Сообщений в теме: 1301

[vanuta]

Прогноз дан утром в понедельник, 12 ноября 2007 года, до начала торгов


«Фу, какой противный и мерзкий старикашка, девочки!» - кричали афро-индейские дети, выталкивая дедушку ДОУ из своей игровой комнаты, расположенной на 133-ем этаже, куда его сами же затащили в четверг вечером ради потехи. Эти крики к несчастью для ДОУ услышали два медбрата-дегенерата (один бывший банкир, другой - бывший компьютерный гений) из прошлой нашей истории, которые набросились на ослабленного деда и опять потащили его вниз на 131-ий этаж к себе в клизменную комнату. ДОУ сопротивлялся как мог, но скрученные артритом и половым самоневоздержанием пальцы старика скользили по стальным мышцам санитаров без возможности остановить их движение.
В пахучей и тесной комнатке деду опять поставили мучительную клизму такого размера, что правильней было бы сказать, что это именно клизме поставили бедного деда ДОУ…

Ну а если серьезно, то весь мир замер и наблюдает, как спадают голливудские декорации с истинного фасада американской экономики. Приглядевшись, каждый узнает знакомые очертания…да-да, д`жопа, обыкновенная д`жопа из двух полуд`жопий, в банковском и технологическом секторах соответственно, с активно пульсирующим д`анусом, в котором в свою очередь сокращаются занятость, продажи домов и доверие потребителей...

Торги в заокеанской америке начнутся только во вторник (понедельник - День ветеранов), и мы допускаем почти 90%-ую вероятность того, что пиндосянские индексы сильно, причем очень сильно, вырастут по итогам сессии (если не появится нового мощного негатива), Доу вполне может прибавить +250+300 пунктов, что обеспечит утром в среду гэп вверх по всему миру. Возможен конечно и обратный сценарий, продолжение падения, но я полагаю, что банковский сектор получит мощную подпитку и в виде новостного фона, и в виде реальных бабосов от покупателей типа Бадхеда (тьфу, Баффета))). Ибо пора. А вот дальше мы будем терпеливо ждать появление Доу все-таки в районе 12670-12720. Именно там спадет напряжение продавцов и появятся адекватные покупатели, для которых 13000 по Доу – уровень справедливый и заслуженный. Там же и выяснится, решатся ли игроки играть на понижение и дальше, или остерегутся.

Ну а что на этой неделе ожидает страну смешных советов и горьких прогнозов, а иначе – Россию?)))

Ну, сначала надо сказать, что скорее всего 100 долларов за баррель нефти мы не увидим вообще. И наверное не за горами падение нефтяных котировок по -4-5% в день на протяжении хотя бы пары сессий. Однако мы должны быть уже к этому готовы, и поэтому подготовку наверное успеем закончить раньше, имея целью вырасти на падении нефти, а не упасть.

Это впрямую касается сура. Возврат в ближайшие день-два к 31,4 возможен, но также вероятен и срыв стопов лонгистов в районе 29,8-9 и касание 29,61-67. Сурпреф может снова поднырнуть под уровень 15,7, но ниже его будут встречать слишком решительно, чтобы дальнейшая игра на понижение себя оправдала. Ну а уже на падающей нефти суробычка резко может пойти вверх, и причем не на 33, как этого будут ждать все, а на 36.15, чего не будет ожидать ни один шортист...

Гамак также возможно на этой неделе пройдет в диапазоне 7160-7740 почти по крайним значениям. Бумага дикая, неадекватная, и опасная. Тот, кому повезет увидеть ГМК в «своих» точках покупки- продажи, должен понимать, что его доблести в этом нет, тысячи других ошиблись, а он всего лишь УГАДАЛ, ибо на рынке есть только несколько игроков, которые ЗНАЮТ, где гамак будет в каждый момент времени...

Самостоятельной игры ожидаю в рн и урси. Может и в полюсе. Очень возможно, что РН выстрелит к концу недели за 240, такие намерения у нее есть, но пока это еще пальцем в небо.

Сберы сильно дадут прикурить в среду и четверг (имхо 3 раза) и этим они полагаю о-очень оБИДят шортистов. В этих бумагах четко работает Большой Карабас, и именно на отскоке амерских банчков может устроить кукольный спектакль с выносом сбера на максимумы.

Так что на этой недели возможно все, и выход к 2341 по РТС тоже…возможно увидеть и 2220-30 сегодня-завтра… Очень рекомендую играть на пониженных объемах с более размашистыми целями. Берегите свое депо, деньги – это патроны, которые позволяют вам играть в этот пейнтбол с большими дядями на равных. И еще – совершайте сделки исключительно в собранном, а не в расслабленном состоянии…

Так что сосредоточенной вам торговли, коллеги! И конечно удачи!

P.S. И все-таки снижение в пятницу состоялось, правда если бы не держащие рынок ГП и ГМК, то мы имели бы конечно бы больше минус и по сберу (по факту -1,5%, а было бы ниже), и по РН (-2,3%), и по луку (-2,7%), и по суру (-3,8%)... это при том, что сначала фишки выросли на +1+2%...

[vanuta]

Прогноз дан утром в пятницу, 09 ноября 2007 года, до начала торгов

Ящер Годзилла оказался не игрушечным монстриком из фильмов-сказок, а самым что ни на есть настоящим диназавром. Вчера утром, еще раз наподдав Японии (-2%), он все-таки решился взяться за америку всерьез, дабы выполнить задуманное три дня назад (склонить ДОУ к 13100), и забегая вперед, скажем, что удалось ему это блестяще.

Из Кинг-Конга, пытавшегося в натужной горилловской стойке на четвереньках произвести устрашающее впечатление на японского недруга, годзилла в мгновение ока сделал девочку-обезьянку с нежной теперь попкой и постоянно влажными глазами…Ящер крушил банки, вырывал с корнем серверные подстанции инет-гигантов, переворачивал автомобили производства Дженерал-моторс…Доходило до -4,5% по Насдаку, а это все-таки не игрушечный индекс, и тем не менее вел он себя как индекс третьего эшелона товарной биржи какой-нибудь бразильянской глубинки)))).

А в это время два медбрата-дегенерата пинками спустили старого Доу кубарем по лестнице до 131 этажа, как мы и предполагали вчера, и отправили в клизменную, постоять, отдышаться и подумать о вечном во время очистительной процедуры. Для стимулирования указанных процессов вредному старику засунули самую большую в Нью-Йорке клизму (а американцы из этого города прекрасно понимают в этом толк), в его самое глубокое место организма, причем навороченную, с компьютером внутри: она сама автоматически должна была производить все высасывающие и засасывающие процессы…Однако старичок ДОУ проявил излишнее любопытство к чудо-клизме, задел какой-то вентиль, что-то пошло не так, и после того, как из него все высосали, нелепый старикашка получил из гигантского сосуда мощнейшую порцию только что сцеженной божественной амброзии обратно, что и надуло его не по-детски к окончанию торгового дня, после чего прибежали какие-то афро-индейские дети, и с криками «какой красивый шарик, как он напоминает нашего дедушку Доу после клизмы!» унесли его к себе на 133 этаж в игровую комнату, где старикашка возможно и сдуется)))))).

Что же касается фондового рынка России, то все - таки я ошибся, и сильно, в том что не выкупят сразу и не развернут рынок вспять после глубокого гэпа вниз с открытия. Выкупили и развернули под предводительством устрашающего вида Бидараса в Газпроме. Если честно, я также не видел никогда +200 рублей в гамаке за 10 минут через покупку всего 200 000 лотов. Да, помнится, бывали и по 300 тысяч лотов в одной белой свече этого папира, но чтобы при этом +200 рублей Бидарасы проходили, как нож сквозь масло, такого вот не помню. А все это конечно говорит о том, что застали шортистов и продавцов врасплох, кто-то не маленький решил сыграть на опережение, подняв рынок в противоход с целью выкинуть его выше 2300 на отчаявшихся шортистах. Думаю, что при этом расчет также строился на том, что амеры отскочат или развернутся во время сессии вверх. И как мне кажется, на следующий бы день (т.е. сегодня) после такого маневра все равно бы стали лить купленное…

Сегодня внешний фон лучше, чем вчера, азия правда не очень верит в то, что амеры окончательно развернулись вверх, однако факт остается фактом, амеры отыграли почти -1,5% падения по доу, и даже больше по насдаку (правда бовеспа наоборот растеряла свои кипарисовые +2%, закрывшись в нуле), и поэтому закрытие у них следует пока считать позитивным. А вот что будет сегодня у нас?

Вариант первый заключается в том, что продолжаем рост как ни в чем ни бывало, типа некому сказать «горшочек, не вари»… Опять хозяйничают Бидарасы в ГМК и ГП, выстреливают по очереди раи, суры и урси. А может даже и ГПН снова…или тело сподобится подпрыгнуть…Неисповедимы потуги шитов…)))
Вариант второй: крупный игрок, скупавший вчера в противоход, сливает излишне купленное, возможно даже активно сливает, теперь уже инициируя игру вниз…в этом случае возможен сильный фикс прибыли и сильное снижение котиров до конца дня (до -3-4%). Если честно, первый вариант более обоснован, но второй- более правильный. Потому что если начнется фикс, именно тогда, когда казалось бы надо продолжать рост, то оказаться в лонгах будет самым неразумным. Вряд ли мы просядем в этом случае глубоко, но то, что резко – однозначно…

Так что предложил бы играть сегодня на всякий случай меньшими объемами, чем обычно, и более размашисто. Если вырастем, не стесняться фиксить прибыль. И все-таки (ну пусть это выглядит даже моей личной манИей), ожидать не проливов, а достаточно сильного снижения в течения дня.

