Сообщений в теме: 1901

[Pazan]

Как же так такой умник, а Лонги с шортокрылом +лонгом-ликвидэйшеном путаешь?
Будь ласка, не выпендряйся, а говори прямо, чего надо, или поясняй СВОЙ взгляд на ситуацию более понятными терминами, чем типа мудрости "А все идет по законам муравейника " или глубочашего понимания рынка, типа "Мож мужыки чота знают?"
Свой собственный пост-то ещё помнишь? Вот цитата-напоминание из низа простыни на пол-страницы:

Просчитался. Не ударил. Не задел, как, похоже рассчитывал. Не я одна знаю и понимаю источник. МаркетДелта скрыта для публики на Трубе - рекламы не даю. Но ролик в целости и сохранности, включая примеры сделок с Футпринта, выставлен для Группы - как минимум человек 50 его уже видели.

Так что или изъясняйся чётко и ясно, как ты нам настоятельно советуешь, или плыви назад в свои сверх-профитные воды, а то ненароком мелкотой местной подавишься.
Я понятно объяснила? Перевод на русский или английский требуется?
ЗЫ Голова большая. Гнильём сильно завоняло. Плыви.

Здравствуйте Елена ! Рад виртуальному знакомству !
Немного грубовато ну да ничего, вы же все таки русская осталась

По порядку:

Я еще новичок зеленый, мелкота, начал в 2001, нет не торговать, изучать и интересоваться.
То что внизу простыни это камень не в ваш kitchen-garden Я вот просмотрел все ваши 72 ролика не вру, за 2 дня и кстати очень внимательно.
Очень мне помогло, можно сказать окрылило, но не теханализ а про яму, трейдеров и т.д. Я себя абстрагировал, отделял от процесса.
Голова у меня маленькая как у обычного "ботана"
Ударять, задевать, самоутверждаться за счет кого либо с помощью виртуального альтерэго - ну ниже поребрика

[Vandal]

В целом верно! Для себя вывел правило борьбы с самоуверенностью: как бы я удачно не торговал, обязательно отдых.
Чем более успешно и длительно торгую, тем чаще и длительнее беру перерыв. Эффект прекрасный: заново вижу рынок с еще более позитивным результатом.

Одно время действовал примерно так же. Поставил себе цель, проторговать длительный период в плюс. В качестве достижения такого результата выбрал правило: торговать до первого профита или до трех убыточных сделок подряд. В итоге месяц действительно закрыл в плюс. А затем случилось интересное. Было три дня подряд "не моего" рынка. Но то, что он "не мой" становилось понятно не сразу. В итоге, за эти три дня слил все, что заработал, за предыдущий месяц, и даже больше. С одной стороны, для меня это стало началом понимания, что все-таки нужна торговая система с положительным матожиданием дохода. Но с другой, есть такая штука как winning streak. Ну когда фишки выпадают раз за разом. Вот его надо выбирать, потому что потом может наступить период "не моего" рынка. Как тут совместить с регулярным отдыхом? Для себя пока определил так: торгую максимум до 16:30. Если есть возможность (хорошо заработал) - заканчиваю еще раньше, после чего гулять. Но торговать каждый день, кроме дней, которые потенциально опасны (как правило, это праздники у американцев, или вот последние две недели года у нас, и плевать на Рождественские и Новогодние ралли, может быть еще август месяц, хотя этот август по анализу был в общем профитным для моей системы).
И еще надо понимать, что у любой торговой системы есть просадка.

[Vandal]

Как же так такой умник, а Лонги с шортокрылом +лонгом-ликвидэйшеном путаешь?

Всем доброго времени суток!
Поскольку ветка подходящая, позволю себе нескромный вопрос:

А действительно ли можно отличить вхождение в лонги от шортокрылов? На мой взгляд, различить можно исходя лишь из своего представления о дальнейшем движениии на определенном таймфрейме. Но часто бывает, что это самое "свое представление" надо менять в зависимости от разворачивающихся событий. А глянуть на график и сказать - вот идет "шортокрыл" - иногда, конечно можно, но доказать я бы не рискнул
Продажу от покупки не отделить, а объяснить причины миллионов прошедших сделок - это дело субъективное...

