Сообщений в теме: 49

[YUBA]

Позиция от 30.09.11 20:11 на закрытии рынка 30.09.11 23:55
Стрэнгл в РТС экс 10.11
инд РТС - 1333.53
Пут : страйк - 105, Теор цена - 1085
Кол: страйк -160, Теор цена - 190
Итого 1275 р
Начальная цена 1080 р

ЗЫ неправильно было указано время закрытия. Исправлено на 23:55

Сообщение отредактировал YUBA: 01 октября 2011 - 15:09

[YUBA]

Итак нова позиция. 30.09.11 20:11
Стрэнгл в РТС экс 10.11
инд РТС - 1338
Пут : страйк - 105, Теор цена - 880
Кол: страйк -160, Теор цена - 230
Итого 1110 р

Позиция была открыта ранее, но я не записал время
Исходная была такая
Пут : страйк - 105, Теор цена - 845
Кол: страйк -160, Теор цена - 235
Итого 1080 р
По существу, по сравнению с предыдущей, здесь кол переместился со страйка 165 на 160.

Сообщение отредактировал YUBA: 30 сентября 2011 - 19:23

[YUBA]

30.09.11 ~11:50
Для пробы построил стрэнгл в РТС экс 10.11
Пут страйк 105 - 530 р
Кол страйк 165 - 150 р
Итого - 680 р
Ждем результатов.

ЗЫ1 На 14:35
пут - 105 - 880
кол -165 - 155
Итого - 1035
Профит 355 или +55% По теор ценам. Сделка не закрыта.
Неплохо конечно, но не этого добивался. Меня беспокоит кол в 165-м страйке. Мне изначально хотелось, чтобы эта конструкция сходила наверх, потому как вниз и так, в общем, было понятно. Расчеты -расчетами, но уж больно такая асимметрия смущает - 530 и 150.

Брокер, когда заводил у них демо, клялся и божился, что у них есть эмулятор сделок на опционах. Фиг вам. На самом деле ничего не работает, только заявки выставляются и стоят в менеджере счета ( у них это так называется). Как выяснилось и котировки кривые, откуда они их берут непонятно. На задержку непохоже.
Так что работаю на реале, на малых объемах. Неизведанное все-таки.

ЗЫ2 На 15:33 Сделку решил закрыть
пут - 105 - 890
кол -165 - 125
Итого - 1015
Расти рынок будет или падать не имеет значения. Нужно посмотреть как такие сделки ведут себя на росте. Попробую открыть след сделку на стрэнгле. Ушел закрывать и считать новую.

Сообщение отредактировал YUBA: 30 сентября 2011 - 14:39

[YUBA]

Вот и закончились мои 2-х дневные злоключения с Интернетом. Теперь я владелец аж двух подключений к независимым провайдерам: один проводной и другой ADSL. ADSL как второй канал. Подключил с пару часов назад. Вроде ничего, пока недостатков не отмечено. Проводной так и не работает.
На свободе от интрадейной суеты сварганил вот это

Здесь в Excel в реальном времени из терминала импортируется доска опционов. И на основе этих данных, тоже в реальном времени, производятся расчеты, строятся графики. Ну собственно здесь показана "расчетная" только Delta, остальные графики прямо с доски.
Собственно этот Excel нужен для расчетов параметров сделок. Сейчас, пока был свободен, отрабатывал методику построения стрэнглов (Long Strangle).
Кратко познакомиться с этим вы можете в материале любезно предоставленном Miklе
 ___________________.pdf   202,93К   798 Количество загрузок:
Думается мне, что стрэнглы могут быть полезны для краткосрочных сделок. Но вот на Екселевской модели убедился, что построение стрэнглов дело, по крайней мере, не совсем простое. Поэтому нашел брокера предоставляющего возможность (как он говорит) торговать опционами на демо-счете. Хочу там отработать. На кошках.
По старым планам относительно покупки путов. Рынок пока подрастает, заявки стоят. По моему мнению по РТС должны к 1420 сходить, хотя 1400 тоже неплох для похода вниз. Но, все таки, погодим. Прошлый раз не зря, таки, ждали.
Однако не прозевать бы. Вот как рассчитать, где будет цена опциона, когда РТС будет 1420. Там все нелинейно.

