Сообщений в теме: 2044

[vanuta]

С удовольствием переложу шорт большого в шорт малого, если цена малого превысит цену большого.

да уж. чудес длящихся не бывает)))

сберпреф не отработал 60, 65, 70, 75. ускорение на тренде? - нет проблем. но и отдать после +55% извольте хотя бы треть

[Chipstone]

дело в том что те кто играет спрэды там позы на порядок больше чем в направленных позициях.и если сейчас поймали крупного леща натянут его так что преф улетит выше обычки.причем даже если конвертация намечается по паритету.

С удовольствием переложу шорт большого в шорт малого, если цена малого превысит цену большого.

[прудентер]

Или (что скорее) это все один большой разводняк.

дело в том что те кто играет спрэды там позы на порядок больше чем в направленных позициях.и если сейчас поймали крупного леща натянут его так что преф улетит выше обычки.причем даже если конвертация намечается по паритету.

[Chipstone]

ну и как объяснить сейчас дисконт преф менее 10 % к обычке.и это без объявления коэфф конвертации как в случае с раей.причем хочу напомнить там до последнего дня отсечки коэфф был больше объявленного.в общем я остаюсь при своем мнение что преф обгонит по стоимости обычку или конвертация будет по паритету.смотря каую идею играют большие ребята.

Или (что скорее) это все один большой разводняк.

[прудентер]

ну и как объяснить сейчас дисконт преф менее 10 % к обычке.и это без объявления коэфф конвертации как в случае с раей.причем хочу напомнить там до последнего дня отсечки коэфф был больше объявленного.в общем я остаюсь при своем мнение что преф обгонит по стоимости обычку или конвертация будет по паритету.смотря каую идею играют большие ребята.

[denil]

Мех свою книгу выложил.
Биржевой трейдинг: системный подход
[ http://www.russian-t...trading_web.pdf ]

Сообщение отредактировал denil: 21 декабря 2009 - 13:58

[Chipstone]

Всем доброе утро! Во-первых, хотелось бы выразить признательность всем авторам последних постов за информацию и за сам факт участия в ветке. Она изначально планировалась мной как некий дискуссионный клуб и моей соло-веткой стала вынужденно из-за слабой, если не сказать никакой активности остальных форумчан. Так что, активнее, товарищи.
Что касается темы развала России или траекторий ее выхода из тупика, здесь могут быть, как ни странно, две прямо противоположные точки зрения. С одной стороны, все правильно, и только инновации, причем масштабные и реальные могут нас "взбодрить" и обеспечить возможность дальнейшего существования страны в современном мире. С другой, ключевым словом предыдущей фразы является слово "современном". Т.е. все тенденции, прогнозы и т.д. справедливы только в условиях сохранения нынешней технологической цивилизации, развития роботехники, нано - и прочих технологий и современной финансовой системы мироустройство. А вот это как раз и вызывает огромные сомнения. Если же представить себе, что цивилизация обречена на "умирание" в ее нынешнем виде, то Россия уже сейчас страна в наименьшей степени зависящая от ключевых параметров этой цивилизации - денежных потоков, стандартов потребления и т.д. Огромные "свободные" об обработки земли вкупе с потеплением климата именно на нашей территории, огромные водные ресурсы и т.д. - то, что вполне способно обеспечить нам выживание при любых катаклизмах, в отличие от других стран. Лучшее тому подтверждение - наша и их реакция на последние снегопады.
Ну это лирическое отступление. Теперь по рынку. Амеры точно закрылись на завершении отскока внутри первого коррекционного импульса (так видится). СегодняЮ несмотря на плюсующий сейчас СИПафьюч, я жду их вниз. Мы, соответственно, также с утра будем бодриться и подскакивать, а под конец дня пойдем ниже последних лоев. Вот такое вью. Я все еще нахожусь в глубоких раздумьях относительно правильной позы на каникулы. Видимо, буду сокращать шорты и лонги до 80% кэша, но решение окончательно пока не принял, многое определит текущая неделя. Всем удачи.

