Сообщений в теме: 6158

[Booch]

Давайте начнём сначала.
.............

Вот, это уже информация к размышлению.

Спасибо, Елена. Буду разбираться дальше.

[Booch]

Я не вижу, что ЭТО(математическое обоснование) может улучшить мои трейды. А как Вы?

Не могу заранее знать, как именно это могло бы отразиться на моей торговле.

Однако уверен, что четкое понимает тех методов, которые я использую, дает мне психологическое преимущество, как минимум. А это тоже немаловажно!

[EStrader]

Давайте начнём сначала.
2x2=4
Все согласны?
+/- 1 стандартное отклонение включает в себя 68% всей дистрибьюции.
Все согласны?
Это математика. 68% всей дистрибьюции статистически значима, потому что на языке математики это значимо. Только и всего. Я предпочитаю мои трейды, когда они прибыльны больше 50%. Это статистически значимо для меня.
Трейдеры округлили зону до 70%. Потому что рынок неточен и не гоняется за каждым тиком, как скальпер. Потому что это самоубийственно для организаций - быть точным до тика. Они работают в зоне. Так возник трейдинг брокеров, работающих большие заказы - купил под Вивапом, продал над, вот тебе премия и следующий заказ. Нет, так иди на улицу или скальпируй в Пите. Вот и высчитали стандарные отклонения от Вивапа - до сих пор так трогуют. Модный индикатор для всех был создан по заказам людей, ушедших из бизнеса и начавших торговать самостоятельно.
Вивап - это модное словечко для РОСа, хоть объёмного, хоть буквенного. Часто совпадают. Когда не совпадают, ещё лучше. Больше информации доишь из профиля. Он на то и дан, чтоб считывать информацию, так?
Теория Market Profile имеет под собой математическое обоснование, так как статистика - это часть прикладной математики.
А вот как с ней работать на практике зависит от опыта и искусства трейдера, и это построенно эмпирическим путем. Люди работают сейчас. И учатся сейчас. Учебников, как таковых, нет. Трейдеры постоянно делятся друг с другом опытом, мнением и ошибками. За плату и за так.
Профиль вышел в народ лет 6 назад, когда был принят закон, который заставил СВОТ опубликовать информацию, которая раньше была доступна только его членам. Его члены читали и ничего не понимали. Пока не вынужденны были начать электронно. Как жаренный петух клюнул, поняли ценность профиля, сами врубились, стали других учить. Единицы. Большиство навесило к профилю пару индикаторов, назначило пару штук за чашу грааля и доит несчастную публику.
Продолжение следует.
Окончания у этой истории нет.
ЗЫ Тэйлор и профиль - две большие разницы. Но трейдеры всегда чему-нибудь учатся, и часть Тэйлоровцов вовсю врубаются в профиль, кто в объёмный, кто в буквенный. А в смысле дисбаланса и корректировки инвентаря, Тэйлор и профиль часто в полном согласиии. Разворотный день в четверг - полный унисон по Тэйлору и по Профилю. Многостаночники лонг весь день и в полной нирванне. В пятницу, однако, все тип-топ по профилю. Тэйлоровцы, небось, пару-тройку лосей словили, пока сообразили. Глобекс нынче Тэйлоровскую картинку смазывает, когда трейды ворует. Потом день гадит глобексу и вместо 3-хдневного цикла, ускоряет до полутора. На безрыбье в декабре так и делали. Разорили всех тэйлоровцев, работающих по учебнику.
Как сейчас разоряют всех профильщиков, работающих по учебнику, и ни черта не рюхающих в рынке.
Всегда разоряют. На всём. Потому что трейдинг - это искусство, основанное на холодном рассчёте, понимании рынка и его состояния в настоящем времени, и хладнокровном исполнении плана в атмосфере хаоса, накалённых эмоций и полной неопределённости.
Большинство постигают одну маленькую часть и останавливаются. Чаще постигают только техническую часть. Потому что всё остальное намного труднее.

Сообщение отредактировал EStrader: 28 февраля 2010 - 01:07

[labais]

Я искренне благодарен вам, что попытались ответить на мой вопрос, но ваше объяснение меня не устроило, потому что оно математически не обосновано.
[/quote]

Добро!!! Ну и Вы меня извините, если я Вас чем то задел.
Но меня не дает покоя вопрс: " Что изменится в вашей торговле, если Вы будете знать математическое обоснование."
Разве возможно рынок математически обосновать на все 100%. В рынке может случится ВСЕ , что угодно. И нам надо торговать в этом хаосе. Я не вижу, что ЭТО(математическое обоснование) может улучшить мои трейды. А как Вы?
Ничего личного, только о деле!

[Makedonskiy]

Логика в вопросах Буча есть. Цифра в 70% всем бросается в глаза. А почему на 65%? или 80%? Тем более, в Marketdelta можно настроить эти параметры. А если сравнивать VA и VAvo, то возникает вопрос - что делать с POCvo, если он образовался за пределами VA?
К примеру, накопили на определенном уровне самый максимальный объем, но он оказался за пределами области стоимости?
Ведь POC и POCvo не всегда в одной области находятся.

