Сообщений в теме: 2044

[andrey100]

Прочтите интрадейную ветку "Стратегии торговли......" Описание стратегии в самом начале ветки.

Спасибо разобрался, счас отдельный счет под вашу стратегию открою на пробу...

[vanuta]

Не буду. Кстати, на хаях Мамбы я и находился примерно в такой ситуации (имел около 200% шорта). За период с марта по середину апреля это стоило мне довольно существенного проседания депо. Потом все отбилось с в разы (относительно проседания) большей прибылью. Хотя, безусловно, такой уровень разбалансировки позы очень опасен и не должен применяться часто. Реально моменты с существенным смещением вероятностей в ту или иную сторону бывают очень редко - на завершении среднесрочных направленных движений. Учитывая, что 2/3 времени рынки проводят в боковике и только 1/3 времени имеют ярко выраженный тренд, то можете прикинуть частоту появления возможных экстремумов. Практически всегда это острый шип. Во всех остальных случаях даже при ожидании разворота не стоит разбалансировать позу более, чем 1:2 или 1:2.5

согласен что взлететь на +30% в этом году от текущих вероятность намного меньше чем слиться на -30% от текущих. а в целом большую часть времени проведем в большом среднесрочном боковике - когда по такой стратегии можно набивать плюс.

У меня кстати немало тестеров сбалансированы позами и шорт и лонг - я скоро покажу тебе, ЧИП, их результаты))) в принципе потенциал колоссальный у такой стратегии

правда надо на исторических данных с начала работы мамбы протестировать))

[Chipstone]

ДД, я хотел бы узнать поподробнее про вашу стратегию, т. к. примерно 2 месяца назад стал интуитивно использовать подобные элементы нахождения частью позиций и в лонг и шорт по разным бумагам, они мне приносили определенную стабильность портфеля в сложные для меня моменты, допускали определенную просадку портфеля, но в конечном итоге приносили хороший профит. как мне ознакомиться поподробней с вашей теорией?

Прочтите интрадейную ветку "Стратегии торговли......" Описание стратегии в самом начале ветки.

Сообщение отредактировал Chipstone: 09 июля 2010 - 09:23

[andrey100]

Не буду. Кстати, на хаях Мамбы я и находился примерно в такой ситуации (имел около 200% шорта). За период с марта по середину апреля это стоило мне довольно существенного проседания депо. Потом все отбилось с в разы (относительно проседания) большей прибылью. Хотя, безусловно, такой уровень разбалансировки позы очень опасен и не должен применяться часто. Реально моменты с существенным смещением вероятностей в ту или иную сторону бывают очень редко - на завершении среднесрочных направленных движений. Учитывая, что 2/3 времени рынки проводят в боковике и только 1/3 времени имеют ярко выраженный тренд, то можете прикинуть частоту появления возможных экстремумов. Практически всегда это острый шип. Во всех остальных случаях даже при ожидании разворота не стоит разбалансировать позу более, чем 1:2 или 1:2.5

ДД, я хотел бы узнать поподробнее про вашу стратегию, т. к. примерно 2 месяца назад стал интуитивно использовать подобные элементы нахождения частью позиций и в лонг и шорт по разным бумагам, они мне приносили определенную стабильность портфеля в сложные для меня моменты, допускали определенную просадку портфеля, но в конечном итоге приносили хороший профит. как мне ознакомиться поподробней с вашей теорией?

[Chipstone]

А вот мне интересно (я про стратегию). Предположим Вы набрали шортов на 200%, а рынок пошёл не в Вашу сторону, что будет. Ведь стратегия предполагает выход из бумаг только с плюсом, даже если понадобится долго ждать. Будете ли Вы фиксить убыток?

