.. я не пойму, что тут не так... есть тут слово "продуктивнее" .. к нему можно придраться.. есть понятие доходность ... или профит ... профит - это чистые деньги за вычетом комиссий брокера и биржи .. комиссия на споте будет больше, стало быть профит будет меньше ... если считать такой профит продуктивностью, то почему нет? ... вложил на ФОРСе денег меньше, а получил столько же и даже чуть больше (с учетом комиссий) ..
.. но не это самое интересное на ФОРТСе для меня ... тут можно войти резко на короткий срок гораздо большей суммой, чем на споте даже с максимальными плечами ... причем в обе стороны - тут это без разницы ... и не платить на перенос позиции овернайт при шорте ... плюс опционы под рукой ... можно еще больше усилиться .. и тоже в обе стороны ... мне, например, особенное удовольствие доставляет фиксировать прибыль с путов ...или просто с шорта на фьючах ... когда фиксишь прибыльс лонга, то это же фксирование с роста.. т.е. когда все подорожало ... ну получил ты денег больше, а купить можешь не больше, а только столько же ... комиссиями пренебрегаем ... иное дело с шорт .. тут ты получаешь денег больше, когда все подешевело ... стало быть в лонг ты можешь взять сразу больше .. это особенно приятно, ведь так? ... это дело вкуса, конечно ... но прибыль с шорта - она как бы двойная ... а на споте ее как бы и нет вообще ... вдруг ты с лонга продал, а рыноу выше ушел ... ты вроде по деньгам и в прибыли, а по бумагам оказываешься в убытке .... ведь редко получается что-то продать на самом пике .. типа вот ты бумаги продал, и они сразу вниз ушли .. с шорта это автоматически получается ... если по бумагам портфель считать ..
Да, слов не найду! И неужели среди форумчан нет никого кто бы заметил грубую ошибку.
Начну с гиперболы: если предположить что 2*2= 5, то что мы потом получим в процессе вычислений? Сделав неверное предположение Вы какой получите результат?
Вот копия " математического" расчета Сивки:
Суть "математического" расчета заключалась в следующем:
можно купить 100 акций ГП за 21 500
и одновременно 1 кнтр за 4 000 ..
и потом одновременно продать..
прибыль будет одинаковая
Итак!
А кто Вам сказал, что если Вы одновременно купите и продадите эти контракты то прибыль будет одинаковой?
Надо ли Вам доказывать что это совсем разные случайные процессы. Причем на российском рынке не спот зависит о фьючерса, а наоборот. На международном рынке существует предположение никем не доказанное что фьючер на нефть рулит спотовой торговлей. Строго доказательству этому я не видел, но мне и не интересно - жижей не торгую.
И одно из существенных отличий в этих 2-х процессах заключается в том, что на споте Вас никто не заставит фиксить убыток, а на фьючерсе и опционе - волей неволей Вам это делать приходится.
Представьте, что в казино Вас бы не вынуждали фиксить убыток. Вы бы разорили их!
Все остальное Вами написанное вообще к математике не имеет никакого отношения! Извините - это просто Ля-Ля тополя...
Разговоры о том что кто то и где то видел оставьте для детей. Так же как: на ФОРТСет можно войти резко на короткий срок гораздо большей суммой, чем на споте даже с максимальными плечами ... причем в обе стороны - тут это без разницы.
Найти можно все что угодно, а Вы покажите на своем примере как у Вас это превосходно получается и каков профит. Практика критерий истины, не так ли?
Разговоры о Шорте - меня не волнуют. Мне известно что нет ни одного из известных мне успешных игроков, который добился успеха благодаря ШОРТам.
И еще пару слов. Как известно никто еще не смог дать обоснования, как ставить Стоп-лосс и тейк профит. Споры об этом не утихают. Есть и противники СТОП_ЛОССОВ. Я лично их не ставлю . Мой опыт черт знает с какой поры (начиная с торговли ГКО) убедил что ставить мне их не следует, а надо использовать другой подход. Но тут каждому свое - утверждать что кому то стоит от них отказаться не берусь.
Сообщение отредактировал Lee2014York: 24 января 2021 - 14:34
Тема закрыта
