Сообщений в теме: 339

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по Ростел-п. (По обеим Системам)
Цена закрытия 53.20

Вероятность выигрыша составляет 75.56%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.99
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.86
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 45.
Выход на открытии свечи в 10:50

Система 2.
Сигнал на покупку по Сберу. (По обеим Системам)
Цена закрытия 84.79
Купил по средней цене 84.81

Вероятность выигрыша составляет 66.92%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.50
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 266.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 13/0, на закрытии: 13/0.
Сегодня по Роснефти Сигнал на покупку по тактике "Новая Атака"(С)SLADKY с выходом завтра в 10:30

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Без изменений.
Итог: 29 / 17 / 1 211 384.21

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями в 10:30 и в 10:45.
Средняя цена выхода =27.4855

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.34% и банк реала составил 1 095 556.95.
(Бот в 10:35 вышел бы на 0.06% хуже. Хотя амеры закрыли DJIA на +0.55%, отрицательный ГЭП угадан точно.)

Итог: 42 / 30 / 1 095 556.95

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигналов на покупку нет.

Система 2.
Сигнал на продажу по Сургнфгз.
Цена закрытия 27.64
Продал по средней цене 27.60

Вероятность выигрыша составляет 63.29%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.90
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.34
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 79.
Выход на открытии свечи в 10:35

Примечание: По Системе 2 на 17:42 0/15, на закрытии: 0/15.
Ждем утра. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена Ростел в 10:30 =363.61
Прирост банка 0.27% и банк составляет 1 211 384.21

Итог: 29 / 17 / 1 211 384.21

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя заявками поставленными скромно в предсессию, которые были съедены на открытии.
Средняя цена выхода =54.22

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.15% и банк реала составил 1 091 830.57.
(Бот в 10:45 вышел бы на 0.24% лучше. Напоминаю, что сыграть удалось суммой, в 7 раз меньшей от возможного. Если бы сыграл всем возможным, то прибыль была бы в 4-6 раз выше. nanook, вся надежда на тебя! )

Итог: 41 / 29 / 1 091 830.57

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигналы на покупку по Ростел. (Без поддержки, но обеим Системам).
Цена закрытия 272.30

Вероятность выигрыша составляет 68.63%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.40
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.40
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 51.
Выход на открытии свечи в 10:30

Система 2.
Сигнал на покупку по Ростел-п.
Цена закрытия 54.01
Купил по средней цене 53.93
(Купил только 14% от возможного, т.е. на ~25% банка. :angry:
Без робота nanookа такая лажа будет песню портить постоянно.)

Вероятность выигрыша составляет 63.33%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.36
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.20
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 390.
Выход на открытии свечи в 10:45

Примечание: По Системе 2 на 17:42 7/3, на закрытии: 6/4.

Ждем утра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 26 мая 2008 - 19:20

[Василий]

ту Сладкий

Не пробовал анализировать бумагу на величину (размер) гепа. Например МТС очень часто может очень серьезно гепануть, когда все бумаги делают скромный геп. Правда этот геп может быть и в другую сторону. Но эту идею, по-моему, можно развить.

С уважением.

[SLADKY]

Поздравлю себя с Днем Лузера! :angry:
Система 1.
Цена ГАЗПРОМа в 10:45 =363.61
Прирост банка -0.08% и банк составляет 1 208 122.28
Прибыль съедена тройной комиссией за выходные.

Итог: 28 / 16 / 1 208 122.28

Система 2. (Реал).
Выходил значительно позднее 11:30, потому считаем по цене в 10:50.
Средняя цена выхода =85.49

Прирост с учетом всех комиссий составил -2.03% и банк реала составил 1 090 206.41.

Итог: 40 / 28 / 1 090 206.41

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигналы на покупку по ГАЗПРОМу. (По обеим Системам).
Цена закрытия 363.57

Вероятность выигрыша составляет 70.91%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.02
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.22
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 55.
Выход на открытии свечи в 10:45

Система 2.
Сигнал на покупку по Сбер.
Цена закрытия 86.32
Купил по средней цене 86.33

Вероятность выигрыша составляет 66.92%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.50
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 266.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 9/1, на закрытии: 9/1.

Ждем утра ПН.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 23 мая 2008 - 17:04

[SLADKY]

Система 1.
Без изменений
Итог: 27 / 16 / 1 209 089.55

Система 2. (Реал).
Обе заявки съели в 10:41 и 10:42.
Средняя цена выхода =2507.449024

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.30% и банк реала составил 1 112 846.59. (Напомню: играл на 0.5 банка).

Итог: 39 / 28 / 1 112 846.59 http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/hmm.gif

(Бот на выходе в 10:50 заработал бы на 0.02% меньше, что не существенно).

