Сообщений в теме: 514

[SP1550]

У меня в книге есть подглава, которая называется: "Зеркальное отображение ценового движения"

Цитата:
Сейчас индекс широкого рынка S&P500 нарисовал нам хороший пример такого зеркального отображения ценового движения.



Обратите внимание, что зеркально отобразились в том числе и консолидация на уровне 1073-1080 и последующий гэп.

Доброе утро, Микола! Может я чего то пропустил. А как ваша книга называется? Подробнее хотелось бы о ней узнать...

Спасибо!!

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 15 июля 2010 года.

Вчерашняя коррекция американского рынка тоже оказалась умеренной – всего 12 пунктов. Несмотря на это, на рынке заметны качественные изменения. VIX растет вторую сессию подряд, доходность 10-летних облигаций понизилась на 2% (худший результат за последние 10 дней), объемы тоже выросли процентов на 15% по сравнению с двумя последними днями. Возможно, если бы ни минутки FOMC, и последовавший за ними скачок евродоллара, вчерашняя коррекция была бы глубже.

Вторую регулярную сессию подряд индекс S&P500 не может преодолеть уровень 1100 пунктов и чувствуется, что на рынке появились медведи. Но пока они какие-то вялые и сонные, и развитие более серьезной коррекции от уровня 1000 пунктов мне кажется маловероятным .

Сегодня важный отчет до открытия торгов. Отчитывается первый из банков – JP Morgan. По нему будут судить, чего ожидать от других банков. Если смотреть на ралли, которое показал банковский сектор до вчерашней сессии, ожидания от отчетов банков позитивные. После сессии отчитывается Google. Сегодня еще много довольно важной статистики, но, скорее всего, данные примерно совпадут с ожиданиями и заметно не повлияют на торги.

1100 пунктов рынок преодолеет – в этом я уверен, притом с большой вероятностью уже сегодня. Возможно, что последующий шортокрыл затем быстро вынесет рынок к уровню 1108-1110.

Но вот 1110 пунктов – это гораздо более серьезный барьер. Это не только место, где проходит 200-дневная средняя скользящая, но и 50% от рыночного размаха 1002-1219,80, в котором рынок сейчас торгуется.
Поэтому мне представляется, что возле 1110 должна разгореться нешуточная борьба, которая продлится несколько дней и возможны более серьезные откаты. Во всяком случае, первые признаки пробуждения медведей уже появились.

В целом же среднесрочной целью нынешнего роста мне представляется диапазон 1130-1136 пунктов. За ближайшие две недели самых важных отчетов, а большая их часть будет позитивной, американский рынок вполне может дойти до этого уровня Фибоначчи (62% от размаха 1000-1220). В конце июля –начале августа эта фаза роста должна закончиться.

Российский же рынок вчера прямо с утра настроился на продажи. Даже гэп на открытии оказался слабее, чем я ожидал. И в общем-то они не ошиблись: американцы вчера не смогли продвинуться вверх.

Сегодня открытие будет нейтральным. Затем я ожидал бы небольшого продолжения вчерашней коррекции. Но вблизи полудня рынок может развернуться и пойти вверх. А если отчет JPM окажется лучше ожиданий, а это очень возможно, то мы увидим новое ралли с выходом индекса ММВБ к значениям на уровне 1390 пунктов.

[Chessplayer]

У меня в книге есть подглава, которая называется: "Зеркальное отображение ценового движения"

Цитата:

Многие известные трейдеры, в частности Д. Аппель и А. Фарли, обращают внимание на интересное явление. Оказывается, движение цены в прошлом оказывает сильное
влияние на текущую ценовую активность.

Цена обладает памятью.

Проходя свои старые уровни, цены очень часто совершают колебания, аналогичные предыдущему движению, и возникает зеркальное отображение предыдущего ценового движения. Чаще всего подобное можно наблюдать на 60-минутных графиках.

Сейчас индекс широкого рынка S&P500 нарисовал нам хороший пример такого зеркального отображения ценового движения.



Обратите внимание, что зеркально отобразились в том числе и консолидация на уровне 1073-1080 и последующий гэп.

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 14 июля 2010 года.

Вчера максимум индекса S&P500 составил 1099,46, а закрылся рынок на 1095,34 (+1,5%). Затем уже после торгов фьюч спустился на 1089 и вдруг неожиданно скачком взлетел на 1098 (после отчета Intel).