Удачи вам, друзья! До встречи по одну сторону стакана!

[vanuta]

Прогноз дан утром в четверг, 08 ноября 2007 года, до начала торгов

Досталось сегодня от злой маршаковской Годзиллы как Японии (уже в пятый раз подряд), так и Америке. Здания амерских финансовых учреждений пострадали больше всего. Везде слышатся стоны заживо погребенных под руинами рынка лонгистов, вскрики раненых инвесторов…но вот только не слышно сирены «скорой помощи»…потому что помощи, а тем более скорой, пока не будет.
Итак, амеров медленно, но уверенно склоняют к пряжкам своих ремней. -360 пунктов по ДОУ (а именно -2,6%) – это становится уже доброй традицией рынка, освеженного спасительными понижениями ставки, но не ставшего от этого крепче фундаментально.

Дедушка ДОУ сидит на полу на лестничной площадке 133-го этажа и бессмысленно вращает перед собой мутноватыми старческими глазками…он остался без спонсора, без заботы медсестер и ласки медбратьев, без средств к дальнейшему существованию…Как бы он хотел забыть сегодняшний день…но впереди его ожидает, как мы это предполагали в последних двух прогнозах, посещение клизменной комнаты на 131-ом этаже, ибо многие считают это справедливым возмездием за его барские выходки, и ночевка в пролетах лестничных клеток чуть выше или ниже на холодном цементном полу.

Россейский же рынок демонстрирует пафос и полную самостоятельность, которая похоже на короткий день самоуправления, проходящем в советских школах один раз в году. Однако как мы и предполагали в предыдущем прогнозе, Лукерию все-таки сводили на 2294 (низ дня был 2293, если я не ошибаюсь), причем прямо с 2355, красивым движением, а вот «мамонт» ГП подзадержался, и теперь обязан будет совершить снижение в район опять же указанных нами 305,5 рублей (откуп шортов ставим на 306,8) принудительно.

Вряд ли коррекция будет долгой. Полагаем что с восстановлением амерского банковского сектора в ближайшее время и наши банки получат необходимую подпитку, что прекрасно поддержит наши индексы. Нефть пока что как завороженная двигается к отметке 100 баксов за баррель, хотя вряд ли ее достигнет, и использует любой повод для повышения, так что и нефтяным бумагам не дадут упасть сильно. Ждут своего часа также бумаги, которые радостно реагируют только на негатив по общему рынку – наши гафнораи, целых две…так что причин не падать долго - много. А вот упасть резко – должны. Именно сегодня полагаю обычное в последнее время сопротивление негативу и быстрое восстановление после гэпа вниз нам не грозит…индекс может потерять только за сегодня пунктов 60-70. Ибо нефиг. Рынки не могут только вдыхать, надо бы и выдохнуть…

Тем кто в шортах, может быть и не просыпаться сегодня вовсе, мелькнула такая вот мысль?)) Есть вероятность, что к вечеру мы увидим минимумы дня по многим папирам и только тогда будем принимать решение об откупе вчерашних шортов. Хотя конечно по ГП и луку сопротивление и попытки восстановления могут начаться уже от 310,5 и 2280 рублев соответственно, но все равно надо бы и им прийти ниже: нормально будет снизиться до 305,7 по ГП и 2240 по Луку в ближайшие два дня.

Так что удачной охоты, господа трейдеры!

P.S. Наткнулся тут «в итогах от Рашуты» на совет от 12 октября с.г. о том, как играть при взятии новых максимумов, отметил про себя, что актуален он был и в последние дни:
«Очень похоже, что так же как амеров манят круглые цифры, 13000, 14000 по ДОУ, так и нас последние дни сильно манил новый максимум по индексу…но когда есть такая цель, то играют в фишки, которые имеют большой вес в индексе, а также в сильно недооцененные шиты. именно поэтому росли Лук, ГП, Гамак, Сбер, и выстреливали по 9% сурпреф и ГПН. именно на этом и перли вверх, это многим казалось нелогичным, многие начинали шортить сильные бумаги, но шортистов в такие дни конечно же выносят. Другие наоборот куковали в лонгах по слабым бумагам, которые в такие дни не растут. ВЫВОД. при приближению к хаям надо играть в самые сильные бумаги, именно в лонги, и игнорировать бумаги, которые хуже рынка. рассчитывать на то, что они потом догонят остальных, неразумно, при развороте рынка последний верблюд (как при развороте каравана) становится первым, и слабые фишки летят вниз впереди всех..»

[vanuta]

Прогноз дан утром в среду, 07 ноября 2007 года, до начала торгов.

Сегодняшняя схватка монстров в заокеанской Америке осталась за Кинг-Конгом. По-бычьи настроенной обезьяне удалось оттеснить Годзиллу от центра Манхеттена, где тот мощными ударами хвоста разрушал здания финансового сектора, и даже нейтрализовать его к концу схватки, пережав сонную артерию. Вряд ли можно говорить о полной победе над гигантским ящером, но уже многие из тех, кто находился в эпицентре указанных событий, вздохнули свободнее.
Выходящая сегодня статистика может значительно повлиять на движение американских индексов, не демонстрирующих в последние пару дней четкого направления. Амерский банковский сектор выглядит незаслуженно ослабленным, и полагаем, что есть основания ожидать перемен к лучшему в самое ближайшее время.

Ну а в России все играют в баснословно высокую нефть… Вчера мощные Бидарасы прямо с открытия решительно поволокли котировки ГП, Лука и РН наверх, сохраняя по этим и некоторым другим бумагам трендовый рисунок на протяжении всего торгового дня и таким образом до последнего сохраняя интригу, каким фишкам все-таки удастся закрыться на дневных максимумах. В итоге это смог сделать только Лукойл, что не является бычьим сигналом, несмотря на то, что РТС прибавил почти +2%)))….Вряд ли Лук сможет сегодня показать такой же решительный рост, и чем ближе он будет приближаться к 2400, тем больше он будет испытывать давление от тех покупателей, которые оставались пленниками этого уровня еще с середины прошлого года, и готовящихся выступить продавцами.

Ну а в общем и целом рынок готовится к последнему подъему перед небольшой коррекцией. Пока не видно как будет ГП проходить 324 рубля, а лук 2385, предварительно не откатившись назад, к 305,5 и 2294 рублям соответственно. В то же время сберы, телА, раи и УРСИ с очевидностью заслуживают более высоких значений, так что возможно они как раз и могли бы помочь индексам удержаться на краю роста последних дней… короче рынок стоит высоко, и хотя новые деньги притекают постоянно, и это чувствуется, но расти еще выше без откатов не получится. Надо бы выдохнуть. Когда мы это сделаем, сегодня после обеда или завтра, не так принципиально, риски нахождения в нефтяных бумагах возросли до критических значений…

Итак, будьте внимательны, уважаемые коллеги, и хладнокровны…
думаю стоит поберечь заработанную в последние дни прибыль, зафиксировав ее вовремя, возможно даже сразу после сегодняшнего открытия))))). Удачи!

[vanuta]

Прогноз дан в ночь с понедельника на вторник, 05-06 ноября 2007 года

В америке в самом разгаре битва монстров: Годзилла против Кинг-Конга. Завалив японию за два последних торговых дня (-2,1% и -1,5%), гигантский ящер собрался тоже самое сделать и с амерскими индексами, но на защиту уровня 13500 по ДОУ, который был укреплен игроками еще до двойного понижения ставки ФОМС, встала не менее именитая афроамериканская обезьяна. Ящер пытается привести ДОУ к справедливому уровню в 13100, идет мощное давление на финансовый сектор – святая святых этой афроиндейской страны, однако закрыть Доу в существенном минусе уже не дается вторую сессию подряд. В чем же дело?

А дело в том, что все спекулянты любой руки имеют представление о том, что можно, а что нельзя, что сделать просто и что будет логичным, а что можно реализовать только с большими потерями. Так вот они понимают, что 13000 по Доу уровень заслуженный, т.к. падающий доллар, понижение ставки аж на 75 базисных пунктов, в целом положительная отчетность компаний, - это прекрасная фундаментальная основа для торговли на этих уровнях. …да, крупные игроки пытались поднять индекс выше на могучих слияниях и поглощениях – но ипотечный кризис перевесил этот позитив…они опять попытались - и успешно - уйти выше 14000 на факте понижения ставок – но индекс вернули обратно снова, спокойно и уверенно… А раз 13000 справедливый для инвесторов уровень по Доу, то все снижения в район 13150-13500 должны выкупаться спекулянтами, играющим от лонга, причем уверенно.

