Сообщений в теме: 6158

[MrSeaql]

Не дрейфить! Зарабатывают же люди на фортсе. Даже на форексе зарабатывают. Не миллионы, конечно, но на толстый бутерброд хватит. Любые риски гасятся разумным менеджментом. Метод "поменяю" не годится, но есть и другие методы.

На счёт форекса не знаю, но фортс вполне по силам. Хотя опять же о маркетмейкере стоит задуматься - он знает где стопы большинства и ему сводить на них вполне по силам и тут же откупиться. Но всё же ликвидность решает многие вопросы.

А каким образом?

MT.rar
Да простит меня Лена за файлообменник (: Вот файлик (4метра), разархивировать куда удобно и запустить teminal. Логиниться никуда не нужно - это всего лишь данные с картинками. Там профили с начала года и кстати половина сегодняшней сессии. Обратите внимание на FRTS, M1 как нас развернули продавцы в 11:48 и далее - свечки в основном серо-красные. Реальный объём 10х лотов от нарисованного.

ЗЫ: единственный косяк, возможно прийдётся запустить скрипт to_update_text - у доблестного разработчика софта буковки уезжают после перезапуска.

[Vandal]

ЗЫ: Чес-гря посты "поменяю" несколько озадачили. По его словам на чисто расчётном индексе практически всё бесполезно. Спорно, но стоит понять как выглядит букмекер и стопы (; в дельте.

Не дрейфить! Зарабатывают же люди на фортсе. Даже на форексе зарабатывают. Не миллионы, конечно, но на толстый бутерброд хватит. Любые риски гасятся разумным менеджментом. Метод "поменяю" не годится, но есть и другие методы.

ЗЫЫ: Если интересно могу скинуть МТ с загруженными данными, местами забавно, на скрине многого не покажешь. Хотя как я понимаю всё это можно посчитать в крякнутых Дельтах и пр..

А каким образом?

[ladno_pomeniayu]

Кроме маржинальности есть еще низкая комиссия.

Есть иллюзия низкой комиссии. В ДЦ вон совсем "комиссии нет".

[Vandal]

Помню когда я впервые нарисовал подобный график, был удивлён что на хаях бара в основном сосредоточены активные покупцы, а на лоях бара - продавцы. (:

А ведь судя по стакану, так и есть. Бросают все средства на покупки, после чего цена сама собой проваливается вниз на небольших объемах.

[Vandal]

Не в том дело, что бесполезно, а в том, что если Вы применяете традиционные методы, то Вы должны существенно уменьшить размер своей позиции, но тогда Вы теряете "преимущества" высокой маржинальности (а ведь именно за ней Вы пришли на Ri) и обретаете множество седых волос.

Кроме маржинальности есть еще низкая комиссия.

[ladno_pomeniayu]

По его словам на чисто расчётном индексе практически всё бесполезно. Спорно, но стоит понять как выглядит букмекер и стопы (; в дельте.

Не в том дело, что бесполезно, а в том, что если Вы применяете традиционные методы, то Вы должны существенно уменьшить размер своей позиции, но тогда Вы теряете "преимущества" высокой маржинальности (а ведь именно за ней Вы пришли на Ri) и обретаете множество седых волос. Другой вариант - работать скальп в контртренде "на все", но чисто технически у Вас возникнут серьезные трудности. Большинство этих сделок Вы не сможете исполнить.

[EStrader]

...Возможно как раз здесь и можно увидеть аккумуляцию. Например активные продажи снизу бара, но биды крепки и не дают ходу для цены...

Чаще всего так и есть. Накопленный объём объёму рознь.

[MrSeaql]

К сожалению, ничего в этих графиках не понимаю. Вот что эта зелень-краснота означает? Вижу только, что на обоих вершинах зоны интенсивной покупки-продажи в целом те же, что, в общем, совпадает с зоной, вытекающей из обычных свечных графиков.

Зелень-краснота - это активность покупателей-продавцов на данном ценовом уровне. Вернее кто был активной стороной в трейде - покупатель или продавец. Например если в твой бид налили, то в этой сделке был активен продавец (ты пассивная сторона). Данные собираются с ленты всех сделок Квика и интегрируются по ценовому уровню и бару (временному или объёмному). Как я понимаю в народе это называется Дельтой(?).

Помню когда я впервые нарисовал подобный график, был удивлён что на хаях бара в основном сосредоточены активные покупцы, а на лоях бара - продавцы. (:
Казалось бы, всё должно быть наоборот - локально цена низкая - налетай-покупай, а там только продают(наливают в биды) (:
Ну а дальше уже идут разные упражнения с дельтой - можно посчитать в среднем по бару, подбить спрос/предложение по этому уровню за сессию, отфильтровать мелкие трейды и посмотреть что делают большенькие. А возможно и нарисовать дисбаланс между ними. Возможно как раз здесь и можно увидеть аккумуляцию. Например активные продажи снизу бара, но биды крепки и не дают ходу для цены. Чем не интегральный анализ ленты?

