Сообщений в теме: 2044

[Chipstone]

Если рынок не укладывается в модель - тем хуже для модели. А у Вас наоборот получается. Вот на основании чего Вы делаете вывод о скором конце "безобразия"? Неужели Вы на истории свои умозаключения проверяли?

В последнее время очень ощущается нарушение обычной формальной логики: Нет провалов на плохой стате, наоборот, растем; Нет размеренной смены направлений, как на нормальном тренде импульс-коррекция-импульс. Все сморщивается и ускоряется, нарушается гармония движения. Для меня все это признаки приближения финала. Разумеется, как любой человек, я могу ошибаться, но происходящее наводит на соответствующие размышления. А насчет модели.... Ее у меня нет, я каждый день настраиваюсь на происходящее и пытаюсь представить внутреннюю логику и направляющие силы движения. Иногда получается, иногда нет, но что поделать, вижу так, как вижу. Удачи.

[Vandal]

Да уж пока выходит так, как написал, но веселья в этом немного. Появление "неправильных" негармоничных движений рынка показывает, что конец этого "безобразия" недалече. Лучше бы откорректировались полноценно, тогда запас хода наверх стал бы на сотню пунктов больше. А так по всему выходит, что третью в пятой мы сегодня доигрываем, в крайнем случае завтра с утра, и даже при растянутой пятой большого "бумса" не получится. Уже сейчас видно, что серьезных стопов сегодня не достали, только немного утренних, самых близких.

Если рынок не укладывается в модель - тем хуже для модели. А у Вас наоборот получается. Вот на основании чего Вы делаете вывод о скором конце "безобразия"? Неужели Вы на истории свои умозаключения проверяли?

[Chipstone]

Всем доброе утро!
Посмотрел на безудержный оптимизм Сипафьюча. Забавно. С одной стороны, все правильно и должен быть рост. С другой, если прямо отсюда, то несколько негармонично, особенно у нас. В идеале и амерам и нам неплохо было бы перед штурмом новых хаев до конца откорректироваться. В случае с Сипом - сходить на 1080-1070, отыграв полноценную А-В-С коррекцию, а в случае с Мамбой - в диапазон 1085-1065, завершив то же самое. Если же мы попремся на Север прямо сейчас, то столкнемся с тем, что первая в третьей в пятой уже практически отыграна и вышла крайне невнятной, следовательно третья в третьей в пятой должна быть такой растянутой, что сегодня мы увидим резкий проход через многочисленные стопы шортистов. Причем, тут уже не до сильных и слабых бумаг - надо переть по всему фронту, с опережающим ростом тех, что еще пару дней назад были лидерами падения. Но уж больно картинно и искусственно получится. Надо бы еще разок вниз сходить хоть ненамного, но обновив лой 1290.

Да уж пока выходит так, как написал, но веселья в этом немного. Появление "неправильных" негармоничных движений рынка показывает, что конец этого "безобразия" недалече. Лучше бы откорректировались полноценно, тогда запас хода наверх стал бы на сотню пунктов больше. А так по всему выходит, что третью в пятой мы сегодня доигрываем, в крайнем случае завтра с утра, и даже при растянутой пятой большого "бумса" не получится. Уже сейчас видно, что серьезных стопов сегодня не достали, только немного утренних, самых близких.

[Chipstone]

Я уже написал, что разбалансировка позиции происходит только в определенные моменты состояния рынка, а не автоматически, когда какая-либо поза выходит в "плюс". Индикатороми для меня служат показатель РСИ и состояние волны (на 5-минутках). Риск конечно присутствует, но в такие моменты вероятность приличного отскока или слива настолько велика, что ошибки случаются не чаще, чем 1 раз из 4-х. И даже при ошибках как правило в течение довольно короткого времени удается снова сбалансировать позицию в состоянии не хуже, чем была. В целом моя система предполагает постоянное сохранение позы в направлении главного "длинного" тренда и периодическая разбалансировка второй половины (контртрендовой) позы.