Когда мы видели такую силу американских индексов при таком плачевном состоянии их финсектора? Да никогда. И тем не менее при минусующих не первый день акциях крупнейших в мире банков на -5-7%, мы видим зеленый или слабо красный Доу…может, это означает, что амерские Карабасы и Дуремары собираются и дальше расти…и именно на банках, когда схлынут эмоции и излишние подозрения? Такой вот напрашивается вывод.

Европа тоже достаточно убедительно демонстрирует нам, что достигнутыми уровнями по индексам она вполне довольна и также считает их справедливыми. И дальнейшее снижение не кажется ей комфортным. А посему те же немцы и англы, смирившись и фактически отыграв Доу на 13100, готовы начинать собственную игру наверх, имхо. Явно ждут чьего-то сигнала…и ведь дождутся)))

Как в америке обезьянка Конги, у нас в России есть свой защитник индексов – лабрадор Кони))))). Наш рынок испытывает уверенный приток иностранных денег, которые заходят надолго и в акции самых привычных им компаний (ГП, Лук, ГМК, Татнефть) в предверии пересмотра таргетов и справедливых целей по этим бумагам от всех наших крупных инвестдомов из-за резко возросшей цены нефти. Из-за неприятностей в сфере мировых финансов многие делают вид, что не очень интересуются акциями наших банков – но это очень временное явление. Банки не могут долго падать, в отличие от любых других фишек, потому что банковский сектор является основой любого рынка…

Что касается завтрашних торгов на фрр, то конечно в целом игра сверху вниз была бы логичной по всему спектру. Многие фишки находятся некомфортно высоко, ими не были обжиты и проторгованы более низкие уровни (это относится к ГП, Луку, ГМК))). Поэтому с утра возможны активные продажи в крепких бумагах с попыткой определить направление торгов в течение дня как понижательное. Однако встречные покупки будут, и возможно не менее агрессивные, и прежде всего они должны начаться ближе к обеду в тех акциях, которые были на протяжении последних недель незаслуженно забыты (РН, Суры, Сберы, Раи, тела)))). Короче завтра день подтяжек фондового лица)))) В дальнейшем видится конечно же рост, но только не вертикальный, думаю три шага вперед, два назад…но общее направление должно быть все равно вверх.
Ибо нефиг. Мы слишком долго не росли.

Уверенности вам в собственных действиях, господа!
И помните, что некачественным шортом чаще всего являются позы, открытые не на реальном состоявшемся негативе, а только по причине того, что мы слишком сильно выросли, из чувства противоречия…))))))

[vanuta]

Прогноз дан в ночь с четверга на пятницу, 01-02 ноября 2007 года

В общем и целом сегодня случилось предсказуемое сильное падение амеров и европы и чуть ли не положительное закрытие РТС. Правда стоит отметить, что расстаться пришлось с крупными плюсами по всем основным нашим бумагам и при этом значительно отступить от новых исторических максимумов по РТС и ММВБ.

Завтра быкам предстоит выдержать утренний напор продаж, связанных с тем, что америка не просто обвалилась (доу -2,6%), но и закрылась на минимумах, и явно сама не понимает – то ли упали на эмоциях (и тогда часть падения должны отыграть быстро) или упали органично и обоснованно (и тогда пару дней вероятно продолжение снижения с целью 13070-13125 по Доу). Также есть повод полагать, что будут торопится выйти из лонгов наши плечевики, так как оставаться на три выходных дня в бумагах реально дорого последнее время. Ну и наконец азия может добавить морщинок в наши лбы, если будет падать более -2%.

Только нас я думаю особо это интересовать не должно. После утреннего пролива, который по отдельным фишкам мы должны выкупать не жалея сил, а по остальным – жалея, но выкупать, думаю ляжем в наш любимый расколбасный боковичок. Возможно даже к тем фишкам, которые покажутся слабее остальных, спрос все равно вернется к вечеру… в целом ожидаем больших объемов на покупку-продажу, и плавный ход РТС примерно из минус 1% к нулю.


Все те бумаги, которые покажут -3% (если покажут) интересны завтра для интрадейного лонга, имхо. Карабасы и Дуремары могут предложить игру в противоход рынку в тех же сурах и сберах. Может кого-то отдельно порадовать рая…кого-то удивит гамак…но наверное не с самого утра, а позже. Мне представляется, что именно такого негатива мы и ждали, чтобы не просто сопротивляться, а именно расти, закупаясь, пока льют на негативе. Так что смотрим на объемы торгов завтра, возможно, увидем нормальную отечественную закупь подешевевших папиров.

В серьезность же нашей коррекции пока не верится совсем. Куча сил затрачена на достигнутый рост, но пройдена пока что только половина пути: а в ноябре надо только расти))).

Удачных вам трейдов, коллеги, с бОльшим профитом на меньшие объемы, это самые хорошие правила на ожидании падения: а) уменьшать объем поз и брать в них более размашистые движения. б) не лезть на падениях ни в какие префы, ни сур, ни сбер или шиты типа Татки и ГПН, которые без затей могут пролить на процент-другой в одноминутье))).

Мы будем не совсем объективными, если не укажем, что существует также очень незначительная вероятность и того, что наш рынок разворачивается вниз, после 8%-ого роста в октябре, но я пока не нахожу повода начинать нам глубокую коррекцию. Африкано-индейский рынок падает?))) да и хрен на них! Бабло все равно потечет к нам…еще раз удачи!

[vanuta]

Прогноз дан в ночь со среды на четверг, 31 октября-01 ноября 2007 года

Ну вот и встал на место последний кусочек мозаики, отражающей истинную картину последних дней. Ставку понизили на ожидаемые -0,25%, о чем Беня не замедлил отчитаться перед своими уважаемыми спонсорами, интересы которых представляли резервные банки Нью-Йорка, Ричмонда, Атланты, Чикаго, Сент- Луиса и Сан-Франциско. В своевременном письмишке от указанных банков содержалась настоятельная просьба понизить ставку и обеспечить, чтоб все прошло без потрясений. Беня пообещал, и после этого все проливы Доу на 200 пунктов за сессию стали спокойно выкупаться к закрытию. Потому что ЗНАТЬ, что все будет хорошо, это не то же самое что ПРЕДПОЛАГАТЬ или надеятся. Это серьезное преимущество на финансовых рынках))))).

Вот так вот за вовремя предложенную денюжку была забыта и опасность инфляции, о которой так много говорил Беня, и из-за «некомфортного уровня» которой ФРС дважды за последние полтора года повышала ставку ... «все из-за бабок», как говорил наш Михаил Задорнов (который не министр финансов, а юморист)))… Из-за чьих то вовремя предложенных денег и ОПЕК вдруг стала безмятежно взирать на нефть в 95 долларов за баррель, хотя на 75 активно пыталась бороться с ее ростом. Благодаря Бене и Ко щедрым банкирам удалось фактически за месяц понизить ставку на величину бОльшую, чем она была поднята за последние полтора года, несмотря на рост инфляции, на зашкаливающие цены на энергоносители, на рост заработной платы… вот так вот, бабло побеждает зло…

На чем расти дальше индексам этой африкано-индейской страны на сегодня просматривается плохо. Предыдущего сильного понижения ставки хватило как допинга меньше чем на две недели, после чего рынок вернулся в исходную точку. Сейчас также нет никакой уверенности, что пройдя полэллипса, Доу не окажется через неделю-другую ниже сегодняшних значений. А вообще вырисовывается, что до конца года общее снижение амерских индексов может составить добрый десяток процентов.

В то же время иная ситуация на нашем фондовом рынке. При такой нефти к нам не может не идти иностранное бабло. Наши пифы не могут не покупать и не двигать котировки дальше верх – им запрещено шортить и высиживать долго в кэше, так что они могут заработать только на росте. Думаю не ошибусь, если предположу, что задача наших крупных игроков - довести рынок за ноябрь как можно выше и на ожиданиях от остальных предновогоднего ралли все им слить на хаях в первой половине декабря. Так что пока, если говорить о ноябре в целом, наш рынок обречен на рост…

Ну а если говорить про новую сессию…. Напряжение последних дней должно исчезнуть, и в целом мы должны решительно выдвинуться вперед по всему спектру бумаг, в первой половине особенно. Проснется ли нефтянка? Непонятно. При нефти в 61 лук стоил столько же, а сур значительно больше (а сурпреф почти в два раза больше показывал, чем сейчас). А при нефти в 95 долларов за баррель, полагаю, мы просто обязаны играть преимущественно в нефтянку. Хотя конечно все-таки очень настораживает, что нет никакого негатива…для нас сейчас лучше бы -5% по нефти, чем сегодняшние +5%.

Не скушной вам сессии, господа трейдеры!

P.S. А шортистам необходимо подумать над решением задачки из учебника по русскому языку для 2 класса:
«(Какая?) (что?) завела нас в этот (какой?) лес." (с)
(ответ по существу: начинается на «жа», кончается на «дность»)))
Особенно тяжелая ситуация у тех, кто шортит нефтянку (типа лука), наверное им проще перевернуться прямо с открытия, гэп может быть удвоен, после чего снова попробовать мягкого шорта.