Не буду. Кстати, на хаях Мамбы я и находился примерно в такой ситуации (имел около 200% шорта). За период с марта по середину апреля это стоило мне довольно существенного проседания депо. Потом все отбилось с в разы (относительно проседания) большей прибылью. Хотя, безусловно, такой уровень разбалансировки позы очень опасен и не должен применяться часто. Реально моменты с существенным смещением вероятностей в ту или иную сторону бывают очень редко - на завершении среднесрочных направленных движений. Учитывая, что 2/3 времени рынки проводят в боковике и только 1/3 времени имеют ярко выраженный тренд, то можете прикинуть частоту появления возможных экстремумов. Практически всегда это острый шип. Во всех остальных случаях даже при ожидании разворота не стоит разбалансировать позу более, чем 1:2 или 1:2.5

Сообщение отредактировал Chipstone: 09 июля 2010 - 08:46

[Fann]

Как всегда после резкого выноса "слабых" шортистов идут разговоры о дешевизне и мегаралли. Спорить не стану. Могу только сказать, что для себя определил следующее:
1. В районе 1350-1355 дозагрузить максимум (при текущих уровнях лонгов) шорты. Кандидаты - Гамак, банки.
2. На 1380 (Если вдруг такое случится ) начать скидывать лонги.
3. От 1420 - полностью выйти из лонгов и увеличить до 200% депо шорты.
А если серьещзно, то наиболее вероятным для Мамбы мне пока представляется следующий график движения: 1350(55)-1300-1380(85). Это на момент завершения пендосами двойного отскока (через 1018 на 1080). Потом в район 1235-1240 (на их заключительном походе вниз с проколом 1000 по сипу). А вот оттуда буду ждать минимум 1400 по Мамбе, хотя могут и выше 1450 "засадить". Всем удачи.

А вот мне интересно (я про стратегию). Предположим Вы набрали шортов на 200%, а рынок пошёл не в Вашу сторону, что будет. Ведь стратегия предполагает выход из бумаг только с плюсом, даже если понадобится долго ждать. Будете ли Вы фиксить убыток?

[Chipstone]

Еще одно суперзакрытие амеров. Особенно четко проявляющееся на 5-минутках. После корректоза вверх был исполнен 5-ступенчатый импульс, но закрытие ниже утреннего хая. Т.е. опять полная техническая неопределенность:
1. Перекупленность снята;
2. До пробоя вниз 1047 ничего не закончено;
3. Вверх можно идти, а можно и не идти.
Мне представляется наиболее вероятным завтрашнее утреннее снижение (но выше 1047) и новый заход вверх (но не выше 1080). Начинает смещаться вероятность экспирации на хаях. Могут и на 1011-1017 закончить следующую неделю и завершать отскок позже.
ПыСы. Поздно увидел еще один нюанс. СИП утренний хай не обновил, а фсип тенью свечки обновил. - Еще одна возможность развода в обе стороны. Явно готовится очень мощное среднесрочное движение (не завтра), разводят и вводят в состояние полной непонятки всех, и мишек и бычков. И разведут всех, по очереди.

Сообщение отредактировал Chipstone: 08 июля 2010 - 23:10

[Chipstone]

А где СиП будет? 1100? Тогда не стыкуется совсем,по волнам тем же...Немного грубо,но я вижу так...Тем более еще 1 рывок у амеров остался вверх,к 1080 возможно. Думаю завтра мы го и увидим.

Когда я говорю о 1400-1450, я имею в виду завершение 2-й волны у нас (сейчас в ней "В") и, соответственно 2-й у пендосов. У них еще первая вниз не закончена. Сейчас идет завершение "А" в 4-5-1. Когда пендосы пойдут на 2-ю, то сверху их будет ограничивать только хай года, но не 1100. Вполне могут, если не 1200, то 1170 показать.
И то, что наши отыграли всю 1-ю против амерской 3-1 - это точнейший психологический ход, выигравший нашим куклам для спокойного слива в верхних коридорах практически 2 месяца.

Сообщение отредактировал Chipstone: 08 июля 2010 - 22:34

[Деньга]

А вот оттуда буду ждать минимум 1400 по Мамбе, хотя могут и выше 1450 "засадить". Всем удачи.

А где СиП будет? 1100? Тогда не стыкуется совсем,по волнам тем же...Немного грубо,но я вижу так...Тем более еще 1 рывок у амеров остался вверх,к 1080 возможно. Думаю завтра мы го и увидим.

