Сообщений в теме: 401

[ПРОФ]

© Interfax 12:18 12.11.2015
РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ  
 
ВЗГЛЯД: Нефть пробила минимумы августа, но рубль пока ослабляется нехотя  -  ВТБ 24


    " Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС  -  Нефть,  наконец,  пробила  минимумы  конца
октября и показывала 46.30 долл. за баррель, отмечает аналитик  ВТБ  24  Алексей
Михеев. Ниже теперь только минимумы конца  августа  в  районе  42.30.  То  есть,
технически поддержек у нефти теперь никаких нет.  Эксперт  по-прежнему  считает,
что нефть сходит под 45 долл. за баррель, иначе и не  было  бы  никакого  смысла
устраивать всю эту эпопею с непонятным ростом доллара на forex на том,  что  ФРС
может повысить ставку в  декабре,  а  ЕЦБ,  наоборот,  увеличить  количественное
смягчение. Но вот что поражает, так  это  устойчивость  рубля  к  происходящему.
Нефть в моменте показывает падение на 1.8%,  а  доллар/рубль  растет  только  на
0.34%. Нефть в рублях провалилась уже до 3000.
         Очевидно,  министерство  финансов  РФ  вскоре  вновь  будет  проявлять
недовольство сложившейся ситуацией, ведь она ведет к истощению резервных фондов.
Или надо ослаблять рубль,  начинать  центробанку  делать  интервенции.  Впрочем,
очевидно, что ЦБ не  пойдет  на  это,  т.к.  это  будет  воспринято  как  крайне
непопулярный шаг. Одно дело, когда интервенции ЦБ проводил в районе 50 рублей за
доллар, такой курс воспринимался как относительно комфортный, другое дело, когда
то же самое будет на 64.50, когда рубль и так довольно-таки слаб. Хотя к  нефти,
повторимся, рубль чрезвычайно перекуплен, и мы надеемся, что  рынок  сам  начнет
играть на ослабление рубля в район 67-68 по доллар/рубль. Локально, конечно, это
будет неприятное для хранящих свои сбережения в  рублях  движение,  но,  на  наш
взгляд, это будет последнее  падение  нефти  и  последнее  падение  рубля  перед
началом долгосрочного цикла роста, и надо его будет использовать для  выхода  из
валюты в рубли.
     Год 2016-ый почти наверняка пройдет под знаком роста рубля  просто  в  силу
того, что цены на нефть, которые сейчас чрезвычайно низкие,  в  какой-то  момент
пойдут вверх в район 70-80 долл. за баррель. Но пока, до заседания ФРС, мы  ждем
падения рубля и слабой нефти."

 

я тоже присоединяюсь к прогнозу. и на следующий год буду пробовать играть эту тему - рост нефти и укрепление рубля.
 

[Sarychin]

Минфин США надеется, что РФ пересмотрит свою позицию по долгу Украины

12.11.2015 

Глава Минфина США Джейкоб Лью выразил надежду, что Россия пересмотрит свою позицию в отношении долга Украины, поскольку, с одной стороны, это важно для восстановления ее платежеспособности, а с другой — у кредитора появится возможность вернуть долги.

«Я думаю, они могли бы это сделать, признать, что реструктуризация дает возможность Украине вернуться к экономическому росту. Это критически важно для Украины, которая автоматически сможет отвечать по своим обязательствам», — заявил Лью в интервью радио BBC в среду.

«Я надеюсь, что Россия пересмотрит позицию по реконструкции долга», — добавил он. Лью.

 Амеры - наглецы!

 

 

[Oko]

Всем ПРИВЕТ!
Итак вкратце...
 

вспомнилось "элементарно, Ватсон!"))

[ПРОФ]

Всем ПРИВЕТ!
Итак вкратце...

Блок ВОЛАТИЛЬНОСТЬ (для каждого папира)

 

 

я в принципе больше верю в волатильность чем в попытки прогнозировать тренд
 

[ПРОФ]

.

Сообщение отредактировал ПРОФ: 12 ноября 2015 - 12:08

[ПРОФ]

И что со всем этим делать? Как создать программу на этой основе?

надо овладеть языком программирования или ..... программистом )))))

[EDUARD]

Всем ПРИВЕТ!
Итак вкратце...

Блок ВОЛАТИЛЬНОСТЬ (для каждого папира)

Скрытый текст

1. Ежедневная и недельная волатильность

А) ежедневная волатильность Смах-Смин данного дня
Стата собирается в течении 5-7 дней и вычисляются среднее значение и дисперсия.
Формируется скользящая средняя (экспоненциальная).
В) Аналогично вычисляется Смах – Смин для данной недели
Стата собирается за 5 недель и вычисляются те же средняя, дисперся и ск.средняя.
Необходим фильтр убирающий «ИГОЛОЧКИ» - выбраковываются значения Смах и Смин,которые отклоняются более 3-5% от средних значений
Этот блок позволяет выставлять ЛОВУШКИ – а вдруг отклонение произойдёт выше НОРМЫ, тогда сработает СТОП заявка на покупку (продажу) и кое что еще.