Всю азиатскую сессию фьюч стоит на одном месте и не меняется. Диапазон колебаний меньше одного пункта. Такого я вообще не припомню: по сути никакой торговли не идет. Это очень показательный момент: на рынке никого нет, кроме плеймейкеров.

В Америке, на мой взгляд, сейчас идет целенаправленная, если не сказать спланированная, компания, направленная на то, чтобы убедить инвесторов покупать акции. Статья в WSJ аналитиков из GS одна чего стоит: о «колоссальной» недоцененности американских акций …

Вчера кстати был повод для фиксации: снижение рейтинга Португалии агентством Moody’s? И что – рынки обратили на это внимание? По сути проигнорировали – реакция была очень короткой. А в другое время это стало бы хорошим поводом для снижения.

Сейчас маркетмейкеры держат фьюч на планке 1097, это соответствует значению самого индекса 1100 пунктов – над максимумом вчерашней сессии.

До 1110, где находится 200-дневная скользящая средняя - рукой подать.

Но плеймейкеры не спешат делать этот шаг, поскольку в зоне 1004-1110 уже вполне могут появиться игроки старших таймфреймов.

Сегодня нет существенных отчетов и фьюч может в течение дня откорректироваться в район 1093 пунктов. В целом, до завтрашней американской сессии ожидаю боковик в диапазоне 1093-1110.

Но с отчетами думаю у них все схвачено, и поэтому завтра уже последуют попытки пробоя уровня 1110.

Вчера неожиданно сильно вырос евродоллар, аннулировав возникший было краткосрочный нисходящий тренд, и опять находится вблизи максимумов последнего роста. Доходность 10-летних облигаций превысила 3% (3,11%) Это тоже сигналы роста.

Мне думается, что американский рынок, если медведи будут продолжать находиться в спячке, вполне может дойти за 1,5-2 недели и до 1150 пунктов.

Российский рынок вчера достиг 1070 пунктов по индексу ММВБ, как я и предполагал. Сегодня он опять откроется гэпом вверх и достигнет утром значений порядка 1086 пунктов, но все-таки затем я ожидал бы некоторой фиксации, хотя бы на 1%. Дальнейшее зависит от того, где будет торговаться ФСиП: выше или ниже 1100 пунктов.

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 13 июля 2010 года.

Очень некомфортная для торговли ситуация сейчас сложилась на американском рынке. С одной стороны все понимают, что рынок с большой вероятностью будет идти вверх по крайней мере до двухсотдневной средней скользящей на 1110. С другой стороны, прошли без существенной коррекции от 1000 пунктов уже 80 пунктов – это очень немало, и угроза фикса постоянно нависает над рынком.

При этом скорость движения вверх очень низкая, прибыль накапливается очень долго, и позиция соответственно долго подвергается риску получения убытка. Удовольствие от нахождения в такой позиции - как говорится ниже среднего. Таковы реалии летней торговли, когда волатильность создается главным образом торговыми роботами.

А КОРРЕКЦИИ НА АМЕРИКАНСКОМ РЫНКЕ ЕЩЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ ДОЛГО, ПОСКОЛЬКУ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НЕТ ПРИЧИН, А ПРИЧИН НЕТ ПОТОМУ, ЧТО ИХ НИКТО НЕ ИЩЕТ.

Вчера Америка всю регулярную торговую сессию проторговалась вблизи нуля. После закрытия, однако, фьюч обновил максимум и хотя сейчас он скорректировался на 6 пунктов, реагируя на падение в Китае, но, с другой стороны, этот небольшой откат создает основу для роста во время российской европейской сессий.

Отчет по Alcoa оказался лучше ожиданий, при том, что ожидания были существенно скорректированы в меньшую сторону по сравнению с теми, что были месяц назад.
Это маленькая уловка тоже направлена на то, чтобы рынок продолжил рост и, возможно, будет повторена и во время других отчетов.

Вчера, наконец, хитрые российские трейдеры догадались, что настоящей коррекции у амеров, которую они так долго ждали, может не быть еще дней пять и стали переворачиваться в лонг. При стоячем американском фьюче рынок двинулся на 20 пунктов вверх и показал существенный рост +1,64%.

Страхов теперь стало меньше, и помимо сценария обычного роста я бы не исключал вероятность возникновения небольшого ралли с выходом к концу этой -началу следующей недели к уровням порядка 1420-1440. Это всего-то +5,5%. В случае этого сценария индекс ММВБ уже сегодня может выйти к уровню 1370 пунктов.

