Сообщений в теме: 94

[Раш]

хорошо доехать

[panmak]

Вчера не писал, т.к. новых данных в связи с вых не было. В рамках внутридневной динамики писал здесь:
http://quoteforum.ru...mp;#entry546268
По рез-там вчерашнего дня:
Напряжение возрастает, уже далеко отошли от точки минимальных выплат, на обоих контрактах наросли ближние путы, на обоих контрактах проведен фикс, но незначительный по ближним коллам. И, при этом на обоих контрактах открыты коллы с целями вверху: 1360-1400. Это значит, что в обоих контрактах образовалось по два спекулятивных лагеря - быков и медведей, и одни и другие заложились на соответствующее движение, силы приблизительно равны. Намечается бойня, исход пока не предрешен, никто не сдался, и те и те намерены воевать.
ИМХО, возврат к ТМВ=1322,5 неизбежен, как только впишутся продавцы опционов, им платить больше не с руки. Но пока не вписались, идет нож вверх...

Меня до конца недели не будет, смотаюсь в Севастополь... Так что всем до пнд!

[Kesha_Dobry]

По сегодняшнему дню:
малый контракт продолжает накапливать усилие вверх, нет по нему фикса. Но это не усилие нескольких крупных игроков, а массовое усилие середняков. Большой контракт был почти нейтрален. Приэтом на нем зафиксирован кем-то убыток по путам на 1280 страйке, который, вероятно, был открыт в среду. Дельта на этом страйке небольшая, убыток ограничен. Это, примерно, около 1/5 части крупных пакетов (т.е. мощных, не массовых, игроков), открывшихся для движа вниз в срд/чтв. Это можно трактовать, как уступку быкам, которым дадут достичь более высоких целей. Но, можно трактовать и как выход перед длинными выходными, чтобы не нести доп.убыток на временном распаде. При этом на фьючах (обоих) ОИ сократился, поэтому сильного движа не жду.
ТМВ пока на месте, не сдвигается, т.е. где то в р-не 1320. Сейчас мы из зоны перепроданности вошли в зону перекупленности, напряжение в срд/чтв наростало, в птн несколько снизилось, поэтому вероятен добой. Как высоко, не знаю. Сегодня также день будет вялый, глобексный, полетать на тонком рынке могут, но это редкость, обычно в последенее время, такие дни тусуются в узком диапазоне +/- 3 пойнта.
[/quote]

Ясно ! Я просто волновик и жду у амеров как минимум тройной зигзаг - коррекция, 4-я волна. Суть - добивают до 1340 и внис а-б-с (это и будет третий зигзаг) до 1295 - 1300+.
Дальше останется 2 варианта. Или вверх на хаи (мы сними корректировать первую волну падения - у нас то я тоже жду тест лоеф, типа 173 тыщи) или пробои консоли и резко внис. Но я за первый вариант. А у больших путы накапливаются ближний контракт или дальние ? Я то по ближнему больше на колы ориентирусь - типа за эту неделю внис сгоняют - ну может плюс следующую частично захватят, колоф дешевых накупят и вверх. Нпарягает, что у нас тоже коррекция вверх должна быть с заходами внис, а че то "ПАРНИ" не хотят ее рисовать.... Так что возможно мой вариант развития событий и не верен....

[panmak]

Вопрос.
тут тема такая - амеры должны куда то выйти из бковика с уклоном вниз. Вы о каком движении вверх ДУМАЕТЕ - о верхней границе нисходящего канала = примерно 1340 СиПи или о новых хаях - типа 1380+ ????
Спасибо.