Сообщение отредактировал YUBA: 29 сентября 2011 - 21:40

[YUBA]

Сегодня облом по всем позициям.
С утра отключился инет. Днем эпизодически пытался даже не работать, а посмотреть с мобилы. По сию пору с мобилы.
К обеду отрубился и сервер брокера. Даже не пинговался. Недавно включился.
РТС вчера вечером пришел к сопротивлению 138 и отскочил, правда несильно, но для опционов существенно. Но мы не какие нибудь интрадейные спекулянты, а среднесрочные (в пределах 2-3 дн) инвесторы Каюсь я этого уровня не учел, потому как ориентировался на газпром и ждал его 162, но скандал в еврозоне опустил его.
Ожидаю отскок от 1343 или пробой вниз. Посмотрим.
А счастье было так близко.

Сообщение отредактировал YUBA: 28 сентября 2011 - 19:44

[YUBA]

Планы не меняются. Заявка на покупку Пута остается на месте. Пока расчет на продолжение роста.

[YUBA]

может, потому что базовый актив +1.7% ?
избавляются от этих дальних страйков ?

85, да, вероятно. Его серьезно воспринимать нельзя.
105 и 130 не крайние. И чем обусловлен такой офсет. В соседних - выше-ниже торги в обычных объемах. Скажем в 100-м ОИ=12 т. , что нормально

[ev`]

Эт понятно.
Почему такие объемы торгов именно в этих 3-х страйках - 85, 105 и 130. Что их именно туда потянуло. Особенно 85 при ОИ=72 (всего-то )
По Ои они мало чем отличаются от прочих.

может, потому что базовый актив +1.7% ?
избавляются от этих дальних страйков ?

[YUBA]

при покуке/продаже опциона мы покупаем/продаем волатильность
еле-еле, но уверенно пыжим вверх
.. чтобы потом убиться за 3 часа ))

Эт понятно.
Почему такие объемы торгов именно в этих 3-х страйках - 85, 105 и 130. Что их именно туда потянуло. Особенно 85 при ОИ=72 (всего-то )
По Ои они мало чем отличаются от прочих.

[ev`]

объем торгов пут 130 на вечерке =163 млн. ОИ всего 16 т.
????

при покуке/продаже опциона мы покупаем/продаем волатильность
еле-еле, но уверенно пыжим вверх
.. чтобы потом убиться за 3 часа ))

зы. 2/3 позы фикс ~ 500

Сообщение отредактировал ev`: 27 сентября 2011 - 21:45

[YUBA]

вот он момент !
139 500 до клоза вечерки мы потрогаем ..
дальше 140 ..

объем торгов пут 130 на вечерке =163 млн. ОИ всего 16 т.
????

[ev`]

Активы выросли, знамо дело.
..

вот он момент !
139 500 до клоза вечерки мы потрогаем ..
дальше 140 ..

[YUBA]

как сегодня день ? были покупки ?
со вчера фьюч прибавил 5 000п - неплохо .. (с учетом как все напуганы)))
H1, H4 встали в лонг .. жду, когда перевалит за 140
там и порешаю что делать с позой

Активы выросли, знамо дело. Фьючами не торговал. Пут надо брать ниже (по цене), еще и сейчас продолжает падать. Основные, близкие к АТМ, - до -10-13%. РТС 1380 - сопротивление. фСИП пока застыл 1180-1185.
Заява уже близко, достаточно прокола. Покупателей особо нет, но это вечерка, крупняк уже спит.

[ev`]

Да, основная публика ждет на 140.
..