Сообщение отредактировал mikola: 13 июля 2010 - 08:37

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 12 июля 2010 года.

Ситуация сегодня практически такая же, как в пятницу.
Коррекции в Америке в пятницу так и не произошло и теперь S&P500 вполне в ближайшее время может дойти до 1090 пунктов. При взгляде на ступенчатый график фьючерса S&P500, создается впечатление, что продавцов в принципе нет и рынок просто тащат вверх.

На этой неделе начинаются квартальные отчеты крупных американских корпораций.

Важнейшие отчеты на этой неделе:
Понедельник – Alcoa после закрытия торгов
Вторник – Intel после закрытия торгов
Четверг – JPM до открытия торгов, Google – после закрытия торгов
Пятница – BoA, Citigroup, GE до открытия торгов

Все эти компании имеют большие веса в индексах и влияние на другие акции из своего сектора.
Отчет Alcoa мне представляется очень важным, поскольку покажет, насколько серьезно сильный доллар во втором квартале подпортил результаты крупным промышленным корпорациям.

В целом в связи с отчетами завтра ожидаю оживления ситуации на американском рынке и возможно, пробуждения медведей от спячки.

В пятницу произошел краткосрочный разворот вниз по евродоллару, но думаю, что это событие сейчас не имеет существенного значения, и, может быть, окажет воздействие только дня через 2-3. Сейчас между валютным рынком и фондовым нет такой сильной корреляции, как раньше.

На российском рынке, как я и предполагал, в пятницу, как и в четверг медведи контролировали рынок. Угроза фиксации у амеров продолжала дамокловым мечом висеть над рынком и только в последний час до игроков дошло, что ее опять не будет и рынок выстрелил вверх и закрылся в положительной зоне.

Сегодня может повториться та же ситуация, а может быть наоборот, игроки решат – сколько можно бояться и предпримут попытку толкнуть рынок вверх… Не знаю, у меня сегодня нет четкого видения рынка. Ситуация на рынке на сегодня малопредсказуемая.

[Chessplayer]

Хочу повторить свое объявление насчет обучения, которое я давал здесь недавно.

Предлагаю индивидуальное консультирование-обучение трейдингу по Скайпу.

Приглашаются все желающие, в т.ч. и новички.

Обучение носит практический характер: в процессе проводится разбор текущей ситуации и сделки на ФОРТС при вас на реальном счете.


Пока это доступно и поверьте - совсем недорого, поскольку я только начинаю и делаю на самом деле больше из спортивного интереса, а не из-за денег.

Желающим просьба писать на moscowtrader@rambler.ru

[Chessplayer]

Возвращаясь к посту от 5 июля.

Тогда я писал: «Пятница в Америке завершилась не так, как мне это видилось. Все шло спокойно, рынок консолидировался и рос потихоньку – все выглядело так, как должно было выглядеть во время локального разворота. И вдруг в последние 10 минут торговой сессии ни с того ни с сего неожиданные распродажи, американские фондовые индексы падают более чем на процент и закрываются в минус.

Предполагаю, что эта десятиминутная распродажа – дело рук плеймейкера, крупного институционального игрока, который воспользовался тем, что в предпраздничный день большинство трейдеров уже ушли и остались одни торговые роботы.
Смысл этой операции я вижу в ударе по ближним стопам, и намерении искусственно продлить процесс консолидации.

В Америке вчера был День Независимости и сегодня поэтому выходной, но есть азиатские и европейские биржи, которые без Америки едва-ли предпримут попытки выхода из консолидации последних дней, а, следовательно, в течение понедельника-вторника можно спокойно накапливать лонги на других площадках.

Я продолжаю считать, что амеры не будут пробивать 1000 пунктов по СиПи ( не случайно рынок консолидируется выше этого ключевого уровня) и в ближайшем будущем должны отскочить. Но теперь отскок откладывается до вторника, ближе к открытию американской торговой сессии».

Более подробно тогда я описал, что думаю по поводу этой ситуации, на блогберге: http://blogberg.ru/blog/14625.html

Почему я решил сейчас об этом написать? А потому, что на мой взгляд не средние скользящие, не МАКДы и не стохастики и не другие технические премудрости не дают нам правильного понимания происходящего на рынке. А дают иногда некоторые, на первый взгляд, малозначимые происшествия, если их правильно интерпретировать.

