Сообщений в теме: 325

[sivka]

Так ...ну да, ..только о страдегии не говорим...свободные для чего..? я могу и на споте взять плечи и с меня возьмут только комиссию за операцию...., в интрадее. Каковы расходы(комиссии) в описанной выше ситуации на срочке? Какой процент?

для чего свободные?...Странный вопрос...Да для чего угодно....

Про комиссию...посчитайте сами...Сколько возьмёт Ваш брокер на споте за "купил-продал" 100 акций ГП,к примеру...А на ФОРТС это будет стоить ровно 2 руб...это комиссия биржи за 1кнтр...в котором помещается лот в 100 акций..

[helen]

не контрактов в 7 раз больше...а условных акций...Не 100,а 700...Это и будет 7 контрактов.....убыток в 1 руб на 1 акцию ГП на споте приведёт к семикратному убытку на фьюче...Это и есть эффект плеча..

Ну никто не заставляет брать фьючей на все 14 тыщщ...возьмите на 2 тыщщи...И будет всё ровно как на споте...и прибыль,и убыток.При этом у Вас будут свободны 12 тыщщ..рублей...И минимальная комиссия в 2 руб на транзакцию 1 кнтр..

Так ...ну да, ..только о страдегии не говорим...свободные для чего..? я могу и на споте взять плечи и с меня возьмут только комиссию за операцию...., в интрадее. Каковы расходы(комиссии) в описанной выше ситуации на срочке? Какой процент?

Т.О...зафиналем...и на споте+плечи  и на срочке вы получаете один и тот же убыток в интрадее...разница только в комиссии...и если на срочке она больше, тои и убыток будет больше на сумму расходов...

Сообщение отредактировал helen: 01 июля 2016 - 12:15

[sivka]

Знающие люди говорят, что сливают 95% торгующих. Название инструмента, торговая площадка, брокер, комиссия, условия и проч.- уже не очень важно. В выигрыше, за длительный период времени, всегда только владелец.

Широкая гамма инструментов- это как бесплатная выпивка в казино.
 

ничё...На спинальную кровать заработаем..- и ладненько...  

[parker]

ты не понял... купили акции в долгую, ожидаем рост, далее рост прошел, начинается коррекция, вот тут мы и начинаем шортить срочку... всё коррекция закончено, шорт закрываем и снова зарабатываем на лонге...

Отсюда и разговоры, что крупняк (фонды, крупные инвесторы, банки) зарабатывают только от лонга.

это  потому что большинству фондов запрещено шортить

в штатах есть спец обратные фонды(както так на англ называются)

вот они только шортами занимаются

 

а в описанной схеме это как бы и не страховка а дополнительная возможность заработать

[sivka]

Есть....смотрите...у меня условно 14000рублей...я купила 100 акций и получила убыток в 1 рубль...мое депо стало 13900-комиссия....Но....на срочке, на эту сумму, я могу купить контрактов в 7 раз больше....значит и убыток будет в 7 раз больше чем на споте...Так...Сразу оговорюсь....не рассматриваем стратегии...просто только цифры....

не контрактов в 7 раз больше...а условных акций...Не 100,а 700...Это и будет 7 контрактов.....убыток в 1 руб на 1 акцию ГП на споте приведёт к семикратному убытку на фьюче...Это и есть эффект плеча..

Ну никто не заставляет брать фьючей на все 14 тыщщ...возьмите на 2 тыщщи...И будет всё ровно как на споте...и прибыль,и убыток.При этом у Вас будут свободны 12 тыщщ..рублей...И минимальная комиссия в 2 руб на транзакцию 1 кнтр..

Сообщение отредактировал sivka: 01 июля 2016 - 11:50

[persey]

С профитом понятно....я заплатила комиссию при первой операции.. Какова комиссия при покупке/продаже фьюча в интрадее.... Ну не бывает такого, чтобы где-то собака не порылась....Я задаю эти вопросы, потому что будучи на рынке много времени, очень хорошо понимаю, что на нем нет ничего даром....

 

Знающие люди говорят, что сливают 95% торгующих. Название инструмента, торговая площадка, брокер, комиссия, условия и проч.- уже не очень важно. В выигрыше, за длительный период времени, всегда только владелец.

Широкая гамма инструментов- это как бесплатная выпивка в казино.
 

[helen]

вот в ссылке есть цена сделки..для каждого фьюча. Для РИ, к примеру,1 кнтр стОит 2 руб..Транзакция выходит в 4 руб..Я тоже много времени на ФР..и пока не нашла то место,где собака порылась..Может.его и нет?..  ...

Есть....смотрите...у меня условно 14000рублей...я купила 100 акций и получила убыток в 1 рубль...мое депо стало 13900-комиссия....Но....на срочке, на эту сумму, я могу купить контрактов в 7 раз больше....значит и убыток будет в 7 раз больше чем на споте...Так...Сразу оговорюсь....не рассматриваем стратегии...просто только цифры....