Если кого не затруднит, объясните второе слагаемое в посте Елены, плииз.

С уважением

Для вопроса ветка подходящая. Для ответа не очень. Потому что шортокрыл и ликвидация лонгов здесь упомянуты в контексте рыночного профиля. Что такое шортокрыл (ну и симметрично, ликвидация лонгов) в контексте рыночного профиля? Это когда движение развивается, все больше людей его начинают осознавать и входить в направлении движения. Затем, в какой-то момент кто-то из крупных игроков говорит себе: "Стоп. Пора брать профит." И начинает крыть или сокращать позиции. Цена, естественно идет против движения. Это срабатывает как триггер, и более мелкие игроки тоже начинают сокращать позиции. В конце концов цена добивает до тех, кто зашел в конце движения, и они в панике начинают крыться. Сюда же добавляется мелочь, которая радостно открывает позиции по новому движению. Однако в какой-то момент это движение против захлебывается, потому что остальные крупные игроки не поддерживают нового движения, а ждут продолжения движения в прежнем направлении. Наконец, для кого-то из них цены становятся настолько вкусными, что он добавляет к своей позиции (или входит, потому что пропустил первый импульс, ждал подтверждения). И цена снова начинает двигаться в первоначальном направлении. То есть, очень упрощенно, большие тайм-фреймы, которые и управляют движением, просто подсокращают позиции, после чего перезаходят. Движение после первоначального импульса иссякает, движение в новом направлении идет трудно и медленно.
Ну а как это опознать, как это проявляется на профиле - смотрите ветку "Профиль рынка".

[Dolphin]

Как быть с этим страхом?

Или это уже вопрос чисто личный, для каждого трейдера?

Бороться со страхом можно только одним способом: когда я выхожу на рынок, я заранее знаю сколько я могу себе позволить ему отдать и это работает на 100 %. А далее все психбарьеры сняты, просто выполняю свой план и контролирую баланс прибыльных и убыточных сделок.

[Dolphin]

Подумал, пожалуй, да. Просто у меня опыт среднесрочной торговли пока негативный. Полагаю, потому что входил по одному тайм-фрейму, а выходил (в том числе стопы ставил) по другому, более мелкому. Здесь точно без тщательного изучения истории никак не обойтись. Честно говоря, не представляю, как бы я сразу создал эффективную для среднесрочки торговую систему. Для меня интрадей стал школой, которая дала понимание "в спинном мозгу" многих базовых вещей, без которых успешная торговля невозможна. Очень богатая практика и очень концентрированный опыт.

Ты сам ответил на вопрос почему? В среднесрочке я использую только один таймфрейм, не ищу входа и выхода по "дребезгу" рынка, но это для акций. На валютах играю только интрадей и вращаюсь "как уж на сковородке"

[Stager]

Но, есть проблема: как только возвращаешся в реал, так включается страх. А эта проблема, почище любой, ведь между рынком и выработанной системой принятия решений всегда находится трейдер со своими психологическими проблемами.

Как быть с этим страхом?

Или это уже вопрос чисто личный, для каждого трейдера?

[Vandal]

На счет среднесрочки скажу так: торговля по сетапам сохраняется, но и срок ожидания подходящего сетапа увеличивается. Я так торгую на акциях, именно среднесрочно и долго жду подходящих сетапов.

Подумал, пожалуй, да. Просто у меня опыт среднесрочной торговли пока негативный. Полагаю, потому что входил по одному тайм-фрейму, а выходил (в том числе стопы ставил) по другому, более мелкому. Здесь точно без тщательного изучения истории никак не обойтись. Честно говоря, не представляю, как бы я сразу создал эффективную для среднесрочки торговую систему. Для меня интрадей стал школой, которая дала понимание "в спинном мозгу" многих базовых вещей, без которых успешная торговля невозможна. Очень богатая практика и очень концентрированный опыт.