[vanuta]

Прогноз дан в утром в среду, 31 октября 2007 года, до начала сессии

В Америке сегодня много важной статистики, ну а вечером произойдет событие, которое все уже ждут в несвежих памперсах: решение по базовой ставке. Все поделились на группы, вооружились, чем могли, и готовы устроить мочилово сразу "в прямом эфире". То, что черная свеча у доу в 21:15 (по Москве) обеспечена, многие, и я в том числе, не сомневаются, так что осталось только дождаться.

"Как бы не смешили нас клоуны, нам все равно их жалко" - так примерно можно сейчас охарактеризовать мое отношение к американским коллегам-трейдерам, которые вместо нормальной коррекции запинывали бедного Доу все выше и выше. Ну вот сегодня и увидим, ради чего они это делали, ради мазохистского удовольствия, или наоборот от великой веры в светлое будущее (хахаха) своей африканоиндейской страны.

Ну а у нас в России ожидается в ноябре своя игра. УК показали такую чудовищно низкую или отрицательную доходность за первое полугодие, что время, оставшееся до выборов в Государственную Думу Российской Федерации, - это их последний шанс сохранить лицо перед избирателями, тьфу, клиентами. Так что игру наверх вряд ли кто-нибудь сможет остановить. Другое дело, что сначала надо получить сильный негатив, это может быть падение нефти или негатив с заокеанских площадок, оценить его размеры, и...как говорит Раш, а дальше "Компот")))).

Что же касается биржевых торгов, то наш вчерашний ночной прогноз о возвращении лука ниже 2200, ГП ниже 300, ГМК ниже 7000 был вчера же и исполнен. Единственный, кто сопротивлялся сильнее всех - это ГП, показавший 300,3 и вернувшийся в плюсовую зону к закрытию. Рая, как опять же и ожидалось нами несколькими днями раньше, вернулась к отметке 30, прошла ее и видимо там и затаится на неопределенное время, пока ее не поддержат новые поклонники (старые ею явно пресытились).

Сегодня сильные фишки будут сильными, а слабые слабыми, так по крайней мере было бы логично. Однако сильные проливы могут быть на всех участках фронта, поэтому проще играть в заранее определенные для себя уровни, чем надеяться на логичный рынок и двигать стопами, хотя все равно каждый будет (да и должен) поступать по-своему, а не по-нашему))))


Неторопливой вам торговли, господа трейдеры! Удачи!

[vanuta]

Прогноз дан в ночь с понедельника на вторник, 29-30 октября 2007 года

Чудеса американской терпимости, наивности и толерантности продемонстрировал нам сегодняшний торговый день в заокеанской Америке. Дедушку ДОУ, несмотря на его несносный характер, бережно увели на 139 этаж в перевязочную, где по новому окружили заботой и недорогим женским вниманием. Похоже, политическое влияние и финансовое могущество его спонсора отпугнуло тех, кто готов был пытать упрямого деда электричеством, чтобы удовлетворить свою потребность в его мучениях.

Однако сегодня могло остаться незамеченным одно важное событие, если бы наши специалисты оказались не на высоте …точнее одна встреча двух влиятельных господ. В одном из них удалось узнать Бенджамина Бернанке, председателя ФРС США, второй силуэт нам также показался знакомым. Мы не можем утверждать с достоверностью, о чем они договорились, но говорили они о предстоящем заседании ФОМС, то и дело были слышны приглушенные голоса «базовая ставка…сохранение…бедный доу…понижение…эта Россия..господи, что же делать!». Господин Бернанке был явно недоволен и периодически начинал яростно жестикулировать перед лицом собеседника, что отнюдь не смущало последнего.
Послезавтра для нас окончательно прояснится мозаика событий, происходящих в последнее время с ДОУ. Но одно можно утверждать уже сегодня: вряд ли американскому рынку, который как пловец перед погружением в воду все пытается набрать как можно больше воздуха в легкие, не дадут под дых в ответственную минуту свои же. Слишком фальшивыми выглядят все приготовления к заплыву.

Что касается нашего рынка, то рынок растет, и растет очень адекватно, с явным преимуществом быков, которые очень точно играют наверх, полностью контролируя ситуацию…схватки с медведями происходят только тогда, когда быки готовы и во всеоружии, в то же время очень часто им наоборот удается застать своих недругов врасплох.

В ГП, Луке и Сберпрефе сегодня были проведены показательные схватки именно в тот момент, когда ситуация готова была повернуться лицом к медведям. ГП не смог бы преодолеть второй раз 303, если бы не мощная трехходовая атака, вынесшая его к 304,5. Такая же атака в луке, чуть было не позволившая ему достичь 2250 рублей, также была начата в момент, когда казалось ряды быков дрогнули, и намечался разворот. В сбере наоборот, огромный бид в 3 млн лотов использовали в стакане исключительно для того, чтобы испуганные игроки съели в панике вовремя подставленные офера на 2 млн лотов на самых хаях в 74 рубля, после чего цена спокойно снова опустилась к уровню в 73 рубля.

Также утром была крупная попытка сыграть на понижение в гамаке, и опять же она не была поддержана. Рынок не готов падать только потому, что вырос на значительную величину за последние пять сессий. Однако и попытки расти по итогам дня пресекаются и будут пресекаться все более решительнее, что может давать изменение индекса при незаметном изменении цен.

Остаюсь при своем мнении, что те фишки, которые сейчас растут на иностранных деньгах, должны быть возвращены в ближайшее время на привычные уровни (ГП ниже 300, лук ниже 2210, гамак ниже 7000). Правда у ГП идет шоу-роуд облигаций в японии (если я ничего не путаю), лук умеет бычить по крупному, если имеет поддержку в Лондоне, гамак всегда умел трепать нервы шортистам просто так, поэтому сильное снижение может откладываться раз за разом... Так что играть на понижение указанных фишек необходимо точечно и соглашаться даже на небольшие профиты.

Шорты по-прежнему кажутся безопасными, если их открывать после очередного всплеска цен вверх, и откупать ниже. Игра в две-три заявки, когда каждая последующая заявка (отстоящая примерно через полпроцента и соответственно более выгодная), больше по объему примерно в два раза предыдущей, полагаю, обеспечивает беспроигрышную игру, если бумага не находится в явном повышательном тренде.

Признаки дневного тренда наверх (пример – Лук и ГП сегодня)– это высокое открытие, рост на повышенных объемах до крупного плюса, откат цен в течение дня после очередных подъемов в пределах -0,5%-0,7%, не более, выставление крупных заявок в стакан, заметное превышение спроса над предложением, и повышенный или повышающийся по сравнению с обычным днем спрос. В конце трендового дня происходит или резкий выход на максимумы дня или резкая фиксация, обычно первое вероятнее, однако накануне ставки ФОМС необходимо учитывать и повышенную вероятность решительного выхода из бумаг прямо на тренде. В таких трендовых фишках конечно советы шортить неприемлемы, этот тренд легко виден во второй половине дня, так что проблем обычно не возникает. В остальных не трендовых фишках игра от шорта выглядит сейчас намного более безопасной, чем от лонга.

Внимательной торговли, господа трейдеры! Удачи!

[vanuta]

Прогноз дан вечером в воскресенье, 28 октября 2007 года

Легендарные подтяжки дедушки ДОУ выдержали. И вредный старик уже находится в уютной палате на 138-ом этаже в окружении внимательных сиделок, отпаивающих его арманьяком, и шустрых журналистов, пытающихся выведать ближайшие планы деда. ДОУ сидит на кровати в своих звездно-полосатых трусишках с дырочкой на коленке, и поблескивая пьяными глазками, загадочно улыбается вместо ответов на множественные вопросы, чем наконец, окончательно приводит в бешенство и корреспондентов «Таймс», и репортеров «Вашингтон пост»...И только спецкору российского журнала «Мурзилка» он дал в этот день некоторые пояснения, которые удалось сохранить для истории: «Я..икх!..не обязан отчитываться …икх! перед читателями «мурзилки»…помните, у дедушек свои секреты…икх! А вы слишком любопытны…дорогие друзья…»

Но из палаты, где дедушка испускает флюиды спокойствия и счастья, а его иссушенный мозг насыщается серотонином, не виден профиль высокого статного господина в строгом костюме и очках в медвежьей оправе, по осанке которого сразу видно влиятельного биржевика с Уолл-стрит. Это он выступил официальным спонсором ДОУ и выкупил все его долги и оплатил все мероприятия по спасению деда, подъему его этажом выше и приведению в чувство, и защитил от санитаров-шортистов, желающих немедленной расправы.

Строгий господин медленно поднимает руку, и делая прощальный жест, который остается незамеченным, тихо произносит вполголоса: «в добрый пут, мистер ДОУ….в добрый пут…))))))))

Ну а в далекой России, только что перешедшей на зимнее время, торговая пятница была отмечена противостоянием крупных Бидарасов и немаленьких Оферистов (оферисты – это еще одно племя на фондовом рынке, обожает давить цены вниз, выставляя в стакан устрашающие офферы, испокон века воюет с Бидарасами, которые наоборот, ставят в стакан устрашающие биды или кидают их по рынку)). Периодически представитель то одного, то другого племени одинаково смело выскакивали перед строем и потрясали оружием и доспехами, но в целом противостояние оказалось в пользу Бидарасов, которые мягко оттеснили врагов к их родным лесам, и следующее сражение уже произойдет на территории оферистов и, что более вероятно, с преимуществом последних.