Тогда я сделал вывод, что хотя выглядит все это по-медвежьи, но на самом деле, скорее всего, можно воспринимать как бычий сигнал.

Последующие события подтвердили в точности все, что я тогда я писал. Консолидация продлилась до открытия Америки во вторник, в тот день последовал рост в 3% и затем еще два дня роста примерно по 1%.

Думаю, что скорее всего вся эта операция была продумана и осуществлена крупными глобальными игроками типа GS, BoA или JPM.

Они хорошенько закупились в те дни до и после Дня Независимости и пока даже и не думают распродаваться и гонят рынок вверх практически безоткатно.

Американский рынок в в определенные периоды времени является легко управляемым.

Вот и сейчас он движется практически лесенкой, что ясно говорит о низкой ликвидности. На рынке нет ни покупателей, ни продавцов.

Такой рынок затащить можно спокойно и на 1130 пунктов.

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 9 июля 2010 года.

Вчера на американском фондовом рынке так и не произошло нормальной коррекции, и желания покупать на рынке, который еще недавно падал почти 10 сессий подряд, сегодня наверно будет еще меньше чем вчера. В любой момент возможен фикс процента на 3%. Хотя этого может и не произойти, но сама мысль будет довлеть над рынками за пределами США.

Фактически и на премаркете и во время основной сессии американцы торговали боковик. К концу сессии неизвестно на чем СиП поднялся к мощной зоне сопротивления 1070-1080, закрывшись +1%. Обороты были низкие, так что создается впечатление, что рынок просто тащат вверх.

Рынок непонятный и непредсказуемый: новостного фона никакого, корреляция с евродолларом давно не работает ( почему я и перестал о нем писать). В Азии тоже не понимают, что происходит и куда двигаться. По Никкею особенно заметно. Скачкообразные движения - в основном гэпы на открытии или после перерыва. В общем ликвидности нет, игроки держатся в стороне от такого рынка.

Сегодня фьюч скорее всего проведет большую часть дня в диапазоне 1055-1070. С трудом верится, хотя это возможно, в то, что он сумеет в какой-то момент преодолеть уровень 1070 и тупо, без коррекций, продолжить движение к 1090 и затем к 1010 и выше.
Это будет доказательством того факта, что рынок сейчас целиком и полностью находится в руках плеймейкеров. В этом случае СиП может легко нарисовать почти зеркальное отражение падения от 1130. Но в подобный сценарий как-то не хочется верить – настолько он кажется абсурдным.

Все же мне думается, что движение сегодня к 1090 пока еще преждевременно и гораздо более вероятен фикс пунктов на 20-30 в любой момент вплоть до последнего часа регулярной торговой сессии. А на следующей неделе можно и рост продолжить.

В отличие от сиплого российский рынок вчера вел себя полностью в соответствии с моим прогнозом. Открылся с гэпом больше 1%. Так и не одолев уровень 1350, спустя минут 15-20 после открытия сделал максимум и затем в течение всего дня потихоньку снижался и закрылся в отрицательной зоне.

Рынок снизился на 7 пунктов, а диспозиция осталась прежней. Это, прежде всего, постоянный страх коррекции на перекупленном американском рынке, которая может возникнуть внезапно и быть очень жесткой. Поэтому медведи и сегодня будут весь день контролировать рынок.

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 8 июля 2010 года.

Сценарий, о котором я писал каждый день, начиная с 1 июля, - осуществился. 1000 пунктов по индексу S&P500 так и не были пробиты и сильный отскок можно считать состоявшимся.

Америка вчера, когда этого наверно уже мало кто ожидал ( я вчера тоже засомневался!), взлетела как ракета на 3%, при этом рост случился без каких-либо внятных причин (драйверов). Рост шел как бы сам по себе.
Предположу, что рынки вчера тянули до последней минуты, чтобы закрыть Доу выше 10000 ( опять же сигнал для каких-то трейдеров).
А кто-то говорит, что круглые цифры на американском рынке не работают. Работают, да еще как.
Модель «голова с плечами» на сиплом, можно считать, разрушена, поскольку рынок сейчас почти на 20 пунктов выше линии шеи, и выше 1050 рост наверняка шел за счет шортокрыла. Модель, между прочим, со всех точек зрения была очень даже полноценной.

