Сообщений в теме: 339

[SLADKY]

Система 1.
Цена МТС в 10:30 =295.03
Прирост банка -1.01% и банк составляет 1 259 272.57
Итог: 42 / 24 / 1 259 272.57

Система 2. (Реал).
Без изменений.
Итог: 50 / 35 / 1 140 587.85

С уважением.

[SLADKY]

Не очень понял

Василий, это не ты не понял, - это я коряво объяснил. Извиняюсь перед всеми читателями.
Свой предыдущий пост отредактировал. Может, теперь понятнее будет суть проблемы в п.1.

С уважением.

[Василий]

Я предполагаю, что если я начну проверять все бумаги не на архив 5-тиминуток,

Не очень понял, ну да ладно, главное, что ты сам понимаешь. Вот идейка, так сказать, в твою копилку идей, может пригодиться: попробуй 15-минутки. Я недавно выяснил, что при внутридневной торговле, именно 15 -минутки, в отличие от 5 -минуток, отлично фильтруют ложные пробои и прорывы. Может что придумаешь. Как это тебе может помочь: так как ты увеличил время удержания позы ( скидываешь не на открытии, а немного ждешь) 15 -минутки более лучше, можно сказать отлично, фильтруют ложные пробои. А эта информация поможет, например, немного изменить время удержания позиции. Может идея не вписывается в твою систему обработки информации, но т.к. всего процесса я не знаю, поэтому предлагаю, что сам знаю и что проверенно мной лично. Так что строго не суди ( в смысле за идею)
С уважением.

[SLADKY]

А какие идеи, если конечно не секрет?

Это не секрет.

1. Очень трудоемкое исследование, которое приведет к созданию уже 4-й версии моего мат.аппарата. Потому займусь этим только после переоптимизации прежних Систем на прежних условиях, которые пока себя оправдывают.
А именно:
В расчетах Систем до сих пор исследовалась цена бумаги в 10:30 взятая с архивов 5-тиминуток. Но это не есть цена открытия дня. Наглядный пример, трейд по УрСИ от 16.06.08-17.06.08. Цена О дня по 5-тиминуткам 1.390. В реале О дня =1.413 (Та свеча, которая без теней в самом начале дня). Заявки, выставленные в предсессию были съедены именно по этой цене. И до 1.413 цена УрСИ уже не поднималась в течение той сессии. Это цена О дня с архивов суточного ТФ. (Либо, что пока мною не проверено, это цена бумаги в "10:25" в архивах 5-тиминуток.)
Я предполагаю, что если я начну проверять все бумаги не на архив 5-тиминуток, а на суточный архив (либо, если мои предположения верны по поводу "цены в 10:25", то необходимо добавить 5-тиминутный архив цен в "10:25", а суточный не нужен), то резалт работы Систем может разительно измениться. Что также отразится на рекомендуемом времени выхода из трейда.

2. Этим займусь параллельно с п.1 или раньше.
Сейчас параметры оптимизации настраивались на максимальную прибыль за исследуемый период. Далее эмитенты сортировались в порядке уменьшения "вероятности выигрыша".
При этом не уделялось особо внимание такому показателю как "эффективность Сигнала" (прибыль/сигнал). Потому число трейдов очень большое. Почти каждый день.
Думаю в дальнейшем (возможно параллельно, как фильтр) определять параметры Систем ориентируясь не на "Макс. прибыль", а на "Макс. эффективность сигнала". Конечно, число трейдов резко снизится, но возможно это изменит эффективность Систем. Либо будет служить фильтром, для выбора эмитента для игры.

Реализация обоих пунктов - это огромные пласты работы. Так что кому интересно, поддерживайте!

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 21 июня 2008 - 14:40

[Василий]

Пока ждал оптимизатор, столько новых идей по оптимизации Систем возникло. Не успеваешь реализовывать.

А какие идеи, если конечно не секрет?
С уважением.

[SLADKY]

По Системе 1 сигнал в лонг по МТС. (Без поддержки, но по обеим Системам).
Цена закрытия 296.85

Вероятность выигрыша составляет 77.50%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.52
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.81
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 40
Выход на открытии свечи в 10:30

По Системе 2 опять вне рынка .
Сначала готовился войти в лонг по СевСтали, но когда МТС выдал сигналы по обеим Системам, стал быстро перестраиваться на МТС. Пока перестроился - зе енд. Общий фон шортовый. Доу уже более -1% выдал. Но веря в свою Систему, хотел без плеча войти. Эх бот бы мне.

