Сообщений в теме: 339

[SLADKY]

Система 1.
Цена УрСИ в 10:40 =1.357
Прирост банка 2.97% и банк составляет 1 286 355.97

Итог: 36 / 22 / 1 286 355.97

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: в 10:34 и в 11:22.
Средняя цена выхода =577.2493429

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.90% и банк реала составил 1 111 142.89.
(Бот в 10:35 вышел бы 577.90, т.е. на 0.11% лучше меня.)

Итог: 47 / 34 / 1 111 142.89

С уважением.

[SLADKY]

По Системе 1 сигнал в лонг по УрСИ (без поддержки другими бумагами, но по обеим Системам).
Цена закрытия 1.330

Вероятность выигрыша составляет 58.70%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.66
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.55
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 46.
Выход на открытии свечи в 10:40

По Системе 2 сигнал на покупку по СевСталь.
Цена закрытия 573.11
Купил по средней цене 574.2626429

Вероятность выигрыша составляет 62.95%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.49
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=4.80
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 305.
Выход на открытии свечи в 10:35

Примечание: По Системе 2 на 17:42 было: 6/2, на закрытии: 6/2.

Ждем утра ПН.
С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена Ростел в 10:30 =278.2
Прирост банка 0.19% и банк составляет 1 249 253.15

Итог: 35 / 21 / 1 249 253.15 (И это при падении DJIA на -3.13 !!!)

Система 2. (Реал).
Без изменений.
Итог: 46 / 33 / 1 101 258.92
По Системе 2 пропущены 2 выигрышных дня с хорошими движухами. Утешает только то, что Система 2 дала оба дня верные сигналы. Жаль, что это не отразилось в размере тестового банка.

С уважением.

[SLADKY]

Подготовка к холостой жизни на месяц (отправляю жену отдохнуть) выбивает из наработанного ритма и не дает вступить в рынок вовремя. Опоздал к концу сессии, и в рынок не входил. Может, и к лучшему.

По Системе 1 сигнал в лонг по Ростел (без поддержки другими бумагами, более того в противовес УрСИ, просящегося в шорт по обеим Системам).
Цена закрытия 277.74

Вероятность выигрыша составляет 68.42%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.17
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.02
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 38.
Выход на открытии свечи в 10:30

По Системе 2 на закрытии было: 3/7.

Вероятно, на меня стало оказывать психологическое давление "борода" последней оптимизации. Брат до сих пор не выдал Макрос-оптимизатор, а в ручную оптимизировать (20 эмитентов * 8 систем = недели не хватит) офигеешь.
Потому особо не расстраиваюсь по поводу пропуска дней теста.
Однако, потеря таких (с высокой степенью вероятности) ситуаций единодушной тенденции бумаг одного сектора, как вчера, обидна.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена Татнефти в 10:50 =185.73.
Прирост банка 2.33% и банк составляет 1 246 884.07

Итог: 34 / 20 / 1 246 884.07

Система 2. (Реал).
Без изменений.
Итог: 46 / 33 / 1 101 258.92

С уважением.

[SLADKY]

Мое семейство не отпустило меня с дневной семейной прогулки к закрытию рынка. Потому в рынок не входил. Но Систему 1 посчитать можно.
По Системе 1 четыре сигнала в лонг (вся нефтянка). Шортовых сигналов нет. Посчитаем по Татнефть.
Цена закрытия 182.82

Вероятность выигрыша составляет 64.58%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.85
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.64
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 48.
Выход на открытии свечи в 10:50

По Системе 2 на закрытии было: 8/-1. Жаль, что пропустил. Но семья дороже.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 05 июня 2008 - 20:59

[SLADKY]

2 Zlatogor Спасибо за оценку. Надеюсь, что ты добавил чуток рейтинга.

Система 1.
Без изменений.
Итог: 33 / 19 / 1 218 493.18

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: в 10:30 и в 11:15.
Средняя цена выхода =27.402

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.51% и банк реала составил 1 101 258.92.
(Бот в 10:35 вышел бы 27.401, т.е. незначительно лучше.)

Итог: 46 / 33 / 1 101 258.92

Кстати, господам, владеющим магией создания ботов в Экселе.
nanookу, судя по его ответу, интересно создание такого бота, но в связи с отсутствием времени, в ближайшее время он его не сможет создать.
Может кто-нить решится сваять этот инструмент?
Рассмотрю любые предложения. Личка работает.
Думаю, что с таким оружием, резалт работы Системы 2 был бы сейчас не хуже, чем у Системы 1.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 05 июня 2008 - 10:55

[Zlatogor]

4 месяца тестов, хороший результат, очень интересно читать, поздравляю! :-)

Сообщение отредактировал Zlatogor: 05 июня 2008 - 02:57

[SLADKY]

Система 1.
Сигналов на покупку нет.

Система 2.
Сигнал на продажу по Сургнфгз (По обеим Системам).
Цена закрытия 27.52
Продал по средней цене 27.562.

Вероятность выигрыша составляет 63.29%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.90
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=3.34
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 79.
Выход на открытии свечи в 10:35

Примечание: По Системе 2 на 17:42 0/10, на закрытии: 0/8.

Ждем утра.
С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена УрСИ в 10:40 =1.343
Прирост банка 0.62% и банк составляет 1 218 493.18

Итог: 33 / 19 / 1 218 493.18 (И это при падении DJIA на -0.81 !)