Для предстартовой подготовки запуска этой ракеты была искусственно затянута консолидация за счет двух малообъяснимых проливов, о чем я тоже писал.
Теперь эта ракета в виде отработанных ступеней может свалиться опять на уровень 1000 пунктов по СиПу, а может продолжить нормальный полет до 1100-1110. Плеймейкерам не должно составить большого труда продолжить двигать рынок вверх.

Сейчас действительно вполне возможен среднесрочный (в течение 4-5 сессий) рост по крайней мере (!) до 1100-1110 пунктов, но для этого нужно сперва откорректироваться хотя бы в район 1038-1042. Тащить перекупленный рынок вверх глупо и опасно. Бычьего характера рынка такая нормальная коррекция не изменит, но без нее рост будет неустойчив.

На 1070 по фьючерсу СиП находится очень сильное сопротивление, которое с ходу не преодолеешь. Если тем не менее к открытию сегодняшней сессии рынок попробуют подтащить туда, то это скорее всего приведет в последующем к более глубокому откату, например в район 1030.
Если же в начале торговой сессии СиП успешно оттестирует этот диапазон 1038-1043 и затем за сессию поднимется и закроется в районе 1068, то это будет самый, что ни на есть бычий сценарий.

Российский рынок сегодня откроется с гэпом больше 1% и возможно попробует протестировать с утра 1350. Но выше этого уровня я его сегодня не вижу. Рост фьюча сиплого сегодня днем маловероятен, поэтому скорее всего после открытия Европы, а может и раньше – это зависит от его прыти на открытии, наш рынок начнет скользить вниз. Учитывая ситуацию с СиПом, закрытие может произойти и в отрицательной зоне.

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 7 июля 2010 года.

Фьюч S&P500, вчера устроил нехилый рост и прошел за день от 1002 до 1042. Но от 1042 он откочил, как я и предполагал вчера, как от непробиваемой стены и даже потом умудрился опять побывать в красной зоне, опустившись в этот момент от хаев больше, чем на 2%. Напомню, что уровень 1042 – это линия шеи модели «голова и плечи», сформированной индексом S&P500.

Здесь есть над чем задуматься. Ситуация, скажем прямо, неоднозначна.

Если бы сейчас не был месяц июль, я точно бы считал, что выше 1042 амерам делать нечего. Все-таки эта модель возникла на вершине движения, имеет долгосрочный характер и следовательно медведи должны существенно превосходить быков.

Но все-же есть несколько сильных факторов, которые работают на разрушение этой модели. Это прежде всего существенное ослабление доллара и заманчивая возможность отжать как-следует шортистов, следующих за известными ценовыми моделями. Сейчас - в середине лета, в отсутствии многих, если не большинства игроков возможность вполне реальная.

Поэтому вероятность роста, по крайней мере до уровня 1040, с попытками последующего пробития уровня 1042 в направлении 1046, где начнется массированный шортокрыл, сохраняется.

Но сейчас она мне в силу ряда причин, которые сейчас у меня нет возможности описывать, кажется значительно меньше, чем два дня назад. На пробитие 1046 вверх я бы отвел сейчас не более 30% (в ближайшие два-три дня, потом неизвестно).

Скорее всего, что рынок сейчас застрянет на какое-то время в боковике 1015-1030.

Но вот если фьюч СиП уйдет ниже 1012, то сразу очень сильно возрастают шансы на пробитие, пусть даже краткосрочное уровня 1000 пунктов.

Российский рынок вчера с утра уверенно пошел вверх, был настроен очень оптимистично и закрылся практически на максимумах. При этом он даже несколько опередил события, ибо при СиПе ниже 1040 он должен быть ниже 1325.
Поэтому с утра, я думаю, его быстро вернут в диапазон 1302-1320 по индексу ММВБ, где он, возможно и проведет весь день, следуя как тень за сиплым. Но бычий настрой, скорее всего, сохранится, по крайней мере до того момента, как фьюч СиПа вздумает уйти ниже 1012

[Chipstone]

как раз не пробой 1000 и отскок и вызвал массовый набор шортов выше 1020. многие полагают что ниже 1000 - будет, а значит шорт перспективен, и либо держат его со стопами, или без них, но шорта в америке сейчас очень много. в верхних этажах шорта обычно мало, накапливают его до окончания восходящего движения, и многие по хаям его откупают))

Может быть, но после похода на 1032 и необновления лоев после этого я бы не стал "покупать" шорты ниже 1035-1040.