2. Ежедневные и недельные отскоки.
- определяютя для дня Смах – Смин (t>tмах) , где tмах время, когда цена достигла МАХ (провал после достижения МАХ).
- определяютя для дня Смах (t>tмин) – Смин, где tмин время, когда цена достигла МАХ (отскок после досижения МИН)
И далее аналогично п.А
То же самое делается для 5-дневки.
Фильтр так же обязателен.
Позволяет: если купили сегодня вблизи Смин попытаться продать сегодня на отскоке или в следующие дни на отскоках
(аналогично при продажах вблизи С мах откупить на провалах после МАХ).
Строить более сложную стратегию вхождения в ЛОНГ и ШОРТ.
Следует настраивать число дней сбора статы (можно собирать допустим 5 – 7 дней и кроме того
14-20 и сравнивать как они отличаются. Там более тонкие приемы.
Следует вычислять отклонение (ошибку) прогноза на следующий день от фактического значения и корректировать следующий прогноз (авторегулирование).
Здесь так же собирается стата по отклонениям и вычисляется скользящая средняя, которая и определяет прогноз.

Всем УДАЧИ!
Если заметите какие то ошибки (сбои), то извините - писал на скорую руку - можете подкорректировать!

И что со всем этим делать? Откуда это все брать?  Как создать программу на этой основе, в экселе или на каком языке программирования?  А то получается Вы нам рассказали из чего состоит машина, а запчасти-детали не выдали.)))

Сообщение отредактировал EDUARD: 12 ноября 2015 - 12:11

[Lee2014York]

Всем ПРИВЕТ!
Итак вкратце...

Блок ВОЛАТИЛЬНОСТЬ (для каждого папира)

1. Ежедневная и недельная волатильность

А) ежедневная волатильность Смах-Смин данного дня
Стата собирается в течении 5-7 дней и вычисляются среднее значение и дисперсия.
Формируется скользящая средняя (экспоненциальная).
В) Аналогично вычисляется Смах – Смин для данной недели
Стата собирается за 5 недель и вычисляются те же средняя, дисперся и ск.средняя.
Необходим фильтр убирающий «ИГОЛОЧКИ» - выбраковываются значения Смах и Смин,которые отклоняются более 3-5% от средних значений
Этот блок позволяет выставлять ЛОВУШКИ – а вдруг отклонение произойдёт выше НОРМЫ, тогда сработает СТОП заявка на покупку (продажу) и кое что еще.

2. Ежедневные и недельные отскоки.
- определяютя для дня Смах – Смин (t>tмах) , где tмах время, когда цена достигла МАХ (провал после достижения МАХ).
- определяютя для дня Смах (t>tмин) – Смин, где tмин время, когда цена достигла МАХ (отскок после досижения МИН)
И далее аналогично п.А
То же самое делается для 5-дневки.
Фильтр так же обязателен.
Позволяет: если купили сегодня вблизи Смин попытаться продать сегодня на отскоке или в следующие дни на отскоках
(аналогично при продажах вблизи С мах откупить на провалах после МАХ).
Строить более сложную стратегию вхождения в ЛОНГ и ШОРТ.
Следует настраивать число дней сбора статы (можно собирать допустим 5 – 7 дней и кроме того
14-20 и сравнивать как они отличаются. Там более тонкие приемы.
Следует вычислять отклонение (ошибку) прогноза на следующий день от фактического значения и корректировать следующий прогноз (авторегулирование).
Здесь так же собирается стата по отклонениям и вычисляется скользящая средняя, которая и определяет прогноз.

Всем УДАЧИ!
Если заметите какие то ошибки (сбои), то извините - писал на скорую руку - можете подкорректировать!

[Oko]

ДУ!

С 1998 года в России отмечается День работников Сбербанка России, дата празднования которого – 12 ноября.

[amtop]

Время всех рассудит, дождитесь хотя бы конца недели для начала.

 

Если завтра к закрытию по ММВБ, и на РТС вплоть до вечерки не будет серьезного выноса вверх по РИ не менее 5% вверх, то тогда прогноз по уровням и датой ЧЛ 18 ноября вечер ошибочны. За час полтора до выхода статистики по нефти возможен вынос вверх с нижних значений и среднесрочных минимумов, далее начало очень сильной и серьезной эйфории на рынках на речи члена FOMC в 17:15 и усиление в 20:15 предполагаю супер речь где клятвенно пообещают не повышать ставку в декабре и с оговорками что и дальше могут не повышать, в пятницу по США всякая статистика и индексы делового ожидания и прочая статистическая фигня которую можно нарисовать любую, будет супер позитивная, в 20:30 еще одно выступление FOMC, на этом если я не ошибаюсь и устроят супер бычку и загон в лонги. Там же буровые установки которые опять же можно пересмотреть, короче предлогов перевести уровни вверх по нефти предостаточно как и информационного фона для загона всех рынков во главе с американским в супер бычку перед ЧЛ. Так что дожидаемся конца недели и потом делаем выводы о вреде разговоров про нефть 53-54 и ММВБ 1840.