Прикрепленные файлы

•  ________.bmp   857,6К   459 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Деньга: 08 июля 2010 - 20:06

[Chipstone]

Как всегда после резкого выноса "слабых" шортистов идут разговоры о дешевизне и мегаралли. Спорить не стану. Могу только сказать, что для себя определил следующее:
1. В районе 1350-1355 дозагрузить максимум (при текущих уровнях лонгов) шорты. Кандидаты - Гамак, банки.
2. На 1380 (Если вдруг такое случится ) начать скидывать лонги.
3. От 1420 - полностью выйти из лонгов и увеличить до 200% депо шорты.
А если серьещзно, то наиболее вероятным для Мамбы мне пока представляется следующий график движения: 1350(55)-1300-1380(85). Это на момент завершения пендосами двойного отскока (через 1018 на 1080). Потом в район 1235-1240 (на их заключительном походе вниз с проколом 1000 по сипу). А вот оттуда буду ждать минимум 1400 по Мамбе, хотя могут и выше 1450 "засадить". Всем удачи.

[Chipstone]

Кому боковик,а кому отскок..я вижу именно так. От 1000(примерно) ФСиПа отскочили? Отскочили. И еще раз вверх сходим,вот там видимо и можно в шорты вставать.

Да, потрясающая 5-я получилась у пендосов в "А" 4-5-1.

[Деньга]

А ведь похоже расписанный накануне сюрреалистичный вариант динамики СИПа становится реальностью. Тем лучше - что может быть лучше для интрадейщика, чем болтанка в почти гарантированном боковике.

Кому боковик,а кому отскок..я вижу именно так. От 1000(примерно) ФСиПа отскочили? Отскочили. И еще раз вверх сходим,вот там видимо и можно в шорты вставать.

[Chipstone]

В который раз смотрю закрытие пендосов и удивляюсь выверенной точности рисунка Сипа (конечно, сынок, это случайность, в смысле - фантастика, однако ж). Причем точность именно психологическая.
1. Сип, сходив чуть выше 1040, вернулся назад (показал, что теперь это сопротивление) и ушел ниже пятничного закрытия, намекнув на слив.
2. Ниже 1017 СИП не пошел (не обновил лой внутри отскока к 1040), т.е. не подтвердил завершение отскока.
3. Оттолкнувшись от лоя дня СИП резко пошел вверх и закрылся на оптимистичной ноте, оставляя оптимистам надежду на третий импульс отскока с обновлением сегодняшнего хая. В то же время, даже если этот третий хай отскока и будет, то после него понятным образом следует ждать новых лоев.
Но и здесь не все просто. Запросто отскок (а это 4-ка в своей размерности и может оказаться двойной) может принять примерно следующий вид: 1010-1032-1017-1043-1018 (отыграно)-1045-1021-1025-1011-1025-1015-1040-1035-1050 (еще впереди) И только после этого пройти вниз 1000. Т.е. 5 вверх - три вниз-5 вверх. Хотя думаю, что все будет проще и быстрее.

А ведь похоже расписанный накануне сюрреалистичный вариант динамики СИПа становится реальностью. Тем лучше - что может быть лучше для интрадейщика, чем болтанка в почти гарантированном боковике.

Сообщение отредактировал Chipstone: 07 июля 2010 - 17:53

[Chipstone]

Интрадейно сегодня видится возврат большей части "незаконного" вчерашнего роста. Но интересно не столько это, сколько структура вчерашнего роста по фишкам. Лидерами выступили банки, Гамак и трансуха.
Что касается "трубы", то все понятно - бумага исключительно "кукловская" с небольшим фрифлоатом и, что гораздо важнее, используется регулярно для "подправления" индекса в нужном направлении. По таким бумагам очень часто можно предсказать последующее среднесрочное движение (к таким бумагам я отношу еще Полюс). Т.е., предположим, стоит задача нагнать оптимизм на рынок, вздернуть индекс и при этом спокойно распродавать основные вложения. Бумагами, в которых нагнать "дутый" оборот стоит недорого, разгоняют рынок, создают необходимый фон, импульсно вздергивая основные фишки в моменты снижения "чужих" оферов, и спокойно сливают в "чужие" биды. Таким образом, взлет трансухи был первым фактором для меня ожидания среднесрочного слива.
Гамак в этой ситуации был очень грамотно использован (без особой искусственности). В процессе предыдущего импульса падения он пробил нижнюю границу растущего тренда от начала 2009 г. После чего ушел существенно ниже (возможно на стопах долгосрочников). Теперь по технике он просто "обязан" хотя бы раз постучаться в эту линию снизу (вчера на закрытии сопротивление было около 4770).
А вот банки вселяют реальный "медвежий" оптимизм. До тех пор (и чем дольше) наши куклы будут пытаться держать высоко банки, сливая все остальное, тем явственнее проступают контуры будущего обвала. Особенно красиво смотрится ВТБ. По нему в принципе можно даже предсказывать Мамбу. Как только ВТБ исполнит свои любимые -6% вниз за один день, значит пора ждать отскока. До тех пор, пока он лучше рынка - в лонги лучше не лезть ни по каким бумагам. Вот такой сигнал получается. Всем удачи.