[Next]

ага

а лонги не упали и будет потеря на шорте

в результате ноль 

время потеряно

ты не понял... купили акции в долгую, ожидаем рост, далее рост прошел, начинается коррекция, вот тут мы и начинаем шортить срочку... всё коррекция закончено, шорт закрываем и снова зарабатываем на лонге...

Отсюда и разговоры, что крупняк (фонды, крупные инвесторы, банки) зарабатывают только от лонга.

[alphamacros]

С профитом понятно....я заплатила комиссию при первой операции.. Какова комиссия при покупке/продаже фьюча в интрадее.... Ну не бывает такого, чтобы где-то собака не порылась....Я задаю эти вопросы, потому что будучи на рынке много времени, очень хорошо понимаю, что на нем нет ничего даром....

Если разбираетесь в рынке , то берите ликвидный фьюч на ликвидный спот.. Тренд тяните...

[sivka]

С профитом понятно....я заплатила комиссию при первой операции.. Какова комиссия при покупке/продаже фьюча в интрадее.... Ну не бывает такого, чтобы где-то собака не порылась....Я задаю эти вопросы, потому что будучи на рынке много времени, очень хорошо понимаю, что на нем нет ничего даром....

вот в ссылке есть цена сделки..для каждого фьюча. Для РИ, к примеру,1 кнтр стОит 2 руб..Транзакция выходит в 4 руб..Я тоже много времени на ФР..и пока не нашла то место,где собака порылась..Может.его и нет?..  ...

[parker]

после того как вчера газпромовец сказал о недооцененности голубого гиганта в 5 раз он вообще утратил всякую жизнеспособность - въется как червяк

[parker]

С профитом понятно....я заплатила комиссию при первой операции.. Какова комиссия при покупке/продаже фьюча в интрадее.... Ну не бывает такого, чтобы где-то собака не порылась....Я задаю эти вопросы, потому что будучи на рынке много времени, очень хорошо понимаю, что на нем нет ничего даром....

 1 контракт 1 рубль )

ну где то так - от брокера зависит

 

не даром то что рано или поздно берешь эдакие плечищщи и влетаешь с ними - ИМХО )

[parker]

Потому я говорил, что спот - это для инвесторов... Набрал в лонг акций в среднесрок или в долгую, а малым объёмом можно хэджировать на срочке в шорт, в случае ожидания падения.

 

ага

а лонги не упали и будет потеря на шорте

в результате ноль 

время потеряно

[helen]

Про ГП.....1 фьюч равнозначен лоту в 100 акций....

Чтобы купить 100 акций на споте,нужно ,грубо говоря,14 000 руб..А за  1 фьюч ГП брокер заблокирует 1 996 руб...Т.е. в 7 раз меньше..А профит будет как со 100 акций..Впрочем,как и убыток..И если ГП прибавит 1 руб,то с 1 фьюча ГП будет профит в 100 руб..

ГО для фьючей...

С профитом понятно....я заплатила комиссию при первой операции.. Какова комиссия при покупке/продаже фьюча в интрадее.... Ну не бывает такого, чтобы где-то собака не порылась....Я задаю эти вопросы, потому что будучи на рынке много времени, очень хорошо понимаю, что на нем нет ничего даром....

[sivka]

 

. Торговля это колебание доходности вокруг нуля, правильная стратегия на своем таймфрейме стараться пересиживать моменты когда доходность отрицательная и стараться фиксировать доходность не сразу при выходе чуть выше нуля, а стараться зафиксироватся поближе к верху амплитуды доходности

 

Весьма спорное утверждение....

[Next]

прикупил на 30 % с коротким стопом...

[sivka]

Потому я говорил, что спот - это для инвесторов... Набрал в лонг акций в среднесрок или в долгую, а малым объёмом можно хэджировать на срочке в шорт, в случае ожидания падения.

типа того....Но наша ветка называется "интрадейклуб"...всё же..

[Next]

Я только сказала,что работа на нём технически ничем не отличается от спота...а расходы на обслуживание  значительно дешевле.

Про миллиарды - это вообще отдельная тема..

Потому я говорил, что спот - это для инвесторов... Набрал в лонг акций в среднесрок или в долгую, а малым объёмом можно хэджировать на срочке в шорт, в случае ожидания падения.

[sivka]

Татьяна, я же в общем, на пальцах, конечно например при том же Черном лебеде фьючерс может стоить серьезно дешевле базового актива, понятно, что есть и стратегии торговли и комбинированные стратегии со спотом и срочным рынком. Просто это все к тому, что тезис зачем нужен спот когда есть ФОРТС не верен.

Ээ.....Я такой тезис не выдвигала...

хотя бы потому,что фьючерсы-это всё же производные от спота..

Я только сказала,что работа на нём технически ничем не отличается от спота...а расходы на обслуживание  значительно дешевле.

Про миллиарды - это вообще отдельная тема..

[Next]

при нашей ликвидности на рынке, надо пару недель, чтоб набрать позицию на пару тройку сотен миллионов денег 

потом такое же время, чтоб выйти...

в ГП важный момент.