Данная метода в сегодняшнем состоянии целей не дает - это, скорее, внутреннее состояние системы. Также, кроме опексной недели, она не даст гарантированного направления. Ну вот, представьте качели - длинная доска, подвешенная за края, на одном краю человек, и на другом. Если эти люди согласовано раскачивают качели - мы, видя их усилия, можем предположить достаточно точно, каким будет движение. А если они начинают между собой воевать - мы видим несогласованность и неустойчивое поведение системы, в результате чего, прогнозная сила снижается. Если мы видим что одна сторона начала доминировать, а другая ей уступила (временно) - прогнозная сила увеличилась. Наиболее частым (на небольшой истории), является этот, последний вариант. Т.е. в рамках несогласия, одна сторона уступает, другая достигает своих целей, после этого дает первой стороне достичь своих. Пока историческая статистика не изучена, точнее я сказать не могу. И суть информации, которую выдает система, в рамках данного примера - это, например, несогласованность, потом - медведи копят силы, но не активны (дают быкам взять цель), далее, например, быки фиксонули прибыль, уступили медведям ну и т.д. Эти состояния могут длиться не один день, можно увидеть подготовку и рост напряжения в системе, но когда стрельнет и докуда добьет - я пока не могу сказать. Работа идет, проработается статистика, посмотрим, как это было исторически, до какой степени накапливалась напряженность, перед тем как выстрелить, на тренде, во флете, возможно тогда цели можно будет уточнять. Т.е. имеется ввиду, что-то типа перекупленности/перепроданности осциляторных индикаторов, только построенных на опционных данных. Ну, например, статистически, котировка фьюча доходит не более, чем до точки удвоения выплат относительно ТМВ. Там вписываются игроки, которые возвращают ее к равновесию. Если мы выходим в такую зону, и, не видим смещения ТМВ в зону этого отклонения, и видим фикс по прибыли, то с очень высокой вероятностью, полетим к ТМВ. Примерно так.

Цели, которые я пишу, не из данной методики. Это мои мысли на основании других методов.

По сегодняшнему дню:
малый контракт продолжает накапливать усилие вверх, нет по нему фикса. Но это не усилие нескольких крупных игроков, а массовое усилие середняков. Большой контракт был почти нейтрален. Приэтом на нем зафиксирован кем-то убыток по путам на 1280 страйке, который, вероятно, был открыт в среду. Дельта на этом страйке небольшая, убыток ограничен. Это, примерно, около 1/5 части крупных пакетов (т.е. мощных, не массовых, игроков), открывшихся для движа вниз в срд/чтв. Это можно трактовать, как уступку быкам, которым дадут достичь более высоких целей. Но, можно трактовать и как выход перед длинными выходными, чтобы не нести доп.убыток на временном распаде. При этом на фьючах (обоих) ОИ сократился, поэтому сильного движа не жду.
ТМВ пока на месте, не сдвигается, т.е. где то в р-не 1320. Сейчас мы из зоны перепроданности вошли в зону перекупленности, напряжение в срд/чтв наростало, в птн несколько снизилось, поэтому вероятен добой. Как высоко, не знаю. Сегодня также день будет вялый, глобексный, полетать на тонком рынке могут, но это редкость, обычно в последенее время, такие дни тусуются в узком диапазоне +/- 3 пойнта.

[Kesha_Dobry]

сегодня америкосы почти на два часа позже обычного опубликовали данные, какой то сбой у них, видимо произошел, никак посчитаться не могли....

Ситауция следующая: на большом контракте резко наросли ближние путы, причем виден почерк одного или двух крупных игроков = вчерашняя изготовка к броску вниз усилилась. Произошло закрытие коллов (фиксация на росте), но какая то вялая, похоже еще предстоит, значит ждут добоя вверх. На малом контракте все с точностью до наоборот. Он хочет вверх, наоткрывали ближних коллов, но это не один игрок, а много, но достаточно крупных, как для малого контракта. И понаоткрывали дальних дешевых путов, т.е. хеджеры покупают индекс и страхуются. Судя по картинке - будет попытка пробоя нисходящего канала. Где упрутся большаки, неизвестно, возможно на границе, но перед длинными выходными высокая вероятность закрыться на максимумах дня, и затем на тонком рынке после выходных хорошо добить вверх и фиксонуть коллы.

То же, но коротко: напряжение для предстоящего броска вниз наросло (хотят большаки), но движение вверх ними незакончено; середняки хотят вверх и будут добивать. Разворот зреет, но врядли сегодня.

Вопрос.
тут тема такая - амеры должны куда то выйти из бковика с уклоном вниз. Вы о каком движении вверх ДУМАЕТЕ - о верхней границе нисходящего канала = примерно 1340 СиПи или о новых хаях - типа 1380+ ????
Спасибо.

[Раш]

спасибо Павел..очень вовремя обзор вышел

[panmak]

сегодня америкосы почти на два часа позже обычного опубликовали данные, какой то сбой у них, видимо произошел, никак посчитаться не могли....

Ситауция следующая: на большом контракте резко наросли ближние путы, причем виден почерк одного или двух крупных игроков = вчерашняя изготовка к броску вниз усилилась. Произошло закрытие коллов (фиксация на росте), но какая то вялая, похоже еще предстоит, значит ждут добоя вверх. На малом контракте все с точностью до наоборот. Он хочет вверх, наоткрывали ближних коллов, но это не один игрок, а много, но достаточно крупных, как для малого контракта. И понаоткрывали дальних дешевых путов, т.е. хеджеры покупают индекс и страхуются. Судя по картинке - будет попытка пробоя нисходящего канала. Где упрутся большаки, неизвестно, возможно на границе, но перед длинными выходными высокая вероятность закрыться на максимумах дня, и затем на тонком рынке после выходных хорошо добить вверх и фиксонуть коллы.