Завтра предполагаю , что мой тейк-профит на основном портфеле ММВБ по Сбербанку на 99,1 исполнится , с объемом чтобы закрыть 2,5 плечевой лонг по нему с 86,80 и перевернуться  в шорт с двойным плечом.

   

Согласен.. будем подождать... плюс таких прогнозов в том, что  в них есть своя логика и что они быстро проверяются.... 

[EDUARD]

 сделал номер чтобы на 333 заканчивался, потом на машины такие номера (железные. не телефонные) поставил, потом в дом стационарный сотовый подключил с окончанием на 333. потом качество связи стало напрягать и я сотовые перевел на мтс с сохранением номера. так у нас многие делают. мелкий понт, но мужики... мы ж как дети )))))

 

 

Тоже люблю красивые номера, только с пятерками )))

[ПРОФ]

У теле 2 есть свои плюсы и минусы,

 

не знаю как в Москве. у нас в регионе на теле2 можно выбрать себе номер. за небольшие деньги 800-1000руб можно купить "красивый" номер. в мтс так нет.

я, когда переехал, сделал номер чтобы на 333 заканчивался, потом на машины такие номера (железные. не телефонные) поставил, потом в дом стационарный сотовый подключил с окончанием на 333. потом качество связи стало напрягать и я сотовые перевел на мтс с сохранением номера. так у нас многие делают. мелкий понт, но мужики... мы ж как дети )))))

Сообщение отредактировал ПРОФ: 12 ноября 2015 - 05:16

[EDUARD]

, с объемом чтобы закрыть 2,5 плечевой лонг по нему с 86,80 и перевернуться  в шорт с двойным плечом.

   

Эх, плохо без проги Йорка, так могли бы сбросить плечеки перед коррекцией и перезайти пониже. )) 

[Oko]

... что надо заложить в указанный блок и откуда черпать ИНФУ.
А ее надо каждый день обновлять, чем я сейчас займусь.

Успехов!

Главное, чтоб объем труда не превышал получаемого удовольствия).

[Oko]

Считаю все разговоры про нефть по 54 и ММВБ по 1840 вредной затеей...  чисто желаемое за действительное..

 

Армагеддона уже не увидеть - сказал пессимист.

Будет-будет, сказал оптимист

[Oko]

...а вот на отдыхе на берегу теплого моря...

 

буду благодарен за благородный совет, где в мае отдохнуть на берегу теплого моря.

без беженцев, угрозы теракта и холодного моря, ну и т.д. по списку.

8-12 часов лета пр. не предлагать.

[Куда_приводят_мечты]

Считаю все разговоры про нефть по 54 и ММВБ по 1840 вредной затеей...  чисто желаемое за действительное..

Время всех рассудит, дождитесь хотя бы конца недели для начала.

 

Если завтра к закрытию по ММВБ, и на РТС вплоть до вечерки не будет серьезного выноса вверх по РИ не менее 5% вверх, то тогда прогноз по уровням и датой ЧЛ 18 ноября вечер ошибочны. За час полтора до выхода статистики по нефти возможен вынос вверх с нижних значений и среднесрочных минимумов, далее начало очень сильной и серьезной эйфории на рынках на речи члена FOMC в 17:15 и усиление в 20:15 предполагаю супер речь где клятвенно пообещают не повышать ставку в декабре и с оговорками что и дальше могут не повышать, в пятницу по США всякая статистика и индексы делового ожидания и прочая статистическая фигня которую можно нарисовать любую, будет супер позитивная, в 20:30 еще одно выступление FOMC, на этом если я не ошибаюсь и устроят супер бычку и загон в лонги. Там же буровые установки которые опять же можно пересмотреть, короче предлогов перевести уровни вверх по нефти предостаточно как и информационного фона для загона всех рынков во главе с американским в супер бычку перед ЧЛ. Так что дожидаемся конца недели и потом делаем выводы о вреде разговоров про нефть 53-54 и ММВБ 1840.

Завтра предполагаю , что мой тейк-профит на основном портфеле ММВБ по Сбербанку на 99,1 исполнится , с объемом чтобы закрыть 2,5 плечевой лонг по нему с 86,80 и перевернуться  в шорт с двойным плечом.

   

Сообщение отредактировал Куда_приводят_мечты: 12 ноября 2015 - 00:10

[Lee2014York]

Что за блок, и как его смастерить? Ждем инфу от Вас по его соданию.

Завтра постараюсь вкратце описать...
А сейчас СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

[EDUARD]

Могу лишь дать общие указания что надо заложить в указанный блок и откуда черпать ИНФУ.

Что за блок, и как его смастерить? Ждем инфу от Вас по его соданию.

[stas_]

Помню в 2008 тут часто давали ссылки на викс с его зашкаливающим ростом как предвестника неминуемого
пиз..ца. Что в конечном итоге и произошло... в 2011 тоже подрос к коррекции.. судя по сегодняшнему
графику - настроение оптимистическое
викс месяц http://finviz.com/fu....ashx?t=VX&p=m1