[vanuta]

Извиняюсь, но несколько странная логика. Всегда считал, что шорт накапливается при консолидации на верхних этажах, не после провала. Скорее консолидация внизу говорит о спокойном откупе шортов для возобновления их после сильного вздерга, а не наоборот.

как раз не пробой 1000 и отскок и вызвал массовый набор шортов выше 1020. многие полагают что ниже 1000 - будет, а значит шорт перспективен, и либо держат его со стопами, или без них, но шорта в америке сейчас очень много. в верхних этажах шорта обычно мало, накапливают его до окончания восходящего движения, и многие по хаям его откупают))

[Chipstone]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 6 июля 2010 года.

Вчера был день, потерянный для спекулянта! Как и следовало ожидать – no America no move!
4 июля можно спокойно объявить выходным для российской биржевой отрасли.

По-прежнему, с трудом представляю на этой неделе амеров ниже 1000 пунктов по СиПу. Большим парням типа GS или BoA, которые, на мой взгляд, сейчас должны стойко его защищать, не должно составить особого труда это сделать. Хотя кто знает, может им как раз придет в голову устроить пробой до 970-980, и уже затем устроить разворот.

Европейской ночью кто-то сводил фьюч S&P500 на 1002, но сейчас он уже опять 1015 и вся Азия плюсует. Формально уровень 1000 по фьючу прошел тестирование.
Теперь задача сегодня преодолеть 1025, тогда завтра будет тестирование 1042. Но он может сегодня и проболтаться в диапазоне 1002-1025. Здесь вероятность 50/50.

Российский рынок ценой неимоверных усилий сумел проползти за вчерашний день вверх на 4 пункта, показав тем самым, что он продолжает оставаться бычьим. Но пока так и остался прижатым к нижнему краю ценового разрыва.
Он спокойно может уже сегодня одолеть 1310, но вот пройти 1325 – это уже краткосрочный разворот, и думаю, что российский рынок сможет сделать это только после того, как сиплый закрепится выше 1030.

Рынки консолидируются внизу уже 4 дня, и видимо накопилось достаточно много шорта. Возможен шортокрыл, который легко может вынести рынок к уровню 1042, но вот дальше – я сомневаюсь.

На самом деле, если посмотреть непредвзято на ту модель «голова и плечи», которая сейчас образовалась на американском рынке, то она сформировалась в нужном месте и в нужное время и выглядит вполне полноценно. Важно, что она среднесрочно-долгосрочная, а это означает, что на уровне 1042 будет много продаж.

Так что я бы ставил пока только на движение сиплого до 1040, а там уже надо посмотреть, пробьет ли он зону 1044-1046 или не пробьет.

Извиняюсь, но несколько странная логика. Всегда считал, что шорт накапливается при консолидации на верхних этажах, не после провала. Скорее консолидация внизу говорит о спокойном откупе шортов для возобновления их после сильного вздерга, а не наоборот.

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 6 июля 2010 года.

Вчера был день, потерянный для спекулянта! Как и следовало ожидать – no America no move!
4 июля можно спокойно объявить выходным для российской биржевой отрасли.

По-прежнему, с трудом представляю на этой неделе амеров ниже 1000 пунктов по СиПу. Большим парням типа GS или BoA, которые, на мой взгляд, сейчас должны стойко его защищать, не должно составить особого труда это сделать. Хотя кто знает, может им как раз придет в голову устроить пробой до 970-980, и уже затем устроить разворот.

Европейской ночью кто-то сводил фьюч S&P500 на 1002, но сейчас он уже опять 1015 и вся Азия плюсует. Формально уровень 1000 по фьючу прошел тестирование.
Теперь задача сегодня преодолеть 1025, тогда завтра будет тестирование 1042. Но он может сегодня и проболтаться в диапазоне 1002-1025. Здесь вероятность 50/50.

Российский рынок ценой неимоверных усилий сумел проползти за вчерашний день вверх на 4 пункта, показав тем самым, что он продолжает оставаться бычьим. Но пока так и остался прижатым к нижнему краю ценового разрыва.
Он спокойно может уже сегодня одолеть 1310, но вот пройти 1325 – это уже краткосрочный разворот, и думаю, что российский рынок сможет сделать это только после того, как сиплый закрепится выше 1030.