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигналы на продажу. (По этой Системе их не играю)

Система 2.
Сигнал на продажу по Лукойлу.
Цена закрытия 2524.00
Продал по средней цене 2524.00 (Успел продать только на половину счета )

Вероятность выигрыша составляет 62.65%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.98
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.07
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 83.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на 17:42 3/7, на закрытии: 3/6.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Поздравлю себя с Днем Лузера! :angry:
Система 1.
Цена Ростел в 10:50 =272.79
Прирост банка -0.08% и банк составляет 1 209 089.55

Итог: 27 / 16 / 1 209 089.55

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: в 11:20 и в 14:24.
Средняя цена выхода =86.39 (Бот в 10:50 вышел бы на 0.48% хуже меня. Похоже я с ним расквитался за вчерашнее).
Вторую часть не расчитываю по времени 10:50 потому, что если бы я переживал за состояние счетчика, то закрыл бы всю позу в 11:20, что и собирался сделать. Но я играю реальными деньгами, а не счетчиком. Потому оставил себя в рынке в надежде на рост. Если бы вторая часть была закрыта лучше первой, то все равно расчитал бы ее по той же цене, что и первую. Но т.к. закрыл хуже первой, то посчитал по цене реального закрытия.

Прирост с учетом всех комиссий составил -2.14% и банк реала составил 1 109 524.46.

Итог: 38 / 27 / 1 109 524.46

Самое обидное:
Вчера в лонг просился Сургнфгз. Причем, его показатели выше Сбера (за исключением количества сигналов на ретроспективе). За ним по рейтингу шел Сбер. Сигнал Сургнфгз в 17:15, то включался, то выключался. В это время позвонил брат, работающий над макросом оптимизации Систем, запрашивая некоторые данные. Я решил, что успею их передать до входа в рынок. Но забыл, что вес файла только по одной бумаге тяжелее 100М. Мой старичок-ноутбучок ненашутку призадумался. 3-мя волшебными клавишами пришлось задавить Эксель. И текущие данные потерялись. Чтобы успеть войти в рынок, восстановил вручную данные только по Сберу. По нему и вошел. А сегодняшний день показал: не вошел, а вляпался.
В июне заменю своего "старичка". Надеюсь, что к тому времени брат закончит оптимизаторы, что позволит облегчить рутину оптимизации. А nanook, или кто-нить другой из умельцев, сваяет робота на вход и выход, работающего по нескольким бумагам одновременно. Вот тогда споем! Кстати, выкладываю свое ТЗ по боту в топик.
Все только начинается!

С уважением.
П.С. Рад, что модераторы подчищают форум от пустой рекламы.

Прикрепленные файлы

•  TZ_SLADKY.doc   67,5К   189 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал SLADKY: 22 мая 2008 - 15:15

[SLADKY]

Теперь подробнее.
Система 1.
Сигнал на покупку по Ростел. (По обеим Системам)
Цена закрытия 272.84

Вероятность выигрыша составляет 68.42%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.17
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.02
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 38.
Выход на открытии свечи в 10:30

Система 2.
Сигнал на покупку по Сбер.
Цена закрытия 87.38
Купил по средней цене 87.315

Вероятность выигрыша составляет 66.92%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.50
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 266.
Выход на открытии свечи в 10:50

Примечание: По Системе 2 на закрытии: 11/0.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Произошел сбой, работаю вручную. Потому пока очень кратко:
Купил Сбер по средней цене 87.315

Позже распишу подробно.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Без изменений
Итог: 26 / 16 / 1 210 017.05

Система 2. (Реал).
DJIA дал сильный минус (-1.53%), потому при выставлении заявок в предсессию мечтал о безубытке, т.е. ставил очень скромно.
Обе съели на первой минуте.
Средняя цена выхода =7375.00

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.20% и банк реала составил 1 133 734.37. (Напомню: играл без плеча).

Итог: 37 / 27 / 1 133 734.37 Не проиграл - значит выиграл!

(Бот на выходе в 11:20 заработал бы на 0.35% больше! А с плечем на 0.7 ).

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 21 мая 2008 - 11:13

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на продажу по Сургнфгз-п. (По обеим Системам, но по этой Системе шорты я не играю.)

Система 2.
Сигнал на покупку по ГМК.
Цена закрытия 7351.20
Купил по средней цене 7358.00.