То же, но коротко: напряжение для предстоящего броска вниз наросло (хотят большаки), но движение вверх ними незакончено; середняки хотят вверх и будут добивать. Разворот зреет, но врядли сегодня.

[Nihao]

http://www.schaeffer.../optionscenter/

на странице по ссылкам, там разные инструменты для анализа опционов

[Раш]

дело не трудности, несколько строк черкнуть не проблема. Дело в сути, наверное нужно давать не прогноз, а обзор, а выводы пусть читаюший делает сам. Если ситуация копится несколько дней, то смысла писать, пока не проявилось изменение, возможно, нету.

хотя..сам процесс накопления не менее важная вещь, чем сам всплеск

[KnockOut]

Кто нибудь может посоветовать прогу, при помощи которой можно перекидывать данные из пдф формата в эксель?

***http://pdf-reader.ru/converter/pdf-excel.html

Сообщение отредактировал KnockOut: 26 мая 2011 - 15:35

[panmak]

обзоры если трудно давать ежедневно, то было бы логично давать при обнаружении значительного всплеска в ОИ ...вам виднее)

дело не трудности, несколько строк черкнуть не проблема. Дело в сути, наверное нужно давать не прогноз, а обзор, а выводы пусть читаюший делает сам. Если ситуация копится несколько дней, то смысла писать, пока не проявилось изменение, возможно, нету.

[Раш]

обзоры если трудно давать ежедневно, то было бы логично давать при обнаружении значительного всплеска в ОИ ...вам виднее)

[panmak]

Павел..тут думаю проблема в недостаточности информации...опционы должны быть дополнены еще каким-то анализом..каким? пока затрудняюсь сказать...ну вот хотя бы вероятно нужно было учитывать неожиданный апгрейд рынков теми же пресловутыми голдманами и слухи о том что юбиэс попал с шортами вчера

и всетаки не бросайте начатое...интуиция подсказывает что вектор Вы правильный выбрали...
думается ограничеваться экспирацией не выход...еще интереснее было бы определить паровозы-лидеры на рынке акций, чтобы синхронизировать опционный анализ по ним с анализом индексных контрактов

Да я и не бросаю. Просто с системной точки зрения надо всегда четко представлять границы применимости инструмента, где он работает, а где нет, где проблема инструмента, а где системная проблема объекта изучения. Микроскопом можно и гвозди забивать, тока зачем микроскоп для этого строить? Короче, нельзя найти черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.

В данном случае как раз это и происходит. На чем построен анализ?

1.ТМВ - как точка равновесия. Цена, типа, на резинке - оттянулась и вернулась. Если построить выплаты ишо на 100 пойнтов вправо или влево, то там же выплаты - невообразимые, намного больше, чем в зонах на графике. Кто ж такие выплаты будет нести? Значит будут при тренде либо резко выскакивать с убытками, либо откидывать цену к ТМВ и перестраивать портфель. На истории погляжу, как смещается ТМВ на тренде. Это работает. Это построено на статистике и есть некоторая заданность диапазона, из которой рынок не вывалится, иначе куча банкротств по выплатам. Но, если толпа поперла и не удержать, то да, кто не спрятался, тому ж...а. Поэтому, хотелось бы увидеть 2008 год на истории. Короче, эта метода работает только на управляемом (манипулируемом) рынке, на фсепрапала по идее, нет. А может быть, и наоборот, там дает бешенные прибыля, отскоки поэтому и огромные.

2.Поиск действий крупных куклов и вывод об их намерениях. Либо согласованных действий критического кол-ва куклов. На ОрЕхе работает отлично, потому что там ограничены сроки - к экспирации надо все успеть, некогда рассусоливать. А здесь не критично - сегодня увидели подготовку, а стрельнуть может через несколько дней. И там видим цель - ТМВ, а здесь нет, невозможно по этой методе сказать - куда дойдем. Но если пошли, а ТМВ не смещается, то точно вернемся. Когда, сказать не можем, пока не увидим разворот. Т.е. цель отклонения от ТМВ и время - проблемные места метода, которые изнутри метода исправить невозможно, он не может померять то, к чему не приспособлен.