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было: 5/0, на закрытии: 4/0.

Однако, не печалюсь. Брат прислал последнюю версию оптимизатора. Надо поюзать в выходные. А то параметры Систем с бородой в 2 мес - не есть гуд.
Пока ждал оптимизатор, столько новых идей по оптимизации Систем возникло. Не успеваешь реализовывать.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 20 июня 2008 - 17:03

[SLADKY]

Система 1.
Цена Татнефть в 10:50 =183.70
Прирост банка -0.68% и банк составляет 1 272 120.99
Итог: 41 / 24 / 1 272 120.99

Система 2. (Реал).
Без изменений.
Итог: 50 / 35 / 1 140 587.85

С уважением.

[SLADKY]

Да, как говорил Давид Гоцман в фильме "Ликвидация", "картина маслом".
Как обычно в 17:39 задаю в параметрах Квика планируемое кол-во покупаемых лотов. Жму ОК, и ... получаю 30 мин висяка. Рынок закрылся без меня, и только сейчас котировочки подтянулись. То ли Квик, то ли мой старичок-ноутбучок, но "кабздец" по полной.
Итак,
По Системе 1 сигнал в лонг по Татнефти. (Без поддержки.).
Цена закрытия 184.47

Вероятность выигрыша составляет 64.58%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.85
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.64
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 48
Выход на открытии свечи в 10:50

По Системе 2 опять вне рынка .

Примечание: По Системе 2 на 17:39 было: 15/0, на закрытии: 14/1.

С уважением.

[SLADKY]

По Системе 1 сигналов в лонг нет. (Шортовых целых 6).

По Системе 2 соотношение лонг/шорт сигналов колебалось от 2/2 до 4/2. Потому в рынок входить не стал, т.к. среди сигналов не видел отраслевого единодушия.

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было: 4/2, на закрытии: 3/2.

День отдыха после луза.
С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена ВТБ в 11:00 =583.51
Прирост банка -0.91% и банк составляет 1 280 830.64
Итог: 40 / 24 / 1 280 830.64

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя заявками: в 12:40 и в 15:10. Пожадничал, и передержал. Хотя мог выйти без убытка. :angry: Вторую заявку посчитаю по цене ВТБ в 11:00
Средняя цена выхода =0.0872

Прирост с учетом всех комиссий составил -0.23% и банк реала составил 1 140 587.85.

Итог: 50 / 35 / 1 140 587.85

С уважением.

[SLADKY]

По Системе 1 сигнал в лонг по ВТБ. (По всем Системам, включая фильтры.)
Цена закрытия 0.0874

Вероятность выигрыша составляет 72.73%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.73
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=4.50
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 11
Выход на открытии свечи в 11:00

По Системе 2 сигнал на покупку по ВТБ.Цена закрытия 0.0874
Купил по средней цене 0.0874 (Пожадничал, дотянул до того, что 2-ю заявку на покупку по 0.0873 не успели съесть - потому без плеча.)

Вероятность выигрыша составляет 65.12%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.63
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 43
Выход на открытии свечи в 11:00

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было: 15/0, на закрытии: 15/0.

Ждем утра.
С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Без изменений.
Итог: 39 / 24 / 1 292 593.23

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя заявками: на уровнях +0.5/+0.75%. Обе съедены на открытии.
Средняя цена выхода =1.413

Прирост с учетом всех комиссий составил 5.36% и банк реала составил 1 143 228.66.
(Бот в 11:25 вышел бы по цене 1.39, т.е. на 1.67% хуже меня. А с учетом плеча на все 3%!). Наконец-то, угадан не просто ГЭП, а самый большой ГЭП из всех бумаг! Когда-то это должно было случиться. По поводу пропажи сигнала на УрСИ на закрытии особо не волновался, т.к. МТС и телекомы продолжали выдавать лонговые сигналы. Но было неприятно.

Итог: 49 / 35 / 1 143 228.66 http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/thumbup.gif

С уважением.

[SLADKY]

По Системе 1 сигналов в лонг нет.

