Ничего не понимаю:
- какая разница, кто считает! интересует принцип расчёта. прогу-то вы создавали? или вам её подарили?
- рассчитать вероятность точно для такого решения невозможно) 60-значит примерная оценка, очень близка к простому случаю. и при таких условиях набирается аж 90% портфеля!
Для точности - Постил: при провале с 8 по 13 (сегодня провала пока нет) набирать 80-90 портфеля при вероятности новогоднего ралли и этого провала (два события - сначала провал) в 60%.
1. У меня к счастью есть всегда возможность пополнить мой тощий портфель баблом из другого источника.
2. Учитывая п.1 взятие маржиналки не страшит!
Теперь по поводу расчета 60%.
1. Прога основывается на полумарковских процессах (на марковских!).
2. В проге есть блок экспертных оценок (там собираются мнения экспертов которым присвоены различные веса, корректирующиеся в процессе хода биржевых торгов - включен и Ванюта, и Усиченко, и некоторые западные спецы и т.д...).
Рекомендации ее можно для простоты трактовать как псевдовероятность, а можно использовать терминологию забытого многими Заде - не в этом суть.
Часть любопытства удовлетворили) Спасибо!