[denil]

интересная статья .
[ http://www.nanonewsn...erspektivakh-rf ]

[ans]

Насчет фортса. Обычно во время новогодних каникул го растет до 50%, то есть раза в 3 вырастет. Тем, кто вязл на все бабки сбер (например, шорты), придется основательно разгрузиться. Это, конечно, не спот, но тоже может кое-какое влияние на рынок оказать в последних числах декабря.

ГО на газпром и сбер будет повышено до 30%
http://www.rts.ru/a19675

[denil]

и еще .
просто не смог пройти равнодушно-мимо

В высокой финансовой политике разбирается два типа людей: те, у кого очень много денег, и те, у кого нет ничего. Миллионер прекрасно знает, что такое миллион. Для прикладного математика или профессора-экономиста (живущих, конечно, впроголодь) миллион фунтов так же реален, как тысяча, ибо у них никогда не было ни того, ни другого. Однако мир кишит людьми промежуточными, которые не разбираются в миллионах, но к тысячам привыкли. Из них и состоят в основном финансовые комиссии. А это порождает широко известное, но еще не исследованное явление – так называемый закон привычных сумм: время потраченное на обсуждение пункта, обратно пропорционально рассматриваемой сумме."

// в мемориз


[ http://n-t.ru/ri/pr/zp07.htm ]

хороших выходных

Сообщение отредактировал denil: 19 декабря 2009 - 23:18

[ans]

Насчет фортса. Обычно во время новогодних каникул го растет до 50%, то есть раза в 3 вырастет. Тем, кто вязл на все бабки сбер (например, шорты), придется основательно разгрузиться. Это, конечно, не спот, но тоже может кое-какое влияние на рынок оказать в последних числах декабря.

Если это мне - то спасибо. Согласен. Но если Вы обратили внимание - речь шла о небольших позах 1-2 депо и немного больше.

Сообщение отредактировал ans: 19 декабря 2009 - 08:50

[denil]

«Мы допустили самое глубокое укрепление валюты из стран «большой двадцатки». Это как раз первый главный признак нашей (сырьевой) зависимости», - сказал Кудрин.
Укрепление рубля было ошибкой, полагает он. По мнению Кудрина, укрепившийся рубль способствовал «снижению нашей конкурентоспособности, конкурентоспособности нашей внутренней экономики».
Кудрин убежден, что необходимо было сильнее девальвировать рубль, чем это было сделано в начале кризиса. «Меры, которые мы приняли, были половинчатые. Следовало бы действовать еще жестче», - заявил министр финансов.

[ http://www.vostokmedia.com/n61794.html ]

[ http://www1.minfin.r...ex.php?id4=8878 ]

нормально , вообщем.

Сообщение отредактировал denil: 19 декабря 2009 - 22:56

[Chipstone]

Насчет фортса. Обычно во время новогодних каникул го растет до 50%, то есть раза в 3 вырастет. Тем, кто вязл на все бабки сбер (например, шорты), придется основательно разгрузиться. Это, конечно, не спот, но тоже может кое-какое влияние на рынок оказать в последних числах декабря.

С точки зрения ТА Сберы находятся в довольно забавной ситуации. С одной стороны, для исполнения полной волны им еще есть куда расти.
Для Сбера это цель 90, для Сберапреф - 77-78. НО. Как всегда в этой истории есть "но". Учитывая стремительный взлет последних месяцев для исполнения этих целей требуются два фактора:
1. Рынок должен расти. Учитывая, что очень многие фишки существенно отстали, Сберы могут получить возможность на исполнение своих целей вверху только при существенном подтягивании остальных до их уровней. И здесь невозможно будет ограничиться вздергом одного ГП или ЛУКа или ВТБ, придется тянуть весь рынок, а это стоит немалых денег.
2. Им надо существенно откорректироваться и при этом удержаться на верхних поддержках, причем все остальные фишки должны отстояться на примерно текущих уровнях.
Оба эти фактора, что первое бросается в глаза, требуют времени. Примерно в два месяца. И в этом самый главный вопрос - А оно есть это время? Позволит ли мировая ситуация реализоваться подобным планам? И хватит ли идеи дивов для весеннего ралли?
Наиболее вероятным в этой связи выглядит сценарий отката до НГ к уровням 78 для Сбера и 65 для Сберпрефа. Дальше попытка вернуться, а вот дальше наступает февраль и самое интересное. Дело в том, что столь быстрый рост имеет один существенный недостаток. Слабая проторгованность уровней вплоть до 45 по Сберу и 30 по Сберпрефу могут сыграть с ними очень злую шутку.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[knight]