Вряд ли по итогам пятницы, да и недели в целом, можно давать нашему рынку более положительную характеристику, чем то, что он всего лишь вел себя адекватно внешнему фону. Да, удалось взять новые максимумы, и даже удалось создать предпосылки для дальнейшего небольшого продвижения вверх. Однако совершенно очевидно, что и шортистов достигнутые уровни абсолютно устраивают, и никто шорты крыть в убыток пока не собирается.
Так что в преддверии 31 октября, когда крокодил Беня объявит результат заседаний ФРС относительно ставок (полагаю, что на повторное понижение ставки аж но -0,5% можно не рассчитывать), игра вниз должна бы принять более активные формы. Движение в понедельник «сверху вниз» прямо с утра было бы логичным. Все основные фишки подошли вплотную к таким сопротивлениям, которые опрокинуть так, чтобы к ним снова не вернуться, невозможно. Остается игра в ГП гамаке и суре, может быть РН, напряженно может получиться в Сберах, вероятно, промелькнут крупные биды в телепреф, но в целом завтра идеальный день для успокоения, примирения и фиксации.

Выигрышной вам торговли, уважаемые друзья!

P.S. Стоит отметить напрасные (уже в которые раз за последние месяцы) ожидания лонгистов в рае на ее резвый подъем к цене выкупа к определенной дате (сейчас многие делали ставку на 26 октября). Пока продолжение консолидации вблизи отметки 30 рублей выглядит более логичным, чем самостоятельная игра на повышение. Но рекомендации по этой бумаге уже давно утратили всякое подобие правдоподобности, так что можно особо и не замарачиваться, каждый все равно будет действовать по своему торговому плану или внутреннему порыву...

[vanuta]

Прогноз дан в ночь с четверга на пятницу, 25-26 октября 2007 года


Прошли уже двое суток, как дедушка ДОУ коротает время на козырьке 136-го этажа главного здания биржи. Сегодня в 18 часов были попытки молодых риэлтеров вытащить старика не через нижние этажи, как вчера это пробовали сделать строители, а втащить через верх, в окна 137-го этажа. Однако упрямый дед не захотел ни в какую, и даже в знак протеста принялся грызть свои звездно-полосатые подтяжки, сделанные по спецзаказу в китае, благодаря которым он и провисел в позе летучей мыши все последние сутки, в любой момент рискуя свалится вниз. Вместе с тем старик был агрессивен, обзывал всех, кто пытался ему помочь, гриспеновскими прихвостнями, обвинял их в инфляционных происках против него, и требовал к себе адвоката Бенджамина Бернанке (в простонародье именуемого «Крокодил Беня»), чтобы зафиксировать факт такого вопиюще «некомфортного давления» на старого больного человека.

Дедушка ДОУ при этом так страстно ругался, вырывался и неподдельно яростно испускал идиоматику, ставшую популярной еще в лохматом 1929 году на обрушении рынка, что в конце концов его драный картуз выпустили из рук с отвращением, и несчастный дед полетел вниз…на этом бы и закончить наш репортаж с места событий, однако благодаря своим легендарным подтяжкам, ДОУ опять отпружинил обратно наверх без потерь, и намертво уцепился старческими костяшками за любимый козырек заново.
После этого все и оставили деда в покое, трезво рассудив, что или он сам устанет буянить, и захочет нормального человеческого общения, или кончится 3-хдневный срок годности его китайских подтяжек, как и любых других китайских товаров, и в этот день еще одним неадекватным человеком-индексом станет меньше.

Ну а на нашем рынке сегодня творилась анархия. Через АДР покупали любимые фишки нерезов – лук и ГП. Неожиданно для продавцов сура тарили сбер и татнефть. У поклонников Раисы Анатольевны медленно отнимали нервные клетки, заливая бумагу на процент одной черной свечой и возвращая ее на место для нового пролива. В суре же продавцы соревновались друг с другом за то, кто продаст его как можно больше по как можно меньшей цене при бьющих фонтаном котировок нефти…

В гамаке же второй день хозяйничают Бидарасы. Это такие участники рынка, объединенные в племя, мускулистые как бидыбилдеры и отчаянные как жители гондураса, которые готовы отказаться от многого, чтобы по-тарзаньи помять попки шортистов и по-петушиному потоптать суетящегося в стакане народца.
Сегодня Бидарасы распоясались вовсю, как будто на их улице наступил день русского десантника. И счет физически униженных шортистов сразу пошел на тысячи тысяч..шортистов ловили везде, на любых уровнях, сразу били в морду, после чего ставили на четвереньки и под угрозой неотвратимого сексуального насилия заставляли славить лонги или сосать… Однако стоит отметить, что народ сегодня шел крепкий, и говорить хорошо о лонгах отказывался)))))))).

Завтра в целом может повториться сегодняшний день, правда думаю рост будет скромнее и перечень растущих бумаг будет несколько иным. И конечно на месте некрупных игроков я бы фиксил плюсы в отыгравших вверх бумагах, и пробовал шортить их же, но чуть выше… и вообще, я бы не рассчитывал на то, что впереди нас ждут новые максимумы без осмысления новой порции сильного негатива (как это ни странно звучит), который конечно же не за горами.

Уверенной вам торговли, господа!

[vanuta]

Прогноз дан в ночь со среды на четверг, 24-25 октября 2007 года

Сегодня весь мир с замиранием сердца следил за тем, как ровно в 18 часов по московскому времени к зданию амерской биржы подкатила бригада строителей и приступила к эвакуации дедушки ДОУ с козырька 136 этажа здания, который он облюбовал себе вчера как место для временного ночлега. Голодный и вымотавшийся старик с охотой последовал вниз за мужественными и крепкими людьми, пахнущими вкусными гамбургерами и жареной картошкой. И все бы было ничего, если бы не случилось непредвиденного: дед умудрился зацепиться наверху своими звездно-полосатыми подтяжками, которые он крепил прямо к трусам, и в конце концов его с силой выдернуло обратно к козырьку того же 136-го этажа, где он и повис, смешно болтая своими членами. Так как в это время рабочий день спасателей подошел к концу, а работа задаром хуже безделья, все, кто мог ДОУ помочь, умотали восвояси, а дед так и остался висеть, уповая на то, что подтяжки смогут выдерживать его вес, пока не начнется новый рабочий день этих великодушных и сильных людей))).

Однако если говорить серьезно, в настоящее время ДОУ оказался в плачевном положении.

Уже отыгран весь возможный краткосрочный позитив, который можно было бы себе вообразить, уже прошло понижение базовой ставки (которое кстати имело довольно непродолжительный эффект на фондовый рынок), а уже продолжает поступать новый негатив в виде откровенно слабых отчетов некоторых банков, в виде падающих на новые минимумы продаж на рынке недвижимости, в виде рекордного роста цен на энергоносители, в виде инфляции, которая проходит по верхним значениям комфортного для ФРС уровня…

Сейчас американским инвесторам не на что уже больше надеяться, кроме как на халяву в виде очередного понижения базовой ставки от ФРС.
Так, в цены ноябрьских контрактов закладывается уже 100%-ая вероятность снижения процентной ставки по федеральным фондам до 4,5% по результатам заседания Комитета по операциям на открытом рынке, которое заканчивается 31 октября. В цены декабрьских фьючерсов закладывается 100%-ая вероятность снижения процентной ставки ФРС США до 4,25% по результатам заседания 11 декабря, а вероятность снижения ставки до 4% оценивается в 41%.

Именно такие ожидания и поддерживают из последних сил ведущий американский индекс на плаву. Однако я полагаю, что мощный обвал индекса (400-450 пунктов по ДОУ вниз) может случиться в самое ближайшее время (и даже завтра, и собираюсь быть к этому готовым)))). Ибо уже по сегодняшним торгам создавалось впечатление, что американские игроки в панике, и не могут даже определиться с краткосрочным направлением (в силу чего Доу прошел сегодня и 200 пунктов вниз, и столько же вверх). Несомненно, что новый обвал ДОУ (если состоится, конечно) не оставит равнодушными все рынки мира, поэтому я и считаю, что не дождавшись мощного негатива (падения ли доу и/или резкого падения нефти), наш рынок просто не может расти дальше спокойно. В то же время я как и многие убежден в нашей силе и возможности расти вопреки негативному внешнему фону.

Полагаю, что не все игроки разделят мои вышеуказанные опасения, и продолжат завтра играть на повышение по всем основным бумагам, хотя вряд ли обойдется без снижения по ним днем. Однако я все-таки призываю всех к повышенной бдительности и осторожности (а ля Трише))). Время безотчетных лонгов в надежде на то, что умные деньги какого-то дяди Васи потащат весь рынок наверх, мне кажется, еще не наступило. К тому же в конце месяца рынок испытает новые проблемы с ликвидностью (приближаются налоговые выплаты), которая и сейчас не на высоте.

Удачной и бережливой торговли вам, уважаемые коллеги!