[Chipstone]

В который раз смотрю закрытие пендосов и удивляюсь выверенной точности рисунка Сипа (конечно, сынок, это случайность, в смысле - фантастика, однако ж). Причем точность именно психологическая.
1. Сип, сходив чуть выше 1040, вернулся назад (показал, что теперь это сопротивление) и ушел ниже пятничного закрытия, намекнув на слив.
2. Ниже 1017 СИП не пошел (не обновил лой внутри отскока к 1040), т.е. не подтвердил завершение отскока.
3. Оттолкнувшись от лоя дня СИП резко пошел вверх и закрылся на оптимистичной ноте, оставляя оптимистам надежду на третий импульс отскока с обновлением сегодняшнего хая. В то же время, даже если этот третий хай отскока и будет, то после него понятным образом следует ждать новых лоев.
Но и здесь не все просто. Запросто отскок (а это 4-ка в своей размерности и может оказаться двойной) может принять примерно следующий вид: 1010-1032-1017-1043-1018 (отыграно)-1045-1021-1025-1011-1025-1015-1040-1035-1050 (еще впереди) И только после этого пройти вниз 1000. Т.е. 5 вверх - три вниз-5 вверх. Хотя думаю, что все будет проще и быстрее.

[Chipstone]

Пробитие уровня пятничного закрытия сипом фактически предопределило скорые новые лои с пробитием 1000. Ждемс

[Chipstone]

волны всего лишь отражают простую закономерность рынка - возвратно-поступательные движения. Нет рынка без повторяемых цен - поэтому и есть "волны". Никакого смысла называть их волнами и строить на этом анализ - нет. но кому-то удобно перебирать чётки, размышляя о вечном, кто-то, анализируя рынок, уровни и действия игроков визуально накладывает это на гладь океана)))

волновой анализ, в том виде в которому он сейчас существует, - это даже не шаманство, это мистическая ворожба на куриной лапке))

Ну нету у меня сушеного семени пещерного медведя. Впрочем и бубна нету. Что остается? - Только на гладь океана смотреть.

[vanuta]

И еще одно дополнение к предыдущему обсуждению (Для Т-72). Волнам и волновому анализу совершенно не случайно на этой ветке уделяется так много внимания. Все дело в том, что волны, как некоторое гармоническое движение цен на рынке, сами по себе являются отражением психологии этого рынка (точнее всей совокупности его участников), а также результатом противоборства психологии массы трейдеров, инвесторов и куклов. И этим они довольно существенно отличаются от всех иных инструментов ТА.

волны всего лишь отражают простую закономерность рынка - возвратно-поступательные движения. Нет рынка без повторяемых цен - поэтому и есть "волны". Никакого смысла называть их волнами и строить на этом анализ - нет. но кому-то удобно перебирать чётки, размышляя о вечном, кто-то, анализируя рынок, уровни и действия игроков визуально накладывает это на гладь океана)))

волновой анализ, в том виде в которому он сейчас существует, - это даже не шаманство, это мистическая ворожба на куриной лапке))

[Chipstone]

И еще одно дополнение к предыдущему обсуждению (Для Т-72). Волнам и волновому анализу совершенно не случайно на этой ветке уделяется так много внимания. Все дело в том, что волны, как некоторое гармоническое движение цен на рынке, сами по себе являются отражением психологии этого рынка (точнее всей совокупности его участников), а также результатом противоборства психологии массы трейдеров, инвесторов и куклов. И этим они довольно существенно отличаются от всех иных инструментов ТА.