По Системе 2 (на 17:42) сигнал на покупку по УрСИ. (На закрытии он отменился )
Цена закрытия 1.375
Купил по средней цене 1.3745

Вероятность выигрыша составляет 60.30%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.54
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.41
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 330
Выход на открытии свечи в 11:25

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было: 4/2, на закрытии: 5/2.

Ждем утра.
С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена СевСталь в 11:00 =583.51
Прирост банка 1.95% и банк составляет 1 292 593.23

Итог: 39 / 24 / 1 292 593.23

Система 2. (Реал).
Без изменений.
Итог: 48 / 34 / 1 085 089.61

2 Василий Спасибо за поддержку.

С уважением.

[Василий]

Привет, давно я тебе не писал. Ну что, стратегия у тебя и правда показывает результат. Молодец, что не поддаешься на проигрыши и не опускаешь руки. Главное не отчаиваться. Я тоже начинаю получать результаты своих трудов, хотя как то бывало и руки опускались, потому что ничего не получалось. Но не оставил то направление, по которому работал и, с Божьей помощью, дело пошло. Теперь фильтрую сделки, в которых проигрываю, т.е. более строго стараюсь соблюдать дисциплину и не открываться там, где раньше открывался. Главное трудолюбие и терпение, а у тебя с этим все в порядке. Так что желаю тебе такого же терпения и продвижение в усовершенствовании системы.
С уважением.

Сообщение отредактировал Василий: 12 июня 2008 - 15:55

[SLADKY]

По Системе 1 сигнал в лонг по СевСталь (по обеим Системам).
Цена закрытия 575.51

Вероятность выигрыша составляет 72.34%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.64
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=4.00
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 47.
Выход на открытии свечи в 11:00

По Системе 2 в рынок входить не стал. Длинные выходные - остался в кэше. Вся нефтянка просилась в лонг.
Примечание: По Системе 2 на 17:42 было: 9/4, на закрытии: 9/3.

Всем - хорошо отдохнуть за долгие выходные!
С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена ПолюсЗолото в 11:00 =1487.18
Прирост банка 0.39% и банк составляет 1 267 869.77

Итог: 38 / 23 / 1 267 869.77

Система 2. (Реал).
Без изменений.
Итог: 48 / 34 / 1 085 089.61

С уважением.

[SLADKY]

По Системе 1 сигнал в лонг по ПолюсЗолото (по обеим Системам).
Цена закрытия 1482.80

Вероятность выигрыша составляет 76.19%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =5.96
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=15.34
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 21.
Выход на открытии свечи в 11:00

По Системе 2 сигнал на покупку по Сбер.
В рынок входить не стал. Т.к. нет возможности хэджа (робота).
Соотношение лонговых/шортовых сигналов колебалось с перевесом в 1. В основном:4/4.

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было: 4/4, на закрытии: 4/3.

Ждем утра.
С уважением.

[SLADKY]

День лузера.
Система 1.
Цена Сбер в 10:45 =78.25
Прирост банка -1.82% и банк составляет 1 262 944.29

Итог: 37 / 22 / 1 262 944.29

Система 2. (Реал).
Выходил 4-мя частями: с 13:39 по 13:54, т.е. лучше. Потому считаем по цене в 10:50.
Средняя цена выхода =78.30

Прирост с учетом всех комиссий составил -2.34% и банк реала составил 1 085 089.61.
(Бот в 10:35 вышел бы 577.90, т.е. на 0.11% лучше меня.)

Итог: 48 / 34 / 1 085 089.61

На реальном счету потери на 0.31% меньше. Очень обидно, что пропустил дни правильно угаданных движух, а вошел на лузе. Закон Бутерброда.
Но не будем унывать.

С уважением.

[SLADKY]

По Системе 1 сигнал в лонг по Сбер (по обеим Системам).
Цена закрытия 79.18

Вероятность выигрыша составляет 75.00%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.92
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.91
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 52.
Выход на открытии свечи в 10:45

По Системе 2 сигнал на покупку по Сбер.
Цена закрытия 79.18
Купил по средней цене 79.235

Вероятность выигрыша составляет 66.92%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.50
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 266
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было: 9/1, на закрытии: 9/2.

Ждем утра.
С уважением.