П.С. Я не говорю, что рыночный профиль не работает. Он может работать (к примеру) по причине того, что его алгоритмы забиты в головы и МТС смарт-манипуляторов (по Тэйлору) или other timeframe traders

[Booch]

А можешь математически точно вопрос повторить?

А я не математически его задаю разве?

Мне не понятно, почему за зону Value Area было взято значение в 70% ( +/- 1 стандартное отклонение, если хотите).
Я не нашел как раз _математического_ объяснения, почему эта зона статистически значима.

Вывод был сделан путём наблюдений глазками. Затем ручками график на 90 градусов развернули и стали работать - в основном по краям, на 70% остальных сделок.

Ниже я это и предположил, что теория Market Profile не имеет под собой математического обоснования и построена эмпирическим путем.

Если это действительно так, то я просто ожидал услышать подтверждение этого.

[Booch]

Я сказал как я понимаю- ты скажи как ты понимаеш. А то сам же спрашиваеш и сам потом других критикуеш.

Если бы я сам понимал, то наверное не спрашивал бы, правда? =)

А то сам же спрашиваеш и сам потом других критикуеш.

Извините, но если я вижу, что написана откровенная ерунда, почему я не могу покритиковать?

Я искренне благодарен вам, что попытались ответить на мой вопрос, но ваше объяснение меня не устроило, потому что оно математически не обосновано.

Сообщение отредактировал Booch: 27 февраля 2010 - 11:47

[labais]

я, конечно, извиняюсь, но мне кажется, что ты действительно сам не понял что написал. =)

А ты свое мнение, как ты думаеш скажи!!!! Не бойся. Я сказал как я понимаю- ты скажи как ты понимаеш. А то сам же спрашиваеш и сам потом других критикуеш. Сдается мне что ты не долго торгуеш. Немного ленив,чтобы самому разобраться. Сам себе правду боишся сказать - поэтому такой упертый. С большим самомнением - думаеш ,что рынок обязан тебе все разжевать и врот положить. Успешных трейдов.

[EStrader]

Я бы не сказал, что я слишком глубоко копаю. Просто я привык четко понимать тот инструмент анализа которым я пользуюсь.

Что касается "попробовать", то идеи, высказанные Стейделмаером, я использую в своем анализе довольно давно, но вопрос с Валью Ареа, который я поднял, до сих пор является для меня белым пятном.

А можешь математически точно вопрос повторить?

68% всех сделок совершаются в пределах +/- 1 стандартного отклонения.
Любых. Хоть на бирже, хоть на ярмарке.
Когда сделок много.
И не только сделок. Статистика строит кривую колокола, когда выборка достаточно большая. Везде.

Вывод был сделан путём наблюдений глазками. Затем ручками график на 90 градусов развернули и стали работать - в основном по краям, на 70% остальных сделок. Потом нестандартные колокола научились расшифровывать, чтоб на 90% сделок зарабатывать.

Сообщение отредактировал EStrader: 25 февраля 2010 - 00:25

[Booch]

В данном случае рассматревается любое движение цены в ограниченном промежутке времени. Будь это 5М, 30М, хоть день или месяц, но время ограниченно. И так! Начинаем записывать на каких уровнях была цена в это ограничее время.
Зона стоимости, зона с наибольшей рыночной активностью в это ограничее время, соответствует одному стандартному отклонению,те примерно 70%.
Это и есть одно стандартное отклонение.В ограниченном промежутке времени не может быть несколько стандартных отклонений.
Мы расчитываем в будущем , что цена межет отклонится на столько то и столько стандартных отклонений.
Все относительно времени - сегодня цена может пройти только половину вчерашнего одного стандартного отклонения, а завтра цена пройдет три стандартных отклонений сегодняшних.
Ну наплел!!

Попробуй разберись!!!!

я, конечно, извиняюсь, но мне кажется, что ты действительно сам не понял что написал. =)

[EStrader]

Пошла искать канал канадской трансляции. А профиль выглядит так.

[Booch]

Booch, а зачем так глубоко копать ?

Примите метод Профиля Рынка таким как его представил Стейделмайер и попробуйте посмотреть как он работает, точнее работает он ДЛЯ ВАС или нет.

Я бы не сказал, что я слишком глубоко копаю. Просто я привык четко понимать тот инструмент анализа которым я пользуюсь.

Что касается "попробовать", то идеи, высказанные Стейделмаером, я использую в своем анализе довольно давно, но вопрос с Валью Ареа, который я поднял, до сих пор является для меня белым пятном.

[Ina]

Booch, а зачем так глубоко копать ?

Примите метод Профиля Рынка таким как его представил Стейделмайер и попробуйте посмотреть как он работает, точнее работает он ДЛЯ ВАС или нет.

[labais]

Т.е. ты понимаешь почему именно одно? Может быть тогда объяснишь? ;-)

Я как бэ в ВУЗе теорвер изучал, потому немного представляю что есть нормальное распределение и стандартное отклонение.