Насчет фортса. Обычно во время новогодних каникул го растет до 50%, то есть раза в 3 вырастет. Тем, кто вязл на все бабки сбер (например, шорты), придется основательно разгрузиться. Это, конечно, не спот, но тоже может кое-какое влияние на рынок оказать в последних числах декабря.

[Chipstone]

При сбер - по неделям и часам вполне можем топать в р-н 100 без существенного отката, что весьма печально.

С ними, поскольку выеден весь фри-флоат, можно сделать что-угодно малыми силасми. Но то, как их торгуют сегодня показывает (чисто субъективно, для меня), что идет активная "разгрузка" стока на уровнях, близких к хаям. Такое поведение обычно означает, что если еще один вздерг и будет, то уже только для набора или ДОбора шортов. Основная отдача бумаг вынужденным пингвинам состоялась позавчера, когда на стопах и маржинах людей заставили купить на хаях огромные объемы. То, что идет сейчас уже мелочи. Сегодня Сберы по своему поведению уже не лучше всех остальных. Технология очевидна - короткий вздерг и медленное наливание всем желающим. Доходят до утсановленных самими себе уровней и снова вздергивают и льют. Это даже не финал, а постфинал игры. Игра сделана.

[Chipstone]

Наш рынок опять упорно делает вид, что хочет расти. Самое любопытное в этом то, что повторяется такая ситуация раз за разом. А самое смешное, что раз за разом срабатывает. Если вспомнить наш первый поход на 1380, то после него тоже неделю или две толкались на хаях, зато потом как резво побежали. Ситуацияповторилась и на низах. При амерах, обновляющих хаи, и жиже штурмовавшей 80, мы делали вид, что рост закончен и впереди пропасть. Потом отыграли поход к хаям всего за три дня. Скорее всего, так будет и на этот раз. Есть, правда, и ньюансы. Близость НГ и ожидания уже глобального разворота вносят коррективы. Есть огромное количество трейдеров, тоторые принципиально играют только третьи волны, а уж желающих сыграть пятую в пятой надо поискать с огнем в ясный день. И, тем не менее, нам эту пятую в пятой устроят, вопрос только до или после НГ?

[Chipstone]

Всем доброе утро! Глядя на развитие ситуации после открытия, думается, что даже первый коррекционный импульс далек от своего завершения. Сейчас мы в "лучшем" случае толкнемся в 1380 и уйдем минимум на 1350. А вот дальше все будет зависеть от пендосов, но они по графику тоже не доиграли свой первый, так что перед закрытием увидим еще одну волну продаж.

[ans]

При сбер - по неделям и часам вполне можем топать в р-н 100 без существенного отката, что весьма печально.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[ans]

Отдельно пару слов насчет Сбера большого. По моему графику он сделав ложный пробой верхней границы растущего канала, вернулся в диапазон, нижняя граница которго сейчас чуть выше 60. В прошлый раз (июнь) после ложного пробоя верхней границы он дошел до нижней всего за месяц, посмотрим, как будет на этот раз. Однако, прямо сейчас Сбер топчется на одной из внутренних поддержек канала, пробитие которой с уходом ниже 80, должно придать сливу существенное ускорение.

Вот так примерно? Ждет откат в р-н 65-69?

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал ans: 18 декабря 2009 - 09:50

[олегР]

Чипстоун , давно хотел сказать , да все откладывал...Респект вам большой за вашу ветку , за вашу планомерную кропотливую работу , может я с вами где то зачастую и не согласен , но приятно удивляет ваше упорство...Думаю в реальном секторе вы многого достигли...А еще респект Юджин , если она читает эту ветку..( вне зависимости читает или нет http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/smile.png)