[PPLH]

[quote name='EStrader' date='2.2.2010, 0:47' post='391511']
Как же так такой умник, а Лонги с шортокрылом +лонгом-ликвидэйшеном путаешь?

Всем доброго времени суток!
Поскольку ветка подходящая, позволю себе нескромный вопрос:

А действительно ли можно отличить вхождение в лонги от шортокрылов? На мой взгляд, различить можно исходя лишь из своего представления о дальнейшем движениии на определенном таймфрейме. Но часто бывает, что это самое "свое представление" надо менять в зависимости от разворачивающихся событий. А глянуть на график и сказать - вот идет "шортокрыл" - иногда, конечно можно, но доказать я бы не рискнул
Продажу от покупки не отделить, а объяснить причины миллионов прошедших сделок - это дело субъективное...

Если кого не затруднит, объясните второе слагаемое в посте Елены, плииз.

С уважением

[Dolphin]

Это именно более опытные, которым лет 3-5, а не профессионалы, которым по 20 лет. Самый опасный период, опасный именно переоценкой своих возможностей.

В целом верно! Для себя вывел правило борьбы с самоуверенностью: как бы я удачно не торговал, обязательно отдых.
Чем более успешно и длительно торгую, тем чаще и длительнее беру перерыв. Эффект прекрасный: заново вижу рынок с еще более позитивным результатом.

[Vandal]

Согласен, но как статистика показывает, более опытные водилы, чаще других, менее опытных, нарушают правила и попадают в аварии, т.к. "уверены" в своем мастерстве. А это, уже из области человеческой психологии, так и на рынке многие профи себя ведут.

Это именно более опытные, которым лет 3-5, а не профессионалы, которым по 20 лет. Самый опасный период, опасный именно переоценкой своих возможностей.

[Dolphin]

Ага, знаю. Нужно вернуться, чтобы с этой проблемой столкнуться. После чего искать пути решения проблемы. Для себя такое решение вижу в создании торговой системы, то есть статистически выверенных правил входа.

Абсолютно верно! Все надо делать "на автомате" в рамках системы.

[Dolphin]

Согласен, при условии добавки к человек прилагательного нетренированный. Простейший пример: водитель-профессионал со стажем лет 20. Он на автомате, не задумываясь, правильно реагирует на самые сложные дорожные ситуации. Что имеем: на входе куча поступающей информации (движение автомобилей, причем намерения водителей неизвестны, есть только некоторые общие соглашения, которые, к тому же, не всеми выполняются), на выходе - безопасное вождение. При этом беспристрастные компы с чрезвычайными ситуациями не справляются, а водитель да. Или вот еще пример - тот пилот, который пассажирский самолет на Гудзон посадил. Профи, бывший военный летчик, тоже лет 20 стажа. Компьютер явно не справился бы. Наши нынешние пилоты тоже не справились бы, конечно.

Я именно такой исход и имею в виду.

Согласен, но как статистика показывает, более опытные водилы, чаще других, менее опытных, нарушают правила и попадают в аварии, т.к. "уверены" в своем мастерстве. А это, уже из области человеческой психологии, так и на рынке многие профи себя ведут.

[Vandal]

Но, есть проблема: как только возвращаешся в реал, так включается страх.

Ага, знаю. Нужно вернуться, чтобы с этой проблемой столкнуться. После чего искать пути решения проблемы. Для себя такое решение вижу в создании торговой системы, то есть статистически выверенных правил входа.

[Vandal]

Привет!

Вообще, человек - самое отвратительное "устройство" переработки информации, только комп безпристрастен! Согласен?