Вот как раз сейчас я несколько разбалансировал позу, сбросив примерно треть лонгов.

[Chipstone]

Тогда объясните, как вы страхуетесь, ведь при сильном движении вы последовательно закроете прибыльные сделки и останетесь в односторонней позицией с убыточными, а убыточные сделки вы ведь не закрываете, не вижу принципиальной разницы в системах

Я уже написал, что разбалансировка позиции происходит только в определенные моменты состояния рынка, а не автоматически, когда какая-либо поза выходит в "плюс". Индикатороми для меня служат показатель РСИ и состояние волны (на 5-минутках). Риск конечно присутствует, но в такие моменты вероятность приличного отскока или слива настолько велика, что ошибки случаются не чаще, чем 1 раз из 4-х. И даже при ошибках как правило в течение довольно короткого времени удается снова сбалансировать позицию в состоянии не хуже, чем была. В целом моя система предполагает постоянное сохранение позы в направлении главного "длинного" тренда и периодическая разбалансировка второй половины (контртрендовой) позы.

[Urwald]

Ваша система абсолютно не защищена от сильных односторонних движений типа прошлогоднего. Я начинал примерно с такой. С учетом того, что с помощью внебиржи я с какого-то момента начал просто выпрыгивать вечерами из лонгов перд особо крупными сливами, я все равно дошел до дна на соплях, потеряв часть позы. Так что думайте, как страховаться.

Тогда объясните, как вы страхуетесь, ведь при сильном движении вы последовательно закроете прибыльные сделки и останетесь в односторонней позицией с убыточными, а убыточные сделки вы ведь не закрываете, не вижу принципиальной разницы в системах

[Chipstone]

Всем доброе утро!
Посмотрел на безудержный оптимизм Сипафьюча. Забавно. С одной стороны, все правильно и должен быть рост. С другой, если прямо отсюда, то несколько негармонично, особенно у нас. В идеале и амерам и нам неплохо было бы перед штурмом новых хаев до конца откорректироваться. В случае с Сипом - сходить на 1080-1070, отыграв полноценную А-В-С коррекцию, а в случае с Мамбой - в диапазон 1085-1065, завершив то же самое. Если же мы попремся на Север прямо сейчас, то столкнемся с тем, что первая в третьей в пятой уже практически отыграна и вышла крайне невнятной, следовательно третья в третьей в пятой должна быть такой растянутой, что сегодня мы увидим резкий проход через многочисленные стопы шортистов. Причем, тут уже не до сильных и слабых бумаг - надо переть по всему фронту, с опережающим ростом тех, что еще пару дней назад были лидерами падения. Но уж больно картинно и искусственно получится. Надо бы еще разок вниз сходить хоть ненамного, но обновив лой 1290.

Сообщение отредактировал Chipstone: 16 ноября 2009 - 17:55

[vanuta]

у тебя очень специфичный подход
по всей видимости ты делаешь более 90% входов верных
так не все могут не советуй так

я кстати до сих пор мучаюсь с выходами но вроде нащупал как обычно всё просто

не совсем так.

первый вход обычно с точностью 50-60% получается.

два интрадейных входа я закрываю в плюс с вероятностью выше 90%.

да только проблема в том, что бывают и неинтрадейные входы))))

Сообщение отредактировал vanuta: 15 ноября 2009 - 23:13

[тим]

нисколько. надо планировать определенное количество входов, набирая позу. но относиться к ним как к самостоятельным сделкам. то что первая сделка убыточна и вход ошибочный - по моему уже понятно когда идет второй вход по более выгодной цене. поэтому ко вторйо сделки один подход, а к первой, ошибочной, другой

у тебя очень специфичный подход
по всей видимости ты делаешь более 90% входов верных
так не все могут не советуй так

я кстати до сих пор мучаюсь с выходами но вроде нащупал как обычно всё просто

[vanuta]