Вероятность выигрыша составляет 63.57%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.38
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.34
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 269.
Выход на открытии свечи в 11:20

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 3/2. На закрытии: 3/4.
Ситуация крайне стремная. Преимущество шортовых сигналов постоянно менялось и уходило к лонговым, и обратно. Амеры уже на болеее 0.9% упали. Наверное, в таком случае лучше вовсе воздержаться от трейда. Либо, захэджироваться. Для шортового хэджа сегодня хорош Сургнфгз-п с выходом в 10:50. Но у ГМК сегодня еще лонговый сигнал по Системе "Новая атака"(С)SLADKY. Потому принял решение играть в лонг, но без плеча. Деньги-то РЕАЛЬНЫЕ, да еще и СВОИ СОБСТВЕННЫЕ!


Ждем утра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 20 мая 2008 - 17:13

[SLADKY]

Система 1.
Без изменений
Итог: 26 / 16 / 1 210 017.05

Система 2. (Реал).
DJIA дал слабый минус (-0.05%), потому открытие обещало +0.5% к рынку.
Половину съели на открытии. Остальное, разделив пополам, вывел в 10:32 и в 10:35.
Средняя цена выхода =86.1575.

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.93% и банк реала составил 1 131 418.13.

Итог: 36 / 26 / 1 131 418.13

(Бот на выходе в 10:50 заработал бы на 0.18% меньше).
Напоминаю, что сегодня вечером я не играю. Должен уехать на встречу.
Потому, до завтра.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 19 мая 2008 - 10:28

[SLADKY]

Система 1.
Сигналов на покупку нет. (По этой Системе шорты я не играю.)

Система 2.
Сигнал на покупку по Сбер.
Цена закрытия 85.70
Купил по средней цене 85.685.

Вероятность выигрыша составляет 66.92%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.50
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.41
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 266.
Выход на открытии свечи в 10:50 / 11:45

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 11/3. На закрытии: 11/3.
Ждем утра ПН.
В ПН вечером входа не будет. (А значит, наверняка будет хороший ГЭП! /Народная примета/ http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/hmm.gif )

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Без изменений
Итог: 26 / 16 / 1 210 017.05

Система 2. (Реал).
DJIA дал большой плюс (0.73%), потому день обещал быть веселым. Так и получилось. День еще раз подтвердил теорию, рассказанную мне другом, что если цена после ГЭПа побежит дальше, не закрывая его, то еще до конца дня в 90% случаев она вернется к цене открытия.
Выходить пришлось после 15:30, что дало прибыль по сделке в реале.
Но т.к. выход был после 2-х часов от начала сессии, то вынужден признать новое поражение и произвести расчет по цене Сургнфгз-п в 11:35.
Цена выхода =13.66.

Прирост с учетом всех комиссий составил -0.84% и банк реала составил 1 121 045.64.

Итог: 35 / 25 / 1 121 045.64

Кстати, если бы был захэджирован ГМК, то суммарно получил бы прибыль +0.5%.

2 nanook
Рад приветствовать уважаемого гостя у себя в топике. Тема твоего топика очень пользительная, за что от всех респект.
Надеемся на твою помощь.
Как видно из ТЗ, что я тебе отправил, эта приспособа помогла бы сегодня сыграть победу еще утром, используя хэдж и диверсификацию.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 16 мая 2008 - 15:23

[nanook]

...Кстати, отправил только что Вопрос nanook с предложением разработки бота (из Экселя) для задач этого топика.
Решил, что в топике надо тоже обратиться ко всем умельцам, его читающим....

Дарофф, сосед !
Искренне радуюсь твоему оптимизму и завидую по-белому твоей работоспособности )))
Почему-то я скептически отношусь к машинам, несмотря на то, что несколько месяцев уделил построению робота-торговца контрактом на индекс РТС.
Возможно зря не следил за твоими постами, у тебя, может, не какая-то чудо-юдо-гэп-машина, а оригинальная система. А система, дающая прибыль хотя бы в 51 случаях из 100, достойна особого к себе отношения!

PS. Более пространственный ответ послал на э-почту.

[SLADKY]

Система 1.
Сигналы на продажу. (По этой Системе шорты я не играю.)

Система 2.
Сигнал на продажу по Сургнфгз-п. (По обеим Системам, влючая дополнительные Системы-фильтры).
Цена закрытия 13.560
Продал по средней цене 13.550.

Вероятность выигрыша составляет 60.63%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.01
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.00
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 127.
Выход на открытии свечи в 10:50 / 11:35

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было сигналов: 4/4. На закрытии: 4/4. Решение в пользу шорта принято потому, что Система 1 единодушно указывала ШОРТ. Хэджироваться можно было бы ГМК с выходом в 11:20. Возможно, следовало вовсе отказаться от трейда при таком нейтральном раскладе сигналов. Но было ралли, а завтра ПТ. Вероятна фиксация прибыли.

Утро нас рассудит. А рынок вынесет приговор.

С уважением.