[Chipstone]

Вот когда я скажу не убавить не прибавить именно это я и разумел! Предыдущий мой пост был написан после прочтения ветки (почти всей) и замечен уклон именно в волны. А как хотелось бы с прозорливым человеком поговорить именно о психологии рынка и даже понаблюдать и разобрать отдельные бумаги. Конечно наш рынок ведомый но уже очевидно что на нем появляются игроки желающие (я не сказал способные) разыграть свою игру. Каждый день можно выделить папирки где все не так, допустим сегодня гамак абсолютно не адекватно себя вел не к новостям не к базовому металлу не к рынку, мой вывод им пытаются манипулировать. Вот где интересна психология, ведь манипулятор именно ее и будет пытаться разыграть, если мы сможем предугадать его действия и действия противостоящей силы спрогнозировать поведение примкнувших к той или иной стороне инвесторов мы сможем почти безрисково заработать пойдя в верном направлении. Ваня умеет заработать на всех остальных (правило №1 не шортить и не лонжить выделяющиеся бумаги) а я хочу с помощью психологии и Вашего чутья разработать метод вопреки этому правилу. Не знаю как доходчиво я объяснил свою мысль, но мне нужна площадка где под патронажем опытного трейдера (интрадейщика) обладающего чутьем, попытаться проанализировать именно эти бумаги которые выбиваются из контекста.

Давайте выкинем солово "патронаж" или его заменим на слово "дискуссию". Ничего не имею против. Скорее даже "за". Что касается вчерашнего поведения Гамака, то я вижу это следующим образом:
1. Гамак очень долго (фактически полгода) был одним из лидеров рынка. Для его вздерга "игроку" пришлось прикупить довольно большое количество бумаг, которые теперь необходимо сдать в хорошие руки. Если считать примитивно, то диапазон колебаний за это время был 4000-5800. Соответственно средняя стоимость покупки (хотя она реально существенно ниже) = 4900. Практически думаю, что она в районе 4400-4500 (Уменьшение средней достигнуто за счет накопления бумаг в предыдущие несколько месяцев и последовательное остопливание то шортистов, то лонгистов). Соответственно ЛЮБЫЕ продажи выше этих уровней - плюсовые и задача состоит в том, чтобы стимулировать спрос.
2. Если вспомните, то по отношению к большинству фишек Гамак начал падать на пару-тройку дней раньше и упал существенно больше. Более того, на этот раз он пробил (наверняка с большим количеством стопов) нижнюю границу долгосрочного растущего тренда (в районе 4700).
3. Точно также Гамак первым начал отскок, причем большую его часть он сделал, пока остальные фишки либо еще падали, либо болтались в относительной близости локальных лоев. И все это игрища того самого "игрока".
4. Теперь первая фаза отскока закончена (или очень к этому близка). Т.е. сам "игрок" больше пока не будет тянуть Гамак вверх. Однако отскок самого рынка в целом еще не завершен и этотфакт будет привлекать к Гамаку деньги сторонних спекулей и инвесторов, обеспечивая "нашему игроку" комфортные условия для продолжения своего прибыльного выхода из бумаг. Теперь он вступит в игру (для поддержки и организации второй волны отскока) не раньше, чем весь рынок развернется на юг, да и то не сразу.
Резюмируя, можно сказать, что мы видели классическую игру на организованное движение "противохода" бумаги против всего рынка с последующим обеспечением комфортного выхода, когда весь рынок будет стремиться в направлении уже состоявшегося движения по Гамаку.
В заключение могу только добавить, что я вошел вчера в шорт Гамака 25% моего предельного размера позы по этой бумаге как раз на излете организованного движения - 1617.99 с целью добавить еще столько же по 1650 (что на мой взгляд является предельной целью текущего импульса отскока)

Сообщение отредактировал Chipstone: 06 июля 2010 - 07:55