а сколько раз подряд нужно усредняться что бы догадаться что ты ошибся

нисколько. надо планировать определенное количество входов, набирая позу. но относиться к ним как к самостоятельным сделкам. то что первая сделка убыточна и вход ошибочный - по моему уже понятно когда идет второй вход по более выгодной цене. поэтому ко второй сделки один подход, а к первой, ошибочной, другой

Сообщение отредактировал vanuta: 15 ноября 2009 - 23:04

[Chipstone]

это говорят идиоты. так же как и то, что давайте прибыли расти...так же как и то, что стоп надо ставить на -2% от депо...так же как и то, что все новости уже в цене...так же как и то, что интуитивная торговля - это торговля без системы и наобум...так же как и то, что если не ставить стопы, то разоришься...у идиотов много присказок

только через усреднение и можно и нужно входить в рынок. только относиться к этим входам надо как к самостоятельным позам, у которых свой должен быть мани-менеджмент и цели

Здесь сразу несколько моментов, требующих отдельных комментариев:
1. Входить в сделку частями - правильно и логично. Но я не стал бы называть это усреднением.
2. Отношение к каждой сделке как к самостоятельной одобряю полностью. Сам делаю только так.
3. Стопы вообще не ставлю.
4. Дать прибыли расти - идеал, но у меня на практике не получается. Психологически мне проще, если тренд продолжится снова открыть сделку выше, чем закрывал, чем пытаться вытянуть из нее максимум. Но это моя личная проблема, с которой буду работать, когда разберусь с более насущными. Но дать прибыли расти, совершенно не означает, что все сделки должны закрываться только по стомпам (по убыточным или тейкпрофитным). Момент выхода так же во многом интуитивен, как и вход.

[Vandal]

Мне трудно оценивать потенциал работы на фортсе, я на нем не торгую, но на споте это крайне затруднительно. Что касается фортса, то большое плечо позволяет как легко зарабатывать, так и легко терять. А я вообще не люблю терять, разве что виртуально по открытым позам.

Ну я же привел параметры. На фортсе легче реализовать ограничение убытков, так как даже небольшое движение дает хорошие деньги, и дальше начинает работать математика. На споте же все растягивается на несколько дней, в противном случае весь профит уходит на комиссию.
Что касается нелюбви к потерям, то это знакомо. Все мы поначалу теряем, и это заседает в мозгах и мешает отвлечься от своих прошлых переживаний в пользу беспристрастной оценки рисков. Сам сейчас преодолеваю подобные собственные переживания.

[тим]

это говорят идиоты. так же как и то, что давайте прибыли расти...так же как и то, что стоп надо ставить на -2% от депо...так же как и то, что все новости уже в цене...так же как и то, что интуитивная торговля - это торговля без системы и наобум...так же как и то, что если не ставить стопы, то разоришься...у идиотов много присказок

только через усреднение и можно и нужно входить в рынок. только относиться к этим входам надо как к самостоятельным позам, у которых свой должен быть мани-менеджмент и цели

а сколько раз подряд нужно усредняться что бы догадаться что ты ошибся

[vanuta]

Иван! А как же быть с утверждением, что усреднение позы погубило больше евреев, чем холокост?

это говорят идиоты. так же как и то, что давайте прибыли расти...так же как и то, что стоп надо ставить на -2% от депо...так же как и то, что все новости уже в цене...так же как и то, что интуитивная торговля - это торговля без системы и наобум...так же как и то, что если не ставить стопы, то разоришься...у идиотов много присказок

только через усреднение и можно и нужно входить в рынок. только относиться к этим входам надо как к самостоятельным позам, у которых свой должен быть мани-менеджмент и цели

Сообщение отредактировал vanuta: 15 ноября 2009 - 22:43

[Chipstone]

я бы полагал, что такая система очень уязвима, так как точность входа не определима. и может быть настолько неправильной, что разрушит пирамиду до основания.

я полагаю что критерий для первого входа и выстраивания пирамиды должен быть не текущий, просто потому что начинаем сейчас, а хотя бы после коррекции -15-20% от хаев.

Иван! А как же быть с утверждением, что усреднение позы погубило больше евреев, чем холокост?