3.Выявление конфликтов между игроками. Да, видим. А толку, если невозможно предсказать исход конфликта. Точнее он предсказуем - будет удовлетворена и одна и вторая сторона, но в каком порядке и когда, метод не скажет.

Т.е. метод не панацея, для интрадейного прогнозирования в целом не годится, но некоторые ситуации (разворот) в иногда в состоянии определить. Подходит для свингового прогнозирования.

Да, конечно, понятно, что нужно сочетать. Конечно, сочетаю. Я не знаю на рынке методов, которые бы работали 100%. Помогает ли этот метод? Да, помогает, делает рынок прозрачнее, вероятность улучшается. Предположительно, интрадейная точность должна возрастать по мере приближения к ОрЕху.

Ну, а определение точки равновесия - это уже много. На определенном расстоянии от нее тока шорт или лонг в направлении ТМВ, это уже прибыльно. Т.е. - это фильтр, сделки противоположного направления намного рискованнее. Ну и ММ никто и никогда не отменял.

Товарищ подключился, ближайшее направление доработки намечено, трудимся.

Кто нибудь может посоветовать прогу, при помощи которой можно перекидывать данные из пдф формата в эксель?

Пока не определился, в каком режиме обзоры давать - ежедневно, или только при определенных событиях, выявленных при помощи метода. Подумаю, скажу.

Сообщение отредактировал panmak: 26 мая 2011 - 14:57

[Раш]

Павел..тут думаю проблема в недостаточности информации...опционы должны быть дополнены еще каким-то анализом..каким? пока затрудняюсь сказать...ну вот хотя бы вероятно нужно было учитывать неожиданный апгрейд рынков теми же пресловутыми голдманами и слухи о том что юбиэс попал с шортами вчера

и всетаки не бросайте начатое...интуиция подсказывает что вектор Вы правильный выбрали...
думается ограничеваться экспирацией не выход...еще интереснее было бы определить паровозы-лидеры на рынке акций, чтобы синхронизировать опционный анализ по ним с анализом индексных контрактов

[panmak]

В общем анализ сложнее, чем я думал изначально. Точнее я и думал, что он сложнее, но надеялся, что все таки он прост.
Увы, он не прост и требует доработки.

Общий вывод такой: данный анализ напоминает резкость в телевизоре при плохом сигнале. Иногда она уходит, иногда появляется. Так и здесь. Кроме этого анализ носит характер не ежедневный, а накопительный - т.е. от начала свинга до его завершения. Кроме этого он выявляет конфликты между игроками разных таймфреймов и кто победит далеко не всегда можно спрогнозировать. А также иногда носит запаздывающий характер, а иногда в состоянии дать информацию вовремя.

По вчерашнему дню: картинку давать не буду, т.к. в ней не все видно, надо дорабатывать визуализацию. На словах опишу. С утра, когда я только писал вчерашний анализ, он уже был устаревший. Когда цена была в р-не 1300, произошла ожидаемая фиксация по путам, но увидел я ее только сегодня с утра после публикации данных. Ну и соответственно пошел отскок. Малый контракт его хотел и раньше, а здесь подключился большой.
Но когда цена дошла до вчерашних максимумов, на большом контракте возобновились путы с более низкими целями в р-не 1280 и ниже. Т.е. Большой контракт намерен бить вниз примерно к этим уровням. ОИ на фьюче на большом контракте упал, подтверждая это намерение (т.е. фиксонули прибыль от роста на фьюче и открыли и ближние и дальние страховки от падения).
Но малый контракт не согласный. Они наростили ОИ и коллы.

Поэтому намечается бойня.
Я предполагаю, что большаки победят, если не в прямом бою, то на глобексе, на то они и большаки. Тем более что малый контракт частично удовлетворился отскоком и напор, вероятно, ослабит.

Добыл историю с ноября 2010. Прогоню анализ, думаю станет точнее.

Задумался о паузе до экспирации. На экспирации анализ показал себя сильно. Между экспирациями уходят временные горизонты, т.е. анализ показывает, что будет, но не показывает, когда. На экспирации же время ограничено и работа четкая.

[Раш]

понятно..спасибо

[panmak]

Павел..у меня вопрос по сессии ночной (амеры спят)...значительные движения видим вне основной сессии и мумукачание в основную...каковы объемы? не выполняются ли львиные доли целей в ночную сессию?