Согласен, при условии добавки к человек прилагательного нетренированный. Простейший пример: водитель-профессионал со стажем лет 20. Он на автомате, не задумываясь, правильно реагирует на самые сложные дорожные ситуации. Что имеем: на входе куча поступающей информации (движение автомобилей, причем намерения водителей неизвестны, есть только некоторые общие соглашения, которые, к тому же, не всеми выполняются), на выходе - безопасное вождение. При этом беспристрастные компы с чрезвычайными ситуациями не справляются, а водитель да. Или вот еще пример - тот пилот, который пассажирский самолет на Гудзон посадил. Профи, бывший военный летчик, тоже лет 20 стажа. Компьютер явно не справился бы. Наши нынешние пилоты тоже не справились бы, конечно.

А Ванюта может перенапрячся и сгореть, у меня есть из знакомых такой пример, уже в клинике невроз лечил.

Я именно такой исход и имею в виду.

[Dolphin]

Выходом может быть виртуальная торговля. Правда, в этом случае сначала надо получить реальный опыт открытия и закрытия сделок, чтобы прочувствовать что такое проскальзывание. То есть заложить определенную сумму денег, которую готов потерять (опять же мани-менеджмент). А дальше можно сидеть, курить, пробовать виртуальные входы в рынок и смотреть, что из этого получается. И обязательно вести учет сделок. Мне полтора месяца виртуальной торговли дали в понимании рынка больше, чем предыдущий год реальной торговли.

Но, есть проблема: как только возвращаешся в реал, так включается страх. А эта проблема, почище любой, ведь между рынком и выработанной системой принятия решений всегда находится трейдер со своими психологическими проблемами.

[Dolphin]

На счет среднесрочки скажу так: торговля по сетапам сохраняется, но и срок ожидания подходящего сетапа увеличивается. Я так торгую на акциях, именно среднесрочно и долго жду подходящих сетапов.

[Vandal]

Так вот для новичков и пишу, что-бы они на начальном этапе больше наблюдали и меньше лезли в рынок.

Выходом может быть виртуальная торговля. Правда, в этом случае сначала надо получить реальный опыт открытия и закрытия сделок, чтобы прочувствовать что такое проскальзывание. То есть заложить определенную сумму денег, которую готов потерять (опять же мани-менеджмент). А дальше можно сидеть, курить, пробовать виртуальные входы в рынок и смотреть, что из этого получается. И обязательно вести учет сделок. Мне полтора месяца виртуальной торговли дали в понимании рынка больше, чем предыдущий год реальной торговли.

[Dolphin]

Привет!

Вообще, человек - самое отвратительное "устройство" переработки информации, только комп безпристрастен! Согласен?
А Ванюта может перенапрячся и сгореть, у меня есть из знакомых такой пример, уже в клинике невроз лечил.

[Vandal]

И еще: рынок- нелинейная система с мультифакторными входящими параметрами. Вот и задумайтесь - можете ли вы, в одиночку, спрогнозировать поведение этой системы, да еще в режиме реального времени? Ответ очевиден! Получить математическое преимущество с таким подходом, как попытка прогнозирования, это утопия.

Есть у нас Ванюта, который считает ровно наоборот. Но он полагается не на сознательный анализ, а на подключение могучих ресурсов бессознательного. Говорят, мозг - самый мощный компьютер, нейронные сети, НЛП и все такое. Посмотрим. Мне пока кажется, что Ванюта сломается раньше, чем его интуитивная система заработает.

По-моему, Джон Росс как-то сказал: "Торгуй не то, что ты думаешь, а то, что ты видишь". С этим утверждением я согласен полностью. А что лежит в основе сделок, да какая разница, уверен, любая система входа и выхода по сделкам является прибыльной, если соблюдать дисциплину и знать граничные условия ее (системы) применения.

Ну вот для тех, кто так думает - ветки Елены. А для тех, кто надеется предугадать рынок - Интрадей-ветка. Здесь есть еще такой любопытный момент, связанный с масштабом. Если человек торгует среднесрочно, то есть держит позицию недели и месяцы, то грань между предвидением и торговлей по сетапам начинает стираться. Или я что-то не так понимаю?

[Dolphin]

Здравствуйте, Елена!

Так вот для новичков и пишу, что-бы они на начальном этапе больше наблюдали и меньше лезли в рынок.