P.S. в то время как РАО сегодня остепенилась и перешла в понижательный боковик, ГМК напротив, продолжал будоражить умы шортистов какой-то странной идеей принудительного закрытия шортов перед 26 октября. Более того, в нем появилась совершенно странная манера продаж: после агрессивного избавления от бумаг следовала малообъемная свечка примерно на полпроцента (а то и больше!) вверх, чтобы уже с более высокого уровня продолжить распродажу лонгов. Все это позволило ГМК закрыться в плюсе, но и уверенность в том, что его падение может быть сокрушительным и наступить в любой момент, у меня только окрепла. Еще раз удачи всем, и шортящим, и тем, кто в лонгах!

[vanuta]

Прогноз дан в ночь со вторника на среду, 23-24 октября.

В американском биржевом стационаре случилось очередное ЧП: не выдержав истязаний со стороны санитаров-шортистов, дедушка ДОУ сумел отвлечь их внимание, протиснуться в вентиляционную шахту, и воспользовавшись строительными лесами, с помощью которых ответственные лица собрались проводить масштабные косметические работы по приведению фасада здания биржы в божеский вид, выбрался на козырек 136-го этажа. Скорее всего уже завтра несчастный дед будет обнаружен в своем убежище вечерней сменой строителей (18 часов по москве), которая поспешит снять его с высоты и вернуть обратно в стационар (тремя этажами ниже); но сегодня ДОУ пожинает плоды своего ловкого маневра, хрустит ворованными у шортистов чипсами и упивается кратким мигом абсолютной свободы. Ну а раз так, то давайте оставим его на сутки в покое, и обратим взор на российские индексы, которые сегодня набухали и зеленели от внутренних противоречий.

Первое противоречие заключалось в том, что сегодня надо было слить много разных бумаг, а покупать их в необходимом количестве явно никто не спешил. Не помогли даже высокие утренние свечи по основным фишкам, котировки все равно продолжали медленно спускаться к нулевой зоне. И тогда Карабас Барабас (выступающий собирательным образом самых крупных игроков на фрр), выполнил отвлекающий манер, проходящий всегда с неизменным успехом: он организовал рост Раи и ее неизменного спутника и партнера по всяким двусмысленным провокациям ГМК.

Эта парочка уверенно и не оглядываясь повела наши индексы вглубь положительной территории. Многие пытались перехватить быстрые акции в шорт, но они вновь и вновь выскальзывали из сачков наших неуклюжих "ботаников" и оставляли большинство таких попыток абсолютно безуспешными.

Второе противоречие заключалось в том, что никто не собирался воспринимать сегодняшний рост индексов как самостоятельное движение, но они тем не менее восстановили бОльшую часть утраченного в понедельник. В то же время мнение большинства игроков вряд ли можно долго игнорировать. Представляется, что уже завтра нашим индексам придется развернуться, чтобы выслушать претензии тех, кого они оставили позади в кэше или в шортах и попытаться удовлетворить эти претензии хотя бы частично.

Ну а если в принципе отбросить всю эту иносказательную муть, то вырисовывается следующий сценарий на завтра, так часто применяемый в день выхода важной амерской статистики: подъем фишек утром, массовое убиение лонгистов до конца обеденного перерыва, и уверенное восстановление цен по сильным фишкам при условии положительных данных или ожиданий.

Так, ГМК смотрится необоснованно перекупленным и обязан растрясти весь жирок, накопленный на уровнях выше 6700.
Если говорить о Рао, то ее должны мощно встретить на всех уровнях сопротивлений выше 31 рубля: 31,1, 31,28, 31,44, 31,55. даже если ей каким-то чудом удастся проскользнуть выше, думаю последует огромная черная свеча "по рынку" лотов тысяч в 400 величиной примерно -1,5-2%%, что приведет в чувство даже самых азартных ее поклонников. Однако представляется, что все-таки уже прямо с утра Раю переведут сначала в размашистый боковик, а потом и обеспечат оздоровительное снижение. Такая же картина ожидает и многие другие фишки.

В целом, рынок не готов к новому росту психологически, в воздухе много опасений и страхов. нужен ожидаемый негатив, который бы позволял бы отыграть его по факту ростом. Например падение нефти процента на 4 могло бы вызвать обратный эффект и последующий рост котировок нефтяных фишек. Снижение Доу в область 13300 помогло бы избавиться от опасений его нового резкого снижения. Наконец, умеренное снижение наших индексов к области недавно сработавших поддержек так же помогло бы убедится многим игрокам в законченности негативного развития событий.

Удачной и успешной торговли, уважаемые коллеги!

P.S. Есть интересная корреляция сильных движений цены рао и сбера. если сильно растет рао, сбер не растет, и наоборот. Так что вполне можно это правило использовать для позиционного трейдинга. Только при этом также имеет смысл помнить, что в какой-то момент из общего правила может выделится самостоятельное подправило, которое мы потом назовем исключением))))). Так что будем внимательными и собранными друзья, среда редко бывает не волатильным днем.

[vanuta]

Прогноз дан в ночь с понедельника на вторник, 22-23 октября.


В амерском биржевом стационаре камеры скрытого наблюдения фирмы "номика" зафиксировали вопиющие факты издевательства санитаров над дедушкой ДОУ, который и в лучшие свои времена отличался повышенной виктимностью. Здоровенные парни в длинных колпаках ку-клус-клановцев и коротких шортах, называемые брокерами, хохоча и улюлюкая, заставляли старого больного человека приседать на одной ноге, заваливаться по команде на бок, прыгать в сторону, одновременно хлопая в ладоши, и кричать фальцетом "Боже! Шорти америку!", чутко пресекая при этом все попытки упрямого деда свернуть за спиной мучителей хотя бы парочку кукишей. За выявленное непослушание ДОУ отвешивали волшебных пенделей, которых он пытался ретиво избежать, что создавало причудливую траекторию (график) его перемещения по больничной палате.

Таким нам сегодня запомнился ДОУ, а что же происходило немногим ранее с нашими индексами?

Как мы и предполагали, открытие в силу некомфортно упавшей Японии состоялось сразу же на уровнях сильных поддержек по всем основным фишкам (-2%), что и предопределило сначала возвратное движение и только потом - новое тестирование минимумов. В целом все поддержки с легкостью устояли. Более того, сбер, полюс и сур демонстрировали хладнокровие и торговались выше, чем можно было ожидать. Объемы нам показали, что сливать не спешили, однако не только потому что не хотели, а потому что боялись проломить указанные уровни с треском. И без того РТС достиг обозначенного нами в прошлую среду уровня в 2108, и даже спустился ниже.

Полагаю, что завтра желание сократить лонги будет реализовано с большей решительностью. Умеренно положительная азия должна будет помочь приподняться рынку после открытия в пределах полупроцентного плюса (на небольших объемах), после чего вялое и безыдейное движение вниз, скорее всего, будет продолжено. Вряд ли нас удивят неожиданно высоким спросом на бумаги: внешний фон вовсе не располагает к самостоятельной игре на повышение, а вот увеличенное предложение наверное не заставит себя ждать. Так что смена утреннего лонга ГП и РН на последующий шорт Лука и того же ГП может оказаться удачной комбинацией. Пока это просто предположения, поскольку вариантов развития завтрашних событий по-прежнему остается превеликое множество.

Так что приготовимся к боковику, с достижением верхов в первой половине и неумолимым снижением и даже выходом в минус к вечеру. Возможен конечно и другой сценарий, подъем рынка к вечеру вследствие растущих амерских фьючерсов, однако я бы все же на месте игроков, основательно затаренных в лонги, сделал бы завтра паузу, и поберег бы средства на случай, если придется защищать лонги на более низких уровнях.

Удачной торговли!

P.S. Отдельно хотел бы поделиться наблюдением, что в такие дни на рынке надо играть преимущественно в высоколиквидные акции, в которых есть движение и преобладающий покупатель/продавец, его создающий, иначе можно провести весь в день в малоподвижной уравновешенной акции, и в конце дня получить неожиданное движение, противоположное желаемому. Не забываем, что интрадейные профиты надо забирать вовремя, а в условиях повышенной волатильности - раньше, чем когда бы то ни было.

[vanuta]

Прогноз дан в ночь с воскресенья на понедельник, 21-22 октября.

Не успели мы написать о том, как дряхлый ДОУ хотел бы покинуть продуваемое насквозь мансардное помещение на 140-ом этаже ради уютной квартирки, расположенной ниже, как амерские коммунальные службы предложили старому хрычу между 138 и 139 этажами прелестное техническое помещение. Чувствительный дед был так тронут этим, что представив себя ровно на 20 лет моложе, с гиканьем водрузился на перила, намереваясь съехать этажом ниже как лихой янка из ковбойских фильмов...Что было дальше, мы уже знаем..дед был обнаружен на лестничной клетке 135-го этажа, в плачевном для его возраста состоянии. Теперь ему предписан уход и полный покой. Правда, может ему придется посетить главврача на 131-ом этаже а уже после этого процедурный кабинет, расположенный тремя этажами выше. Как скоро он пойдет на поправку, пока неизвестно, но на самом деле, важнее другое - не даст ли дуба эта старая плесень)).