ЗЫ: Чес-гря посты "поменяю" несколько озадачили. По его словам на чисто расчётном индексе практически всё бесполезно. Спорно, но стоит понять как выглядит букмекер и стопы (; в дельте.
ЗЫЫ: Если интересно могу скинуть МТ с загруженными данными, местами забавно, на скрине многого не покажешь. Хотя как я понимаю всё это можно посчитать в крякнутых Дельтах и пр..

[EStrader]

А вот коммент на конец месяца и на потенциальный топ тренда.
Конец месяца) И апрель-месяц пока экстремально буллишь, как ему статистически положенно. Не хватает диапазона (силёнок мало). Откат был мелкий, а вверх что-т никак не идётся. Нам бы нужно до 1240-1250 дотянуться, чтоб покрыть средний диапазон месяца. До 1266 в идеале. Может, опять на пару недель отложим? Хотя по %% цели вроде достигнуты...
Внешняя свеча на недельках с закрытием, указывающим вверх ...Пробой был из 10-дневного баланса, в котором все тайм-фреймы работали. И пробой дохловат. В понедельник нужно срочно продолжить движение. Гэпом, чем угодно, но вверх, чтоб сомнения в clean brake развеять.

Новый баланс или тренд, как ни странно, не столь важно для позиционщиков. Важно знать, что мы всупили в зону 10-40 пунктов, где все таймфреймы смотрят на завершение самых разных и многочисленных пэттернов. Тем дейтрейдерам, которым в последние 2 недели тяжеловато работалось, поплохеет. Кто работал свой план и что перед носом (прайс экшин), флаг в руки. Ошмётки будут с барского стола, не с мелочно-коридорного.
Что тревожит. Гэп 1214,50 так и не смогли закрыть. Даже на низко-ликвидной пятнице. Даже в последние минуты недели. Даже на привычных костях шортов.
Насдак, наша лидер, в пятницу напрочь отказался лидировать. Плёлся за Сипом вверх, очень нехотя. Эт наши спекулятивные деньги, пробойщики, трендовики и Со. Полупроводники идут вразнобой с Насдаком. Этот внутренний конфликт требует разрешения.
Объёмы возросли, а прыткости вверх не прибавилось. Идет массивная дистрибьюция, которая явно ещё не законченна. В лонгах сверхрискованно, в шортах... над ними мощно работают, как в конце тренда, оркестрированного PPT, положенно.
Теханализ? Время для него хреновое. А так, очень просто, Пока мы над 1200-1203, мы идём к целям вверх. Зонд-тест 1196-98 допускается. С провалом теста, конечно. А если что-нибудь похлеще Греции или Голдмана случится, то 1185-86 должна поддержать... для начала. ОК, 1176-78, если сильно напугаемся. Сигнала нет вниз смотреть, так, на всякий случай.
Время говорит, что пора, и по цене СиП уж почти все цели достиг. Ждём Насдак и Дау, когда они со своими делами управятся. Как время решим скоротать? Скорей всего по привычке вверх, делать-то нечего.

Сообщение отредактировал EStrader: 25 апреля 2010 - 20:34

[EStrader]

Скальперы и не так ИВ разбивают.
Вот профиль.

Прикрепленные изображения

• 

[Vandal]

Ок, поправлю, а я на период В и не смотрю...

Ну вот канонический начальный баланс - это первый час, хотя есть любители смотреть первые полчаса, они в этом находят дополнительные возможности.

Попробовал проанализировать эту ситуацию с точки зрения Дельты. А не просто там всё, не просто. (: Хотя для пытливый глаз может зацепиться за что-то...
Ниже два графика, на превом минутка, а на втором экви-объёмный (1000 контрактов в баре).

К сожалению, ничего в этих графиках не понимаю. Вот что эта зелень-краснота означает? Вижу только, что на обоих вершинах зоны интенсивной покупки-продажи в целом те же, что, в общем, совпадает с зоной, вытекающей из обычных свечных графиков.

[MrSeaql]

MrSeaql, одно пожелание к графикам. Нельзя ли для периода B сделать цвет более близкий к цвету периода A? А то визуально период B сливается с последующими периодами, а как начальный диапазон выделяется только полчаса. Это неправильно с точки зрения канонического профиля.

Ок, поправлю, а я на период В и не смотрю...

Ага, и мерзкая вторая вершина выше первой. В общем, я на риме больше теханализом не занимаюсь, это нервотрепка и постоянные огорчения.

Попробовал проанализировать эту ситуацию с точки зрения Дельты. А не просто там всё, не просто. (: Хотя для пытливый глаз может зацепиться за что-то...
Ниже два графика, на превом минутка, а на втором экви-объёмный (1000 контрактов в баре).

Сообщение отредактировал MrSeaql: 25 апреля 2010 - 19:34

[Vandal]

MrSeaql, одно пожелание к графикам. Нельзя ли для периода B сделать цвет более близкий к цвету периода A? А то визуально период B сливается с последующими периодами, а как начальный диапазон выделяется только полчаса. Это неправильно с точки зрения канонического профиля.