В регулярную сессию объем 95% от дневного приблизительно. Иногда бывает хороший объем проходит на новостях, которые выходят за час до регулярной сессии.
В моем понимании, глобекс используется для сдвига цены, если большое сопротивление днем, также для снятия стопов, если таковые стоят. Целью больших денег является прибыль, которую можно получить только при большой ликвидности, поэтому все, что не стопы, приходится добывать на регулярной сессии.

Вряд ли разворот. Впрочем, завтра тока будет видно. Обычно проходит подготовительный день, набирают позы, и тока тогда... Пока его не было, но сегодня может быть. Но, думаю, что пока на регулярной сессии не посетим зону около 1290, о развороте говорить рано.

Смотрю внутри дня, объем основной набрался на 1310-1314. Толпа, вероятно, стала в шорт массово в начале амерской сессии, увидев ночной пролив, на отскоке. Она обычно перегружается и через 5 пойнтов большая часть из нее, обычно вываливается по стопам. Внутридневной проход на 5 пойнтов за стопами толпы - стандартная штука, надо ж внутри дня умным деньгам бабло зарабатывать. Обычно такие движения ситуативны и зависят от толпы (если б они выстроились в лонг, то их бы сливали вниз). Т.е. в р-не 1319 шортисты массово вываливаются. Могут даже пробивать дальше, чтоб выставить усреднившихся. Могут закрыть сессию там, чтоб интрадейщики вывалились в убытках, потому что дневная маржа около 500 долл/лот, а ночная около 5600 долл/лот, кто не закроется, будет закрыт по маржинколу. А затем на Глобексе спокойно вернуться на исходную и продолжить основное движение.

Ну и еще вижу - нынче основные страсти вокруг бензина. Контрольная цена - 3 долл/галлон. Похоже политика направлена на опускание цены, много вони вокруг этого. Нефть идет за бензином. При этом порой нонсенс - бензин падает, а нефть растет. Ну так отскочил бензин нынче к 3 долларам снизу и нефть выскочила на новостях о запасах. Думаю, что будет очередной удар по бензину, вместе с этим и фсип будет проседать.

Сообщение отредактировал panmak: 25 мая 2011 - 20:23

[Раш]

http://stockcharts.c...p...mp;g=0&id=0

разворот?

[Раш]

Павел..у меня вопрос по сессии ночной (амеры спят)...значительные движения видим вне основной сессии и мумукачание в основную...каковы объемы? не выполняются ли львиные доли целей в ночную сессию?

[panmak]

прогноз на срд 25.05

Расширил подход, чтобы дать детализацию по малому и большому контракту и просчитал июльский контракт:


Общие выводы:
Напомню, что по майскому контракту ТМВ была на уровне 1332,5. На июньском на 10 пойнтов ниже - 1322,5. В моем понимании среднесрочное направление тренда будет отображаться направлением от ближнего к дальнему контракту, т.е. в данном случае на снижение. По июльскому контракту идет совпадение, даже с некоторым повышением, ТМВ лежит в зоне от 1322,5 до 1327,5. Предполагаю среднесрочный флет.
Сравнение малого и большого июньских контрактов наталкивает на следующие выводы: по краям диапазона выплаты по обоим контрактам приблизительно одинаковы, т.е. силы (степень влияния) крупных и средних игроков приблизительно равны. Но, на ТМВ выплаты по большому контракту составляют примерно половину выплат по малому контракту, поэтому за минимизацию выплат более ответственны более крупные игроки (что вполне естественно, они, по идее, работают точнее). Границы среднесрочного флета не рискну называть, но центр в ТМВ, т.е. 1322,5. Маятник пошел вниз и лук натягивается, когда наберется критическая масса и он начнет расправляться, как минимум дойдем до ТМВ, вероятнее всего перескочим. Армагедона не видно, чем дальше отклонение, тем сильнее (экспоненциально) будут наростать выплаты, поэтому выплюнут не позднее, чем к экспирации назад.

Выводы на день:
Нет фиксации прибыли по путам - движение вниз продолжается. Идет несильное наростание коллов на ES, т.е. от идеи отскока не отказались и постепенно наращиваются коллы против хода цены.
В основном наростают дальние дешевые путы - особого страха у хеджеров падение не вызывает (т.е. нет хорошего наростания ближних путов), и, в связи с этим, куклам сильно далеко толкать цену будет невыгодно. Ждем снижения, пока идет падающий нож, когда будет выкуп на фсипе и фиксация путов, совмещенная с хорошей закупкой по коллам, тогда можно будет говорить о развороте. Сейчас основная тактика - продажа отскоков.

Сообщение отредактировал panmak: 25 мая 2011 - 11:43