно эти значения брать с весовыми коэффициентами.. есть такое широко распространенное соображение, что наиболее важное значение имеет закрытие свечи, и тогда это значение можно брать с весовым коэффициентом, например, двойка или тройка.. или с каким угодно другим.. важно только потом этот весовой коэффициент правильно учесть при делении (если речь идет о таком усреднении в арифметическом или геометрическом смысле)..   все это я говорил только для того, чтобы подчеркнуть одну-единственну. мысль - в матеметике нет единого и универсального понятия средней величины.. просто нет, и все.. правда, есть одно правило - все возможные усреднения совпадут, если усредняются одинаковые величины.. это легко проверить на любом примере..  когда, например цена на свече простояла весь ее период и не шелохгнулась.. тогда совпадут все четыре ее значения, и их можно усреднять как угодно - получится это же самое число.. а вот когда усредняются разные значения, хотя бы одно из этих значений будет иным, то различные методы усреднения дадут разные значения этих т.н. "средних"... способов усреднения можно придумать сколько угодно.. и построенные на этих разных средних дадут разные каналы.. и  их различия будут нарастать с ростом периода экстраполяции.. ведь ради этой экстраполяции каналы и строят.. при этом и экстраполяция может быть разной.. чаще всего берут линейную экстраполяцию.. прикладывают линейку по двум точкам - и всего делов.. но можно строить каналы и по трем, и по четырем точкам и т.д.  ..это т.н. параболические каналы.. но могут быть экспоненциальные.. могут быть логарифмическими... и т.д. и.т.д  и т.д. ... простор для фантазий неограниченный..

 

Есть и совсем другие методы построения каналов... т.е. просто совсем.. и к методам усреднения вообще отношения не имеют.. 

  

Но поскольку ТА - эта наука творческая, то и подход должен быть творческим.. т.е. нужно проверять, какие именно каналы и построенные на каких именно средних лучше работают на тех или иных периодах.. и на средних ли вообще.. и на тех или иных фишках.. и т.д.. при этом можно придерживаься самых разных предпочтений... от "на всякого мудреца довольно простоты" .. и исходить из предположения, что рыночная толпа поступает простейшим образом и строит свои графики простейшим способом .. т.е строит их по линейке либо по экстремумам либо по закрытиям свечей.. и потом смотрит на них одинаковым образом.. до самых навороченных методов усреднения и экстраполяции.. эта же алхимия относится и к поиску экстремумов для построения т.н. фиб...  можно подобным образом и фибы усреднять.. например, брать среднее арифметическое соседних фиб.. иногда работает... или их среднее геометрическое... и т.д.  .. ведь цель-то эту толпу и обыграть..  и при этом не обыграть самого себя.. вот эт самое важное.. т.е. возникает вопрос - нужно ли быть "сильно умнее" этой предполагаемой толпы.. но и тут одного ответа нет и быть не может..  

 

..иногда важнее разгадать препочтения того или иного кукла.. какие параметры ТА он предпочитает... как именно ОН каналы строит.. и строит ли их вообще.. я, например, замечал, что предпочтения кукла у Газпрома совсем не такие, как у кула на валюте.. например.. очень долгое время кукл в ГП тупо придерживался правила, что амплитуда дневной свечи должна быть 3 рубля.. плюс-минус.. чаще небольшой плюс.. на любом рынке.. особенно в боковике.. вот буквально показал уровень с открытия и пошел в какую-то сторону.. вместе с рынком..идет-идет.. давит-давит.. времени остается час-два торгов.. амплитуды в 3 рубля нет.. есть только полтора-два.. и тут вдруг раз - резко разворачивается и выдает эти самые 3 рубля уже от этого уровня.. с превышеним (или пониженим) того, что было ближе к открытию.. и т.п...потом может откатить, но искомые 3 рубля амплитуды уже есть.. можно дальше и не торговать.. сейчас он это дело бросил.. стал скромнее и консервативне.. возможно, сам физический кукл сменился..  вот тут уловить сам момент смены кукла или его поведения важен...

 

Впрочем, это уже не имеет отношения к построению каналов.. 

Сообщение отредактировал amtop: 21 февраля 2017 - 12:15

[alphamacros]

Да уж ... бакс надо было сразу гэпом на 48 открыть , зачем торговать и нефть гэпом на 60 . Экспортеров лить дальше будут...

[Sarychin]

А Вы уверены в том, что правильно строите канал?
Откуда Вы взяли что цены не могут вылетать за пределы канала и его надо строить по ХАЯМ и ЛОЯМ?
На мой взгляд это заблуждение!
С сентября 2013 до 2016 года можно говорить о канале 124 -153.
Сузился ли он до 134 - 153 покажет дальнейшее движение.

 

 А вы расскажите как правильно строить каналы. В зависимости от вашего рассказа  я или разуверюсь в своих способностях или наоборот уверюсь.

[alphamacros]

По нефти слухи поползли , что хэдж фонды и мани мененджеры в связке работают с ОПЕК и гонят бумажную нефть вверх.

Экстремальное количество лонгов на 21 млрд $  .... Ожидают выноса вверх .Cегодня истекает март WTI контракт , апрельский

ждут на 5 % дороже. Ждут в дальнейшем уменьшения запасов. Посмотрим...

Прикрепленные изображения

• 
•