[Vandal]

хм. А у меня первая половина сессии на ура прошла.

У меня есть правило, что нельзя сразу после 11:30 входить при пробое начального диапазона. Когда я исследовал историю, то заметил, что в это время почему-то очень высок процент неудачных сделок. Но сейчас, я гляжу, во-первых, их стало намного меньше (всего два раза за период обследования), а во-вторых, оба раза удачные. Продолжу наблюдать за этим делом, но пока сегодня пришлось пропустить вход, входил позже. Про перезаход, я просто имею в виду случаи, когда идет такой сильный откат, как сегодня. Даже если бы я оставил стоп на безубытке, его бы все равно снесли. Ну а вообще эту неделю трендим, поэтому пробойные сетапы хорошо работают. Вот две недели назад был кошмар, что ни день, то фэйл за фэйлом.

Как видим ваша оценка 1578.5 не в бровь, а в глаз!

Дневной диапазон - ровно три начальных баланса. Но далеко не всегда бывает так точно. Тут тоже исследовать и исследовать.

ЗЫ: а по поводу второй вершины выше первой (на минутке), так не мне вам расказывать про классический фэйлд-тест (;

Все, я даже вспоминать про это не хочу. Столько нервов было потрачено. Я раньше на этом в сторону пробоя входил. Ну а на фьюче специально для таких как я такие последние вздерги рисуют в самых разных ситуациях. Поэтому ну их нафиг картинки, не годятся они пока в качестве сетапов.

[MrSeaql]

В общем, пока у меня беда с перезаходом. Конечно, граница начального баланса - неплохой ориентир, но не совсем понятно, где ставить стоп. Если на другой границе, то в соответствии с правилами риск-менеджмента сама по себе поза должна быть маленькой. К тому же сетап бывает нечасто, что затрудняет набор статистики.
А ориентир на сегодня 157850. Может быть, максимум уже показали, а может и покажем выше.

хм. А у меня первая половина сессии на ура прошла. Всё было согласно плана. А вот вторая половина пятницы выдалась суматошной и уровни мне не давались, потому особо и не лез. Итак, что получили в результате:

Как видим ваша оценка 1578.5 не в бровь, а в глаз!

ЗЫ: а по поводу второй вершины выше первой (на минутке), так не мне вам расказывать про классический фэйлд-тест (;

Сообщение отредактировал MrSeaql: 23 апреля 2010 - 18:46

[Vandal]

В общем, пока у меня беда с перезаходом. Конечно, граница начального баланса - неплохой ориентир, но не совсем понятно, где ставить стоп. Если на другой границе, то в соответствии с правилами риск-менеджмента сама по себе поза должна быть маленькой. К тому же сетап бывает нечасто, что затрудняет набор статистики.
А ориентир на сегодня 157850. Может быть, максимум уже показали, а может и покажем выше.

Сообщение отредактировал Vandal: 23 апреля 2010 - 15:12

[Vandal]

Кстати за счёт роботов рынок у нас довольно техничный: вот например сегодня (1минутка)

Ага, и мерзкая вторая вершина выше первой. В общем, я на риме больше теханализом не занимаюсь, это нервотрепка и постоянные огорчения.

[Vandal]

Как мы с вами скооперировалсь на 1573 - прям двинули рынок (: Хоть скальп, а уже получился.
Не стоит забывать - быки это потенциальные "медведи", крыться им же тоже нужно когда-то...

Я ориентируюсь на движение от начального диапазона. Статистически, +1200 пунктов бывает редко, обычно или останавливаются где-то на +600 - +900, или идут дальше, к +1400 - +2300. Впрочем, не исключено, что идут с откатами, я точно движения не смотрел. Все равно неплохо, у меня не скальп, максимум +600 пунктов.
Надо будет действительно сопоставить размах движений с другими уровнями профиля.

[MrSeaql]

Кстати, на фьюче РТС 70 процентов объема создают роботы, которые гоняют до 100 пунктов туда-сюда. Тоже, на мой взгляд, признак спекулятивности нашего рынка.

Кстати за счёт роботов рынок у нас довольно техничный: вот например сегодня (1минутка)

[MrSeaql]

По алгоритму берется ближайший к середине торгового диапазона. Если оба на одинаковом расстоянии, тогда не знаю, надо будет перечитать алгоритм. По логике профиля надо бы, наверное, брать ближайший к закрытию.

Спасибо. Тоже думаю что логичней брать РОС ближайший к закрытию.

Не стоит, IMHO. Настрой поменялся. Медленно, ступенька за ступенькой идут вверх. Хотя, если чисто автоматически проверять сетапы, то попробуйте. Я в лонге, ближайшая цель как раз в районе 157300.

Как мы с вами скооперировалсь на 1573 - прям двинули рынок (: Хоть скальп, а уже получился.
Не стоит забывать - быки это потенциальные "медведи", крыться им же тоже нужно когда-то...