Рынки консолидируются внизу уже 4 дня, и видимо накопилось достаточно много шорта. Возможен шортокрыл, который легко может вынести рынок к уровню 1042, но вот дальше – я сомневаюсь.

На самом деле, если посмотреть непредвзято на ту модель «голова и плечи», которая сейчас образовалась на американском рынке, то она сформировалась в нужном месте и в нужное время и выглядит вполне полноценно. Важно, что она среднесрочно-долгосрочная, а это означает, что на уровне 1042 будет много продаж.

Так что я бы ставил пока только на движение сиплого до 1040, а там уже надо посмотреть, пробьет ли он зону 1044-1046 или не пробьет.

[Chessplayer]

Краткое объявление:

Предлагаю индивидуальное консультирование-обучение трейдингу по Скайпу.
Разбор текущей ситуации и сделки на ФОРТС при вас на реальном счете.

Желающим просьба писать на moscowtrader@rambler.ru

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 5 июля 2010 года.

Пятница в Америке завершилась не так, как мне это видилось. Все шло спокойно, рынок консолидировался и рос потихоньку – все выглядело так, как должно было выглядеть во время локального разворота. И вдруг в последние 10 минут торговой сессии ни с того ни с сего неожиданные распродажи, американские фондовые индексы падают более чем на процент и закрываются в минус.

Предполагаю, что эта десятиминутная распродажа – дело рук плеймейкера, крупного институционального игрока, который воспользовался тем, что в предпраздничный день большинство трейдеров уже ушли и остались одни торговые роботы.
Смысл этой операции я вижу в ударе по ближним стопам, и намерении искусственно продлить процесс консолидации.

В Америке вчера был День Независимости и сегодня поэтому выходной, но есть азиатские и европейские биржи, которые без Америки едва-ли предпримут попытки выхода из консолидации последних дней, а, следовательно, в течение понедельника-вторника можно спокойно накапливать лонги на других площадках.

Я продолжаю считать, что амеры не будут пробивать 1000 пунктов по СиПи ( не случайно рынок консолидируется выше этого ключевого уровня) и в ближайшем будущем должны отскочить. Но теперь отскок откладывается до вторника, ближе к открытию американской торговой сессии.

В целом, и в Европе и у нас ожидаю сегодня боковик с небольшим уклоном вверх ( то же, что мы видим в Японии). До 15 часов вторника ФСиП скорее всего не выйдет за пределы диапазона 1010,5-1025 и поэтому сильных движений я не ожидаю.

Российский рынок в пятницу стал заблаговременно и уверенно отыгрывать предстоящий у амеров отскок и, как я и предполагал, протестировал вечером 1290 ( максимум был 1289). От американцев такой подлянки, которую они сотворили в пятницу, конечно, никто не ожидал, поэтому откроемся сегодня с небольшим гэпом порядка 0,5-0,7% вниз, но ниже 1270-1275 уйти не должны. Это создаст предпосылки для формирования трендового дня вверх. Но, учитывая сегодняшний диапазонный характер торговли, российский рынок к концу сессии сможет закрыться лишь в небольшой плюс либо вернуться ко вчерашнему закрытию.
Мне представляется очень маловероятным, что до 3-4 часов завтрашнего дня индекс ММВБ сможет подняться выше 1310.

Сообщение отредактировал mikola: 05 июля 2010 - 08:30

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 2 июля 2010 года.

Вчера американский фондовый рынок выдал девятый подряд день снижения, что, конечно, говорит о серьезном настрое медведей. Но все-таки я очень сильно сомневаюсь, что амеры сейчас пробьют 1000 пунктов по ФСиПу вниз. Скорее это произойдет гораздо позже. Где-то рядом должна быть остановка, и я думаю, что она будет сегодня.
Учитывая, что в понедельник выходной – американцы празднуют День независимости, сегодня рынок все-таки должен совершить отскок.

Странные необычные вещи вчера происходили с долларом и золотом. В какой-то момент по рынку просто пронесся шквал продаж. Обычно ослабление доллара служит драйвером для роста фондовых рынков, но в этот раз привычная корреляция нарушилась.
Четкого объяснения происшедшему я не нашел. Но скорее всего, возвращая годичный кредит ЕЦБ ( а срок был 1 июля) банки практически остались без евро и вынуждены были продавать имеющиеся у них активы (доллары и золото), чтобы обеспечить хотя бы проведение необходимых платежей. Хотя это мог быть и шортокрыл, связанный с какими-то неизвестными нам причинами. Одновременно с бурным ростом евро, фондовый рынок Америки успел сходить на -2%. Сегодня, думаю, сильный евродоллар сможет вытянуть фондовые рынки в определенной степени наверх.
Все рынки: и американский, и азиатские и европейские очень сильно перепроданы и это весомая причина для отскока.