Ну а если отбросить в сторону всю эту иносказательность, то падение Доу аж на -2,6% в пятницу, является несомненно бОльшим позитивом для всех остальных рынков, чем его бы снижение по -1,3% в течение пары сессий подряд))). Да, Доу обязан был отыграть обратно всю свечу вверх, вызванную неадекватным снижением ставки, в то же время необходимо ли остальным индексам, включая российский, возвращаться на уровни 18-го сентября? Полагаю, что ни в коем случае. Ни европа, ни Бразилия, ни, не побоюсь этого слова, Россия, не хотят сейчас этого, и не потому что сильны, а потому что падать без нового негатива, просто потому, что отчеты крупнейших амерских компаний вследствие уже отыгранных рынком проблем не обрадовали тамошних аналитиков и инвесторов, просто не суверенно как-то, знаете ли))) В районе исторических максимумов по индексу у каждого рынка, уверен, проявляется собственная стать и гордость. Правда, может мы чего то не знаем, а Мери Линч знает (ее отчет впереди?))))))) тогда эта пятничная свеча будет ознаменовать всего лишь начало очень крупного движения вниз...

Кроме этого, позитивом является также "технический характер" снижения ДОУ в пятницу - без паники, без эмоционального срыва стопов, да и путь проделан ими уже немаленький, 700 пунктов от хаев, как-никак, меньше чем за неделю...

Именно поэтому я бы предположил ЛОГИЧНЫМ вполне адекватное и даже умеренное снижение остальных мировых индексов в ответ амерам, японский Никкей до -1,5% несомненно стал бы дополнительным позитивом для нас с европой на завтра. Однако чего говорить, предсказывать такие вещи реально сложно. В таких случаях всегда существуют варианты и обвального снижения, и стойкого воздержания от крупных продаж...

В отношении нашего рынка ясности на завтра также не наблюдается (необходимо посмотреть азию утром). Логичным и даже правильным (при наличии не рухнувшей Азии) было бы организованно и без паники перейти по нашим основным фишкам на более низкие уровни поддержки (и соответственно в район 2108 по РТС, в этом случае возможен не очень глубокий гэп вниз с утра и постепенное его удвоение)...Таковыми для ГП является уровень в 283,75-284,65 рублей, ГМК - 6507-17 (который мы называли в начале прошлой недели), Сбер 104,17 или 103,65. Любители Лука могли бы побороться за уровень 2096-2100, и конечно же уверенно встречать продавцов при приближении к 2080 (зря так держали наши лонгисты котиры в пятницу, в понедельник было бы им намного проще и выгоднее держать оборону, ну да ладно...)))). Если же азия рухнет, то откроемся наверное сразу же глубоко (-2%), и открытие новых шортов станет неоправданным по большинству бумаг, благодаря чему рынок получит возвратный толчок...

В среднесрочном контексте у нас имеется сильная восходящая идея (даже не выборы, а положительное завершение года во всех смыслах). если это так, то отдавать 2090-2100 по РТС нам не придется, а новые максимумы будут показаны в этом году . В то же время ощущение неизбежности наступления армагеддона у амеров никуда не исчезло, правда пока есть большая вероятность, что благодаря суетливым действиям ФРС реально мы его увидим только в начале-середине 2008 года...

Удачной торговли, господа трейдеры!

P.S. Все больше и больше приманивает Рая лонгистов на текущих уровнях. Как ни странно, наконец-то за долгий период это кажется обоснованным, но сначала надо на объемах пересечь 30,28 и посмотреть, насколько после этого акция откатится назад. Присоединяться к движению раньше остается сверхрисковой затеей. Но в этом уже хотя бы появляется толк, в отличие от предыдущих месяцев бестолкового раедержания))))))).

[vanuta]

Прогноз дан в четверг ночью 18 октября, размещен утром в пятницу, до торговой сессии.

Буду краток.
Коррекция не заставила себя долго ждать, и наступила уже через считанные часы после последнего нашего прогноза. Однако сильных фишек она коснулась сильнее, чем остальных, поэтому делаем вывод, что игроки сегодня скорее снимали общую перекупленность лука, сбера и гамака, чем всерьез убивали заслуживающие этого котиры. Тем не менее названный нами в начале недели 2140 по РТС был спокойно преодолен, и сейчас снова всех тревожит мысль, а куда бы нам пойти дальше.

Полагаем, торги здесь неуместны)))) мы просто обязаны продолжить коррекцию, цель 2108-12 по РТС и еще немного сократить в своих портфелях акции основных голубых фишек.

P.S. Акции Рао Еэс в таких случаях чувствуют себя лучше других бумаг, и даже могут пойти в противоход рынку, но есть два момента: а) пока сохраняется очень слабый спрос при втрое бОльшем предложении, и б) пока непонятно, рост это или просто возврат к более комфортному для инвесторов уровню 30 рублей.

[vanuta]

Прогноз дан в среду ночью 17 октября.

Что ж, время коррекции все же пришло на все рынки. Но не все рынки это поняли. Например Дон Бовеспа все еще кружится в танце, выкидывая ламбадные коленца, хотя периодически Великий Пиндос уже выключает ему то музыку, то свет, делая паузу в безотчетном бразильянском веселье.

Крупный минус японии (-2%, который им удалось сократить наполовину к нашему открытию), и хоккейный минус у индусского брата (-9%, уменьшенные до -5%), наравне с отрицательной бразилией (-2%) предопределили сегодня движение нашего рынка с открытия вниз, хотя по некоторым фишкам оно было (как мы и предполагали вчера, хи-хаха) в нулевой зоне (для примера гамак открылся 6630 при закрытии в 6637). Думаю без этой порции негатива на нашем рынке вполне мог реализоваться и написанный нами днем ранее фантастический сценарий, который тем не менее были попытки реализовать и сегодня, правда, в отдельных фишках (чего только стоит поход гамачка наверх с 6570 до 6690 и возврат к 6590))).

А так все и шло к отрицательному финалу, когда сильная отчетность амерских банков и пары известных компаний выдернула европу и американские фьючи резко наверх. Полная неразбериха на нашем рынке под закрытие доказала, что никто вверх собственно и не хотел, но раз вроде бы надо, то..."пожалуйста, проходите наверх"..."о, нет только после вас"...и так далее... короче, не рынок, а интеллигенты в атаке, млин))

Ночью у амеров случился приступ самокритики. Они честно показали, что для них 14000 - уже очень высоко и в условиях, когда лифт наверх не работает, они хотели бы перебраться жить этажом пониже (Доу в моменте был ниже -0,9%). Однако пока в избытке находятся соседи, которые снова и снова помогают старому Доу поднимать обратно на чердачный этаж свои дряхлые мощи, и создается ощущение, что этот дом по-прежнему остается домом "высокой культуры быта".

Все вышесказанное относится к нашему фондовому рынку лишь таким боком, что смотреть на потуги других рынков, как они пытаются умереть стоя, мы больше не намерены, имхо. Думаю, пришла пора скинуть добрым шортистам свои чепчики и нацепить боевые головные уборы, а кокетливым в последнее время лонгистам броситься в рассыпную, игрушечно взвизгивая от страха. Полагаю все уже готовы слиться в консенсусе и сыграть заранее отрепитированные роли.

Мы все всЁ понимаем, друзья. Да, надо сходить сейчас вниз. это как в бане, когда кому-то все-таки надо спуститься с верхней полки и поддать парку остальным. Надеюсь, это первыми сделают гамачок и сбер. сейчас становится слишком жарко. А ковшик с водой находится примерно 50-тью пунктами по РТС ниже.

Всем удачной торговли, коллеги! Встретимся внизу))))).

P.S. А вот раю, пока в ней не появятся 200-300 тысяч лотов на спрос, я бы для лонгов даже не рассматривал. Думаю, по-прежнему для лонгов и отскоков интересны РН, полюс, сурпреф, УРСИ, но оказаться в таких фишках на коррекции я не пожелал бы даже своей соседке по даче, которая если пойдет исповедоваться в своих грехах, то никогда не выйдет из церкви)) Еще раз внимательности и удачи.

[vanuta]

Прогноз дан во вторник ночью 16 октября.

Думаю, для каждого сейчас виден на поверхности затасканный в последнее время и вполне соответствующий такому вот внешнему фону сюжет, когда мы открываемся с гэпчиком вниз, потом поднимаемся к нулю, даже выходя по сильным фишкам в небольшой плюс, после чего в недоумении сползаем во флет или также неубедительно и безыдейно подрастаем. А я вот наивно бы предположил, что завтрашний день идеально подходит для реализации сценария другого, редко используемого, архаичного, можно так сказать, даже фантастического, не побоюсь этого слова))).

А смысл этого сценария заключается в классической разводке спекулянтов "средней руки" игроками более значимого масштаба. Если поэтапно, то выглядит это так: все ожидают открытия в минус, а открываемся на нулях и даже в плюс, достаточно быстро растем, отбирая у шортистов "слабой руки" их вчерашний некачественный шорт, и решительно прибавляем процент по сильным фишкам, а по некоторым даже больше, до +1,6+1,8%. И вот когда казалось бы наступает время отдохнуть и расслабиться, наполняясь уверенностью в возобновении роста, наступает неожиданная развязка: рынок начинает валится в коррекцию, сильную, фактически безотскоковую, фишки-лидеры теряют сначала процент, потом приходят к нулю, и наконец плавно сползают в отрицательную зону.