Но мне как раз и не понятно, на чем основано "заявление", что зона стоимости, зона с наибольшей рыночной активностью, соответствует одному стандартному отклонению. Очевидно, что диапазон двух стандартных отклонений содержит еще больше рыночной активности за день.
Так вот совсем не очевидно, почему рассматривается именно диапазон одного стандартного отклонения.
Неужели этот вывод получен эмпирическим путем и не имеет никого обоснования? :/

В данном случае рассматревается любое движение цены в ограниченном промежутке времени. Будь это 5М, 30М, хоть день или месяц, но время ограниченно. И так! Начинаем записывать на каких уровнях была цена в это ограничее время.
Зона стоимости, зона с наибольшей рыночной активностью в это ограничее время, соответствует одному стандартному отклонению,те примерно 70%.
Это и есть одно стандартное отклонение.В ограниченном промежутке времени не может быть несколько стандартных отклонений.
Мы расчитываем в будущем , что цена межет отклонится на столько то и столько стандартных отклонений.
Все относительно времени - сегодня цена может пройти только половину вчерашнего одного стандартного отклонения, а завтра цена пройдет три стандартных отклонений сегодняшних.
Ну наплел!!

Попробуй разберись!!!!

[Booch]

т.е. одно стандартное отклонение- это понятие взято из науки которая называется СТАТИСТИКА.
Если зайдешь в Википедию и кликнешь- Одно стандартное отклонение, то поймешь почему не два, не три ,а одно.

Т.е. ты понимаешь почему именно одно? Может быть тогда объяснишь? ;-)

Я как бэ в ВУЗе теорвер изучал, потому немного представляю что есть нормальное распределение и стандартное отклонение.

Но мне как раз и не понятно, на чем основано "заявление", что зона стоимости, зона с наибольшей рыночной активностью, соответствует одному стандартному отклонению. Очевидно, что диапазон двух стандартных отклонений содержит еще больше рыночной активности за день.
Так вот совсем не очевидно, почему рассматривается именно диапазон одного стандартного отклонения.
Неужели этот вывод получен эмпирическим путем и не имеет никого обоснования? :/

[labais]

Лабайс, картинка уж больно уродливая)
Зато ликвидация Лонгов прям, как из учебника.

Мне до сих шорт больше нравится, несмотря на официально нейтральный рынок.

Спосибо тебе за твою картинку. Помогает разораться что происходит на USD/JPY, пока там торгую.
А моя карнтинка была от моего настроения.

[EStrader]

Лабайс, картинка уж больно уродливая)
Зато ликвидация Лонгов прям, как из учебника.

Мне до сих шорт больше нравится, несмотря на официально нейтральный рынок.

Сообщение отредактировал EStrader: 24 февраля 2010 - 11:54

[labais]

Добрый день!

Дамы и господа, использующие в своей торговле профиль рынка, хочу поинтересоваться.

Может ли кто-нибудь из вас объяснить, почему зоной справедливой стоимости (она же value area, зона баланса) считается диапазон, задающийся одним стандартным отклонением - 70%?

Почему именно этот диапазон считается "справедливым"? Почему это не два стандартных отклонения, например? И как вообще стандартное отклонение нормального распределения связано с диапазон справедливой стоимости?

Буду благодарен, если кто-то объяснит, ибо в литературе (с которой довелось ознакомиться) это дается как данность, как аксиома, без каких-либо доказательств и объяснений.

В этом у меня маааааааленький стаж, но постораюсь ответить. Зона спроведливой цены- т.е. одно стандартное отклонение- это понятие взято из науки которая называется СТАТИСТИКА. И все расчеты value area, зона баланса - вычисляются на основании закономерностей СТАТИСТИКИ. Если зайдешь в Википедию и кликнешь- Одно стандартное отклонение, то поймешь почему не два, не три ,а одно. Ну а потом если начнешь читать в этих ветках с начала потихоньку разберешся. Прости,наверно ничего нового не сказал. Всех с праздником.

Прикрепленные изображения

• 

[Booch]

Добрый день!

Дамы и господа, использующие в своей торговле профиль рынка, хочу поинтересоваться.

Может ли кто-нибудь из вас объяснить, почему зоной справедливой стоимости (она же value area, зона баланса) считается диапазон, задающийся одним стандартным отклонением - 70%?

Почему именно этот диапазон считается "справедливым"? Почему это не два стандартных отклонения, например? И как вообще стандартное отклонение нормального распределения связано с диапазон справедливой стоимости?

Буду благодарен, если кто-то объяснит, ибо в литературе (с которой довелось ознакомиться) это дается как данность, как аксиома, без каких-либо доказательств и объяснений.

[EStrader]

И ничего не изменилось. Мы ап почти 10 дней подряд при отсутствии объёмов.
Перерыв на рынке, отдыхаем перед кучей новостей, аукционами бондов и активным всю неделю ФЕДом.