Сообщений в теме: 49

[YUBA]

Итоги дня такие.
Заявки стоят,
ничего не продано, ничего не куплено. Дешево не дают, дорого я не возьму.
ликвидность по оГП-12.11 никакая. Общее количество сделок по опциону за день - 51.
Так дело не пойдет. Надо искать что-то другое.
По совету ev` смотрю опционы на фьюч RTS-12.11. Со сроками экспирации 17.10.11 и 15.12.11
У дальнего оч высокие цены. Я ожидал, что выше, но чтобы в несколько раз.
У ближнего цены разумные, ликвидность высокая, какая м.б вообще на нашем рынке.
Беда в том, что я почти не работал с фьючем на индекс РТС и его совсем не знаю. А все эти %% отклонения и пр. - их надо чувствовать мозжечком, чтобы не бросаться на малейшее изменение цены.
Ну вот, сравнил графики акций ГП и индекса РТС

Черно-зеленые свечи - это акции ГП,
Красно-зеленые - индекс РТС (не фьючерс)
Почти без разницы, только волатильность индекса побольше, гуляет пошире. Иногда наоборот, но фигуры вполне подобны.
Будем изучать, осваиваться, короче переходим.
Но с первоначальными планами, купить до ноября-декабря придется расстаться. Надо придумывать другую стратегию, но сразу к активной работе не готов, поэтому надо что-то попроще - но и не более чем на недельку-другую. 17.10 не за горами.

Сообщение отредактировал YUBA: 26 сентября 2011 - 21:06

[YUBA]

да, сегодня
что такое атм ?

ATM - at the money (на деньгах)
OTM - out of the money (вне)
ITM - in the money (в)
Я -ж говорю, теории начитался по самое немогу.

Сообщение отредактировал YUBA: 26 сентября 2011 - 17:09

[ev`]

Сегодня взяли? РИЗ? Здорово.
Для РИЗа эт оч дешево.
Наверно я пытаюсь оч близко к АТМ работать.
Ну не понимаю я в индексе ни фига. Изучать надо.

да, сегодня
что такое атм ?

[YUBA]

YUBA, я в коллах 160-х октябрьских
за 350 взял
поза 7%

Сегодня взяли? РИЗ? Здорово.
Для РИЗа эт оч дешево.
Наверно я пытаюсь оч близко к АТМ работать.
Ну не понимаю я в индексе ни фига. Изучать надо.

Сообщение отредактировал YUBA: 26 сентября 2011 - 16:41

[ev`]

YUBA, я в коллах 160-х октябрьских
за 350 взял
поза 7%

[Ales_s]

Возникла идея на будущее (идее наверно 100 лет,м.б. даже где-то слышал): покупка пута и кола вне денег.
Суть в том, что рынок туда или сюда вероятно двинется. Либо пут, либо кол существенно подорожают. Тут-то мы один из них и продаем.
Ну это спекулятивная идея. Пока я даже купить-то ничего не могу. Не дают.

арбитражная?

[YUBA]

Возникла идея на будущее (идее наверно 100 лет,м.б. даже где-то слышал): покупка пута и кола вне денег.
Суть в том, что рынок туда или сюда вероятно двинется. Либо пут, либо кол существенно подорожают. Тут-то мы один из них и продаем.
Ну это спекулятивная идея. Пока я даже купить-то ничего не могу. Не дают.

[YUBA]

в декабрьских очень плохо с ликвидностью
почему бы не смотреть коллы на риз ?

присматриваю 160-е .. октябрьские ..
20 дней им еще жить
риз вверх протаранил 6000п за полчаса
ои сейчас набирают, и пойдуи еще выше ..

Да, то так. В оГП-12.11 ликвидность никакая. С открытия суммарно 6 сделок в нескольких страйках. Купит что-либо возможности не представляется. В оГП-10.11 -70 сделок, что лучше, но тоже не здорово. Хотя в пятницу вечером мне показалось, что объемы приемлемы. Был не прав.
Остановился на ГП потому, что с ним и его фьючом уже давно работаю. Поведения фРТС просто не понимаю, хотя доля ГП в нем достаточно высока.
Теперь о сроках экспирации. Выбор 12.11 сделан потому, что активно торговать я не готов. Цены на опционы носит в течение дня +/- 20-40% и даже неясно по каким ценам его можно реально купить-продать. Как говорил один лектор -"никогда не покупайте дорого,. Вы удивитесь, когда узнаете, как дешево можно купить." Скажем, то что еще в пятницу торговалось за 200 р, сейчас торгуется уже за 1000 р. Естественно, в пятницу облизнулся на такие цены, но начать торговать собирался сегодня и ничего предпринимать не стал.
В общем, пока облом по всем параметрам.

Сообщение отредактировал YUBA: 26 сентября 2011 - 12:46

[ev`]

в декабрьских очень плохо с ликвидностью
почему бы не смотреть коллы на риз ?

присматриваю 160-е .. октябрьские ..
20 дней им еще жить
риз вверх протаранил 6000п за полчаса
ои сейчас набирают, и пойдуи еще выше ..

Сообщение отредактировал ev`: 26 сентября 2011 - 11:19

[YUBA]

Итак, несколько устал от интрадейной суеты. Хочется разнообразить жизнь и виды деятельности. Да и вообще люблю разные виды деятельности, требующие размышлений и моментальной реакции - пасьянсы например.
Уже с год-полтора подбираюсь к торговле опционами. Были пара случайно-удачных опытов, сделанных просто чтобы попробовать как это вообще.
Начитался книжек, наслушался лекций, но все равно ничего не понимаю, и когда-то надо приступать к практическому освоению материала. "Опыт - сын ошибок трудных (с)"
Посчитав риски решил, что если работать с тем-же количеством БА, что и на стоке или ФОРТС (на ФОРТС -фьючерсах тоже работал с тем количеством, что я могу позволить себе на ММВБ), то риски неисоизмеримо ниже, чем при работе на ММВБ. При равных количествах активов на опционном рынке мы теряем, ну максимум 2%. Это конечно если не становиться подписчиком опционов, но если работаешь с одинаковым количеством активов, то и в этом случае риски остаются примерно одинаковыми с ММВБ или ФОРТс-фьючерсами.
Но пока-что мы только начинаем и будем выступать только как держатели опционов. А дальше, если не завяжем, увидим.
Тема открыта, чтобы рассказывать и документировать удачные или неудачные сделки. Но если планы можно относительно спокойно излагать, то конкретные цифры будут только после сделки. Ликвидность на этом рынке небольшая и я совсем не заинтересован, чтобы кто-либо смотрел в мой стакан.

В качестве подопытного кролика был выбран опцион Газпрома с экспирацией 14.12.11
Сейчас базовый актив сильно упал, и вроде должен быть хороший отскок, ну, или утаптывание этого уровня. Стало-быть в планах на завтра или ближайшие дни купить подешевле Кол на уровень чуть выше существующего (ну или хотя-бы понять, а по какой цене можно реально купить). Потеряем мы на этом где-то макс 2-3%, а если удастся вовремя продать, то и меньше. Не удастся, тоже не беда. Если актив на этом уровни придет еще раз до нового года, то там и сдадим. В общем буду среднесрочным инвестором с ограничением потерь в 2%.

Сообщение отредактировал Admin: 19 мая 2012 - 01:32