Ожидаю сегодня отскока по ФСиПу в район 1040 пунктов с возможным продолжением на следующей неделе. Вижу цель движения как минимум 1070. Этот уровень в последние месяцы неоднократно проходился как вверх, так и вниз и всегда вызывал задержку. А вообще 12 июля уже начинаются отчеты американских корпораций, и к этому времени рынок может подтянуться и к более высоким уровням – 1100-1110.

Сегодня выходит очень важная отчетность: по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и по безработице. Прогнозы плохие, но реальность может оказаться еще хуже, как вчера с заявками на пособие по безработице. Но я не думаю, что этот отчет как-то серьезно отразится на рынке, его результаты уже заложены в рынке.

Российский рынок после вчерашнего падения (а мы упали наверно больше всех) сегодня должен отскочить и протестировать зону 1290. В целом мне представляется очень вероятным трендовый день вверх с закрытием на максимумах дня.

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 1 июля 2010 года.

До вчерашнего вечера в отношении Америки среднесрочно я был настроен сильно по-медвежьи. Но вот этой ночью настрой сменился и я жду скорого разворота американского фондового рынка.


Подробно о том, почему я так решил, я написал здесь:

http://blogberg.ru/b...aliz/14414.html

Скорее всего, это будет, правда, не сегодня, а завтра.

В статье я предположил, что это может произойти сразу после выхода nonfarm payrolls. Но по Никкею мы уже имеем четыре гэпа вниз подряд. Это чересчур. Так что может произойти и раньше.

Сегодня снижение на российском рынке может продолжиться, т.к. Сиплый еще может дойти до 1003-1006 пунктов.

Но медведям, на мой взгляд, следует быть уже все-время готовыми стать быками.

[Chessplayer]

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Взгляд на рынок на сегодня 30 июня 2010 года.

Вчера я писал о том, что в понедельник рынки получили очень сильный медвежий сигнал среднесрочного, а возможно и долгосрочного характера. Он состоял в закрытие 10-летних американских казначейских облигаций ниже долгосрочного коридора, и, видимо только факт понедельника, первого дня после уикэнда, не позволил фондовому рынку отыграть это должным образом.

Во вторник американские трейдеры подтянулись на биржу и в тот же день СиП не только дошел до 1040, но и проколол этот уровень вниз. Однако смотрящие за рынком (GS и компания) все-же не дали ему закрыться ниже 1040 ( обычно такие дни закрываются на минимумах).

Но это ситуацию особенно не меняет и падение на этом конечно не закончится. Тем более, когда появился такой мощный драйвер, как долгосрочные облигации.
Если посмотреть с технической стороны на десятилетки, то ближайшая сильная поддержка находится только на уровне доходности 2,5%, а это очень далеко от вчерашнего закрытия на 2,967%. Так что здесь есть куда падать.
А при доходности облигации в 2,5%, означающей дефляцию, S&P500 должен стоять на 850, а не на 1000, да и нефть на 75 уже сейчас нелепо смотрится. Так что среднесрочные перспективы рынка довольно мрачны.

Несмотря на вчерашние -3%, мне как-то не верится, что фьюч на американский индекс сегодня преодолеет даже уровень 1045, хотя сейчас находится не очень далеко. А к концу дня он вполне может опуститься до -1,5 или -2%.

Сегодня во второй половине дня много разной американской статистики, но наиболее важным событием дня все-же думаю будет треххмесячный кредитный аукцион, который проведет ЕЦБ. О его результатах станет известно примерно в 13.15 по Москве, он покажет, как обстоит дело с ликвидностью у европейских банков и определит во многом направление движение на вторую половину дня .

Российский рынок вчера исправил ошибку, совершенную в понедельник, когда ему показалось, что Америка должна вечером двинуться вверх. Вчера он откорректировался вниз на 40 пунктов до 1323, а сегодня может снизиться еще пунктов на 30 вниз – до поддержки на 1290.