Как же это объяснить?

С одной стороны, несмотря на отрицательные настроения, ничего страшного после нашего закрытия на самом деле не произошло. Сами посудите: нефть после окончания нашей сессии выросла, и значительно, адр гамака вдвое уменьшили минус, амеры отнюдь не завалились, а очень даже симпатично торгуются, вспомнив наконец про то, что у них в достатке есть и быки, и медведи. Снижение до -1% по Доу было отыграно в нашем сегодняшнем вечернем снижении при сильно минусующих фьючах. "Слабые руки" лонгистов отдали вечером по стопам все, что имели, или решительно приготовились терпеть бОльшие по размеру убытки, чем у них получились на закрытии. (азию я еще пока не вижу).

Но намного важнее то, что вечером был разрешен (по крайней мере краткосрочно) центральный вопрос последних двух дней, а именно: куда идем. Все-таки вниз, решило крупняческое сообщество, имхо, но осваивая эту новую мысль, они заметно перелили по рынку достаточно сильные бумаги, чем себя и выдали)))). Однако просто так сильные движения не появляются. Поэтому сначала "слабые руки" шортистов должны выпустить из сведенных судорогой пальцев свои дырявые шорты со сломанными сзади молниями, а потом уже и быки могут обернуться в медведей через заклинание "шортус-фортус интрадей!"

Так что после заметного подъема утром (не отскока, а довольно резвого подъема) и театральной паузы на локальных хаях, было бы правильным решительно потопать вниз. Однако теперь цель коррекции 2140 нас уже не устроит. Если бы бычки не сопротивлялись долгих два дня, мы бы дружно дошли до 2141-43 по РТС и в полном взаимопонимании развернулись бы для более решительного похода наверх. однако выросшая нефть усугубила страдания наивных лонгистов, и теперь, потеряв точку устойчивости, рынок способен проделать путь вплоть до 2108-12 по РТС без существенных задержек, за один-два дня.

На примере лукойла попробую описать этот невероятный сценарий: завтра лук открывается 2213-15, откат 2209-11, и уходит вверх, уверенно пробивая 2226-2230, и поднимаясь все выше на экстренно выходящих шортистах. 2234-6..откат 2224-26 и снова вверх на глазах изумленной публики...2241-2244... и стояние почти час на этой высоте, с явными намеками на продолжение подъема. И вдруг ..начинается снижение..спускаются до 2233. снова 2240-41...снова 2233..2230 и прорыв вниз на 2223, почти без отскока, и снова ниже, кидаются на покупку огромные лоты, по 30, по 40 тысяч в стакане, но цена снижается дальше...2215, отскок 2222 и снова вниз. закрытие 2207 или даже ниже.
занавес.

Бурные аплодисменты кукловодов самим себе.

P.S. Наверное все это фантазии, скажете Вы, фантазии изнуренного интрадеем мозга. И я даже... соглашусь с Вами. Но на всякий случай 2243 шортик поставлю с целью 2007)))))))))))))).

Удачной Вам завтра торговли, господа!

P.P.S. Важное замечание, которым многие пренебрегают. Если открытие и торговля после открытия оказывается значительно ниже или выше ваших предторговых ожиданий, план ваших торгов надо срочно пересматривать, и позиции лучше в такой ситуации, пока у вас не появятся новый анализ, не открывать.

[vanuta]

Прогноз дан в понедельник ночью 15 октября.

У амеров ничего не понятно, последнее время они, не теряя присутствия духа, научились удивительно дружно ходить в одну сторону строем. Так что оставим их в покое, пожалуй. На хаях у каждого рынка свои собственные проблемы и радости, что нам и доказала зелененькая бовеспа.

Также далеко не всегда понятно, что будет происходит на следующий день и на нашем рынке. Я бы на месте крупняка завтра на открытии не боролся бы с собственным страхом пропустить коррекцию в лонгах, а прямо с открытия напал бы на шортистов по всем сильным бумагам, особенно в псевдонефтянке (РН и ГП), надавал бы им по щекам и справа и слева, а через 30 минут, когда они бы дрогнули, слил бы по рынку непосильно нажитое и отдохнул бы до обеда, предоставив рынку возможность плавать без руля и ветрил на уровнях примерно на процент ниже сегодняшнего закрытия.

Однако так может быть только в идеале. У нас немало спекулянтов, которые если и не съедят все яблоки, то понадкусывают каждое.

"Не хотим покупать на хаях, но и продать на хаях никому не позволим" - такова примерно мотивация в последние дни у наших спекулей "средней руки". Попытки порасти в сбере и гп достаточно уверенно ими пресекаются, хотя цена акций все равно потихоньку движется на север. При этом ГП с очевидностью манит - как лунатика свет из НЛО - заветная цифра 300, а сбер изо всех сил тянется к 114 рублям. И надо заметить, что эти цели на расстоянии одного удачного торгового "светового" дня, и поэтому сбрасывать со счетов магический свет таких красивых цифр шортистам не стоит.

Сам полагаю, что спуск в район 2140 по РТС неизбежен уже на этой неделе. И поэтому буду играть от шорта в сильных ликвидных бумагах: сбероб и ГМК, каждый раз по окончании сильных движений наверх. Много не дадут, но это как-то комфортней, чем попадать под раздачу, как сегодня в сбере пугали лонгистов (пролив на -1,5% за считанные секунды).

Удачной торговли, уважаемые коллеги!

P.S. А кто играет в лонги по рао при спросе в рао меньше 100 тысяч лотов, да еще при предложении под 400 тысяч - неудовлетворенные мазохисты (извините, не удержался)))))).

[vanuta]

Прогноз дан в воскресенье ночью 14 октября.

Начнем с америки, потому что это повлияет на наше закрытие, к которому крупные игроки готовятся уже с 15 часов по москве (многие почему-то думают, что все решается перед самым закрытием).
Амеры отыграли минус четверга, но не больше. оптимизма прямо сказать у них немного, ожидания отчетов тревожные, суперприбылей выше прогнозов не ожидается, как я понимаю. Да, готовы к позитиву, но его нужна новая порция, чтобы это подтолкнуло рынок выше 14200. Новый же негатив отзовется немедленным снижением, но опять же имеющегося негатива не хватает для отката вниз, это видно. Так что ожидания по ним если смотреть как есть сейчас - вялая слабовыраженная торговля недалече от нулей, до полупроцента плюса/минуса (плюс вероятней).

Если коротко о нашем рынке на последующие дни - без эйфории. Да, покупают много, прибыль на шорты в течение дня фактически не дают. Наш рынок не просто держат, на нем реально появились новые деньги. Полагаю, что все таки ГП, лук, сбер будут толкать вверх при первой же возможности, сбер должен дальше идти на свои ист максимумы, у ГП появилась за многие последние месяцы возможность выйти за 300 рублей, думаю обязательно доведут до 303. Гамаку не верю. Его движение вниз было бы логичным, вверх нет. По прежнему хорошая бумага для шорта, так как волатилен при любом рынке. В гамаке часто делают ошибку- шортят на подъеме на первом же локальном хае, это неправильно. надо после сильного движения в 30-50 рублей вверх дождаться отката вниз, если он составит меньше 20-25 рублей - ждите повторения хая или движения выше прежнего хая, еще на 15-20 рублей, там можно искать точку для шорта. используйте чужие крупные заявки от 5 тысяч лотов, прислоняйтесь к ним, они дадут вам время выйти если что. При этом не забывайте смотреть на объемы, должны быть как минимум две крупные белые свечи (на пятиминутках) и мелкие свечечки суммарно на 200 тысяч лотов на подъем, и примерно 100 000 на откат и повторный подъем к хаю. Если значительно меньше, то движение скорее всего незакончено, если же объемы смешные, то стоит в принципе воздержаться от позы в ГМК в этот момент. А вверх гамак стрелять умеет, это познал на себе думаю почти каждый))).
Я вообще на таком рынке призвал бы ориентироваться на сильные законченные движения крупных игроков, и не совершать сделки в стоячем стакане в бумаге без выраженного направления движения. Отдельная рекомендация - не сидите долго в не очень ликвидных обычно бумагах (сур и сурпреф, РН, урси, татка). Их надо брать для движения, если цена не идет в вашу сторону, или качает муму, выходите.

Отдельно скажу про эмоциональный фон на фрр, как я его чувствую сейчас. Стоим высоко и это ощущается остро. По шортистам сейчас вряд ли наверх пойти сможем, откупать не будут. Так что пока общее движение РТС вниз в район 2140 логично, а выше 2175-80 - нет. но если будут покупать бумаги, немало весящие в индесе, как я этого ожидаю, то конечно 2140 по РТС завтра-послезавтра не покажут.

Так как давая прогнозы мы говорим только о вероятности развития событий, я и подчеркиваю, что логичней немного вниз, а не много вверх, подразумевая под этим также то, что для движения вверх надо затратить сейчас намного больше ресурсов и нервов, чем для того чтобы спуститься.

Удачи в торговле. И помните, что правильный прогноз- это только уже сбывшийся по факту прогноз.