как сегодня день ? были покупки ?
со вчера фьюч прибавил 5 000п - неплохо .. (с учетом как все напуганы)))
H1, H4 встали в лонг .. жду, когда перевалит за 140
там и порешаю что делать с позой

[YUBA]

насчет 140 я очень уверен
160-е при этом дадут 3-х значную доходность (на первых порах мне более чем предостаточно)))
180 - уже не так вероятно . имхо

Да, основная публика ждет на 140.
Выставил заявку на покупку пута из расчета ухода цены в след страйк, с запасом ниже предполагаемой цены. Сегодня вряд-ли купят, что собственно и не нужно. Нужна на случай оч резких движений вверх или продажи большого пакета, что случается при низкой ликвидности.
PS 15:48 Переставил заявку на пару шагов выше крупного покупателя. Прежде такие крупные заявки часто срабатывали, прихватив и тебя заодно, в акциях МТС например.
PS 17:56 Переставил заявку 2-мя страйками выше, соответственно сократив позицию
Соображения:
1. Слишком маловероятно что за время до экспирации цена дойдет к нижним страйкам и интерес к ним по мере приближения экспирации будет падать. Интерес в этих страйках совсем уж чисто спекулятивный, даже слишком. Страйки выше при падении уже реально могут выйти не только к АТМ, но и, маловероятно, но в деньги.
2. Интерес к дальним ОТМ страйкам по мере приближения экспирации катастрофически падает. Это уже видно на доске.

Сообщение отредактировал YUBA: 27 сентября 2011 - 17:13

[ev`]

а по моему сценарию риз к эспирации будет выше 180 а возможно и 200 )
колы уже куплены недорого, посмотрим, в любом случае много не потеряю )

насчет 140 я очень уверен
160-е при этом дадут 3-х значную доходность (на первых порах мне более чем предостаточно)))
180 - уже не так вероятно . имхо

[YUBA]

а по моему сценарию риз к эспирации будет выше 180 а возможно и 200 )
колы уже куплены недорого, посмотрим, в любом случае много не потеряю )

Если уже имеешь Кол, то это прекрасно. Еще вчера пытался его купить в оГП. Однако сейчас бежать вслед уходящему поезду, имхо, не рацо.
Пусть все пойдет по вашему сценарию. Но пара 2-3 дневных откатов будут иметь место, и где они, пока можно только предполагать. Вот там и надо будет брать путы.
Кстати, время жизни опциона 17.10 ограничено примерно 2-мя неделями, далее распад сожрет практически всю временную стоимость. Так что для спекуляций времени осталось немного. И с начала месяца надо будет переходить на след опцион.

Сообщение отредактировал YUBA: 27 сентября 2011 - 09:10

[Miklе]

3 недели еще .. по моему сценарию риз будет выше 140

а по моему сценарию риз к эспирации будет выше 180 а возможно и 200 )
колы уже куплены недорого, посмотрим, в любом случае много не потеряю )

[YUBA]

Итак, фьюч РТС 17.10.11 на вечерке.

Видим, что индекс растет и Путы резко дешевеют, стало быть надо присматриваться к покупке Пута. При, а лучше перед , разворотом рынка берем Пут.
В конце концов, куда он, этот разворот денется, или кризис уже закончился?
Ждемс.
Т.к. фьюч РТС существо сильно зависимое, то посмотрим на ГП

Думаю, что ГП можно ждать где-то на 162. Проскочит до 165-170 - отлично. Это ему при нынешних темпах на полдня работы.
ФСИП бы не подвел, а то будет завтра до амеров колыхаться. А вечером уже можно и негативчика.
И тут мы его берем. Вы знаете Шура, как я иду на гуся? (с)

Сообщение отредактировал YUBA: 26 сентября 2011 - 23:28

[ev`]

Итоги дня такие.
..

вот это обзорчик !
у меня был соблазн сегодня фикс устроить, когда давали 500п
в итоге, сейчас имею то, где ~ и покупал ..
3 недели еще .. по моему сценарию риз будет выше 140