Система 2. (Реал).
Без изменений.
Итог: 45 / 32 / 1 095 699.37
С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 04 июня 2008 - 15:35

[SLADKY]

Ну вот, и сегодня опоздал на 20 мин в рынок.
По Системе 1 сигнал в лонг по УрСИ. (Без поддержки, но по обеим Системам) и 4 шортовых сигнала.
Цена закрытия 1.337

Вероятность выигрыша составляет 58.70%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.66
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.55
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 46.
Выход на открытии свечи в 10:40

По Системе 2 на закрытии: 9/0.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 03 июня 2008 - 17:24

[SLADKY]

Пожалуй, следует пояснить, почему не пошел вчера в рынок и оказался прав.
По Системе 1 было 10 сигналов в шорт.

По Системе 2 были сигналы в лонг, например, по Газпромнефти, но остальная нефтянка не сигналила, и даже по Системе 1 давала противоположные сигналы.
Был сигнал по Сберу, но ВТБ не поддерживал, а давал шортовый сигнал по Системе 1.
Возможно, хэджирование не принесло бы убытка. Но вручную невозможно.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигналов на покупку нет.

Система 2.
В рынок входить не решился.
Система 2 за 10 мин до конца сессии долго показывала 2/2 или 3/2.
Т.к. хэдж без бота невозможен, то решил остаться вне рынка.

Примечание: Однако, в последнюю пятиминутку ситуация стала меняться в сторону лонга.
По Системе 2 на 17:42 4/2, на закрытии: 6/1.
Но доверие было подорвано. А подготовиться к сделке не успевал. Или уже не хотел. Нефиг делать ТА, результаты которого противятся Системе. :angry:
Ну, отдохну денек.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 02 июня 2008 - 16:56

[SLADKY]

Система 1.
Цена Сургнфгз-п в 10:30 =14.101
Прирост банка -0.15% и банк составляет 1 210 985.07

Итог: 32 / 18 / 1 210 985.07

Система 2. (Реал).
Выходил 2-мя частями: в 10:30 откусили часть заявки, в 10:34 доели, и в 10:36.
Средняя цена выхода =14.16030435

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.37% и банк реала составил 1 095 699.37. (Это без плеча!)
(Бот в 11:30 вышел бы на 0.57% хуже меня. Похоже, я с ним поквитался. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/hmm.gif )

Итог: 45 / 32 / 1 095 699.37
С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 02 июня 2008 - 10:43

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по Сургнфгз-п. (По обеим Системам)
Цена закрытия 14.106

Вероятность выигрыша составляет 79.55%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.45
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.95
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 44.
Выход на открытии свечи в 10:30

Система 2.
Сигнал на покупку по Сургнфгз-п.
Цена закрытия 14.106
Купил по средней цене 14.103 (Правда без плеча. :angry: А, может, и к лучшему- на выходные http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png ).

Вероятность выигрыша составляет 68.80%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =1.94
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.45
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 125.
Выход на открытии свечи в 11:30

Примечание: По Системе 2 на 17:42 12/0, на закрытии: 12/0.

Ждем утра ПН. http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/hmm.gif
Неделька выдалась тяжелой.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 30 мая 2008 - 17:01

[SLADKY]

День лузера.
Система 1.
Цена ГАЗПРОМа в 10:45 =360.01
Прирост банка -0.47% и банк составляет 1 212 804.28

Итог: 31 / 18 / 1 212 804.28

Система 2. (Реал).
Выходил 4-мя частями: в 11:02 (1 часть) в 12:32 (2и3 части) и в 13:36. Т.к. выход последней части был хуже выхода 3й части, осуществленной в течение 2х часов, то считаю по реальному банку.
Средняя цена выхода =172.9625

Прирост с учетом всех комиссий составил -0.79% и банк реала составил 1 091 705.65.
(Бот в 10:55 вышел бы на 0.75% хуже меня. Похоже, я с ним поквитался. )

Итог: 44 / 31 / 1 091 705.65

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Сигнал на покупку по ГАЗПРОМу. (По обеим Системам)
Цена закрытия 361.00

Вероятность выигрыша составляет 70.91%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.02
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=2.22
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 55.
Выход на открытии свечи в 10:45

Система 2.
Сигнал на покупку по Газпромнефть.
Цена закрытия 173.70
Купил по средней цене 173.605

Вероятность выигрыша составляет 68.49%.
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу =2.19
Отношение максимального выигрыша к максимальному проигрышу=1.44
С 01.01.06 по 12.04.08 было сигналов: 73.
Выход на открытии свечи в 10:55

Примечание: По Системе 2 на 17:42 11/1, на закрытии: 12/0.

Ждем утра.

С уважением.

[SLADKY]

Система 1.
Цена Ростел-п в 10:50 =53.43
Прирост банка 0.59% и банк составляет 1 218 531.38

Итог: 30 / 18 / 1 218 531.38

Система 2. (Реал).
Выходил 3-мя заявками поставленными скромно в предсессию, в пропорциях 2:1:1, 1ю съели на открытии, 2ю на первом движении, 3ю в 10:32 передвинул на более скромный уровень.
Средняя цена выхода =85.035

Прирост с учетом всех комиссий составил 0.44% и банк реала составил 1 100 366.14.
(Бот в 10:50 вышел бы на 0.16% хуже меня, но также с прибылью.)

Итог: 43 / 31 / 1 100 366.14

Игра по тактике "Новая Атака"(С)SLADKY по Роснефти с выходом в 10:30 принесла бы 0.71% прибыли с учетом комиссий.

С уважением.

Сообщение отредактировал SLADKY: 29 мая 2008 - 17:01

[SLADKY]

2 vanuta
Спасибо за поддержку. Это дорогого стоит.
А кто говорил, что будет легко?
С уважением.

[vanuta]

а депо тем временем у тестирующего растет, так держать!