[vanuta]

Ваша система абсолютно не защищена от сильных односторонних движений типа прошлогоднего. Я начинал примерно с такой. С учетом того, что с помощью внебиржи я с какого-то момента начал просто выпрыгивать вечерами из лонгов перд особо крупными сливами, я все равно дошел до дна на соплях, потеряв часть позы. Так что думайте, как страховаться.

я бы полагал, что такая система очень уязвима, так как точность входа не определима. и может быть настолько неправильной, что разрушит пирамиду до основания.

я полагаю что критерий для первого входа и выстраивания пирамиды должен быть не текущий, просто потому что начинаем здесь и сейчас, а хотя бы после коррекции -15-20% от среднесрочных хаев.

Сообщение отредактировал vanuta: 15 ноября 2009 - 22:08

[Chipstone]

Может быть, я чего-то не понимаю? Но на фьюче ГО на контракт примерно 8500 рублей. Учитывая, что пять пунктов - это 10 центов, то есть сейчас пусть даже 2 руб. 80 коп., то 8500 руб - это 15 тысяч пунктов. Если брать в среднем на сделке 300 пунктов, а терять в среднем 200 пунктов, и иметь соотношение прибыльных к убыточным 1:1, то чтобы взять 10 процентов, то есть 1500 пунктов, нужно 30 сделок. За неделю вполне реально (по шесть сделок в день).
Это, конечно, теория, проверял только неделю, и не реальными сделками, а наблюдением в течение дня за поведением цены и отлавливанием сетапов. Но у меня сетапы не скальперские. а позиционные, по моим наблюдениям они в большинстве случаев срабатывают с гарантией.

Мне трудно оценивать потенциал работы на фортсе, я на нем не торгую, но на споте это крайне затруднительно. Что касается фортса, то большое плечо позволяет как легко зарабатывать, так и легко терять. А я вообще не люблю терять, разве что виртуально по открытым позам.

[Chipstone]

Эффективность пока не оценивал, слишком короткий период, зато психологически стало комфортней

Ваша система абсолютно не защищена от сильных односторонних движений типа прошлогоднего. Я начинал примерно с такой. С учетом того, что с помощью внебиржи я с какого-то момента начал просто выпрыгивать вечерами из лонгов перд особо крупными сливами, я все равно дошел до дна на соплях, потеряв часть позы. Так что думайте, как страховаться.

[Vandal]

Я тоже не понимаю, как 10% получить. Это сколько прибыльных сделок надо и по сколько процентов каждая, при полном отсутствии убыточных? Вроде 10 сделок в неделю по 1%, а еще проще 20 по 0.5% возможны. Но это если в сделку всем депо лазить. Но тут или против них убыточные по стопам должны быть или зависы в открытых позах неизбежны, а они съедят (заблокируют) депо и не дадут устойчиво работать дальше.

Может быть, я чего-то не понимаю? Но на фьюче ГО на контракт примерно 8500 рублей. Учитывая, что пять пунктов - это 10 центов, то есть сейчас пусть даже 2 руб. 80 коп., то 8500 руб - это 15 тысяч пунктов. Если брать в среднем на сделке 300 пунктов, а терять в среднем 200 пунктов, и иметь соотношение прибыльных к убыточным 1:1, то чтобы взять 10 процентов, то есть 1500 пунктов, нужно 30 сделок. За неделю вполне реально (по шесть сделок в день).
Это, конечно, теория, проверял только неделю, и не реальными сделками, а наблюдением в течение дня за поведением цены и отлавливанием сетапов. Но у меня сетапы не скальперские. а позиционные, по моим наблюдениям они в большинстве случаев срабатывают с гарантией.

[Urwald]

это бесспорно...как сделать только, чтобы было и комфортно и эффективно

Важный с точки зрения психологии момент не только прибыльность в процентах от депо, но и абсолютное значение. На фортсе у меня небольшой счет и играя тремя фьючами вечерами по определенной схеме получаю около 1%. На биржевом счете на порядок больше и 1 процент в неделю вполне достаточен.